LFP Allocation R_Reporting Mensuel_201412.xlsm

LFP Allocation R
OPCVM Diversifié
FR0010225052 - Pays d'enregistrement : IT - ES
Reporting mensuel - 31 décembre 2014
Chiffres Clés
Stratégie d'investissement
Valeur liquidative Part R : 121.13 €
Actif net Part R : 91.94M€
L'analyse macroéconomique globale au service de l'allocation tactique.
LFP Allocation a pour objectif d’obtenir, au terme de la durée de placement recommandée, une performance
supérieure à celle de l’indice Euribor 1 mois +3,5%.
Actif net fonds : 269.84M€
Horizon de placement
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
02/01/1900
Performances nettes en EUR
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
TabLes performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.
Cumulées
1 mois
3 mois
2014
1 an
3 ans
5 ans
Caractéristiques
LFP Allocation R
1.33%
4.76%
9.84%
9.84%
15.64%
14.06%
21.13%
Forme juridique : FCP - UCITS IV
Indice de référence
0.00%
0.00%
0.13%
0.13%
0.51%
1.85%
14.37%
Classification AMF : OPCVM Diversifié
Type de part : Part R
Date de création : 07/12/2005
* Création le 07/12/05
Evolution de la performance depuis la création
GraphPerfEnEUr
Indice de référence : Euribor Capitalisé 1
mois
25.0%
Ancien indice jusqu'au 20/07/12 : Eonia
Capitalisé
15.0%
Affectation des résultats : Capitalisation
Valorisation : Quotidienne
Devise de référence : Euro
Clientèle : Investisseurs particuliers
Risques supportés : perte en capital,
gestion discrétionnaire, actions, taux,
change, arbitrage, volatilité, sur
exposition, crédit, contrepartie
Création*
LFP Allocation R
Indice de référence
20.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
déc.-05
nov.-06
sept.-07
août-08
juil.-09
juin-10
mai-11
avr.-12
mars-13
févr.-14
déc.-14
Historique des performances nettes mensuelles en %
HistPe
Informations Commerciales
1 31
2 28
3 31
4 30
5 31
6 30
7 31
8 31
9 30
10 31
11 30
12 31
Janv
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc. Fonds
Indice*
Code ISIN : FR0010225052
2014
-0.97
0.65
2.64
0.90
0.51
0.04
0.86
0.70
-0.54
2.39
0.97
1.33
9.84
0.13
Code Bloomberg : LFPALOP FP Equity
2013
2.02
-1.57
-0.37
1.18
0.24
-2.03
0.60
0.35
0.59
0.94
-0.95
0.00
0.92
0.13
Droits d'entrée max : 4.0%
2012
0.36
1.40
0.67
-0.55
-0.11
-0.36
-0.96
0.59
0.92
0.48
1.35
0.48
4.32
0.25
Droits de sortie max : néant
2011
1.32
0.73
-0.80
0.17
-0.22
0.14
-2.00
-1.06
-0.83
1.07
-0.48
-0.16
-2.16
0.88
Frais de gestion max : 2% TTC
2010
-1.63
0.32
2.38
-0.14
-3.13
-1.98
2.87
-2.90
3.51
1.18
-0.80
1.41
0.81
0.44
Frais de gestion variables : 20% TTC
au-delà de Euribor 1 mois + 3.5%
2009
1.19
9.47
0.72
Centralisation des ordres : J avant 11h
-1.99
-2.52
1.59
3.89
0.99
0.31
2.30
1.75
1.29
-0.34
0.80
* Indice de référence
Indicateurs de risque
Règlement : J+2
Ind_Risk
Dépositaire : BPSS Paris
Fréquence hebdomadaire
Valorisateur : BNP Paribas Fund Services
Volatilité annualisée
Société de gestion : La Française des
Placements
Ratio de sharpe
Evolution de la volatilité 52s
Evol_Vol52
16.00%
1 an
3 ans
5 ans
14.00%
5.21%
4.51%
5.28%
12.00%
1.89
1.06
0.44
10.00%
Var histo 95% 7 jours
-1.01%
-0.95%
-1.01%
Gérant : Francois RIMEU, Hervé
CHATOT, Gilles SEURAT
Gain maximum
12.45%
16.01%
19.81%
4.00%
Max. draw down
-3.54%
-5.19%
-6.77%
2.00%
Commercialisateur : La Française AM
Recouvrement
50 jours
281 jours
193 jours
8.00%
6.00%
0.00%
déc.-06
juil.-08
févr.-10
oct.-11
mai-13
déc.-14
Analyse des performances nettes glissantes
Analyse_Perfs_Glissantes
Document à destination des non professionnels et
professionnels au sens de la MIF - Document non
contractuel - Avant toute souscription, prenez
connaissance du prospectus disponible sur internet :
