ubam - yield curve us dollar bond (usd)

OBLIGATIONS
UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND (USD)
PORTEFEUILLE EN OBLIGATIONS LIBELLÉES EN USD
RAPPORT FINANCIER MENSUEL DE L'ACTION DE CAPITALISATION DE LA CLASSE A AU 31.07.2012
APPROCHE D'INVESTISSEMENT
ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE
31.07.12
Un fonds axé sur les obligations
gouvernementales américaines et doté d'une
gestion active
Une capacité de diversification par le biais du
crédit
Un processus d'investissement tourné vers
l'analyse macroéconomique
Une exposition aux obligations
gouvernementales et quasi
gouvernementales de 60% au minimum
Une stricte gestion du risque
PRÉSENTATION DU FONDS
UBAM - Yield Curve US Dollar Bond est géré par
l'équipe dédiée à l'investissement obligataire sur
les marchés développés de l'UBP à Genève.
Les deux cogérants du fonds s'occupent avec
succès de la gestion de stratégies obligataires
similaires depuis sept ans.
Le portefeuille cherche à délivrer un rendement
attrayant par le biais d'une allocation optimale au
travers des différents segments obligataires. Il
vise en outre une appréciation du capital au
moyen de stratégies de courbe et de taux
d'intérêt.
CARACTÉRISTIQUES
Devise
VNI
Duration
5,95
Taille du fonds
YTD
2011
2010
2009
2008
UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND (USD)
2,83 %
8,45 %
4,89 %
-1,62 %
11,32 %
7,97 %
MERRILL LYNCH US TREASURY MASTER
2,75 %
9,79 %
5,88 %
-3,72 %
13,98 %
2007
9,06 %
UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND (USD)
1,14 %
2,54 %
7,54 %
17,66 %
35,98 %
Rend. dep. le
lancement
150,27 %
MERRILL LYNCH US TREASURY MASTER
1,07 %
2,53 %
8,32 %
19,90 %
39,18 %
174,71 %
Volatilité
annuelle
5,43 %
Ratio de
Sharpe
0,99
Ratio de
Treynor
0,05
5,09 %
1,02
juillet 2012
UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND (USD)
MERRILL LYNCH US TREASURY MASTER
3 Mois
1 An
USD 190,03 mio
Historique depuis
3 Ans
5 Ans
Ratio
d'information
-0,56
Tracking
Error
0,89 %
Historique sur 5 ans ou depuis le lancement
12 juillet 1996
Investissement minimal
Rachat
PERFORMANCE HISTORIQUE
2502,70
Prix souscription/vente
MERRILL LYNCH US TREASURY MASTER
Historique sur 5 ans ou depuis le lancement. Première valeur: base 100
USD
VNI
Souscription
UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND (USD)
1 Part
PERFORMANCE PAR ANNÉE CALENDAIRE
Quotidienne
Quotidien
Publications
www.ubp.com
Merrill Lynch US Treasury
Indice
Master
Commission de gestion
0,50 %
Domicile du fonds
Nombre de lignes en
portefeuille
LU - Luxembourg
53
L'indice est présenté uniquement à titre indicatif. L'objectif
d'investissement n'est pas de répliquer l'indice.
UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND (USD)
MERRILL LYNCH US TREASURY MASTER
Historique sur 5 ans ou depuis le lancement
ALLOCATION PAR MATURITÉ
UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND (USD)
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OBLIGATIONS
UBAM - YIELD CURVE US DOLLAR BOND (USD)
PORTEFEUILLE EN OBLIGATIONS LIBELLÉES EN USD
RAPPORT FINANCIER MENSUEL DE L'ACTION DE CAPITALISATION DE LA CLASSE A AU 31.07.2012
PARAMÈTRES DU FONDS
ALLOCATION PAR NOTATION
Code ISIN C
LU0068133569
Code ISIN D
LU0181360743
POSITIONS PRINCIPALES
Titre
Coupon Echéance
Poids
fonds
Poids
indice
UNITED STATES
2,4%
31.08.2014
5,6%
0,5%
N° de valeur C
49355800
UNITED STATES
2,4%
28.02.2015
4,5%
0,6%
N° de valeur D
172701100
UNITED STATES
4,5%
15.02.2036
4,5%
0,5%
Swiss valor C
493558
UNITED STATES
3,3%
31.03.2017
4,2%
0,5%
Swiss valor D
1727011
UNITED STATES
2,6%
30.04.2016
4,0%
0,4%
UNITED STATES
8,8%
15.05.2020
3,9%
0,2%
UNITED STATES
4,4%
15.11.2039
3,7%
0,8%
UNITED STATES
4,8%
15.08.2017
3,2%
0,4%
UNITED STATES
6,3%
15.08.2023
3,2%
0,4%
UNITED STATES
4,6%
15.11.2016
3,1%
0,4%
Code Reuters
006813356X.LU
Code Bloomberg
AAA
AA
SCBMUSD LX Equity
73,0 %
8,0 %
A
Other/Cash
13,0 %
6,0 %
ADMINISTRATION
Agent payeur, administratif, enregistreur et de
transfert
Union Bancaire Privée (Luxembourg) SA, 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Cette entité
a sous-traité l'exécution d'une partie de ses
obligations contractuelles à CACEIS Bank
Luxembourg ("CACEIS"), 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg
ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
au 31.07.2012
juillet
juin
mai
avril
mars
Poids 10 plus importantes positions
39,72 %
41,77 %
37,78 %
36,57 %
36,93 %
53
51
53
54
52
Nombre de lignes en portefeuille
Banque dépositaire
Union Bancaire Privée (Luxembourg) SA, 18,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
ENREGISTREMENT ET DOCUMENTATION
Auditeur
Deloitte S.A., 560 rue de Neudorf, L-2220
Luxembourg
En fonction des pays, certaines classes d'actions peuvent ou non être enregistrées pour distribution au public. Les classes
d'actions enregistrées font l'objet d'un Document d'Information Clef pour Investisseurs ("DICI") . Les investisseurs sont invités à
se renseigner sur les classes enregistrées ou à demander les DICIs afférents auprès du siège du Fonds, du distributeur
général (Union Bancaire Privée, UBP SA -Genève) ou du représentant local de leur pays.
Forme juridique
Sicav luxembourgeoise (UCITS IV, Partie I - loi du
17 décembre 2010)
Pays où la distribution est autorisée
Siège social
Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Représentants
Suisse
Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98, rue du Rhône, CH-1211 Genève 1
Allemagne
Sal. Oppenheim Jr. & Cie. KGaA, 4 Unter Sachsenhausen, D-50667 Köln
Autriche
Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, 21 Graben, A-1010 Wien
Belgique
France
Fund Administration Service & Technology Network Belgium, Avenue du Port 86 C, b320, B-1000
Bruxelles
Allfunds Banks S.a., 57 Nuria, E-28034 Madrid
UBP Gestion Institutional S.A., Avenida Diagonal 520 2°, 2a-B, E-08006 Barcelona
Caceis Bank, 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13
Italie
State Street Bank S.p.A., con sede legale in Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano
Royaume-Uni
Union Bancaire Privée, 26 St James's Square, London SW1Y 4JH
Suède
Carnegie Investment Bank AB, Gustav Adolfs Torg 18, SE-Stockholm 103 38
Singapour
Union Bancaire Privée (Singapore) Ltd, 6 Battery Rd # 15-01, SG-Singapore 049909
Portugal
Banco Best, Praça Marquês de Pompal, no. 3 - 3° 1250 - 161 Lisboa
Espagne
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