Call Warrants auf Amerikanische Aktien
Transcription
Call Warrants auf Amerikanische Aktien
Kotierungsinserat, 19.08.2008 Call Warrants auf Amerikanische Aktien Produktbeschreibung Basiswert Emission Typ Ausgabepreis Ausübungspreis Namenaktie Time Warner Inc. (Valor: 1700642) 65’000’000 Call CHF 0.09* USD 16.00 Namenaktie Wal-Mart Stores Inc. (Valor: 984101) 20’000’000 Call CHF 0.32* USD 60.00 Namenaktie Wal-Mart Stores Inc. (Valor: 984101) 15’000’000 Call CHF 0.44* USD 57.50 Namenaktie Exxon Mobil Corporation (Valor: 808963) 15’000’000 Call CHF 0.43* USD 95.00 Namenaktie Exxon Mobil Corporation (Valor: 808963) 7’000’000 Call CHF 0.79* USD 85.00 Ausübungsverhältnis Ausübungsstil Minimale Handels-/ Ausübungsgrösse 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) Symbol TWXWG 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) WMTWI 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) WMTWH 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) XOMWJ 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) XOMWI Valor 4465126 4465132 4465131 4465137 4465136 ISIN CH0044651260 CH0044651328 CH0044651310 CH0044651377 CH0044651369 *aktuelle Preisinformationen sind bei UBS Investment Bank, Zürich erhältlich Daten Festlegungsdatum 12.08.2008 Liberierung 19.08.2008 Ausübungsfrist 20.08.2008 bis 18.03.2009, 12.00 Uhr CET Erster Handelstag 18.08.2008 Letzter Handelstag 18.03.2009, 12.00 Uhr CET Allgemeine Informationen Emittentin Lead Manager Ausübungsstelle Optionsrecht Verbriefung Kotierung Risikohinweis / Klassifikation UBS AG, London Branch UBS AG, Zürich (UBS Investment Bank) UBS AG, Zürich Die gemäss Ausübungsverhältnis beschriebene Anzahl Warrants berechtigt während der Ausübungsfrist zu einer Barabgeltung. Wertrechte Wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange ist allein das Registration Document for the Issuance of Standard Warrants („Warrant Programm“) und die entsprechenden Final Terms massgebend. Diese Produkte sind derivative Finanzinstrumente. Abhängig vom Kursverlauf des zugrundeliegenden Basiswertes beinhaltet eine Anlage in Warrants das Risiko den anfänglich bezahlten Kapitaleinsatz gänzlich zu verlieren. Das maximale Risiko ist demnach der Verlust des Kapitaleinsatzes. Verkaufsbeschränkungen Klassifikation Dieses strukturierte Produkt stellt keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art. 7 ff. des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und untersteht somit nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission. Deshalb besteht für den Investor in dieses Produkt kein Anlegerschutz nach dem KAG. Europe, Hong Kong*, Singapore, UK, USA, U.S. persons Recht / Gerichtsstand * WARNING - The contents of this document have not been reviewed by any regulatory authority in Hong Kong. Investors are advised to exercise caution in relation to the offer. If an investor is in any doubt about any of the contents of this document, the investor should obtain independent professional advice. Schweizerisches Recht / Zürich Die ausführlichen Bedingungen der hier aufgeführten Produkte, Infomationen über den Basiswert sowie der Kotierungsprospekt sind bei UBS Investment Bank im 24-h-Service über Telefon +41(0)44 239 47 03 bzw. Fax +41 (0)44 239 69 14 oder per e-mail [email protected] erhältlich. Dieses Kotierungsinserat bezweckt einzig, das Publikum auf die beantragte Börsenzulassung dieser Produkte aufmerksam zu machen und stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp. 1156 OR dar. