AMUNDI ETF MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
ACTION ■
31/08/2016
D onnées clés
Objectif d'investissement
P rofil de risque et de rendement (S RRI)
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY
UCITS ETF a pour objectif de répliquer au plus près
l’évolution de l’indice de stratégie MSCI Europe
Minimum Volatility (libellé en euro, dividendes nets
réinvestis), à la hausse comme à la baisse.
Cet ETF permet - en une seule transaction - une
exposition à des valeurs issues de l’indice MSCI
Europe sélectionnées afin d'obtenir la volatilité
absolue la plus faible possible en respectant des
contraintes
de
diversification
des
risques
prédéfinies et une structure proche de celle de
l’indice MSCI Europe.
Entre son lancement le 26 février 2009 et le 3
février 2014, l’objectif de gestion du fonds était de
répliquer l’indice MSCI Europe IT.
Valeur Liquidative (VL) : 8 6,65 ( EUR )
Date de VL et d'actif géré : 3 1 /0 8 /2 0 1 6
Actif géré : 40 7 ,3 0 ( millions EUR )
Code ISIN : FR0 0 1 0 7 1 3 7 68
Indice de référence :
MSC I EUROPE MINIMUM VOLATILITY
A ri sque pl us fai bl e, rendement potenti el l ement pl us fai bl e
A ri sque pl us él evé, rendement potenti el l ement pl us él evé
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le
temps.
P erformances
Ev olution d e la per for mance ( VL) *
250
Ind icateur s d e r is q ue
A
1 an
B
Volatilité d u
14,98% 14,34%
por tefeuille
Volatilité d e
14,98% 14,34%
l' ind ice
Tr ack ing Er r or ex 0% 0,03%
pos t
Ratio d e Shar pe
0,27
0,91
200
150
100
/ 16
/ 16
08
05
02
/ 16
/ 15
/ 15
11
08
/ 15
05
/ 14
/ 14
/ 14
/ 15
02
11
08
/ 14
/ 13
Indice
05
02
/ 13
/ 13
/ 12
/ 13
11
08
05
02
/ 12
/ 12
11
08
05
/ 12
02
/ 11
11
/ 11
50
08
3 ans
Portefeuille
A : Indice de référence jusqu'au 31/01/2014 : MSCI Europe IT
B : Indice de référence à partir du 01/02/2014 : MSCI Europe Minimum Volatility
Per for mances g lis s antes *
Depuis le
Por tefeuille
Ind ice
Ecar t
Depuis le
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
31/12/2015 29/07/2016 31/05/2016 31/08/2015 30/08/2013 31/08/2011
-1,83%
-0,81%
-1,04%
3,26%
43,49%
101,28%
-1,86%
-0,81%
-1,05%
3,22%
43,60%
101,63%
0,03%
0%
0,01%
0,04%
-0,11%
-0,35%
Depuis le
26/02/2009
170,79%
171,86%
-1,08%
Per for mances calend air es *
Por tefeuille
Ind ice
Ecar t
2015
15,46%
15,42%
0,05%
2014
10,02%
10,10%
-0,08%
2013
27,60%
27,61%
-0,01%
2012
25,66%
25,76%
-0,10%
2011
-10,03%
-9,83%
-0,19%
2010
16,47%
16,42%
0,04%
2009
-
2008
-
2007
-
2006
-
* Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les
performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des
rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et
redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de
courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier…). Si les performances sont calculées
dans une devise autre que l’euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être
impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse) . L’écart correspond à la
différence de performance du portefeuille et de l’indice.
■ amund ietf.com
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
Depuis le
lancement
18,26%
18,27%
0,10%
0,77
AMUNDI ETF MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 08/ 2016
D onnées de l'indice
Des cr iption
Pr incipales lig nes d e l' ind ice
L’Indice de stratégie MSCI Europe Minimum Volatility, dividendes nets réinvestis,
libellé en euro, mesure la performance d’un portefeuille d’actions issues de
l’indice MSCI Europe, sélectionnées selon un modèle d'optimisation quantitative
systématique (modèle Barra Optimizer).