www.lafrançaise-group.com - Sources : La Française
des Placements, données comptables, Bloomberg
Fréquence mensuelle
1 mois
3 mois
6 mois
9 mois
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
Moyenne annualisée
2.29%
2.07%
1.89%
1.76%
1.53%
0.88%
0.61%
0.90%
Meilleure période
3.89%
6.58%
11.29%
13.24%
13.96%
17.89%
15.64%
19.83%
Moins bonne période
-9.41%
-12.51%
-15.67%
-17.35%
-16.06%
-13.67%
-9.43%
-5.44%
67%
65%
67%
67%
70%
67%
55%
59%
% de périodes > 0
Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas
Recouvrement : nombre de jours nécessaire à l'investisseur pour retrouver le cours le plus haut historique
Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque
Var (Value at risk) : la VaR est une estimation de la perte potentielle d'un portefeuille sur une période donnée avec un niveau de confiance choisi
L’échelle de risque est conformeaux standards exigés par l’ESMA (European Securities and Markets Authority). Les fonds sont classés sur une échelle de risque allant de 1 à 7, un niveau de 1 correspondant à
un risque plus faibleet un rendement potentiellementplus faible,;un niveau de 7, un risque plus élevé et un rendementpotentiellement plus élevé. Cette échelle est fonction de la volatilité annualisée
calculée sur 5 ans, reposant sur des performances hebdomadaires.
LFP Allocation R
OPCVM Diversifié
FR0010225052 - Pays d'enregistrement : IT - ES
Reporting mensuel - 31 décembre 2014
Allocation par investissement
Contribution à la performance au 31/12/2014
En % exposition
Alloc_Invest
Contrib
Contribution sur décembre
Actions Zone Euro
Exposition nette
Contribution sur l'année 2014
-0.15%
1.65%
Actions Zone Euro
9.09%
Actions Amérique du nord
2.83%
Actions Amérique du nord
0.05%
2.71%
Actions Japon
2.00%
Actions Japon
0.00%
0.72%
Actions Emergents
8.95%
Actions Emergents
0.36%
0.00%
30.61%
Taux Europe
0.64%
7.44%
6.42%
Taux Océanie
0.17%
0.11%
-0.73%
Taux Zone Euro
Taux Océanie
Actions Europe
0.13%
Taux Emergents
27.62%
Taux Amérique du nord
-0.07%
Devises
16.04%
Taux Emergents
-0.01%
0.88%
Devises
0.60%
1.40%
Cash et frais
-0.26%
-4.47%
Exposition actions
Evolution de l'exposition actions
En % exposition
Expo_Actions
Evol_Delta_Alloca
Exposition actions au 31/12/14 : 22.86%
Exposition actions
9.09%
Zone Euro
50%
Etats-Unis
2.83%
40%
Japon
2.00%
30%
Emergents
8.95%
Exposition
Actions
Zone Euro
20%
Europe
10%
Etats-Unis
0%
Japon
-10%
-20%
déc.-13
Exposition taux
Emergents
févr.-14
mars-14
mai-14
juin-14
août-14
sept.-14
nov.-14
déc.-14
Evolution de la sensibilité taux
Evol_Sensi_Alloca
Expo_Taux
Sensibilité taux au 31/12/14 : 5.76
Contribution à la sensibilité
8.00
Sensibilité
Taux
1.46
Taux Pologne
Taux Espagne
1.28
6.00
Taux Irlande
1.20
4.00
Taux Mexique
0.89
Taux Australie
0.54
Taux Portugal
0.35
Taux Zone
Euro
Taux Europe
2.00
Taux Amérique
du nord
0.00
Taux Océanie
-2.00
Taux
Emergents
-4.00
-6.00
déc.-13
Exposition devise
mars-14
mai-14
juin-14
août-14
sept.-14
nov.-14
déc.-14
Evolution de l'exposition devise
En % exposition
Répart_Expo_Devise
USD
13.42%
GBP
Monétaire
févr.-14
Evol_Devise_Alloca
60%
PLN
BRL
40%
SEK
NOK
20%
MYR
KRW
0%
AUD
CAD
-20%
CHF
GBP
JPY
MXN
RUB
USD
5.63%
KRW
1.82%
-40%
JPY
-2.73%
-60%
déc.-13 janv.-14 mars-14 avr.-14
mai-14
La Française des Placements - Société par Actions Simplifiée au capital de 17 696 676 € - 314 024 019 RCS PARIS
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 97076 le 01/07/1997
Adresse : 173, boulevard Haussmann 75008 Paris - France - Tél. +33 (0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01
Une société du Groupe La Française - www.lafrancaise-group.com
juin-14
juil.-14 août-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14