TABLE AU DE BORD Forex TABLEAU DE BORD Forex Finance

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TABLE
AU DE
BORD
Forex
TABLEAU DE BORD
Forex Finance
7 juillet 2015
STATISTIQUES ECONOMIQUES ET EVENEMENTS IMPORTANTS
Europe
Hors Europe
Production industrielle UK (mai) (-0,2%/1,6%) (GM/GA)
Balance commerciale US (mai) (42,7 Bn)
Balance commerciale Japon (mai) (-283,8 Bn)
MARCHE DES CHANGES
Pays
Pays
Cotations EUR
Devise
Cours
Points de swap contre EUR
2M
3M
6M
1M
12M
Cotations EUR
Devise
Cours
Pays
Points de swap contre EUR
2M
3M
6M
1M
12M
USD
1,1027
0,0005
0,0010
0,0015
0,0034
0,0086
SEK
9,3560
-0,0017
-0,0038
-0,0062
-0,0134
-0,0238
JPY
135,27
0,0054
0,0114
-0,0030
-0,0521
-0,0677
PLN
4,2062
0,0057
0,0109
0,0162
0,0332
0,0706
GBP
0,7088
0,0005
0,0009
0,0014
0,0030
0,0069
HUF
315,97
0,3450
0,6450
0,8386
1,4009
3,2377
CAD
1,3982
0,0012
0,0024
0,0036
0,0070
0,0140
CZK
27,151
-0,0005
-0,0022
-0,0044
-0,0311
-0,0663
CHF
1,0404
-0,0007
-0,0015
-0,0023
-0,0052
13,7267
-0,0109
ZAR
AUD
1,4746
0,0032
0,0063
0,0093
0,0189
0,0382
HKD
8,5510
0,0039
0,0079
0,0121
0,0265
0,0663
NZD
1,6576
0,0054
0,0102
0,0149
0,0293
0,0574
SGD
1,4928
0,0014
0,0838
0,0028
0,1595
0,0043
0,2389
0,0085
0,4984
0,0192
1,0364
DKK
7,4618
-0,0033
-0,0070
-0,0107
-0,0183
-0,0291
THB
37,40
0,0891
0,1927
0,2950
0,5502
1,1079
NOK
8,9725
0,0102
0,0200
0,0301
0,0575
0,1071
CNY
6,8466
131,2881
236,5222
363,3052
791,9884
1738,1899
RUB
63,1850
0,7634
1,4197
2,1058
4,1512
7,8615
IDR
14667,7
110,4900
219,0700
339,2950
699,1250
1447,0900
BRL
3,4689
0,0411
0,0775
0,1181
0,2322
0,4568
RON
4,4847
0,0030
0,0074
0,0130
0,0334
0,0812
MXN
17,3693
0,0487
0,0947
0,1403
0,2931
0,6365
VND
24049,0
INR
69,8676
0,3777
0,7427
1,1277
2,4327
5,1027
PHP
49,773
Devise
1M
6M
12M
EURUSD
12,91%
12,16%
12,01%
11,30%
10,85%
12,54%
12,10%
11,55%
11,24%
Cotations USD
Devise
Cours
GBP/USD
Points de swap contre USD
2M
3M
6M
1M
Pays
12M
Volatilités ATM contre EUR
2M
3M
1,5557
-0,0003
-0,0007
-0,0010
-0,0019
-0,0030
EURJPY
13,25%
USD/CHF
0,9436
-0,0011
-0,0021
-0,0033
-0,0075
-0,0170
EURGBP
10,60%
9,80%
9,52%
9,14%
8,94%
USD/JPY
122,6750
-0,0493
-0,0932
-0,1685
-0,4210
-1,0088
EURCHF
9,87%
9,75%
9,79%
9,80%
9,81%
USD/CAD
1,2681
0,0006
0,0011
0,0015
0,0025
0,0029
EURCAD
11,56%
11,09%
10,77%
10,32%
10,02%
USD/MXN
15,7520
3,6600
7,2000
10,5750
20,0100
45,1000
EURSEK
7,60%
7,60%
7,60%
7,63%
7,67%
MARCHE DES TAUX D'INTERET
EUR
USD
Fixings EURIBOR / LIBOR (J-1 ouvré)
CHF
JPY
GBP
CAD
EONIA
-0,1220%
JJ USD
0,1255%
JJ JPY
0,0200%
JJ CHF
-0,7500%
JJ GBP
0,4825%
JJ CAD
1,0400%
EURIBOR 1M
-0,0680%
LIBOR USD 1M
0,1884%
LIBOR JPY 1M
0,0593%
LIBOR CHF 1M
-0,8310%
LIBOR GBP 1M
0,5085%
LIBOR CAD 1M
1,0520%
EURIBOR 3M
-0,0160%
LIBOR USD 3M
