KHALIFA ES-SEBAIY has submitted an application for conference

KHALIFA ES-SEBAIY has submitted an application for conference support.
Application data
------------------------------------
Contact 1:
------------------------------------
Last name: ES-SEBAIY
First name: KHALIFA
Mail: [email protected]
Phone: +212 670012297
Fax: +212 0524434740
Institution: Cadi Ayyad University, National School of Applied Sciences, Marrakech
and
The Moroccan Association of Probability and Statistics (AMPS)
Department: Maths, ENSA, Marrakech
Country: Morocco
State: Morocco
City: Marrkech
Postal code: 40000
Full mailing address:
Ecole Nationale des Sciences Appliquées (Université Cadi Ayyad)
BP 575, Avenue Abdelkrim Khattabi, 40000, Guéliz-Marrakech
Tél: (+212) 0524434745 – (+212) 0524434746
Fax: (+212) 0524434740
Contact 2:
------------------------------------
Last name: OUKNINE
First name: YOUSSEF
Mail: [email protected]
Phone: +212 524434745
Fax: +212 0524434740
Institution: Cadi Ayyad University, National School of Applied Sciences, Marrakech
Department: Maths, ENSA, Marrakech
Country: Morocco
State: Morocco
City: Marrkech
Postal code: 40000
Full mailing address:
Ecole Nationale des Sciences Appliquées (Université Cadi Ayyad)
BP 575, Avenue Abdelkrim Khattabi, 40000, Guéliz-Marrakech
Tél: (+212) 0524434745 – (+212) 0524434746
Fax: (+212) 0524434740
Conference name: African Mathematical School
Duration: 2015-10-12 - 2015-10-23
Amount of support requested: 5000,00 Euros
Description:
Courses of EMA School:
• General theory of stochastic processes:
Speakers: Mohamed Erraoui and Youssef Ouknine from Cadi Ayyad University, Marrakech,
Morocco.
• An introduction into the theory of enlargements of filtrations
Speaker: Shiqe Song from Université d’Evry, France.
• Introduction to Malliavin calculus
Speaker: Khalifa Es-Sebaiy from Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco.
Letter of request:
Application Letter for Conference Support
TO:
CDC: Commission of the International
Mathematical Union (IMU)
FROM: Khalifa Es-Sebaiy, Coordinator of EMA School
RE:
DATE:
Request for EMA School Support
2015-03-04
Conference Title: General theory of stochastic processes and Introduction to Malliavin calculus
Website: http://ema2015.uca.ma/
Conference Date: October 12-23, 2015
Conference Location: Cadi Ayyad University, Marrakech, Morocco
Amount requested (in EUR): 5000,00 Euros
As coordinator of EMA School “African Mathematical School” I would like to request a conference
support for the following upcoming EMA School which will be held in Marrakesh from 12 to 23
October 2015 under the subject "General theory of stochastic processes and Introduction to
Malliavin calculus".The EMA School is organized by Cadi Ayyad University and the Moroccan
Association of Probability and Statistics (AMPS) in collaboration with the International Center for
Pure and Applied Mathematics (CIMPA), the African Mathematical Union (AMU) and the Laboratory
Euro-Maghreb of Mathematics and their Interactions (LEM2I)..
The goal of this school is to develop scientific research in Africa and to offer Master and PhD
students and researchers advanced courses about recent research in the area of Statistics and
Probability. It is also an opportunity for students to communicate and exchange scientific research
ideas with other nationally and internationally researchers.
Thank you for considering this request. Please let me know if you need any additional information
that may influence your decision to approve support.
Budget:
------------------------------------
List of supporting organizations:
List of supporting organizations:
Cadi Ayyad University, International Center for Pure and Applied Mathematics (CIMPA), the African
Mathematical Union (AMU) and the Laboratory Euro-Maghreb of Mathematics and their Interactions
(LEM2I).
Registration fees: 00 euros
Number of participants ...:
Number of participants: more than 70
Number of speakers: 4
Airline tickets + Accommodation for two weeks: For Sub-Saharan students and researchers
Courses, materials and publicity.
Total conference budget (in EUR): 35000,00 Euros
Amount requested from the CDC (in EUR): 5000,00 Euros
Statement on the intended use of this amount:
Airline tickets + Accommodation
Received IMU Support:
No
Knowledge of program:
A friend
CV organizer 1: http://www.mathunion.org/fileadmin/CDC/cdc-uploads/CVgrantsConference/139CV-Khalifa_ES-SEBAIY__1_.pdf
CV organizer 2: http://www.mathunion.org/fileadmin/CDC/cdc-uploads/CVgrantsConference/139CV_Youssef_Ouknine.pdf
Curriculum Vitae
Khalifa ES-SEBAIY
Address:
National School of Applied Sciences - Marrakesh,
Cadi Ayyad University, Avenue Abdelkarim Khattabi,
Marrakesh, Morocco
Phone: 00212 670 012 297
Email: [email protected]
https://sites.google.com/a/uca.ma/khalifa-es-sebaiy/
Date of birth : 11th December 1977
Nationality : Moroccan
Research interest:
Fractional Brownian motion, Bifractional Brownian motion, Lévy processes
Malliavin calculus on Gaussian and Poisson spaces
Limit theorems, Almost sure central limit theorems
Parameter estimation for Gaussian processes
Parameter estimation for stochastic differential equations driven by fractional processes
Applications in Statistics and Finance.
1
Present position:
Since December 16, 2010 :
Assistant Professor at National School of Applied Sciences - Marrakesh,
Cadi Ayyad University, Marakesh, Morocco.
Professional experience
January-July-2014 :
Post doctoral position at Department of Statistics, Purdue University, USA,
X Parameter estimation for stochastic differential equations driven by fractional
processes. Supported by Fulbright Scholar Program.
2010-2011 :
Post doctoral position at Institut Mathématiques de Bourgogne, Université de Bourgogne,
Dijon, France, under the direction of Pr. Peggy Cénac :
X Stochastic algorithms applied to continuous time processes prediction.
2009-2010 :
• Second semester: Instructor (Attaché temporaire d’enseignement et de recherche)
University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France.
• First semester: Research assistant at Universidad Autnoma de Barcelona,
Imageen project.
2008-2009 :
• Second semester: Instructor (Attaché temporaire d’enseignement et de recherche)
University Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France.
• First semester: Research assistant at Universidad Autnoma de Barcelona,
Imageen project.
Academic degrees
2005-2009 :
PhD thesis under the direction of Prof. Youssef Ouknine (Cadi Ayyad University,
Marrakesh, Morocco) and Prof. Ciprian Tudor (University Paris 1 PantheonSorbonne, Paris, France).
2
defended on the 25th of April 2009 at Marrakech under the title
“Contributions to the study of Lévy processes and Fractional processes via the
Malliavin calculus and Applications in statistics”
Composition of the jury :
President :
Referees :
Inspectors :
Advisors :
Annie MILLET, University Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris, France
M. Mohamed ERRAOUI, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco
M. Ivan NOURDIN, University Paris VI, France
M. Josep Lluis SOLÉ, Universidad Autnoma de Barcelona, Spain
M. M’hamed EDDAHBI, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco
M. Youssef OUKNINE, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco
M. Ciprian TUDOR, University Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris, France
Support framework :
Convention thesis jointly supervised between University Paris 1 et Cadi Ayyad University, funded
by Action intégrée Maroc-France A.I. n MA/06/142 and Projet IMAGEEN (International
Maghreb-Europe Education Netwok) in collaboration with Universidad Autnoma de Barcelona,
Spain.
2002-2004 : DESA in Analysis and Probability, Cadi Ayyad University, Marrakech, Maroc.
Research visits:
-Research visit (May 21 to 24, 2013, and October 16 to 27, 2014), at University
of Freiburg, Mathematical Institute, Department for Mathematical Stochastics (supported by the program Hochschuldialog mit der islamischen Welt which is financed
by the DAAD).
-Research visit (1 month, July, 2013), at the University of Lille - France (supported
by EMA2 LOT FATIMA AL FIHRI lot 1).
-Research visit (2 weeks, 1-15 February, 2015), at The faculty of sciences and techniques, Dakar, Sngal.
Publications
16. Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian Tudor. Fractional Ornstein-Uhlenbeck processes mixed with a Gamma distribution. (2015). Accepted under revision
to the Fractals.
3
15. Khalifa Es-Sebaiy and Djibril Ndiaye.
On drift estimation for nonergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process with discrete observations. Afr. Stat. 9 (2014), 615-625.
14. Peggy Cénac and Khalifa Es-Sebaiy. Almost sure central limit theorems
for random ratios and applications to LSE for fractional OrnsteinUhlenbeck processes. (2015), Accepted under revision to the Probability
and Mathematical Statistics.
13. Soufiane Aazizi and Khalifa Es-Sebaiy. Berry-Essen bounds and almost
sure CLT for the quadratic variation of the bifractional Brownian
motion. (2015), Accepted to the Random Operators and Stochastic Equations.
12. Khalifa Es-Sebaiy. Berry-Essen bounds for the least squares estimator for discretely observed fractional Ornstein-Uhlenbeck processes.
(2013), Statistics and Probability Letters, Volume 83, Issue 11, Pages 2524-2525.
11. Rachid Belfadli, Khalifa Es-Sebaiy and Youssef Ouknine. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes : Non-ergodic case.
(2011), Frontiers in Science and Engineering (An International Journal Edited
by Hassan II Academy of Science and Technology), Volume:N 1/2.
10. Khalifa Es-Sebaiy, Ivan Nourdin. Parameter estimation for α-fractional
bridges. (2013), F. Viens et al (eds), Malliavin Calculus and Stochastic Analysis: A Festschrift in Honor of David Nualart, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics 34, 385-412.
