SLIB Position Management System

 Order & Trade
Clearing & Settlement
Position Keeping
Voting
Risk SLIB Position Management System Présentation générale SLIB Position Management System fournit toutes les fonctions nécessaires à la gestion d’une activité de clearing cash et/ou dérivés. SLIB Position Management System permet :  Le suivi des trades  Le pilotage des actions de clearing sur trades et positions, y Conçu aussi bien pour les établissements compensateurs que les négociateurs, SLIB Position Management System leur permet de rassembler, dans un système unique, les informations fournies par : 

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 les différentes chambres de compensation dont les compris les traitements d’échéance La gestion et le traitement des OST La tenue de positions Le calcul prévisionnel des dénouements marché L’alimentation fil de l’eau ou batch de systèmes externes institutions de clearing sont membres  les différents clearers multiples dont les institutions de trading pourraient utiliser les services LCH.Clearnet SA
Systèmes de clearing cash et dérivés de LCH.Clearnet SA
Interfaces
LCAP(*)
SLIB CMS
TMF
Autres CCP
SLIB Position Management System
ou
Système back office du client
CMF
Settler
SLIB Matching
GCM
SLIB Settlement
(*) Logical Certified Access Point
SLIB Position Management System : Gestion globale du clearing  Points forts  Une solution unique pour le cash et les dérivés  Suivi des positions  Mise en place aisée de tout nouveau modèle de clearing, y compris les algorithmes de netting  Calcul prévisionnel des dénouements marché  Réconciliation des dénouements marché prévision‐
nels et confirmés  Une solution unique rationnalisant les informations reçues de plusieurs fournisseurs de services de clearing  Comptabilité auxiliaire optionnelle  Solution facilement intégrable dans tout système d’information  Connexion fil de l’eau aux systèmes amont et aval  Utilisation de différents protocoles de messagerie, y compris ISO 15022 et bientôt 20022 Fonctionnalités Gestion des référentiels Comptabilité auxiliaire optionnelle SLIB Position Management System s’appuie sur plusieurs référentiels : SLIB Position Management System peut générer des mouvements de comptabilité auxiliaire afin de justifier l’activité de clearing.  Un référentiel Tiers regroupant les différentes parties  Un référentiel valeurs et cours  Les paramètres de gestion, y compris les règles de Consultation traitements des flux par tiers (types de flux, formats, etc)  Les modèles de clearing par chambre de compensation et marché, y compris les algorithmes de netting et les règles de gestion des OST  Sauvegarde de toutes les données entrantes (trades, actions de clearing sur trades et positions, les suspens, les OST, etc) Sont consultables les trades et les positions, y compris les dénouements de marché prévisionnels. Les positions sont affichées jusqu’à leur date de dénouement (pour les produits cash) ou leur échéance (pour les dérivés). Intégration avec les systèmes externes En amont, SLIB Position Management System est connecté aux systèmes qui fournissent des flux de clearing tels SLIB CMS et, ce, quelles que soient les caractéristiques de la transmission : Gestion exhaustive des trades et des positions SLIB Position Management System traite toutes informations relatives aux trades et aux positions : les  Messages ou fichiers  Fil de l’eau ou batch  Formats officiels des chambres de compensation ou  Confirmation de trades, qu’elles soient garanties ou non par la chambre de compensation formats propriétaires des prestataires de clearing  Actions de clearing sur trades (dépouillements, give‐ups, En aval, SLIB Position Management System fournit de nombreuses données aux systèmes middle et back‐office : take‐ups, etc)  Action de clearing sur positions (offsettings, transferts,  Confirmations de trades pour les systèmes de exercices, assignations, etc)  Suspens  Résultats des applications d’OST rapprochement client/marché tels SLIB Matching  Les dénouements marché prévisionnels pour les systèmes de gestion du règlement‐livraison, tels SLIB Settlement Sur la base de ces données, SLIB Position Management System tient les positions, reflétant les différentes positions détenues par l’institution dans les comptes de son fournisseur de services de clearing :  Des reportings créés à partir des données de clearing entrantes SLIB Position Management System adapte sa communication aval aux exigences du système d’information de l’institution:  Les chambres de compensation pour les compensateurs  Les compensateurs multiples pour les négociateurs  Messages ou fichiers  Fil de l’eau ou batch  Formats requis, y compris ISO 15022 et bientôt 20022 SLIB Position Management System évalue également les positions à différents niveaux d’agrégation (par compte, par institution, etc). En fonction du niveau de services assuré par le prestataire de clearing, SLIB Position Management System peut également évaluer les positions au fil de l’eau tout au long de la journée. De plus, SLIB Position Management System peut générer des flux aval aussi bien pour l’institution que pour les clients de celle‐ci, combinant n’importe lesquelles des caractéristiques mentionnées ci‐dessus. Dénouements marché prévisionnels Par exemple, le SLIB Position Management System d’un compensateur multiple peut générer:  Des messages de confirmation de trades fil de l’eau pour le Sur la base des modèles de clearing définis dans ses référentiels, SLIB Position Management System évalue les dénouements marché prévisionnels selon les algorithmes de netting idoines : 
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Dénouement en brut Trade Date Netting Settlement Date Netting Continuous Net Settlement compensateur multiple  Des fichiers fin de journée de confirmation de trades pour certains négociateurs  Des vacations de confirmation de trades pour certains négociateurs En fonction du niveau de services assuré par le prestataire de clearing, SLIB Position Management System peut également réconcilier son évaluation avec les nets à dénouer calculés par le prestataire de clearing. Pour plus de renseignements sur notre offre, merci de contacter notre équipe commerciale au +33 1 70 36 97 00 ou par mail à [email protected]. Ce document est réservé à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans ce document. La marque SLIB (verbale et figurative) et toutes les marques commerciales citées dans ce document sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques est donc prohibée. Les fiches produit sont protégées par droit d’auteur. © SLIB 2010, tous droits réservés. www.slib.com