0,2843%
LIBOR JPY 3M
0,1007%
LIBOR CHF 3M
-0,7890%
LIBOR GBP 3M
0,5769%
LIBOR CAD 3M
1,1735%
EURIBOR 6M
0,0490%
LIBOR USD 6M
0,4480%
LIBOR JPY 6M
0,1394%
LIBOR CHF 6M
-0,7320%
LIBOR GBP 6M
0,7356%
LIBOR CAD 6M
1,3850%
EURIBOR 12M
0,1640%
LIBOR USD 12M
0,7716%
LIBOR JPY 12M
0,2426%
LIBOR CHF 12M
-0,6440%
LIBOR GBP 12M
1,0418%
LIBOR CAD 12M
1,7865%
7,500%
VNIBOR O/N
2,5000%
SHIBOR ON
1,1760%
CAMARA 1D
VNIBOR 1M
3,7750%
SHIBOR 1M
3,1810%
3,1920%
BRL
MXN
IDR
VND
Bank Indonesia
CNY
CLP
SELIC ON
13,6500%
SELIC 30D
13,7200% TIIE 28D
3,2988%
SELIC 90D
14,0300% TIIE 91D
3,3116%
VNIBOR 3M
4,2330%
SHIBOR 3M
SELIC 180D
14,1600%
VNIBOR 6M
4,4800%
SHIBOR 6M
3,1638%
SELIC 360D
14,1300%
VNIBOR 1Y
4,7000%
SHIBOR 12M
3,3860%
Taux de Swap (Tenor)
Échéance
EUR
USD
Échéance
Reference Interest Rate
Basis Swap EURIBOR
1M/3M
3M/6M
6M/12M
EONIA/3M
3,0000%
Basis Swap LIBOR USD
1M/3M
3M/6M
Cross Currency Swap contre EUR
GBP
CAD
JPY
1 an
0,0760%
0,4890%
1 an
8,40
6,40
9,20
14,33
10,00
9,00
2 ans
0,1220%
0,8573%
2 ans
8,90
8,13
9,65
15,55
11,88
8,00
3 ans
0,2005%
1,1980%
3 ans
9,60
8,70
10,15
16,00
12,88
7,75
1 an
28,50
24,20
17,50
-12,90
-9,30
4 ans
0,3230%
1,4854%
4 ans
9,80
9,13
11,80
15,75
13,13
7,50
2 ans
30,75
29,50
24,20
-22,25
-8,75
5 ans
0,4700%
1,7275%
5 ans
10,10
9,25
11,80
16,35
13,25
7,50
3 ans
31,38
29,40
29,30
-30,30
-8,10
6 ans
0,6227%
1,9278%
6 ans
10,30
9,33
11,70
16,90
13,00
7,50
4 ans
31,50
29,50
31,00
-36,55
-13,25
7 ans
0,7720%
2,0920%
7 ans
10,40
9,23
11,60
16,03
12,63
7,50
5 ans
31,50
29,25
34,60
-40,60
-14,00
8 ans
0,9113%
2,2234%
8 ans
10,30
9,08
11,40
15,90
12,25
7,60
7 ans
31,00
27,50
36,50
-44,00
-18,00
9 ans
1,0375%
2,3337%
9 ans
10,10
8,88
11,30
15,60
12,00
7,70
10 ans
28,63
26,00
36,60
-42,10
-22,40
10 ans
1,1475%
2,4248%
10 ans
10,20
8,50
11,00
15,10
11,63
7,88
15 ans
24,63
18,20
32,20
-36,88
-27,80
15 ans
1,5213%
2,6969%
15 ans
9,70
6,90
9,20
13,60
10,88
8,46
20 ans
21,50
15,10
-32,25
-26,00
20 ans
1,6712%
2,8130%
20 ans
8,80
5,80
8,10
12,00
11,00
8,63
25 ans
1,7030%
2,8800%
25 ans
8,00
5,05
7,50
10,93
11,25
8,75
30 ans
1,7180%
2,9153%
30 ans
7,40
4,50
7,00
10,10
11,38
8,75
5 ans
Taux longs
10 ans
20 ans
30 ans
Contrats CME (USD)
Échéance
Contrat
Taux
Contrats Euronext (EUR)
Échéance
Contrat
Taux
Pays
Devise
Échéance
USD
CHF
Principaux Taux directeurs
Pays
SEP 15
99,6525
0,35%
SEP 15
99,9800
0,02%
EUR
0,33%
1,23%
1,92%
2,23%
EUR (Taux de refinancement)
0,05%
DEC 15
99,4975
0,51%
DEC 15
99,9800
0,02%
USD
1,57%
2,31%
2,82%
3,10%
USD (Federal Funds)
0,25%
MAR 16
99,3225
0,68%
MAR 16
99,9800
0,02%
GBP
0,00%
1,99%
2,58%
2,74%
GBP (Taux d'escompte)
0,50%
JPY
0,10%
0,45%
1,22%
1,46%
JPY (Overnight Call rate)
0,10%