9. Xavier Bardina, Khalifa Es-Sebaiy. An extension of bifractional Brownian
motion. Communications on Stochastic Analysis, Vol. 5, No. 2 (2011) 333-340.
8. Xavier Bardina, Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian A. Tudor. Approximation of
the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals.
Journal of Mathematical Analysis and Applications Volume 369, Issue 2, 2010,
Pages 694-711.
7. Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian A. Tudor. Non-central limit theorem for the
cubic variation of a class of selfsimilar stochastic processes. Theory of
Probability and its Applications, (55), 3 (2010), 507-529.
6. Khalifa Es-Sebaiy and Youssef Ouknine. Mutual Information for Stochastic Differential Equations Driven by Fractional Brownian Motion.
Random Operators / Stochastic Eqs. 18, 2010, 1-9.
4
5. Khalifa Es-Sebaiy, David Nualart, Youssef Ouknine and Ciprian A. Tudor. Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian
motion. Stochastics, 2010, 1-15.
4. Khalifa Es-Sebaiy, Idir Ouassou and Youssef Ouknine. Estimation of the
drift of fractional Brownian motion. Statistics and Probability Letters 79,
2009, 1647-1653.
3. Khalifa Es-Sebaiy and Youssef Ouknine. How rich is the class of processes
which are infinitely divisible with respect to time?. Statistics and Probability Letters. Vol. 78, 2008, pp. 537-547.
2. Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian A. Tudor. Lévy processes and Itô-Skorohod
integrals. Theory of Stochastic Processes, Vol. 14 (30), no. 2, 2008, pp. 10-18.
1. Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian A. Tudor. Mutidimentional bifractional
Brownian motion : Itô and Tanaka formulas. Stochastics and Dynamics,
Vol. 7 (3), 2007 pp. 365-388.
Submitted papers
2. Brahim El Onsy, Khalifa Es-Sebaiy and Ciprian Tudor. Statistical analysis
of the non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process of the second kind
(2014). Preprint.
1. Brahim El Onsy, Khalifa Es-Sebaiy, Frederi Viens. Parameter Estimation for a
partially observed Ornstein-Uhlenbeck process with long-memory noise (2014).
Preprint.
References
1. Professor Ivan Nourdin, Facult des Sciences, de la Technologie et de la Communication, Universit du Luxembourg 6, rue Richard Coudenhove-Kalergi L-1359
Luxembourg Campus Office G 216, Luxembourg, Phone: (+352) 46 66 44 6380,
Fax: (+352) 46 66 44 36380, Email: [email protected]
2. Professor Youssef Ouknine, National School of Applied Sciences - Marrakesh,
Cadi Ayyad University, Av. Abdelkarim Khattabi, Gueliz, Marrakesh, Morocco.
Phone: (+212) 0524434745 - (+212) 0524434746, Fax: (+212) 0524434740,
Email: [email protected]
5
3. Professor Ciprian Tudor, Universit de Lille 1, Laboratoire Paul Painlev, Villeneuve d’Ascq 59655 Cedex, Lille, FRANCE, Phone: (+33) 320436778, Email:
[email protected]
4. Professor Frederi G. Viens, Department of Statistics Purdue University 150 N.
University St. West Lafayette, USA, IN 47907-2067 Office: MATH 200, Phone:
(765)494-6035, Fax: (765)494-0558, Email: [email protected]
Communications :
conference talks
10. Drift parameter estimation for SDEs related to stationary Gaussian processes.
8-12 dcembre 2014, Colloque international du laboratoire Euro-Maghrbin de
mathmatiques et leurs interactions, marseille, France. http://lem2i-2014.sciencesconf.org/resource/page/i
9. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes : from weak
convergence to almost sure central limit theorems. Conference CIMPA: Lévy
Processes and Selfsimilarity Hammamet, Tunis, November 04-09, 2013. http://levyautosimilarity-tunis2013.math.cnrs.fr/Programme/prg.php
8. Almost sure central limit theorems for random ratios and applications to LSE
for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Congrs International du LIEM2I,
du 12 au 15 fvrier 2013, Rabat.
http://lem2i.cnrs.fr/spip.php?rubrique93
7. Almost sure central limit theorems for random ratios and applications to LSE
for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Workshop de Probabilits et Statistique la mmoire du professeur SEID BAHLALI qui a eu lieu l’Universit Mohamed Khider Biskra (Algrie), du 29 au 30 Janvier 2013.
6. Berry-Esséen bounds for the least squares estimator for discretely observed fractional Ornstein-Uhlenbeck processes. Journées Internationales Analyse statistique: Théorie et Applications du 04 au 06 juin 2012, Oujda, Maroc. http://sciences1.univoujda.ac.ma/JIASTA2012/index.php
5. Parameter Estimation for some solutions of fractional differential equations.
Contrôle, Imagerie et Probabilités en Mditerranée. Université de Nice Sophia
Antipolis, du 24 au 28 octobre 2011, France.
http://math.unice.fr/CIPM2011/programme.php
6
4. Parameter estimation for α-fractional bridges, International Conference on Malliavin Calculus and Stochastic Analysis. March 19-21, 2011, University of Kansas,
Lawrence, Kansas, USA.
http://www.math.ku.edu/conferences/2011Malliavin/
3. Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion, Journées ” Techniques Fractales ”. Orléans 22 et 23 mai 2008, France.
2. Existence of the occupation density of perturbed gaussian process which has a
covariance measure, Journées de probabilités 9-14 septembre 2007, La Londe
(France). http://proba2007.univ-tln.fr/
1. How rich is the class of processes which are infinitely divisible with respect
to time?, Journées de probabilités 18-22 septembre 2006, CIRM, Marseille
(France).
seminar talks
10. Parameter estimation for SDEs related to stationary Gaussian processes. Seminar of Statistics and Probability Marrakesh Group, January 21, 2015.
https://sites.google.com/a/uca.ma/statistics-and-probability-seminar-marrakeshgroup/seminar
9. Parameter Estimation for a partially observed Ornstein-Uhlenbeck process with
long-memory noise. Seminar of Statistics and Probability Marrakesh Group,
October 15, 2014.
https://sites.google.com/a/uca.ma/statistics-and-probability-seminar-marrakeshgroup/seminar
8. Purdue University Probability Seminar, April 24, 2014.
http://www.math.purdue.edu/ peterson/probsem/Spring2014/index.html
7. Parameter estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes: non-ergodic
case. IMB Dijon, 4 avril 2011.
6. Contributions to the study of Lévy processes and Fractional processes via the
Malliavin calculus and Applications in statistics. september 15th, 2010. Seminar ”Statistique, Probabilités et Applications” IMB Dijon.
5. Approximation of the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals, Seminaire d’initiation au calcul stochastique. Universit Cadi Ayyad.
Octobre 2009.
7
4. Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion. Seminari de Probabilitats de Barcelona, Universitat de Barcelona-Universitat
Autonoma de Barcelona. 21 Janvier 2009.
3. Approximation of the finite dimensional distributions of multiple fractional integrals, Seminaire d’initiation au calcul stochastique. Université Cadi Ayyad.
Octobre 2009.
2. Occupation densities for certain processes related to fractional Brownian motion, Le séminaire du SAMOS Probabilités, Statistique et Réseaux de Neurones
et le séminaire Mathématiques des systèmes complexes. 11 Avril 2008.
1. Formules d’Itô et Tanaka pour le mouvement brownien sous-fractionnaire, Groupe
de Travail ”Aspects fractals” Paris (Chevaleret), Avril 2007, France.
Member of organising committees :
7. Coordinator of ”Ecole Mathmatique Africaine sous le thme”: Thorie gnrale des
processus stochastiques et Introduction au calcul de Malliavin . october 12-23,
2015.http://ema2015.uca.ma/
6. Member of organising committee of the International meeting on Probability
and Statistics: ”Marrakesh International Conference on Probability and Statistics (MICPS-2013)” 17-20 December 2013. ENSA, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco. http://www.ensa.ac.ma/micps2013/
5. Member of organising committee of Ecole de recherche CIMPA-UNESCO-MESRMINECO-MAROC Mthodes Statistiques et Applications en Actuariat et Finance Marrakech (8-13 avril 2013) et El Kelaa Mgouna (15-20 avril 2013).
http://cimpa2013.uca.ma/
4. Probability and Statistics Day, February 27th 2013. https://sites.google.com/a/uca.ma/statisticsand-probability-seminar-marrakesh-group/events/probability-and-statistics-day
3. ”Journées de probabilités et statistique”. 15-17 December 2011. ENSA, Cadi
Ayyad University, Marrakesh, Morocco. http://www.ensa.ac.ma/jpsm2011/
2. Organizer of Half-Day Meeting on Probability and Statistics. June 21, 2012.
ENSA, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco.
8
1. Organizer of the seminar of Statistics and Probability Group in Marrakesh.
https://sites.google.com/a/uca.ma/statistics- and-probability-seminar-marrakeshgroup/
Co-advisors for Ph.D. Students.
Brahim El Onsy (FTSG, Marrakech), 2 articles submitted.
Editorial Board for Austin Statistics (since 2014).
http://austinpublishinggroup.com/statistics/editorialBoard.php
Referee for :
Stochastics and Dynamic; Communications of the Korean Mathematical Society; Proceedings in Mathematics Series, Springer; Statistics and Probability Letters.
Awards and Honors :
Laureate of the best thesis in Mathematics at Cadi Ayyad University, Year 2009.
Teaching
2014-2015: ENSA-Marrakech, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco :
- Analysis (CP2).
2014-2015: FSSM, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco :
- ”Statistique des Processus”, Master M2PA in second semester S2
2012-2014: ENSA-Marrakech, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco :
- Analysis (CP2), Probability and Statistics (CI1).
2011-2012: ENSA-Marrakech, Cadi Ayyad University, Marrakesh, Morocco :
9
- Algebra (CP1) and Probability and Statistics (CI1).
2008-2010: Pantheon Sorbonne University Paris 1, Paris, France :
- Probability and Statistics.
10

