¨Okonometrisches Modellieren mit EViews 4.1 1 EViews 4.1
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¨Okonometrisches Modellieren mit EViews 4.1 1 EViews 4.1
Ökonometrisches Modellieren mit EViews 4.1 Unterlagen für LVen des Instituts für Angewandte Statistic (IFAS) Johannes Kepler Universität Linz Stand: 10. Dezember 2004, Redaktion: Frühwirth-Schnatter 1 EViews 4.1 – Grundlagen 1.1 Über EViews 4.1 • EViews ist die Abkürzung von Econometric Views. • EViews ist ein menugesteuertes Programm, das unter Windows läuft und Tools zur ökonometrischen Modellierung von Querschnittsdaten und Zeitreihen zur Verfügung stellt. Nähere Information: http://www.eviews.com • EViews ist im PC Raum, in dem die LVen des IFAS stattfinden, implementiert. • EViews enthält ein ausgezeichnetes On-Line Manual, das man von der EViews Oberfläche über das pull-down-menu Help aktivieren kann. 1.2 Wie startet man EViews? Jedes EViews-Projekt ist in einem eigenen EViews-Workfile unter einem bestimmten Projektnamen (z.B. marketing.wf1) abgespeichert. Ein EViews-Workfile erkennt man am Dateityp .wf1. • Quick-Start: Doppelklick eines bestehenden EViews-Workfiles, z.B. Doppelklick des workfiles marketing. • Slow-Start: Eviews wird durch Start/Programme/Econometrics Views/EViews gestartet. Es erscheint die EViews Oberfläche. Man kann nun laufende Projekte, die auf einem Workfile abgespeichert sind, weiterbearbeiten. Wählen Sie in der Eviews Menuleiste File/Open/Workfile, klicken Sie das gewünschte Workfile an. In beiden Fällen wird ein Workfile-Window mit dem Namen des Projektes eröffnet. 1.3 Datenorganisation in EViews In jedem Projekt gibt es eine oder mehrere beobachtbare Variablen. Jede dieser Variablen hat einen bestimmten Namen, z.B. gender, age, price, rating im workfile marketing. Aus der Sicht von EViews ist jede Variable ein Objekt vom Typ series (erkennbar am Zeitreihenzeichen). Die Daten kann man darstellen, siehe Abschnitt 1.5, bzw. unter ihrem Namen in ökonometrische Modelle einbeziehen, z.B. in ein multiples Regressionsmodel. 1 1.4 Wie startet man ein neues Projekt? Wenn Sie ein neues Projekt starten wollen, eröffnen Sie in der Eviews Menuleiste mit File/New/Workfile ein neues Workfile. Es wird ein dem Projekt entsprechendes WorkfileWindow eröffnet. EViews benötigt dann nähere Information über Ihr Projekt: Angaben über den Beobachtungszeitraum und über die Datenfrequenz • Bei Querschnittsdaten wählen Sie Undated und geben bei End observation die Zahl der Beobachtungen ein. • Bei Zeitreihendaten wählen Sie die Frequenz und geben bei Start date und End date das Datum ein. Bei Jahresdaten (Annual) genügt die Jahreszahl, bei Quartalsdaten (Quarterly) muss das Datum in der Form Jahr:Quartal angeben werden (z.B. 1990:1 bis 1998:3), bei Monatsdaten (monthly) in der Form Jahr:Monat angeben werden (z.B. 1990:1 bis 1998:9). Bei wöchentlichen bzw. täglichen Daten muss das komplette Datum angeben werden und zwar entweder in der amerikanischen Form Monat/Tag/Jahr, z.B. 5/31/1998 – das ist default – oder in der europäischen Form Tag/Monat/Jahr, z.B.31/5/1998. Das letztere Format muss man vor Eröffnen des neuen Workfiles über Options/Frequency conversion-dates im Main Menu des EViews Windows auswählen. Titel des Projekts Ihr Workfile-Window hat noch keinen Namen (Untitled). Klicken Sie den button Save unter der Titelleiste des Workfile-Windows und speichern Sie das Workfile unter dem gewünschten Namen ab. Man kann dabei auch das default directory