AUTRES MARCHES FINANCIERS (ACTIONS ET MATIERES PREMIERES)
Marché des matières premières (en USD)
Spot
3M
Bourses des valeurs mobilières
Cuivre (LME)
Variations
Indices
Eurostoxx 50
Clôture
3365,20
5576,00
5588,00
6M
12M
5599,50
5622,00
Nickel (LME)
11655,00
11689,50
11738,00
11820,00
Points
%
Etain (LME)
14343,75
14315,00
14275,00
14271,00
-76,5600
-2,22%
Aluminium (LME)
1764,25
1780,00
1780,00
1780,00
CAC 40
4711,54
-96,6800
-2,01%
Plomb (LME)
1752,00
1763,50
1771,00
1782,25
DAX 30
10890,63
-167,7600
-1,52%
Or (Spot)
1168,29
1169,60
1178,90
N/A
SMI
8862,78
-50,0600
-0,56%
Brent (IPE)
60,58
58,12
59,66
61,54
562,00
FTSE 100
6535,68
-50,1000
-0,76%
GasOil (ICE)
529,50
535,25
545,75
Dow Jones
17683,58
-46,5300
-0,26%
GasOil NWE (CIF 10ppm)
N/A
N/A
N/A
N/A
Nasdaq
4991,94
-17,2740
-0,34%
FueOil (FOB Barge NWE 1%)
287,06
291,68
303,01
316,98
S&P 500
2068,76
-8,0200
-0,39%
Zinc
2009,25
2010,75
2021,00
2035,25
Nikkei 225
20112,12
264,4700
1,29%
Palladium
681,65
677,70
N/A
N/A
Cobalt
32880,00
32000,00
31785,00
32007,00
Gaz naturel Nymex Henri Hub
2,77
2,81
3,21
3,09
Gaz naturel Zeebrugge
43,60
N/A
N/A
N/A
MOYENNES
MARCHE DES CHANGES
USD
Janvier
1,3610
GBP
0,8267
JPY
141,46
Année 2014
Cours moyens contre EUR (fixings BCE)
CAD
CHF
AUD
SEK
1,4881
1,2317
1,5375
8,8338
NOK
DKK
8,3925
7,4614
GBP
1,6463
JPY
103,93
Cours moyens contre USD
CAD
CHF
1,0934
0,9050
AUD
1,1297
ZAR
10,8886
Février
1,3658
0,8251
139,33
1,5093
1,2212
1,5221
8,8716
8,3557
7,4622
1,6553
102,02
1,1051
0,8942
1,1145
10,9685
Mars
1,3822
0,8317
141,47
1,5352
1,2177
1,5215
8,8665
8,2904
7,4638
1,6620
102,35
1,1106
0,8809
1,1008
10,7507
Avril
1,3812
0,8252
141,61
1,5181
1,2189
1,4830
9,0325
8,2505
7,4656
1,6738
102,53
1,0991
0,8825
1,0737
10,5564
Mai
1,3731
0,8153
139,73
1,4949
1,2204
1,4754
9,0298
8,1510
7,4641
1,6841
101,76
1,0887
0,8888
1,0745
10,4125
7,4588
1,6905
102,06
1,0835
0,8962
1,0680
10,6745
Juin
1,3592
0,8041
138,72
1,4727
1,2181
1,4516
9,0910
8,2135
Juillet
1,3539
0,7931
137,72
1,4523
1,2150
1,4419
9,2325
8,3878
7,4564
1,7071
101,72
1,0727
0,8974
1,0651
10,6615
Août
1,3316
0,7973
137,11
1,4547
1,2118
1,4305
9,1877
8,2510
7,4551
1,6701
102,97
1,0925
0,9101
1,0743
10,6674
Septembre
1,2900
0,7911
138,38
1,4196
1,2076
1,4243
9,1928
8,1794
7,4449
1,6307
107,27
1,1005
0,9361
1,1041
10,9741
Octobre
1,2672
0,7886
136,84
1,4213
1,2078
1,4435
9,1791
8,3120
7,4448
1,6070
107,98
1,1216
0,9531
1,1391
11,0675
Novembre
1,2472
0,7905
145,00
1,4136
1,2027
1,4431
9,2384
8,4906
7,4415
1,5778
116,26
1,1334
0,9643
1,1571
11,0925
Décembre
1,2330
0,7883
147,05
1,4214
1,2026
1,4926
9,4030
8,9752
7,4402
1,5642
119,26
1,1528
0,9753
1,2105
11,4787
Moyenne
1,3267
0,8061
140,31
1,4656
1,2146
1,4713
9,0934
8,3492
7,4549
1,6463
105,56