Nom :
Ouknine
Prénom : Youssef
Né en 1958 à Taadadate (Msemrir, Maroc)
Position : Professeur, université Cadi Ayyad, Marrakech
Membre Résident de l’académie Hassan II des sciences et techniques
Membre du conseil de l’académie Hassan II des sciences et techniques
2008-2013
Membre du conseil scientifique du CNRST (2 mandats)
Membre du conseil scientifique du Centre International de Maths pures et
appliquées (CIMPA) (2 mandats)
Elected member of ISI (International Statistics Institute) since 2013
Formation:

Maîtrise de mathématiques pures avec la mention Très bien (Univ. de Rouen,
1983)

Maîtrise de mathématiques et applications avec la mention Très bien (Univ. de
Rouen, 1983)

D.E.A. de mathématiques, mention Bien (Univ. de Paris VI 1984)


Doctorat de l'université Pierre et Marie Curie (mention Très honorable 1987)
Doctorat d'état, université Cadi Ayyad Marrakech (Très honorable et les
félicitations du jury) (1990).
Enseignements assurés

Licence de mathématiques (Probabilités)

Cours de C.E.A « Calcul de Malliavin, calcul stochastique anticipatif,
Mathématique financières et E.D.S. rétrogrades »

Cours de DESA : Introduction au contrôle stochastique

Cours de Master I calcul de probabilités

Cours de Master II Calcul stochastique

J’ai donné des cours de niveau DESA et Master dans des universités au Côte
d’Ivoire, Sénégal et Gabon
Responsabilités