C ar actér is tiq ues
Classe d'actif : Action
Exposition : Eur ope
Devise de référence de l'indice : EUR
Nombre de valeurs : 1 49
Répar tition g éog r aphiq ue
Répar tition s ector ielle
32,32%
Royaume-Uni
Suisse
18,73%
France
7,30%
Servicestélécom
5,67%
Suède
Irlande
1,88%
1,78%
Norvège
5%
8,81%
Matériaux
1,13%
0%
9,35%
Servicespublics
1,74%
Italie
9,49%
Industrie
2,32%
Finlande
15,67%
10,62%
Consocyclique
6,35%
Danemark
20,95%
16,99%
Finance
8,94%
Espagne
Consononcyclique
Santé
10,74%
Allemagne
Belgique
% d ' actifs ( ind ice)
1,62%
1,62%
1,62%
1,59%
1,58%
1,52%
1,51%
1,51%
1,50%
1,49%
1 5 ,5 7 %
RANDGOLD RESOURCES
NESTLE SA - REG
DANONE
SONOVA HOLDING
NOVARTIS
GR BRUXELLES LAMBERT
ENDESA
BRITISH AMER TOBACCO
ROCHE HLDG AG-GENUSS
SWISSCOM AG-REG
Total
10%
15%
Indice
20%
25%
30% 35%
4,84%
Informatique
1,65%
Énergie
1,64%
0%
5%
10%
15%
20%
Indice
Caractéristiques principales de la part
Forme juridique
Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne
OPCVM
Société de gestion
Amundi Asset Management
Valorisateur
CACEIS Fund Administration France
Dépositaire
CACEIS Bank France
Commissaire aux comptes
PWC SELLAM
Date de création de la classe
26/02/2009
Devise de référence de la classe
EUR
Classification de l'organisme de tutelle
Actions internationales
Affectation des sommes distribuables
Capitalisation et/ou Distribution
Code ISIN
FR0010713768
Minimum de souscription marché secondaire
Périodicité de calcul de la VL
Frais courants
0,23% ( Estimés ) - 03/02/2014
Durée minimum d'investissement recommandée
Enveloppe fiscale
Clôture fiscale
Teneur marché principal
1 part(s)
Quotidienne
5 ans
Eligible au PEA
Décembre
BNP Paribas
Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par
l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
25%
AMUNDI ETF MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 08/ 2016
D onnées de cotation de l'ETF
Place d e cotation
Nyse Euronext Paris
London Stock Exchange
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Hor air es
9:05
8:00
9:00
9:00
d e cotation
- 17:35
- 16:30
- 17:30
- 17:30
Dev is e
EUR
GBX
EUR
EUR
Mnémo
MIVO
MIVO
MIVA
MIVO
Tick er Bloomber g
MIVO FP
MIVO LN
MIVA GR
MIVO IM
iNAV Bloomber g
IMIVO
IMIVO
IMIVA
IMIVO
RIC Reuter s
MIVO.PA
MIVO.L
MIVA.DE
MIVO.MI
iNAV Reuter s
IMIVOINAV.PA
IMIVOINAV.PA
IMIVOINAV.PA
IMIVOINAV.PA
Contact
C ontact ETF v ente
France & Luxembourg
France
Allemagne & Autrriche
Iberia & Latam
Italie
Italie
Pays-Bas
Pays Nordiques
Suisse
Suisse
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Hong Kong
C ontact ETF C apital Mar k et
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Laure Peyranne
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Gert-Jan Verhagen
Bjorn Sandberg
Benoit Garcia
Ivan Durderic
Philip Philippides
Toby Dudley-Smith
Yvonne Ng
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+31 20 794 00 80
+46 8 5348 2270
+41 22 316 01 51
+41 (0) 44 588 99 33
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+852 28 27 38 42
Sabrina Leprovost
Vincent Annaix
Laurent Verly
Bloomberg IB Chat
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 19 15
+852 2827 3821 (IB Chat)
Capital Markets Amundi ETF
C ontact ETF C our tier s
BNP Paribas
Kepler Cheuvreux
C ontact Amund i
+33 (0)1 40 14 60 01
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Fournisseurs d'indices
Type d'indice répliqué: Actions.
Le Fonds n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Morgan Stanley Capital International Inc. (“MSCI”), ni par aucune filiale de MSCI, ni par aucune
des entités impliquées dans l'établissement des indices MSCI.
Les indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et les indices MSCI sont des marques de MSCI ou de ses filiales et ont fait l'objet d'une licence accordée, pour
certains besoins, à Amundi.
Ni MSCI, ni aucune filiale de MSCI, ni aucune des entités impliquées dans l'établissement ou le calcul des indices MSCI, ne fait aucune déclaration et n'émet aucune
garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis des détenteurs de parts du Fonds ou plus généralement du public, quant à l'opportunité d'une transaction sur des parts de fonds
commun de placement en général, ou les parts du Fonds en particulier, ou la capacité de tout MSCI à répliquer la performance du marché actions global.
La description complète des indices de stratégie MSCI peut être consultée auprès de MSCI. Les indices MSCI sont des marques déposées de MSCI pour désigner les
indices qu'elle calcule et qu'elle publie. MSCI ne garantit ni la valeur de l'indice à un moment donné, ni les résultats ou la performance du produit indexé sur cet indice.
Avertissement
Le fonds présente un risque de perte en capital non mesurable. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des
rendements à venir. Pour plus de détails concernant les risques et avant tout investissement, consultez le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (« DICI ») et le
prospectus de ce fonds, disponibles en français sur simple demande ou sur le site amundietf.fr Les informations contenues dans ce document sont issues de sources
considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Ce
document non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente portant sur le fonds mentionné, et ne doit
en aucun cas être interprété comme tel. La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur amundietf.com. La
valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues
au Fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l’assistance d’un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi
supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la
valeur liquidative actuelle à la revente. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est
celle indiquée sous la mention SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. Liste complète des brokers et market makers disponible
sur : amundietf.com Des frais d'intermédiaires financiers s'appliquent.
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au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux “US Persons”. Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l’Union
Européenne, les investisseurs “Professionnels” au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 “MIF” ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et,
dans la mesure où l’offre en Suisse est concernée, les “investisseurs qualifiés” au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de
l’Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20
Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l’Union Européenne à des investisseurs non “Professionnels” au sens de la MIF ou au sens de chaque
réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d’“investisseurs qualifiés” au sens de la législation et de la réglementation
applicable.