Risque Crédit et Stress-Testing

Formation
Risque Crédit et Stress-Testing
Paris - 23/05/2012 et 27/11/2012
Une formation
100% métier, 100% actualité
Pourquoi cette formation ?
Une formation de la Gamme Gestion des Risques, Bâle II et Bâle III
La gestion du risque de crédit est stratégique pour les établissements bancaires et
financiers qui doivent maintenir un équilibre optimal entre une prise de risques trop
importante et la poursuite d’opportunités commerciales et financières.
Risque Crédit et Stress-Testing
Les défaillances du système de gestion prudentielle des banques ainsi que des
scenarii de stress-test et indicateurs, révélées par la crise financière, ont abouti au
renforcement des exigences en fonds propres, des obligations et des
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contrôles prudentiels : ACP /AMF , directives CRD et réforme de Bâle III.
Meilleurs dispositifs de contrôle & quantification des risques
Dii organise cette journée de formation, illustrée de méthodologies, afin de vous
permettre de sécuriser le pilotage de votre activité, d’ajuster vos modèles de
provisionnement, d’optimiser la gestion des risques de crédit et, enfin, de déployer
un programme de stress-testing adapté à votre organisation.
Public concerné
Objectifs pédagogiques
• Maîtriser le cadre réglementaire relatif aux risques de crédit
• Sécuriser vos portefeuilles et fiabiliser vos systèmes experts et de scoring
• Evaluer la performance de vos modèles prédictifs, indicateurs et stress-tests
• Optimiser votre pilotage des risques de crédit en 2012
Paris
23/05/2012
ou
27/11/2012
BANQUES - ETABLISSEMENTS FINANCIERS & DE CREDIT
Directeur Financier
Responsable Credit Scoring
Directeur des Engagements
Directeur Conformité
Directeur des Risques Crédit
Responsable Bâle II
Responsable Provisionnement
Responsable ALM
Animateurs
Lionel Slusny est Directeur de la société LOFT SOLUTIONS, spécialisée dans la
modélisation financière, l’optimisation de processus et l’usage des nouvelles
technologies. Expert dans les domaines de la gestion de la solvabilité et du
reporting des risques, il est intervenu pour de nombreuses institutions financières
en Europe. Il a également des expériences de salle des marchés dans la banque
de NIB Capital Benelux et de conseil en stratégie pour Oliver Wyman & Co.
Jean-Luc Surquin a plus de 15 ans d’expérience dans la gestion financière et la
gestion des risques. Avant de rejoindre LOFT SOLUTIONS, il a occupé des
fonctions managériales pour plusieurs banques françaises, pour le superviseur
bancaire belge et en tant que Directeur du crédit pour CITIBANK. Il intervient pour
de nombreuses institutions financières en France et en Belgique.
La garantie qualité de nos formations
Programme de la formation
Bulletin d'inscription
8h30 : accueil des participants
9h00 : début de la formation
Définition et rappel des types de risques de crédit : risque d’octroi, non recouvrement, risque émetteur,
risque de contrepartie…
Les principales sources de vulnérabilité et de risque de crédit
Les fondamentaux du cadre réglementaire de référence en matière de gestion des risques de crédit en 2012
• Indicateurs Bâlois – PD4, EAD5, LGD6 – approches standard vs.IRB7
• Les directives CRD 2 et CRD 3
• Recommandations AMF/ACP, règlement CRBF8 97-02 modifié et nouvelles obligations de la « filière risques »…
Faire le point sur les dernières évolutions et les réformes en cours
Bâle III, CRD4, normes comptables IFRS9, MIF 210…
Zoom sur la réforme du crédit à la consommation
Impacts de la loi Lagarde sur l’encadrement des pratiques commerciales, l’organisation et les process de
contrôle
Optimiser votre pilotage des risques et la gestion de vos octrois de crédits
Modèles internes et use test
Risque Crédit et Stress-Testing - BBZ1205
A retourner par fax au + 33 (0)1 40 06 95 26 ou par courrier accompagné de votre règlement à Dii
164, boulevard Haussmann - 75008 Paris - tel : + 33 (0)1 43 12 85 55
Site : www.development-institute.com
Toutes nos formations sont éligibles au Droit Individuel à la Formation - DIF
Oui, j'accepte les CGV et m'inscris à la formation
"Risque Crédit et Stress-Testing" :
Session du 23/05/2012 ou
Session du 27/11/2012
Le numéro de déclaration d'existence
de Dii est le 117 520 371 75
REGLEMENT
Les frais d'inscription doivent
impérativement être réglés avant la
formation :
Je joins mon règlement d'un montant de 1095 €HT/ 1309,62 €TTC :
• Par chèque à l'ordre de
Development Institute International en
portant le code de la formation au dos
200 €HT de réduction en réglant avant le 23/03/2012
du chèque et le nom du participant.