Directeur de l'UFR Doctorat « Analyse et Modèles Aléatoires » (accrédité par le
ministère 2002-2006)

Responsable du DESA « Analyse et Probabilités » (accrédité par le ministère
1997-2001)

Responsable du DESA « Analyse et Probabilités » (accrédité par le ministère
2001-2004)

Directeur de l'UFR DESA« Analyse et Modèles Aléatoires » (accrédité par le
ministère 2003-2007)

Directeur jusqu’à 2010 du laboratoire de maths. Appliquées Ibn Albanna
URAC 01

Membre de la commission scientifique de la faculté (2002-2005)

Membre de la commission scientifique de la faculté (2005-2008)

Membre du Comité mixte Inter-universitaire Maroc-Français

Expert de la CNAE
Séminaires
Depuis plusieurs années, j'anime un séminaire intitulé
« Initiation au calcul stochastique »
Un groupe de travail fonctionne également, les thèmes abordés sont:
1995 - Calcul de Malliavin
1996 - Les équations stochastiques rétrogrades
1997 - Les mesures martingales et les superprocessus.
1998- Equations stochastiques par la méthode des semi-groupes
1999-Les mathématiques financières.
2000- Homogénéisation des EDP
2001- Géométrie différentielle stochastique
2002- Calcul stochastique fractionnaire
2002- Contrôle stochastique et filtrage
2003-Rough paths analysis
2004- Grossissement des filtrations
2005 Calcul stochastique fractionnaire
2006 Finance stochastique (Théorie et pratique)
Encadrement et thèses soutenues sous ma direction:
5 Thèses de troisième cycle
Bouchen Abdelaziz, Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech
Eddahbi M’hamed, Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSTG, Marrakech
Erraoui Mohammed ,Univ. Cadi Ayyad FSSM, Marrakech
Berkaoui, Professeur associé, Univ. Al Imam, Arabie saoudite
Sbi Abdelilah
Thèses de doctorat
Berkaoui, Associat professor University Al Imam, Arabie saoudite
M. Hassani, Professeur HDR Université cadi Ayyad, polydisciplinaire de Safi
E. Essaky, Professeur HDR Université cadi Ayyad, polydisciplinaire de Safi
M. Ait Ouahra ; Professeur HDR Université d’Oujda, polydisciplinaire de Nador
K. Akdim Doctorat soutenu en Avril 2007 recrutée à FST , Marrakech (Univ. Cadi
Ayyad
K. Es-Sebaiy , ENSA Marrakech Univ. Cadi Ayyad
R. Belfadli FSTG Marrakech
N. Djibril, Université Cheikh Anta Diop , Dakar, Senegal.
M. El Otmani polydisciplinaire de Larache
Siham Bouhadou (juillet 2013)
Antoine Hakassou (juillet 2013)
Thèse achevée (Soutenance prévue en Nov 2013)
S. Aazizi
Thèses en cours (soutenances prévues avril Mai, 2014)
Eyi Fulgence Obiang
T. El Mellali
Imad Fakhouri
9 thèses d'état
Diakhaby Professeur Univ. Gaston Berger, St. Louis , Sénégal
Eddahbi, Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSTG, Marrakech
Boufoussi,Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech
Erraoui, Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech
El Arni, Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech
Raouj Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech
Ait Dads Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech
Zahid Professeur Univ. Cadi Ayyad, FSTG, Marrakech
Bouchen Abdelaziz Univ. Cadi Ayyad, FSSM, Marrakech
Thèmes d'intérêt:
Calcul stochastique et application à la finance; Calcul de Malliavin; Produit de Wick et
ses applications. Calcul stochastique anticipatif. Mouvement brownien et espace de
Besov; Grandes Déviations, approximation et théorème de support; E.D.S. rétrogrades
et maths.financières; processus à plusieurs paramètres. Les mesures martingales et les
super processus. Temps local. EDP non linéaires, solutions de viscosité.
Approche stochastique de l'homogénéisation. Processus de Dirichlet et EDP. Géométrie
différentielle stochastique, Contrôle stochastique et filtrage. Calcul stochastique
fractionnaire, EDPS. Trajectoires rigoureuses.
Processus gaussiens. Grossissement des filtrations,
Séjours à l'étranger (Congrès et Invitations)
Université Paris VI (Janvier 1990); Université de Heidelberg (Septembre 1991); école
d'été sur les maths. financières (Nice 1992); Symposium de la SMCI, Côte d'Ivoire (Juin
1992); Colloque de probabilités numériques, Paris (Mars 1993); Université de Rennes
(Octobre 1993); Université de Toulon (Juin 1994); Academia Sinica Beijing, Chine
(Septembre 1994); université de Bizerte, Tunisie (Novembre 1994); Mission de
recherche auprès de L'AUPELF, université de Côte D'Ivoire (Avril 1995), Professeur
invité des universités du Maine(Mars 1996) et de Rennes (Avril 1996); Institut de
mathématiques de Hanoi ,Vietnam ( Juin 1996). Mission d'enseignement auprès de
L'AUPELF, université Saint Louis, Sénégal (Mai 1996); Casablanca (Cimasi, 1996).
Professeur invité de l'université du Maine (Mars, 1997). Participation au cours de D.E.A
de l'université Cheikh Anta Diop, Dakar(1997). Prof. Invité de l'université de Rouen
(Décembre1997) ; Lectureships à l'université d'Abidjan (Mars 1998)
Invité de l'université de Stockholm (Juin 1998). Participation à la conférence du centre
Banach (Pologne 1-14 Juin 1998). Participant à la conférence de Norvège juin 1998.
Prof. invité de l'université de Rennes I (Septembre 1998), Prof. invité de l'université de
Nancy I (Janvier 1999), ). Invité à l'université de Tunis II, (septembre 1999). Participation
au cours de D.E.A de l'université d'Abidjan (Calcul de Malliavin) (1999). Professeur
invité de l'université du Maine (Mai, 1999). Mission d'enseignement auprès de
L'AUPELF, université Saint Louis, Sénégal (Mai 2000); Participation au cours de D.E.A
de l'université d'Abidjan (Calcul de Malliavin) (2000). Organisateur d'une session à la
conférence Monte Carlo (Monte Carlo, Juillet 2000), Invité du centre Maphysto
Copenhagen (septembre 2000). Invité du centre de recherche de Barcelone (Février
2001), Invité de l'INRIA (Paris, Mai 2001), Invité de la Phymat (Toulon 1-15 septembre
2001), Invité de l'IMUB (Barcelone 15-22 septembre 2001), Mission auprès de l'UPELF
Moyen orient (Tunis 22-29 octobre 2001), Prof. invité de l'université de Valenciennes
(juin 2002), Prof. invité de l'université de Lille (Mai 2002) ; Mission d'enseignement
auprès de L'AUPELF, université Saint Louis, Sénégal 24-31 Mars, 2002, Prof. invité de
l'université d’Abidjan Cocody (03-10 janvier 2002) Prof. invité de l'université de Pau
(Novembre 2002), conférencier invité " Mesures de Young et contrôle stochastique"
Brest 9-11 Décembre 2002
Prof. invité de l'université de Valenciennes (juin 2003), Mission d'enseignement auprès
de L'AUPELF, université Saint Louis, Sénégal 1-14 Mai 2003. conférencier invité «