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an folgende Stellen: UBS AG, Postfach, 8098 Zürich, E-Mail: [email protected], Internet: www.ubs.com/keyinvest Institutionelle Anleger: Zürich +41 (0)44 239 68 00*, Genf +41 (0)22 389 50 05* / Private Anleger: 0848-911-011* * Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf obgenannte Linien aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG. © UBS 2008. Alle Rechte vorbehalten. Annonce de cotation, 19.08.2008 Call Warrants sur des actions américaines Description du produit Valeur de base Emission Type Prix d’émission Action nominative Time Warner Inc. (no de valeur: 1700642) 65’000’000 Call CHF 0.09* Action nominative Wal-Mart Stores Inc. (no de valeur: 984101) 20’000’000 Call CHF 0.32* Action nominative Wal-Mart Stores Inc. (no de valeur: 984101) 15’000’000 Call CHF 0.44* Action nominative Exxon Mobil Corporation (no de valeur: 808963) 15’000’000 Call CHF 0.43* Action nominative Exxon Mobil Corporation (no de valeur: 808963) 7’000’000 Call CHF 0.79* Prix d’exercice Proportion d’exercice Style Négoce min. / Volume d’exercice Symbole USD 16.00 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) TWXWG USD 60.00 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) WMTWI USD 57.50 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) WMTWH USD 95.00 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) XOMWJ USD 85.00 10:1 American 1 Warrant(s) 1 Warrant(s) XOMWI Valeur ISIN 4465126 CH0044651260 4465132 CH0044651328 4465131 CH0044651310 4465137 CH0044651377 4465136 CH0044651369 *Les informations actuelles sur les prix sont disponibles auprès de UBS Investment Bank, Zurich Modalités Date critère 12.08.2008 Libération 19.08.2008 Délai d’exercice Du 20.08.2008 au 18.03.2009, 12h00 CET Premier jour de négoce 18.08.2008 Dernier jour de négoce 18.03.2009, 12h00 CET Informations générales Emetteur Lead Manager Domicile d’exercice Droit d’option Matérialisation Cotation UBS SA, Londres branche UBS SA, Zurich (UBS Investment Bank) UBS SA, Zurich Le nombre de warrants décrits conformément à la proportion d'exercice donne droit, durant le délai d'exercice à un paiement en espèces. Droits-valeur Sera demandée au segment principal du SWX Swiss Exchange. Seul le Registration Document for the Issuance of Standard Warrants («Warrant Programm») et le Final Terms font foi pour l'admission au SWX Swiss Exchange. Informations sur les risques / Ces produits sont des instruments financiers dérivés dépendant de l'évolution du cours de la valeur de base sous-jacente. Un investissement en warrants comporte le risque de Classification perdre entièrement l'investissement. Le risque maximal est, par conséquent, la perte de l'investissement. Restrictions de vente Droit applicable / for juridique Classification Ce produit structuré ne fait pas partie d'un placement collectif de capitaux au sens de l’art. 7 s. de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et de ce fait n'est pas sujet à la surveillance de la Commission fédérale des banques. Les personnes investies dans ce produit ne sont donc pas éligibles pour la protection spécifique des investisseurs de la LPCC. Europe, Hong Kong*, Singapore, UK, USA, U.S. persons * WARNING - The contents of this document have not been reviewed by any regulatory authority in Hong Kong. Investors are advised to exercise caution in relation to the offer. If an investor is in any doubt about any of the contents of this document, the investor should obtain independent professional advice. Droit suisse / Zurich Les modalités détaillées des produits décrits, les informations sur le sous-jacent ainsi que le prospectus de cotation peuvent être obtenus auprès de UBS Investment Bank 24-h-Service par tél. +41 (0)44 239 47 03 resp. fax +41 (0)44 239 69 14 ou par courrier électronique [email protected]. Cette annonce de cotation a pour but unique d'informer le public sur l'introduction en Bourse de ces produits et n'est pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a resp. 1156 CO. Pour des renseignements supplémentaires nous vous prions de contacter les adresses suivantes: UBS SA, Case postale, 8098 Zurich, E-Mail: [email protected], Internet: www.ubs.com/keyinvest Investisseurs Institutionnels: Zurich +41 (0)44 239 68 00*, Genève +41 (0)22 389 50 05* / Investisseurs privés: 0848-911-011* * Nous vous rendons attentifs au fait que les conversations sur les lignes tél. ci-dessus peuvent être enregistrées. Nous sommes d'avis que, lors d'un appel, vous êtes d'accord avec cette pratique. UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA. © UBS 2008. Tous droits réservés.