Themenübersicht - Finanzierung/Banken/Risikomanagement

Themenvorschläge für Bachelorarbeiten
1
Conditional
Value-at-Risk
and
entscheidungstheoretische Implikationen
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beyond:
Konstruktion
und
Acerbi, C. (2004). Coherent Representation of Subjective Risk-Aversion. In:
Szegö, G. (Hrsg.). Risk Measures for the 21st century. John Wiley & Sons,
Chichester.
Balbas, A. (2009): Properties of Distortion Risk Measures. In: Methodology and
Computing in Applied Probability, 11(3), p. 385–399.
Cherny, A. S. (2006): Weighted VaR and its Properties, in: Finance and
Stochastics,10(3), p. 367–393.
Dowd, K., Cotter, J., Sorwar, G. (2008). Spectral Risk Measures: Properties and
Limitations, In: Journal of Financial Services Research, 34 (1), S. 61-75.
Mazzoni, T., Wächter, H.-P (2013). Consistent Modeling of Risk Averse Behavoir
With Spectral Risk Measures, In: European Journal of Operational Research, 229
(2), S. 478-495.
Betreuer: Mario Brandtner
3
Dividendenpolitik der Unternehmung
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Ambarish, R., John, K. und Williams, J. (1987): Efficient signalling with dividends
and investment. In: Journal of Finance, Vol. 42, No. 2, 321-344.
Brennan, M.J. (1970): Taxes, Market Valuation and Corporate Financial
Policy. In: National Tax Journal, December 1970, 417-427.
Farrar, D. und Selwyn, L. (1967): Taxes, Corporate Financial Policy and Return to
Investors. In: National Tax Journal, December 1967, 444-454.
Miller, M.H. und Rock, K. (1985): Dividend Policy under Asymmetric
Information. In: Journal of Finance, Vol. 40, No. 4, 1031-1051.
Betreuer: Mario Brandtner
4
Unternehmensbewertung
mittels
SicherheitsäquivalentRisikozuschlagsverfahren: Eine entscheidungstheoretische Analyse
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und
Schwetzler, B. (2000): Unternehmensbewertung und Risiko: Sicherheitsäquivalent
oder Risikozuschlagsmethode?, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung,
Jg. 52, S. 469-486.
Kürsten, W. (2002): „Unternehmensbewertung unter Unsicherheit”, oder:
Theoriedefizit einer künstlichen Diskussion über Sicherheitsäquivalent- und
Risikozuschlagsmethode – Anmerkungen (nicht nur) zu dem Beitrag von Bernhard
Schwetzler in der zfbf, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 54, S.
128-144.
Diedrich, R. (2003): Die Sicherheitsäquivalentmethode der Unternehmensbewertung:
Ein (auch) entscheidungstheoretisch wohlbegründetes Verfahren, Anmerkungen zu
•
dem Beitrag von Wolfgang Kürsten in der zfbf, in: Zeitschrift für
betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 55, S. 281-286.
Wiese, J. (2003): Zur theoretischen Fundierung der Sicherheitsäquivalentmethode und
des Begriffs der Risikoauflösung bei der Unternehmensbewertung, Anmerkungen zu
dem Beitrag von Wolfgang Kürsten in der zfbf, in Zeitschrift für
betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 55, S. 287-305.
Betreuer: Mario Brandtner
6
Optimale Rückversicherungsverträge
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Arrow, K. J. (1963): Uncertainty and the Welfare Economics in Medical Care, in:
American Economic Review, 53(5), p. 941–973.
Cai, J./Tan, K. S. (2007): Optimal Retention for a Stop-Loss Reinsurance Under the
VaR and CTE Risk Measures, in: ASTIN Bulletin, 37(1), p. 93–112.
Cai, J./Tan, K. S./Weng, C./Zhang, Y. (2008): Optimal Reinsurance Under VaR and
CTE Risk Measures, in: Insurance: Mathematics and Economics, 43(1), p. 185–196.
Doherty, N. A./Eeckhoudt, L. (1995): Optimal Insurance Without Expected Utility:
The Dual Theory and the Linearity of Insurance Contracts, in: Journal of Risk and
Uncertainty, 10(2), p. 157–179.
Gollier, C./Schlesinger, H. (1996): Arrow’s Theorem on the Optimality of
Deductibles: A Stochastic Dominance Approach, in: Economic Theory, 7(2), p. 359–
363.
Betreuer: Mario Brandtner
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Management von Katastrophenrisiken
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Cummins, J. D. (2008): Cat Bonds and Other Risk-Linked Securities: State of the
Market and Recent Developments. In: Risk Management and Insurance Review, 11,
S. 23-47.
Cummins, J. D., Trainar, P. (2009): Securitization, Insurance, and
Reinsurance. In: Journal of Risk and Insurance, 76(3), S. 463-492.
Froot, K. A. (2001): The Market for Catastrophe Risk: A Clinical
Examination. In: Journal of Financial Economics, 60, S. 529-571.
Betreuer: Verena Lindow
11
Performancemessung: Konstruktion und entscheidungstheoretische Fundierung
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Schuhmacher, F. / Eling, M. (2012): A decision-theoretic foundation for reward-torisk performance measures, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 36, S. 20772082.
Sharpe, W., 1994. The Sharpe Ratio. Journal of Portfolio Management 21 (1), 49–58.
Treynor, J., 1965. How to Rate Management of Investment Funds. Harward Business
Review 43 (1), 63–75.
Betreuer: Verena Lindow
18
(Über-)Diversifikation: individuelle vs.
makroprudentiellen Bankenregulierung
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systemische
Risiken
in
der
Wagner, W. (2010). Diversification at financial institutions and systemic crises.
Journal of Financial Intermediation, 19(3), 373-386.
van Oordt, M. R. (2013). Securitization and the dark side of diversification. Journal of
Financial Intermediation, article in press.
Nijskens, R., & Wagner, W. (2011). Credit risk transfer activities and systemic risk:
How banks became less risky individually but posed greater risks to the financial
system at the same time. Journal of Banking & Finance, 35(6), 1391-1398.
Galati, G., & Moessner, R. (2012). Macroprudential policy–a literature review. Journal
of Economic Surveys, 27(5), 846-878.
Betreuer: Michael Börner
21
Kapitalstruktur, Signalling and Hidden Information
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Ross, S. A. (1977): The Determination of Financial Structure: The Incentive
Signalling Approach. In: Bell Journal of Economics, 8, S. 23 – 40.
Leland, H. E., Pyle, D. H. (1977): Information Asymmetries, Financial Structure and
Financial Intermediation. In: The Journal of Finance, 32, S. 371 – 398.
John, K. (1987): Risk-Shifting Incentives and Signalling Through Corporate Capital
Structure. In: The Journal of Finance, 42, No. 3, S. 623 – 641.
Betreuer: Robert Rischau