100 €HT de réduction en réglant avant le 04/05/2012
• Par virement à notre banque :
BNP, compte N°30004
0076000010009271/92 libellé au
Les frais d'inscription comprennent l'accès à la formation, la
nom de Development Institute
International avec le code de la
documentation, les pauses et déjeuners.
formation et le nom du participant.
• Par virement international SWIFT à
notre banque :
BNP AFRPPPCE, IBAN :
FR76300040076000010009271/92
au nom de Development
Nom : _______________________________Prénom : _____________________libellé
Institute International avec le code de
la
formation
et le nom du participant.
Fonction : ____________________________ Tél : ________________________
Coordonnées du participant
Auditer et garantir la fiabilité de vos systèmes experts et de scoring
Les procédures à mettre en place tout au long de la chaîne crédit
• Les différents modèles de notation de la VaR11
• L’importance du système d’information
• La surveillance et le contrôle permanent de votre système de notation
Cette formation peut être imputée sur
Fax : ___________________ E-mail : ____________________________________
votre budget de formation continue.
Dès réception de votre inscription, une
facture tenant lieu de
convention de formation simplifiée
vous sera adressée.
Nom : ________________________________Prénom : ___________________ Les organisateurs se réservent le
droit de modifier le programme et de
Fonction : ____________________________ Tél : ________________________changer le lieu de la formation si les
circonstances les y obligent.
Fax : ____________________ E-mail : ___________________________________
Dossier suivi par
Analyse de la sensibilité du capital aux décisions du management et à l’environnement économique externe
Réussir la mise en place de scénarii de stress efficients
• Les méthodes : analyse de sensibilité, scenarii déterministes/aléatoires
• Quelles actions correctrices possibles ?
• Définir un montant de capital interne en adéquation avec votre activité et votre profil du risque ?
Conditions d'annulation
et de remplacement
Toute annulation doit nous être
communiquée par écrit.
Raison Sociale : _____________________________________________________• Pour toute annulation plus de
30 jours avant la formation, vous
N° TVA Intracommunautaire (obligatoire) : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _pouvez bénéficier d'un report sans frais
sur une session de votre choix sur
Adresse : __________________________________________________________l'année.
• Pour toute annulation 30 à 15 jours
Code Postal : __________________ Ville : _______________________________avant la formation les frais seront de
305€ HT.
• Pour toute annulation à moins de 15
Adresse de facturation (si différente) : __________________________________________________________
jours, les frais de participation
_______________________________________________________________ seront dûs en totalité. Dans ce cas le
participant peut se faire remplacer par
une autre personne appartenant
à l'entreprise. Merci de nous notifier
SIGNATURE + CACHET DE L'ENTREPRISE le nom du remplaçant par écrit.
Coordonnées de la société
Maîtriser les impacts des différents modèles de risque de crédit sur le capital
Mesurer les performances et propriétés prédictives de vos modèles
Simulation, backtesting, calibrage et test de résistance
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ACP: Autorité de Contrôle Prudentielle
AMF : Autorité des Marchés Financiers
CRD : Capital Requierements Directive
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PD: Probabilité de Défaillance
5
EAD: Exposure At Default
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LGD: Loss Given Default
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3
7
IRB: Internal Ratings- Based Approach
CRBF: Comité de Réglementation Bancaire et Financière
IFRS : International Financial Reporting Standards
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MIF: Marchés d’Instruments Financiers
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VaR: Value at Risk
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9
17h30 : fin de la formation
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C'est possible à partir de 5 personnes !
Pour en savoir plus : [email protected] ou + 33 (0)1 43 12 85 50
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