Basel II: Ermitteln von Kreditrisiken nach IRBA

Success Story
Branche:
Banken
Bereich:
Risikomanagement
Ziel:
Bewertung von Kreditrisiken
nach dem IRB-Ansatz von
Basel II
Ergebnis:
6.000 Regeln in nur
4 Monaten Projektlaufzeit
implementiert
Ratingmodelle stehen als
Web Services zur Verfügung
Rand Merchant Bank Süd Afrika
Basel II: Ermitteln von Kreditrisiken nach IRBA
Zielsetzung
Bei ihrem Risikomanagement orientiert sich die Rand Merchant Bank (RMB) an der “International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards” von Basel II. Die Bank hat sich entschieden, den auf Internen Ratings Basierenden
Ansatz (IRBA) zu wählen und betrachtet dies als wichtigen Schritt, die Risikomodelle, zum Beispiel Ausfallwahrscheinlichkeit oder Verlustquote bei Ausfall, in die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen einfließen zu lassen.
Inhaltlich ausgeklügelte Ratingmodelle waren bisher nicht revisionssicher
Rautie Nel, Leiter der Abteilung Rating Unternehmenskredite und Portfolioanalysen, beschreibt das Ratingsystem der
RMB als duales System, das statistische Modelle, also die Hard Facts, einsetzt aber gleichzeitig eine Bewertung der
Soft Facts durchführt und daraus die endgültige Kreditrisiko-Metrik herstellt. Trotz der hervorragenden inhaltlichen
Qualität der Ratings sei die RMB bis vor kurzem jedoch nicht in der Lage gewesen, die Anforderungen einer modernen
Revision an eine Prozessorientierung zu erfüllen. „Die Modelle waren in Microsoft Excel implementiert und hatten weder
eine Plausibilitätsprüfung noch waren die daraus generierten Ratings historisiert. Außerdem konnte ein zentraler Punkt der
IRBA-Anforderungen - die Einbindung des Ratingsystems in die Prozesse des Instituts - mit dieser Lösung nicht erfüllt werden“, so sein Statement zu Beginn des Projekts.
RMB evaluierte Produkte und Dienstleister zum Transfer der Ratingmodelle
Die RMB suchte nach einer IT-Lösung, die es schafft, in kurzer Zeit 6.000 fachlich vorbereitete Regeln als prozessorientierte
Lösung umzusetzen. Als Ziel war definiert, dass Business Analysten weitere Regeln ohne Programmierung selbst modellieren
können und die Kredit Analysten eine web-basierte Plattform für die Durchführung der Ratings erhalten. Alle Regelmodelle
sollten als Service für weitere Anwendungen zur Verfügung stehen.
Mit Visual Rules modellieren, testen und dokumentieren Business Analysten die Ratingmodelle
jetzt weitgehend selbstständig
Zur Umsetzung des IRB-Ansatzes hat sich die RMB für das Business
Rules Management System Visual Rules als technische Grundlage zur
Modellierung der Regeln entschieden. Business Analysten können mit
der grafischen Oberfläche Regelmodelle definieren, testen und dokumentieren. Als erster Schritt im Projekt wurden die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD - Probability of Default) und die Verlustquote bei Ausfall
(LGD - Loss Given Default) als wichtigste Bewertungsfaktoren für Kreditrisiken definiert und in Form von rund 6.000 Regeln umgesetzt.
Regelmodelle als Web Service für 80 Kredit Analysten
Die web-basierte Plattform ist die Arbeitsumgebung für die Kredit Analysten. In den Rating Prozess fließen Hard Facts, zum Beispiel die Kennzahlen externer Ratingagenturen, und Soft Facts, also qualitative Faktoren wie die Einschätzung eines Unternehmens durch die Analysten,
ein. Die Model Platform stellt auf Grundlage dieser Daten das Ratingergebnis dar.
Ratingmodelle stehen als gekapselte Services allen
Unternehmensbereichen zur Verfügung
Im Sinne einer service-orientierten Architektur (SOA) können alle Unternehmensbereiche auf die Ratingmodelle als gekapselte Services
zugreifen. Diese Wiederverwendbarkeit bringt auf der einen Seite Investitionssicherheit und unterstützt auch operative und strategische
Aufgaben.
1
Model Platform
2
Visual Rules Rating Services
LGD
3
..........
..........
Daten externer Ratingagenturen
Moody's
4
PD
Standard
& Poor's
Mc Gregor
..........
Konzernweiter Zugriff auf Rating Services
Über Rand Merchant Bank (RMB)
Die RMB ist der Investment Banking Bereich von First Rand, einem der größten
Finanzdienstleister in Süd Afrika. Standorte sind Johannesburg, Kapstadt,
Durban und Port Elizabeth. International betreibt die RMB ihre Geschäfte durch
ihre Muttergesellschaft, die First Rand Group.
Über Innovations
Die Innovations Software Technology GmbH liefert Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Business Rules Management. Speziell für Banken bietet das Unternehmen Lösungen zu den Themen Client Management,
Compliance und Risk Management.
Markenhinweis:
Visual Rules ist eine eingetragene Marke der Innovations Software Technology
GmbH. Die Innovations Regeltechnologie ist patentamtlich geschützt
(GBM 20014430).
Basel II bei der
Rand Merchant Bank:
Ein dynamisches Projekt
"Damit gleich zu Beginn eine hohe
Dynamik entstehen und die Modelle in
der Zentrale in Johannesburg schnell
entwickelt werden konnten, hat sich die
RMB für das Professional Service Team
von Innovations entschieden."
Kai-Uwe Schwarzwälder
Head of Professional Service,
Innovations Software Technology GmbH
Die Aufgabe des Professional Service:
1 Entwickeln einer web-basierten Plattform, die den Kredit Analysten zur
Durchführung der Ratings dient.
2 Modellieren und testen von rund 6.000
Regeln im Business Rules Management
System Visual Rules und bereitstellen
als Rating Services.
3 Vorbereiten des Imports von Daten
externer Ratingagenturen.
4 Integration der Rating Services in die
service-orientierte Architektur des
Gesamtkonzerns.
"Die neue Software bietet eine Vielzahl
an Verbesserungen für unsere Organisation insgesamt und die Bewertung
von Risiken. Als strategisch denkender
Mensch bin ich begeistert davon, dass
Geschäftslogik in Visual Rules so flexibel
genutzt werden kann.“
Jacques Mouton – Leiter der Abteilung
Unternehmens-kredite und Mitglied des
Kreditkomitees, Rand Merchant Bank
www.rmb.co.za
Europa:
Innovations Software Technology GmbH
88090 Immenstaad / GERMANY
Tel. +49 7545 202-300
[email protected]
Amerika:
Innovations Software Technology Corp.
Chicago, Illinois 60601 / USA
Tel. +1 312 523-2176
[email protected]
Asien:
Innovations Software Technology
c/o Robert Bosch (SEA) Pte Ltd
11, Bishan Street 21
Singapore 573943
Tel. +65 6571-2220
[email protected]
www.innovations.de
www.innovations-software.com