Sommaire du portefeuille de placements

Billets du modèle quantitatifMC améicain dont le
capital est à risque de la Banque de Montréal
Série 73F
Sommaire du portefeuille de placements
Caractéristiques du produit
Objectif
Les billets ont été pour les investisseurs
canadiens qui cherchent un rendement
fondé sur un portefeuille d’actions de
sociétés inscrites à la cote d’une bourse
américaine choisies en fonction du
modèle à facteurs quantitatifs américain
de BMO Marchés des capitaux.
Série
73F - comptes à
honoraires
Catègorie actif
Actions américaines
Monnaie
Dollars américains
Structure
Titre d’emprunt
Discipline
Quantitatif
Stratégie
Les 35 et les 100
meilleures sociétés
(rendement total)
Titres
35 actions
Code
JHN 8461
Valeur
liquidative
quotidienne
$98.17
Rendement
courant
1.07%
FNA
N/A
Date d'émission Juin 8, 2016
Date
d'échéance
Juin 8, 2026
Frais relatifs au 1,00% par année
programme
Analyste quantitatif
Ken Hartviksen, CFA
BMO Marchés des Capitaux
Recherche quantitative
Comment nous joindre
au septembre 1, 2016
Titres actuellement en portefeuille*
Symbole
Nom de la société
Rang
Secteur
AAL
American Airlines Group
40
Industrie
3.67%
AEO
American Eagle Out Inc
17
Consommation Discrétionnaire
3.10%
ALGT
Allegiant Travel Co
21
Industrie
2.80%
ALK
Alaska Air Group Inc
6
Industrie
3.29%
BIG
Big Lots Inc
Consommation Discrétionnaire
2.66%
CALM
Cal-Maine Foods Inc.
2
Biens de Consommation de Base
2.70%
DAL
Delta Air Lines Inc.
8
Industrie
2.98%
DRI
Darden Restaurants Inc
46
Consommation Discrétionnaire
2.75%
EXPR
Express Inc.
29
Consommation Discrétionnaire
2.31%
FAF
First American Fnl
43
Finance
2.79%
FL
Foot Locker Inc
50
Consommation Discrétionnaire
3.24%
FSLR
First Solar Inc.
3
Technologies de l'Information
2.17%
GILD
Gilead Sciences Inc
11
Santé
2.53%
GM
General Motors
18
Consommation Discrétionnaire
3.06%
GNTX
Gentex Corporation
28
Consommation Discrétionnaire
2.69%
HA
Hawaiian Holdings Inc.
20
Industrie
3.46%
JBL
Jabil Circuit Inc
27
Technologies de l'Information
2.84%
JBLU
JetBlue Airways Corp
16
Industrie
2.74%
KORS
Michael Kors Holding
19
Consommation Discrétionnaire
2.69%
LEA
Lear Corporation
10
Consommation Discrétionnaire
3.14%
LUV
Southwest Airlines Co
9
Industrie
2.67%
NTES
NetEase.com Inc.
1
Technologies de l'Information
3.20%
PLCE
Childrens Place Retail
14
Consommation Discrétionnaire
2.74%
RDC
Rowan Companies plc
22
Énergie
2.18%
SKX
Skechers U S A Inc
82
Consommation Discrétionnaire
2.24%
SWHC
Smith and Wesson Hldng
4
Consommation Discrétionnaire
2.70%
SWKS
Skyworks Solutions Inc
36
Technologies de l'Information
3.28%
TAHO
Tahoe Resources Inc.
13
Matériels
2.70%
TARO
Taro Pharma Ind Ltd
26
Santé
2.34%
TEN
Tenneco Inc.
15
Consommation Discrétionnaire
2.75%
THO
Thor Industries Inc
12
Consommation Discrétionnaire
3.24%
TRV
Travelers Companies Inc
38
Finance
2.66%
TSO
Tesoro Corporation
71
Énergie
2.95%
UAL
United Contl Hldgs Inc.
7
Industrie
3.63%
UTHR
United Therapeutics
5
Santé
3.11%
24
* Titres détenus dans le portefeuille au septembre 8, 2016
Répartition par secteurs
Modifications au portefeuille
Ajouts
Groupe de solutions
de placement de BMO
1-866-750-5190
www.bmosp.com
Pondération
Septembre 6, 2016
TAHO, ALGT
Suppressions
Septembre 6, 2016
AXL, NLY
Billets du modèle quantitatifMC améicain dont le
capital est à risque de la Banque de Montréal
(suite)
Sommaire du portefeuille de placements
au septembre 1, 2016
Rendement historique (valeur liquidative)
Source: Bloomberg
Niveau initial
Niveau actuel
Retour total
Valeur liquidative
100.00
98.17
-1.83%
Indice S&P 500 (Retour totale)*
4,001.98
4,120.17
2.95%
* Source: Bloomberg
Le présent sommaire est donné à des fins d’information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des billets auxquels il est fait référence
dans les présentes. Des renseignements concernant certains risques liés au placement dans les billets figurent dans le prospectus préalable de base et le supplément de fixation
du prix, et les principaux termes non définis aux présentes ont le sens qui leur est donné dans le supplément de fixation du prix connexe. Les billets ne sont inscrits à la cote
d’aucune Bourse. La Banque de Montréal ne fait aucune recommandation à l’égard des placements effectués dans les actions, à titre de catégorie d’actif, ou de la pertinence des
placements effectués dans les valeurs mobilières en général ou dans les billets en particulier. Le présent sommaire se rapporte au portefeuille à la date inscrite sur sa première
page. Des mises à jour du présent sommaire seront offertes chaque mois au www.bmosp.com. La valeur du portefeuille change fréquemment et le rendement passé pourrait ne
pas être répété. Les billets ne sont pas assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les sociétés dont les actions composent le portefeuille en consultant les documents rendus publics à l’adresse
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la Banque en ce qui concerne les renseignements portant sur les actions et les sociétés, ou relatifs à celles-ci. «BMO (le médaillon contenant le M souligné)» est une marque de
commerce déposée et «BMO Marchés des capitaux» est une marque de commerce de la Banque utilisées sous licence. «Modèle quantitatif» est une marque de commerce de la
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.
Billets du modèle quantitatifMC améicain dont le
capital est à risque de la Banque de Montréal
(suite)
Changements historiques du portefeuille
Date de
transaction
Suppressions
Ajouts
12 juil., 2016
HTS
FAF
4 août, 2016
ATW, GME, MSTR, VLO
AXL, TEN, GNTX, JBL
6 sept., 2016
AXL, NLY
TAHO, ALGT
Date de
transaction
Suppressions
Ajouts