1,1041
0,9142
1,1077
10,8424
NOK
DKK
GBP
JPY
AUD
ZAR
USD
Janvier
1,1616
GBP
0,7666
JPY
137,37
Année 2015
Cours moyens contre EUR (fixings BCE)
CAD
CHF
AUD
SEK
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1,0862
1,4387
9,4162
8,9295
7,4406
1,5154
118,26
Cours moyens contre USD
CAD
CHF
1,2084
0,9350
1,2385
11,5800
Février
1,1349
0,7404
134,68
1,4198
1,0617
1,4567
9,4896
8,6185
7,4501
1,5328
118,67
1,2510
0,9355
1,2835
11,5881
Mars
1,0834
0,7235
130,38
1,3659
1,0607
1,4006
9,2443
8,6427
7,4593
1,4975
120,35
1,2607
0,9791
1,2928
12,0686
12,0228
Avril
1,0777
0,7211
128,92
1,3310
1,0379
1,3937
9,3253
8,5041
7,4655
1,4945
119,62
1,2351
0,9631
1,2932
Mai
1,1147
0,7211
134,74
1,3567
1,0391
1,4122
9,3034
8,4101
7,4612
1,5459
120,87
1,2171
0,9322
1,2669
11,9745
Juin
1,1212
0,7207
138,73
1,3853
1,0455
1,4529
9,2716
8,7547
7,4603
1,5558
123,73
1,2355
0,9324
1,2958
12,3024
1,1149
0,7319
134,05
1,3764
1,0549
1,4254
9,3409
8,6400
7,4562
1,5233
120,22
1,2344
0,9459
1,2781
11,9170
GBP
JPY
CAD
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Moyenne
Cours fin de mois contre EUR (fixings BCE)
Janvier
USD
GBP
JPY
CAD
1,3516
0,8214
138,13
1,5131
Année 2014
CHF
AUD
1,2220
1,5516
SEK
8,8509
NOK
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DKK
USD
7,4619
1,1305
0,7511
133,08
Année 2015
CHF
AUD
1,4535
SEK
9,3612
NOK
8,8335
DKK
1,4323
1,0468
Février
1,3813
0,8263
140,63
1,5357
1,2153
1,5414
8,8525
8,2750
7,4625
1,1240
0,7278
134,05
1,3995
1,0636
1,4358
9,3693
8,5740
7,4660
Mars
1,3788
0,8282
142,42
1,5225
1,2194
1,4941
8,9483
8,2550
7,4659
1,0759
0,7273
128,95
1,3738
1,0463
1,4154
9,2901
8,7035
7,4697
7,4440
Avril
1,3850
0,8230
142,07
1,5191
1,2200
1,4947
9,0723
8,2720
7,4639
1,1215
0,7267
133,26
1,3480
1,0486
1,4161
9,3261
8,3845
7,4631
Mai
1,3607
0,8131
138,36
1,4745
1,2204
1,4635
9,0823
8,1425
7,4639
1,0970
0,7190
135,95
1,3650
1,0341
1,4338
9,3272
8,5360
7,4597
9,1762
8,4035
7,4557
1,1189
0,7114
137,01
1,3839
1,0413
1,4550
9,2150
8,7910
7,4604
1,1110
0,7270
133,67
1,3832
1,0467
1,4348
9,3145
8,6343
7,4605
SEK
NOK
DKK
HKD
SGD
ZAR
Juin
1,3658
0,8015
138,44
1,4589
1,2156
1,4537
Juillet
1,3379
0,7928
137,66
1,4610
1,2169
1,4396
9,2261
8,4050
7,4564
Août
1,3188
0,7953
137,11
1,4314
1,2061
1,4123
9,1658
8,1465
7,4520
Septembre
1,2583
0,7773
138,11
1,4058
1,2063
1,4442
9,1465
8,1190
7,4431
Octobre
1,2524
0,7843
140,18
1,4120
1,2067
1,4249
9,2664
8,4900
7,4444
7,4409
Novembre
1,2483
0,7953
147,69
1,4227
1,2018
1,4647
9,2660
8,6975
Décembre
1,2141
0,7789
145,23
1,4063
1,2024
1,4829
9,3930
9,0420
7,4453
Moyenne
1,3184
0,8027
140,43
1,4621
1,2127
1,4712
9,1177
8,3891
7,4546
MARCHE DES TAUX D'INTERET
Taux au jour le jour
CHF
AUD
Année 2014
EUR
USD
GBP
JPY
CAD