Analyse et Probabilités » Hammamet 20-25 Octobre 2003. Prof. Invité Ritzs University
(Japon Mars 2004). Biskra (Algérie) 08-16 Décembre 2004. Prof. Invité Le Mans (juin
2005). Mettag Leffler institut, Semester of SPDE 2007 (conférencier invité). conférencier
invité « Analyse Stochastique et Potentiel » Hammamet 20-25 Mai 2007.
SPA Paris juillet 2006(session // invité), Jena workshop juillet 2006 (conférencier invité).
Le Mans Congrès BSDEs 17-20 Juin 2008 (conférencier invité)
depuis 2008 j ai fait plus dune vingtaine de conférences en tant que conférencier invité
dans plusieurs pays étrangers.( Japon, Allemagne Roumanie, Australie, Espagne
Portugal, Norvège….)
Contrats de recherche
- Contrat de recherche sur l'approximation des fonctionnelles de Wiener subventionné
par T.W.A.S. Contrat No.95-306 RG/MATHS/AF/AC.
- Membre associé des centres d'excellence du T.W.A.S. (Institut de mathématiques de
Hanoi, Vietnam).
- Visiting lecturer at Abidjan's University, Granted from ICSU.
- Contrat de recherche du gouvernement Marocain PARS MI 37
- Associate to Center of advanced Math. Sciences (CAMS), Univ. Americaine de Beirut,
Liban
- Contrat de recherche sur les équations rétrogrades subventionné par T.W.A.S.
Contrat No.99-231 RG/MATHS/AF/AC.
- Contrat de recherche sur « Mouvement Brownien Fractionnaire et Finance »
subventionné par le Rectorat de l’université Cadi Ayyad. PSR. 2001
- Marie Curie project Initial training network FP7 PCRD 2008-2012 Deterministic and
stochastic controle
- DAAD Progamm (Hochschuldialog mit der islamischen Welt : ‫العالم مع العالي التعليم حوار‬
‫)اإلسالمي‬
- Projet Maths et applications (Maths financières) subventioné par l’Académie
Hassan II des sciences et techniques
Co-editeur des journaux
-Afrika Matematika
-Diaspora African journal of mathematics
-Maths Research and applications
-Revue ARIMA
-Afrika Statistika
- International Journal of Pure & Applied Mathematical Sciences (IJPAMS) ISSN 09729828
- Global Journal of Mathematics and Mathematical Sciences (GJMMS)
ISSN: 0972-9836
-Communications in Maths. Analysis
-Frontiers in Science and Engineering An International Journal Edited by Hassan II
Academy of Science and Technology
Organisation et co-organisation de congrès et écoles
- Conférence d'analyse convexe et probabilités (Université Cadi Ayyad , Janvier
1993).
- IV Congrès Panafricain de Mathématiques (Université Al Akhawayn, Ifrane,
Septembre 1995).
- Probability and Stochastic Analysis (Cadi Ayyad University, June 1997).
-Second conference on Probability and Stochastic Analysis (Cadi Ayyad
University, April 28-May 2, 1998).
-Ecole de finance stochastique, ENSEA, Rabat ( Septembre 1999)
-Ecole de Finance de stochastique , ENSEA, Rabat (Septembre 2000)
- Méthodes probabilistes en EDP non-linéaires, Ecole du CIMPA Marrakech, Avril
2000 , (Directeurs scientifiques : Y. Ouknine et E. Pardoux).
-Analyse stochastique et probabilités Décembre 2002, Marrakech
-Analyse stochastique et probabilités Décembre 2005, Marrakech
Membre du comité scientifique de « Stochastic processes and their
applications », Berlin 2009, 35°eme congrès de la société Bernoulli.
- Journées d’Analyse Stochastique et Finance les 27 et 28 Avril 2009 à la Faculté
des Sciences et Techniques UCAM, Marrakech, Maroc.
- Journée de Finance Stochastique le 9 Novembre 2009 dans le cadre du projet
« Mathématiques et leurs applications », soutenu par l'Académie Hassan II des
Sciences et Techniques, Marrakech, Maroc.
- workshop On Stochastic Analysis and Applications to Finance from May 31 to
June 4, 2010 dans le cadre du projet « Mathématiques et leurs applications »,
soutenu par l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Marrakech,
Maroc
- Autumn School on Stochastic Control Problems for FBSDEs and Applications
from 1 to 11 december 2010 in Marrakech. Projet ITN.
-Workshop on Stochastic Control Problems for FBSDEs and Applications from 13
to 17 december 2010 in Essaouira. Projet ITN.
-Journées de Probabilités et Statistique de Marrakech 15 – 17 december, 2011
-Marrakesh international conference on probability and statistics 17-20 december
2013
Publications scientifiques
1- Sur l'unicité des solutions d'E.D.S. Annales de Clermont II, série Probabilités (1987).
2- Sur la comparaison des solutions d'E.D.S. C.R.A.S, Paris, Tome 304 (1987)
3- Généralisation d'un lemme de S. Nakao et applications. Stochastics 23, pp. 149-158
(1988).
4- Fonctions de Semimartingales et Applications. Stochastics Stochastics Rep. 28
(1989), no. 2, 115--122. MR1018546 <http://www.ams.org/mathscinetgetitem?mr=1018546>.
5- Sur les solutions faibles d'E.D.S. Probability and math. stat. 10, 1 (1989).
6- Comparaison et non confluence des solutions d'E.D.S. Probability and math. Stat. 11,
1 (1989)
7- Temps local du sup et du produit de deux semimartingales. Séminaire de Proba.XXVI
(Paris) ; Lect. Notes in Math. Springer Verlag(1988-1989) .
8- Le 'Skew Brownian motion 'et les processus qui en dérivent. Theory of probability and
its applications(1989).
9- On the Strong comparison of the solutions of S.D.E. Stochastic processes and their
applications (1990) (with Marek Rutkowski)
10- Mouvement brownien asymetrique modifié en dimension finie et operateurs
différentiels discontinus. Probability and math. Stat.12, (1990) (en collaboration avec M.
Mastrangelo,V.Mastrangelo et M.Talbi).
11- Unicité trajectorielle des solutions d'E.D.S. unidimensionnelles. Congrès des
équations différentielles. Revue de la faculté des sciences de Marrakech (1989).
12- On the asymptotic behaviour of functional of semimartingales. Statistics and
probability letters (1992).
13- Remarques sur les temps locaux. Northeast. Math. J. 5 (1989), no. 4, 386--387.
MR1053516 <http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1053516> (en collaboration
avec M. Benabdallah et M. Mastrangelo).
14- Approximation de Newton pour les équations différentielles stochastiques;
Stochastics Stochastics Rep. 45 (1993), no. 3-4, 237--247. MR1306933
<http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1306933>
15- Quelques identités sur les temps locaux et applications aux équations différentielles
stochastiques. Stochastic Process. Appl. 48 (1993), no. 2, 335--340. MR1244550
<http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1244550>
16- Equations différentielles et temps locaux (manuscrit non publié), (1992).
17- Sur les filtrations polynomiales de certaines semimartingales. Statist. Probab. Lett.
20 (1994), no. 3, 169--172. MR1294100 <http://www.ams.org/mathscinetgetitem?mr=1294100> .
