RiskAnalystTM
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Gestion des risques de portefeuille et d’entreprise RiskAnalyst TM Obtenez une perspective complète et logique sur les risques de contrepartie de votre établissement en alliant la saisie de données financières, l’analyse de crédit et le stockage robuste des données par le biais d’une seule plateforme d’entreprise souple et sûre. Soyez assurés d’avoir mis en place les éléments fondamentaux nécessaires pour construire et mettre en œuvre des modèles de notation interne sophistiqués qui dépassent les exigences internes et réglementaires. Le défi : Des systèmes de notation interne dynamiques et transparents Aujourd’hui, les autorités de réglementation bancaire exigent de passer d’un processus d’évaluation de crédit dépendant d’opinions d’individus à un processus systématique fondé sur des entrées objectives et des modèles de notation interne permettant d’anticiper au mieux les événements de défaut. Ce changement, dont la principale force motrice est la nécessité de disposer de davantage d’évaluations fiables en temps utile, dépend de façon critique d’entrées financières et non financières standard servant de base aux évaluations de risque. En même temps, les autorités de réglementation exigent que les banques procèdent à la documentation des entrées et des sorties de leurs processus de notation interne. Le défi que représente le rassemblement de ces données se trouve compliqué par la diversité des portefeuilles bancaires qui s’étendent à travers de nombreux types de crédit et régions géographiques. Grille de saisie de RiskAnalyst Par le biais de l’interface de navigateur Web, les utilisateurs peuvent entrer des données financières essentielles d’états financiers et d’autres données qualitatives dans une base de données centrale élaborée selon des normes de comptabilité ou des exigences de secteurs d’activité précis. La solution : Une approche standard à la collecte, à l’analyse et au stockage des données sur le crédit RiskAnalyst rend à la fois plus simple et standard l’approche de la collecte, de l’analyse et du stockage des données sur le crédit, posant ainsi les fondements de pratiques saines de crédit interne vis-à-vis des sociétés de toute taille à travers une vaste gamme de secteurs d’activité. RiskAnalyst vous permet d’effectuer les opérations suivantes : »» Collecte de données financières et qualitatives –– Améliorez l’efficacité en adoptant une approche standard de saisie des données financières et non financières. –– Minimisez les erreurs de saisie des données en utilisant un de nos modèles financiers adaptés aux secteurs d’activité. –– Obtenez une perspective exhaustive sur chaque client à travers des données d’une vaste gamme d’actifs, y compris des données financières, des valeurs immobilières, des données d’emprunteurs et d’autres données pertinentes, et ce depuis un seul emplacement. »» Traitement d’analyses et création de rapports –– Améliorez l’exactitude et prenez de meilleures décisions de prêt en utilisant notre plate-forme à double notation de risque pour calculer la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (PCD) et d’autres mesures de risque de crédit depuis un seul emplacement. –– Gagnez du temps et diminuez la complexité en mettant en œuvre des fiches de score standard de risque de crédit qui donnent les grandes lignes des décisions de notation. –– Améliorez les performances de votre établissement en intégrant votre politique relative aux risques dans notre cadre structuré de gestion des risques. –– Établissez des prévisions financières utiles et effectuez des analyses de scénarios sans limites relatives à l’utilisation des données d’historique. –– Créez facilement des rapports pour divers publics, y compris des analystes et des cadres supérieurs. »» Stockage des données dans une base de données centralisée –– Simplifiez et rationalisez votre processus de décision de crédit et comprenez l’origine de vos risques liés aux débiteurs individuels et aux transactions en utilisant une seule source de données. –– Évitez les pertes et la redondance des données. –– Diminuez le laps de temps nécessaire pour répondre aux demandes de renseignements de la part de la direction, des auditeurs ou des autorités réglementaires. Notations internes et pertes attendues RiskAnalyst dresse la synthèse des données de notation interne de contreparties ainsi que la perte attendue au niveau de la transaction, ce qui vous permet d’analyser rapidement la probabilité de défaut des sociétés de toute taille à travers une vaste gamme de secteurs d’activité. 2 LOGICIELS DE GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE moody’s analytics La différence : Un outil souple et intégré d’évaluation des risques RiskAnalyst est conçu pour être souple. L’architecture ouverte de RiskAnalyst permet l’intégration dans des applications et modèles de notation propriétaires et de tiers. L’utilisateur peut créer ses propres modèles de notation interne, soit en partant de zéro, soit en utilisant comme point de départ les modèles de notation interne leaders du secteur de Moody’s Analytics, grâce aux outils de création de modèles disponibles dans RiskAnalyst Studio. RiskAnalyst offre une prise en charge native de nos autres modèles quantitatifs de gestion des risques de crédit de premier plan tels que RiskCalc™, pour l’évaluation des risques de défaut des entreprises non cotées, CreditEdge®, pour