Janvier
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0,1259
0,4448
0,0790
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2,4617
0,7454
1,3848
-0,0041
0,0465
0,0357
5,2957
5,1054
Février
0,1215
0,1333
0,4468
0,0848
0,9878
-0,0470
2,5025
0,7348
1,4785
0,0128
0,0450
0,0243
5,6500
5,0975
1,4612
-0,0098
Mars
0,1295
0,1314
0,4429
0,0791
0,9631
0,7338
0,0748
0,0374
5,7429
ISK
-0,0448
2,5564
Avril
0,2009
0,1236
0,4382
0,0762
0,9998
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2,5559
0,7132
1,4968
0,0016
0,0525
0,0250
5,7227
5,0932
Mai
0,2302
0,1280
0,4386
0,0739
0,9723
-0,0739
2,5264
0,7289
1,4489
0,0702
0,0375
0,0636
5,7295
5,3159
5,0833
Juin
0,0340
0,1452
0,4405
0,1110
1,0524
-0,0724
2,6688
0,7286
1,5233
0,0971
0,0431
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5,6452
5,0940
Juillet
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0,1485
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0,0748
1,0061
-0,0561
2,5637
0,3861
1,4717
0,0604
0,0926
0,1007
5,8511
5,1000
Août
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0,1562
0,4610
0,0751
0,9645
-0,0129
2,5369
0,2436
1,3281
0,0214
0,0748
0,1406
5,7738
5,1012
Septembre
0,0070
0,1630
0,4818
0,0751
1,0293
-0,0336
2,6259
0,2577
1,3680
0,0493
0,0780
0,1406
5,6807
5,0591
Octobre
0,0037
0,1778
0,4926
0,0662
1,0954
-0,0278
2,5898
0,2554
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0,0096
0,0643
0,1406
5,8500
5,0630
4,8763
Novembre
-0,0143
0,1453
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0,0678
0,9478
-0,0345
2,6773
0,0918
1,4650
0,0353
0,0783
0,1406
5,7875
Décembre
-0,0493
0,1520
0,4743
0,0773
0,9196
-0,0924
2,7200
0,1346
1,3859
-0,0011
0,0887
0,1406
5,3130
4,6728
Moyenne
0,0730
0,1442
0,4576
0,0784
0,9947
-0,0461
2,5821
0,4795
1,4364
0,0286
0,0647
0,0924
5,6702
5,0552
Année 2015
EUR
USD
GBP
JPY
CAD
SEK
NOK
DKK
HKD
SGD
ZAR
Janvier
-0,0686
0,1843
0,4645
-0,0166
0,9423
-1,0114
2,7477
0,0839
1,2750
-0,0698
0,1009
0,1406
4,6205
4,3750
Février
-0,0570
0,1703
0,4830
0,0651
0,8465
-0,8300
2,2598
0,0380
1,3365
-0,8716
0,0983
0,1406
5,7700
4,3075
Mars
-0,1116
0,1525
0,4661
0,0751
0,6482
Taux au jour le jour
CHF
AUD
-0,7693
2,3961
-0,0216
1,3780
-0,3332
0,1211
0,1406
5,8455
ISK
4,2955
Avril
-0,0941
0,1843
0,4605
0,0706
0,6255
-0,7614
2,2957
-0,2723
1,3548
-0,3430
0,1066
0,1406
5,7977
4,2932
Mai
-0,1176
0,1862
0,4721
0,0501
0,7507
-0,8190
2,0738
-0,3124
1,3533
-0,4481
0,1648
0,1406
5,7750
4,3250
Juin
-0,1268
0,1695
0,4486
0,0501
0,7216
-0,8370
2,0877
-0,3068
1,2575
-0,3327
0,1473
0,1406
6,3227
4,6545
-0,0960
0,1745
0,4658
0,0491
0,7558
-0,8380
2,3101
-0,1319
1,3258
-0,3997
0,1232
0,1406
5,6886
4,3751
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Moyenne