18- Remarques sur l'unicité trajectorielle des E.D.S. Extracta Math., Vol. 6 N ° 2 pp. 136138(1991)
19- Remarques sur l'équation dX = a(X)dB. Exracta Math., Vol. 6 N 2 p 139-140 (1991).
20- Sur les fonctions de semimartingales (manuscrit non publié).
21- Local times of functions of continuous semimartingales. Stochastic Analysis and
Applications, 13(2), pp. 211-231(1995). (with M.Rutkowski).
22- Approximation des équations differentielles stochastiques par des équations à
retard. Stochastics Stochastics Rep. 46 (1994), no. 1-2, 53--62. MR1787182
<http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1787182> , en collaboration avec M.
Erraoui.
23- Sur la convergence de la formule de Lie -Trotter pour les équations differentielles
stochastiques Ann. Math. Blaise Pascal 1 (1994), no. 2, 7--13 (1995). MR1321673
<http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1321673> with M. Erraoui.
24- Quelques extensions de la formule d'Ito et les processus de Dirichlet (manuscrit non
publié) en collaboration avec M.Eddahbi
25- Sur la réalisation des solutions d'E.D.S. Afrika Mat. (3) 1 (1993), 71--76.
MR1430627 <http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1430627>
26- Sur un théorème de Yan et les lois de martingale, en collaboration avec A. Yazid.
(manuscrit non publié)
27- Théorèmes limites pour les équations différentielles stochastiques anticipatives.
Stochastics and Stochastics Reports Vol. 53, pp. 1-11 (1995). (with M. Erraoui).
28- On variation of solutions of stochastic differential equations with respect to initial
conditions and parameters. Random operators and stochastic equations (1994).
29- Vitesse de convergence de l'approximation des solutions d'E.D.S. Publication de
l'Université de Rennes; en collaboration avec F. Coquet et J. Mémin.
30- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential
equations, application to control theory. Sem. de Proba. XXXII, Lecture Notes in Math.
1686, pp.166-187. Springer Verlag. With K. Bahlali and B. Mezerdi .
31- Some generic properties of solutions of stochastic differential equtions; Stochastics
and Stochastics Reports, Vol. 57, pp. 235-245, (1996). (with K. Bahlali and B. Mezerdi).
32- The maximum principle for Stochastic Optimal control of diffusions with non smooth
coefficients. Stochastics and Stochastics Reports, Vol. 57, (1996).(with K. Bahlali and B.
Mezerdi).
33- Formule de substitution et applications (manuscrit non publié) en collaboration avec
M. Erraoui.
34- Grandes déviations dans les espaces de Besov-Orlicz; Bulletin des Sciences
Mathématiques 1997, 121 p. 573-584 (en collaboration avec M. Eddahbi).
35- Multivalued backward stochastic differential equations (à paraître dans Stochastics
and stoch. Reports)
36- Flows of multiparameters S.D.E. continuity and differentiability (unpublished paper),
((1995), with M. N'zi.
37- A comparison result for multidimensional S.D.E. and applications (non publié) with
A. Dermoune and M. N'zi.
38-Multivalued stochastic partial differential equations, (submitted) with M.
Eddahbi.(1995)
39- Equations différentielles stochastiques rétrogrades. Probability and Math. Stat. Vol.
17, 2, pp. 259-275.(1997) en collaboration avec M. N'zi.
40- Backwad stochastic differential equations with continuous coefficients. Random
Operators and Stochastic equations. With M. N'zi. (1996)
41- Inclusions différentielles stochastiques rétrogrades. Acta Math. Vietnamica, Vol.23,
N° 2, pp. 265-345 (en collaboration avec A. Bouchen, A. El Arni et M. N'zi). (1998)
42- Backward stochastic differential equations with local time, Stochastics and stoch.
Reports Vol. 66 pp.103-119 (with A. Dermoune and S. Hamadène). (1997)
43- BSDE with Local time with Eddahbi and Hamadene. (en preparation 2006).
44- Reflected Backward stochastic differential equations; (submitted).
45- Reflected Backward stochastic differential equations with jumps and random
obstacle with S. Hamadène. Electronical Journal of Probability, vol.8 (2003), paper no.
2, p. 1-20.
46- Reflected Backward stochastic differential equations with jumps. Stochastics and
Stochastics Reports.(1998)
47- Fubini-type theorem for anticipating stochastic integrals. Random Operators and
Stochastic equations. (1996)
48- Backward stochastic differential equations with distribution as terminal condition.
Random operators and stochastic equations Vol. 5 p. 349-356 (1997), (with M. Erraoui
and A. Sbi).
49- Reflected backward stochastic differential equations with distribution as terminal
condition. Random operators and stochastic equations Vol. 6 1, p. 1-16 (1998), (with M.
Erraoui and A. Sbi).
50- Backward stochastic differential equations and martingale measures. (unpublished
paper) (1996).
51-Solutions and reflected solutions of FSDE's with generalized Wiener functional
approach. Random operators and stochastic equations with M. Erraoui and A. Sbi. (Vol
8, 2000).
52- Grandes déviations dans les espaces de Besov-Orlicz et applications. Stochastics
and Stoch. Reports, en collaboration avec M. Eddahbi et M. N'zi; (199).
53- Approximation d'une EDS anticipative en norme de Besov-Orlicz Stochastics and
Stoch. Reports Vol. 63, pp179-193 ( (1998).
54- Equations différentielles stochastiques avec temps local. Probability and
Mathematical Statistics, (1999).
55- EDSR à valeurs dans le dual d'un espace nucléaire. soumis, (1999) en collaboration
avec M. Hassani .
56- Intégrale de Skorohod et espace de Besov. Bulletin des sciences mathématiques,
14,N° 8, 1999 (en collaboration avec A. Berkaoui).
57- Régularité Besov des temps locaux des processus stables. Stochastics and
Stochastics Reports (1998), en collaboration avec B. Boufoussi.
58-Théorème de support en théorie du filtrage non linéaire, (accepted Maghreb Math.
Review), (en collaboration avec M. N'zi and M. Ouzina).
59- Approximation d'une EDS anticipative , An. Blaise Pascal (1998), (en collaboration
avec A. Barkaoui).
60 Limit theorem for the statistical solution of Burgers equation. Stochastic processes
and their applications, Vol. 81 (2) pp. 217-230. (With A. Dermoune and S. Hamadène).
61 Wick product and stochastic differential equations with Poisson and Weiner noise.
(en collaboration avec M. Hassani). (unpublished paper).
62- Reflected BSDE with jumps associated to a subdifferential of convex function.
Random Operators and Stoch. Equations 2001 with M. N'zi.
63- Régularité Besov-Orlicz de l'intégrale de Skorohod , (1998) en collaboration avec A.
Berkaoui, (soumis).