ändern. Wo stehen die Daten? Als nächstes müssen Sie Ihre Daten hereinbringen. Klicken Sie Procs/Import Data/Read Text-Lotus-Excel unter der Titelleiste des Workfile-Windows. Dann surfen Sie durch die directories, bis Sie beim gewünschten File sind. Klicken Sie das File an, es erscheint eine Dialogbox, bei dem Sie EViews mitteilen müssen, wie Ihre Daten organisiert sind • Data order: – in columns: jede Spalte entspricht einer Variablen, z.B. bei Beobachtung von X und Y : x1 .. . y1 .. . xN yN – in rows: Variablen zeilenweise angeordnet, z.B. bei Beobachtung von X und Y: x1 y1 x2 y2 2 ··· ··· xN yN • Name for Series or number of series, if named in file: Variablennamen der einzelnen Beobachtungen. Steht die Bezeichnung in Datenfile, dann müssen Sie bei Series headers die Zahl der Titelzeilen eingeben. • OK: die Daten werden geladen. Die einzelnen Variablen erscheinen dann unter dem gewählten Namen im Directory des Workfile-Windows. Speichern Sie das Workfile ab (button Save), um die Daten zu sichern. 1.5 Datendarstellungen Darstellung einzelner Variablen Klickt man eine bestimmten Variable im Directory des Workfiles zweimal mit der linken Maustaste an, so wird ein series-Window mit dem Namen der Variable eröffnet. Ein series-Window dient der Darstellung (View) einer Variablen. Jede Variable hat mehrere Views. Der defaultmäßige View ist ein SpreadSheet. Weitere Darstellungen erhalten Sie durch Klicken des Buttons View: • View/Graph/Line erzeugt eine Darstellung als Kurve über der Zeit bzw. über der Beobachtungsnummer – sinnvoll vor allem bei Zeitreihendaten. • View/Graph/Bar erzeugt eine Darstellung als Balken über der Zeit bzw. über der Beobachtungsnummer. • View/Descriptive Statistics/Histogram and Stats erzeugt ein Histogramm und berechnet bestimmte Datenkennzahlen wie Mittelwert, Median, Standardabweichung, Schiefe und Kurtosis. Ferner wird ein Test auf Normalverteilung mittels des JarqueBera Tests durchgeführt. • View/Distribution/CDF zeigt die empirische Verteilungsfunktion. • View/SpreadSheet führt zum SpreadSheet zurück. Im workfile wird der aktuelle View beibehalten, auch wenn das series-Window geschlossen wird. Gleichzeitige Betrachtung mehrerer Variablen Zuerst Variablen mit der Maus markieren, dann Doppelklick und Open/As Group wählen. Es erscheint ein group-Window ohne Namen (Untitled). Über den button Objects/Name kann man der Gruppe einen Namen geben. Es wird im workfile directory ein Objekt vom Typ group, erkennbar am Zeichen G, unter dem gewählten Namen eingetragen. Auch eine Datengruppe besitzt verschiedene Views. Der defaultmäßige View ist wieder ein SpreadSheet. Die einzelne Spalten entsprechen den Variabeln, die Zeilen den Beobachtungszeitpunkten. Weitere Darstellungen erhalten Sie durch Klicken des Buttons View: • View/Graph/Line stellt alle Variablen über der Zeit bzw. der Beobachtungsnummer in einer einzigen Graphik dar. • View/Multiple Graphs/Line stellt jede Variable in einer eigenen Graphik dar. 3 • View/Descriptive Statistics/Individual Samples ermittelt statistische Maßzahlen aller Variablen. • View/Multiple Graphs/Scatter/Matrix of all pairs erstellt einen paarweisen scatter plot aller Variablen. • View/Correlations/Common Sample berechnet die Korrelationsmatrix, deren Elemente den paarweisen Korrelationskoeffizienten zweier Variablen erhalten. • View/Covariances/Common Sample berechnet die Kovarianzmatrix, deren Elemente die paarweise empirische Kovarianz zweier Variablen erhalten. 4