Verband deutscher Hypothekenbanken e. V. Basel II Säule I Mindest

Verband deutscher
Hypothekenbanken e. V.
Basel II
Säule I
MindestEigenkapitalanforderungen
Säule II
Bankaufsichtlicher
Überprüfungsprozess
Modifizierter Standardansatz
Säule III
Publizitätsanforderungen
Interner Ratingansatz
- Risikogewichte 0%, 20%, 50%, 100%, 150%
- Zuordnung anhand externer Ratings
- in Deutschland Ratinglücke
Eingangsgrößen für Ermittlung der
Risikogewichte: PD, LGD, EAD, M
Fortgeschrittener
Ansatz
Basisansatz
PD
Schätzung
durch Institut
Bonitätsrating
LGD
aufsichtl.
Standardwert
EAD
aufsichtl.
Standardwert
PD = Probability of Default = Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners
LGD = Loss Given Default = Verlust bei Schuldnerausfall
EAD = Exposure At Default = Ausstehender Betrag bei Schuldnerausfall
M = Maturity = Restlaufzeit des Kredits
M
aufsichtl.
Standardwert
PD
Schätzung
durch Institut
LGD
Schätzung
durch Institut
EAD
Schätzung
durch Institut
Bonitätsrating
LGD-Grading
Tilgungsplan
M?
Zu- oder
Abschlagsfaktor
8