64- Théorème de support en norme de Holder multiple en collaboration avec A.
Barkaoui et B. Boufoussi.(manuscrit non publié). (1998)
65- Probabilistic interpretation for integral-partial differential equations with
subdifferential operator. (Random Operators and Stoch. Equations 2001) with M. N'zi.
66- Intégration stochastique multivoque et équations différentielles stochastiques,
accepté à Stochastics and Stochastics Reports en collaboration avec A. Bouchen et A.
El Arni, (1998).
67- Quelques identités sur les temps locaux et applications (en collaboration avec F.
Coquet), (Stat. Proba. letters). (1999)
68- Generalized BSDEs, weak convergence and homogenization of semilinear PDEs
with non linear boundary condition. en collaboration avec E. Pardoux. Seminar on
Stochastic Analysis, Random Fields and Applications, III (Ascona, 1999), 229--242,
Progr. Probab., 52, Birkhäuser, Basel, 2002. MR1958820
<http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1958820> 69-Grandes déviations en
théorie du filtrage non linéaire. En collaboration avec A. Barkaoui et B. Djehiche Studia
Math.2002.
70-Limit theorem for BSDEs with local time and applications to PDEs. With M. Eddahbi,
Stochastics and Stochastics Reports 73, N°1-2, pp.159-179 (2002).
71- Generalized BSDEs, weak convergence and homogenization of semilinear PDEs
with non linear boundary condition II. en collaboration avec E. Pardoux (en préparation )
(2000).
72-Infinit dimensional Backward Stochastic Differential Equations with jumps.
Stochastic Analysis and applications (2002). (en collaboration avec M. Hassani) .
73-Reflected BSDE and PDI , Stochastic analysis and applications, (2004), Vol.22, N° 2,
en collaboration avec Hassani.
74- On a General Result for Backward Differential Equations, Stochastics and Stoch
reports 73 3-4 (2002) with M. Hassani
75-Averaging and homogeneisation of BSDEs, submitted 2001, Stochastic analysis and
applications (en revision), with L. Essaky .
76-Convergence des EDSR et homogeneisation des inégalités variationelles
semilinéaires dans un convexe , Bulletins des sciences mathématiques 126, 413-431,
2002 (en collaboration avec L. Essaky )
77-Homogenization of multivalued partial differential equa tions via reflected backward
stochastic differential equations. Stochastic analysis and applications, Vol. 22, No.1,
2004, en collaboration avec Essaky
78- Reflected backward stochastic differential equation with jumps and locally Lipschitz
coefficient , Random Operators and stoch. equat. Vol. 10, N3, pp. 273-288 , 2002, (with
L. Essaky and K. Bahlali)
79-Reflectd backward stochastic differential equation with locally monotone coefficient ,
Stoch. Anal. Applications (accepted) , 2002, (with L. Essaky and K. Bahlali)
80- A Haussmann-Clark-Ocone formula for functionals of diffusion processes with
Lipschitz coefficients. Appl. Math. Stochastic Anal. 15 (2002), no. 4, 371--383.
MR1950571 <http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1950571> (With K. Bahlali
and B. Mezerdi).
81- Prevalence of backward stochastic differential equations with unique solution. J.
Appl. Math. Stoch. Anal. 2004 (2004), no. 2, 123--136. MR2079261
<http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2079261> with K. Bahlali and B. Mezerdi.
83- Some generic properties in backward stochastic differential equations with
continuous coefficients. Monte Carlo Methods and appl., Vol. 7, No. 1-2, pp. 15-19
(2001) (With K. Bahlali and B. Mezerdi)
84-Besov regularity of stochastic integrals with respect to the fractional brownian motion
with parameter H>1/2 Journal of Theoretical Probability 16 (2) p. 451-470 (2003) (with
D. Nualart)
85- Yamada-Watanabe theorem for FBSDEs, to appear at Random operators and
stochastic equations (2007) with (With K. Bahlali and B. Mezerdi and M. N'zi) .
86- homogeneisation ergodique and BSDEs, en preparation 2001 (avec Essaky et K.
Bahlali)
87- BSDEs and related topics (Cours du cimpa , editeur Y. ouknine and E . Pardoux
2000)
88- Régularité Besov du processus intégral de Skorohod à deux paramètres, (submitted
2001), (with B. Boufoussi and E. Lakhel)
89- Log Sobolev inequality for reflected SDE, Probab. Math. Statist. 22 (2002), no. 1,
Acta Univ. Wratislav. No. 2409, 13--18. MR1944139 <http://www.ams.org/mathscinetgetitem?mr=1944139> with Eddahbi and Djehiche.
90 Besov regularity for the indefinite Skorohod integral with respect to the brownian
motion , singular case with H. Lakhel and C. Tudor. Stochastics and Stochastics Reports
74 Numbers 3-4/2002
91 Regularitzation of differential equations by fractional noise
<http://www.imub.ub.es/publications/preprints/pdf/ouknine4.pdf>. With D. Nualart .Stoch.
Proc. and their Appl. (2002)
92 Hyperbolic stochastic partial differential equations with additive fractional Brownian
sheet <http://www.imub.ub.es/publications/preprints/pdf/ernuayou.pdf>. Stoch. Dyn. 3
(2003), no. 2, 121--139. MR1992359 <http://www.ams.org/mathscinetgetitem?mr=1992359> with M. Erraoui and D. Nualart.
93 Representation and regularity of viscosity solution of a non linear PDE. Stoch. Proc.
Applications (2006) with A. Sulem and M. N'zi.
94 Reflected BSDE's and viscosity solution of multivalued PDE's with nonlinear
Neumann boundary condition. With E. Essaky and M. N’zi (submitted) 2002.
95 Some remark on optimal stochastic control with partial information With F. Baghery
and I. Turpin Harraj (Stoch. Anal. Applications, ( 2004).
96 Stochastic differential equations with additive fractional noise and locally unbounded
drift <http://www.imub.ub.es/publications/preprints/pdf/no5.pdf> Stochastic inequalities
and applications, 353--365, Progr. Probab., 56, Birkhäuser, Basel, 2003 With D. Nualart
.
97 Regularization of quasilinear heat equations by a fractional noise
<http://www.imub.ub.es/publications/preprints/pdf/NualartPreprint338.pdf>.With D.
Nualart (Stoch. Dyn. 4 (2004), no. 2, 201--221. MR2069689
<http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2069689> )
98 Existence and uniqueness of one dimensional SDE driven by fractional noise . Stoch.
Stoch. Rep. 76 (2004), no. 5, 409--427. MR2096729 <http://www.ams.org/mathscinetgetitem?mr=2096729> ,With L. Denis and M. Erraoui (2004).
99 Constructions non canoniques du drap brownien . en collaboration avec Erraoui .
Diaspora African Journal of Math. (2005).
100 Differential equations by fractional noise and monotone drift. Electron. Comm.
Probab. 8 (2003), 122--134 (electronic). MR2042751 <http://www.ams.org/mathscinetgetitem?mr=2042751> With B. Boufoussi.