l’évaluation des risques de défaut des sociétés cotées et Commercial Mortgage Metrics, pour l’évaluation des biens immobiliers productifs de revenus. Grâce à la disponibilité de si nombreuses fonctionnalités dans un seul progiciel qui prend en charge une gamme d’actifs tellement vaste, le client est en mesure d’améliorer la précision et l’exactitude de ses évaluations de risques de crédit. Coût total de possession faible et conformité réglementaire La plate-forme RiskAnalyst ctroi et d’évalu l d’o ati i a v on a r t F lu dit cré Saisie »» Saisie de xd e RiskAnalyst est une solution par navigateur qui s’appuie sur une architecture à trois niveaux (serveur de base de données, serveur d’application et poste de travail). L’architecture souple de RiskAnalyst, dotée de robustes fonctionnalités de sécurité, vous permet de gérer vos évaluations de risques de façon centralisée et facilite la mise en œuvre de votre politique exclusive de risque interne. En utilisant l’architecture unique et les composants modulaires de RiskAnalyst, vous atteindrez vos buts en matière de gestion des risques de crédit et diminuerez le coût total de possession. Système de registre unique Analyse Surveillance –– Collectez systématiquement des données financières et non financières –– Prise en charge d’une vaste gamme d’actifs »» Analyse –– Analyse de données d’historique et pro forma –– Notations de risque en double (PD/PCD) »» Surveillance –– Surveillance trimestrielle et annuelle (mesure EDFTM) –– Création de rapports au niveau d’émissions individuelles ou de portefeuille »» Système de registre unique –– Archivez les données de risque des contreparties et des transactions dans une base de données centralisée Services professionnels, formation et service à la clientèle Notre équipe des services professionnels fournit des services de conseils d’installation ainsi que des services de formation et de personnalisation de RiskAnalyst sur mesure pour répondre aux besoins de votre établissement. Nous proposons la formation d’utilisateurs finaux et d’administrateurs, la personnalisation des modèles financiers et des modèles de notation interne, l’intégration dans des applications internes, la migration de données, ainsi que la localisation. Un service à la clientèle de qualité supérieure est un des traits les plus distinctifs de Moody’s Analytics. Notre équipe de soutien est présente à travers le monde entier. Où qu’ils soient, nos clients peuvent s’attendre à bénéficier d’une attention personnelle et d’un accès aux experts en produits de manière continue. LOGICIELS DE GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE moody’s analytics 3 Moody’s Analytics fournit des logiciels complets de gestion des risques d’entreprise. La gestion des risques d’entreprise de Moody’s Analytics dépasse la gestion des risques de crédit, de marché et des risques opérationnels pour offrir une solution qui prend en charge le cycle de vie de gestion des risques dans son ensemble, de la mesure et de la tarification des risques dans le cadre de l’octroi du prêt à la gestion des risques de portefeuille et des risques réglementaires et la création de rapports connexes, ainsi qu’à la gestion des risques de bilan et de liquidité. Notre solution permet de rassembler l’ensemble des expositions de crédit liées à un débiteur individuel ou à l’ensemble du portefeuille, offrant ainsi une perspective cohérente sur les risques, de la gestion de l’octroi aux calculs réglementaires, et de la production de rapports à l’analyse du portefeuille. ModèlesRating de •• Internal Models notation interne • Spreading • Saisie • Origination Workflow • Flux de travail d’octroi • Gestion de portefeuille et fonds propres économiques • Surveillance des expositions et des sûretés • Gestion des performances Risque et conformité réglementaire • Bâle II • Solvabilité II • Risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel Gestion de bilan Bilan Probabilité of de Default défaut •• Probability •• Loss PerteGiven en casDefault de défaut Gestion de portefeuille Conformité réglementaire Évaluation et Credit Assessment octroi de crédits & Origination Portefeuille Débiteur individuel Rapports à la direction et aux autorités de contrôle • Gestion d’actifs et de passifs • Risque de liquidité • Comptabilité de couvertures Analyse de scénarios et simulations de crise Dépôt de données de risque À propos de Moody’s Analytics Moody’s Analytics fournit des solutions stratégiques de mesure et de gestion des risques. Nous mettons à votre disposition les meilleures pratiques du monde du crédit, de l’économie et de la gestion des risques financiers pour vous aider à faire face à la concurrence dans un marché en évolution. Non seulement nous distribuons les notations de crédit et les recherches spécifiques de Moody’s Investors Service, mais nous proposons également des services de formation et de soutien de gestion des risques ainsi que des logiciels d’avant-garde réglés pour répondre à vos défis commerciaux et qui s’appuient sur des modèles perfectionnés. Nous vous encourageons à essayer vous-même Risk Analyst. Veuillez contacter Moody’s Analytics pour en savoir plus ou pour planifier un essai ou une démonstration personnelle. Contactez-nous soit par courriel à l’adresse [email protected], soit par téléphone aux numéros ci-dessous : AMÉRIQUES +1 212.553.1653 EMEA +44 20.7772.5454 ASIE-PACIFIQUE +85 2.3551.3077 JAPON +81 3.5408.4100