formation ALM - Hiram Finance

Formation - gestion des risques et de la liquidité
Formation ALM à Paris : du 12 au 17 mai 2014
Prix : 13 kEUR HT.
Contenu :
- gap de liquidité, gestion du risque de liquidité, stress scénario de liquidité ;
- gap de taux, mesure du risque de taux (la gestion peut ne pas être possible suivant la
profondeur du marché mais il est obligatoire de suivre ce risque et de l'encadrer) ;
- approche statique et dynamique, modélisation de la nouvelle production ;
- modèle de fonds propres économiques intégrant les risques bilanciels, mesure de
risque adaptée à un investisseur long terme, économétrie des chocs, modélisation des
contraintes opérationnelles ;
- du modèle de mesure au modèle d'optimisation, précision des objectifs, gestion de
l'atterrissage du résultat et des stocks de plus ou moins-values latentes, trajectoire
optimale du bilan, robustesse du modèle ;
- gouvernance des risques et mandats de gestion donnés aux équipes, principes de
délégation et d'escalade.
Pré-requis :
Avant la Formation et ceci afin de l’adapter aux besoins du Client, celui-ci fournira au
Prestataire les éléments suivants :
- Tout élément permettant de préciser son activité et ses comptes ;
- En particulier, des précisions sur :
o les éléments constitutifs de ses ressources (Fonds propres, dettes et type
d'instruments de dettes avec maturités et conditions, dépôts stables et moins
stables avec conditions),
o de ses emplois (immobilisations, portefeuilles de participations, titres cessibles,
investissements dans des fonds ou autre véhicules, crédits le cas échéant avec si
possible un détail par maturité pour les supports taux et surtout un détail par
segment d'activité, taille de sociétés et autres éléments permettant de juger de la
qualité des expositions),
o son hors-bilan avec un état du volume et du type de garanties reçues et données
par l'établissement,
o ainsi que des informations sur le marché gabonais qui permettent de cerner la
liquidité, la profondeur, l'historique sur les taux et les actions (si disponibles), la
capacité de la trésorerie coté placement et financements sur le segment court et
côté couverture (FRA...).
Livrables :
Les supports de formation ainsi que la documentation sous-jacente (tableurs Excel
d’exemples, etc.) seront livrés aux trois récipiendaires du Client sur clé USB.
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