101 Backward Stochastic Differential Equation with two Reflecting Barriers and Jumps.
With E. Essaky and N. Harraj (Stoch. Anal. Applications,N°. 1, 37-53 2005).
102 Backward Stochastic Differential Equation with oblique Reflection and Jumps. With
K. Akdim (submitted 2003).
103 Weak solutions of semilinear PDE’s in Sobolev spaces and their probabilistic
interpretation via the BSDE’s With I. Turpin.(Stoch. Anal. Applications, accepted 2005).
104 Double barrier reflected BSDE’s with jumps and viscosity solutions of parabolic
integrodifferential PDE’s, JAMSA 2004, with Harraj,N. And Turpin, I.
105 Transformations of two independent Brownians motions and orthogonal
decompositions of Brownian filtrations. Theory of probability and its applications SIAM to
appear(2005) with Erraoui M.
106 Ouknine Belfadli Some functions transforming semimartingale into
semimartingale.
Afr. Diaspora J. Math. 9, No. 1, 45-49 (2010).
107 Formules explicites des chaos d’espace-temps généralisé. Submitted (2004) with
El Hssaini Y.
108 Grossissement Gaussien et développement en chaos d’espace-temps généralisé.
Submitted (2004) with El Hssaini Y.
109 Regularity in law of fractional brownian sheet , DAJM, Advances in Mathematics
2004, with M. Erraoui.
110 Diakhaby, Aboubakary; Ouknine, Youssef. Reflected BSDE and locally periodic
homogenization of semilinear PDEs with nonlinear Neumann boundary condition. Stoch.
Anal. Appl. 28 (2010), no. 2, 254--273.
111 Equivalence in law of Volterra Processes ( Stat. Prob. Letters 2007) with Erraoui
112 Fubini theorem and law of some functionals of levy processes (submitted 2005)
with Erraoui
113 Reflected BSDE with general jumps. with Hamadène (submitted 2006)
114 Reflected BSDE without Mokobodzki condition . with Hamadène and
Hassani(submitted 2006)
115 SDE involving the maximum process; with Belfadli and Hamadène (submitted
2006)
116 Ouknine Belfadli Unicité trajectorielle des équations différentielles
stochastiques avec temps local et temps de séjour au bord. (French)
Afr. Mat. 22, No. 1, 5-17 (2011).
117 Ouknine Belfadli SDE with respect to stable processes , submitted 2007.
118 Ouknine Diakhaby Homogenization of RBSDE with two barriers and applications
(2006) Theory of Probability and its applications (en revision)
119 Ouknine Es-Sebaiy How rich is the class of proceses which are infinitely divisible
with respect to time? Statistics and probability letters accepted (2007)
120 Ouknine Es-Sebaiy On the Laplace transform of Bessel processes(2006) submitted
121 Y.Ouknine, K.Akdim and I.Turpin Variational inequalities for combined controls and
stopping game Stoch. Anal. Applications Vol. 24 Number 6 p.1263-1284 (2006)
122 Y.Ouknine and N.Djibril Sur l’existence de solutions d’équations differentielles
stochastiques progressives rétrogrades couplées. Stochastics and Stochastics Reports
(2007 ; accepted)
123 Y.Ouknine and M. Erraoui Transformation of Brownian bridges (in progress)
124 Y.Ouknine M. Quincompoix and R. Buckdahn, Generalized Filippov solutions as
limit of SDEs (preprint 2007)
125 Y.Ouknine , K. Es-Sebaiy and D. Nualart, On the existence of densities for
Fractional Brownian Motion with drift. Stochastics 2010
126 Y.Ouknine and M. Zili SDE with local time (preprint)
127 Y.Ouknine and K. Akdim, Infinit horizon Reflected Backward Stochastic differential
equations with jumps and RCLL Obstacle. Stoch. Anal. Applications Vol. 24 Number 6
p.1239-1262 (2006).
128 Laws of functionals of stable processes via fubini theorem. Diaspora Afr. J. Maths
(2007) accepted with M. Erraoui
129 Some limit theorems involving local time. (in progress) with M . Erraoui (2007)
130 Bahlali, Khaled; Eddahbi, M’hamed; Ouknine, Youssef
Solvability of some quadratic BSDEs without exponential moments. (English)
C. R., Math., Acad. Sci. Paris 351, No. 5-6, 229-233 (2013).
131 El Mellali, Tarik; Ouknine, Youssef
Weak convergence for quasilinear stochastic heat equation driven by a fractional noise
with Hurst parameter $H \in (\frac{1}{2},1)$.
Stoch. Dyn. 13, No. 3, Article ID 1250024, 13 p. (2013).
132 Erraoui, Mohamed; Ouknine, Youssef
On the bounded variation of the flow of stochastic differential equation. (English)
Zili, Mounir (ed.) et al., Stochastic differential equations and processes. SAAP, Tunisia,
October 7-9, 2010.
133 Benabdallah, M.; Bouhadou, S.; Ouknine, Y. Balayage formula, local time and
applications in stochastic differential equations. Bull. Sci. Math. 137 (2013), no. 4, 387-417.
134 Essaky, E. H.; Hassani, M.; Ouknine, Y. Generalized Snell envelope as a minimal
solution of BSDE with lower barriers. Bull. Sci. Math. 137 (2013), no. 4, 498--508
135 Belfadli, R.; Hamadène, S.;
Ouknine, Y. On one-dimensional
stochastic differential equations
involving the maximum process. Stoch.
Dyn. 9 (2009), no. 2, 277--292.
136 S. BOUHADOU, Y. OUKNINE STOCHASTIC EQUATIONS OF PROCESSES WITH
JUMPS Stochastics and Dynamics Online
137 S. BOUHADOU, Y. OUKNINE
MIMICKING FINITE DIMENSIONAL MARGINALS OF A CONTROLLED DIFFUSION
WITH JUMPS Stochastics and Dynamics
138 Rachid Belfadli, Khalifa Es-Sebaiy and Youssef Ouknine. PARAMETER
ESTIMATION FOR FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES : NONERGODIC CASE. Frontiers in Science and Engineering (An International Journal Edited
by Hassan II Academy of Science and Technology), Volume:N° 1/2, 2011.
139 Fulgence Eyi Obiangab*, Youssef Ouknineac1 & Octave Moutsingab2
New classes of processes in stochastic calculus for signed measures
DOI:10.1080/17442508.2012.757616
stochastic and stochastic reports (2013)
140 Antoine Hakassou and Youssef Ouknine
IDT processes and associated Lévy processes with explicit constructions
stochastics and stochastic reports (2013)
141 S. Bouhadou, Y. Ouknine
On the time inhomogeneous skew Brownian motion
Bulletin des Sciences Mathématiques, In Press, Corrected Proof, Available online 8
February 2013
142 Corrigendum to “Solvability of some quadratic BSDEs without exponential
moments” [C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 351 (5–6) (2013) 229–233]
Comptes Rendus Mathematique, Volume 351, Issues 11–12, June 2013, Page 489
Khaled Bahlali, Mʼhamed Eddahbi, Youssef Ouknine
Membre des commissions de recrutement
Doyen de FSSM Marrakech
Directeur ENSA de SAFI
Doyen de la faculte des sciences Ain chock université Hassan II (2013)
j’ai également participe à plusieurs jurys de recrutement de Professeurs Assistants
Beni Mellal, Essaouira,Safi, Marrakech……....