mars 2016

PORTEFEUILLE EXEMPLAR DIVERSIFIÉ
Information trimestrielle sur le Portefeuille - Pour le trimestre se terminant le 31 Mars 2016
Pondération par secteur
Contrats à terme standardisés sur obligations
Contrats à terme standardisés sur marchandises
Contrats à terme standardisés sur taux d’intérêt
Contrats à terme standardisés sur monnaies
Contrats à terme standardisés sur indices
Options
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs (passifs)
Exposition à long
terme (%)
Exposition à court
terme (%)
95,5
26,5
92,1
22,0
19,1
0,6
60,6
40,8
(86,5)
(17,1)
(92,5)
(9,1)
(2,5)
Les placements et les pourcentages peuvent changer en raison des transactions suite à la gestion continue du portefeuille.
Les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site www.arrow-capital.com 60 jours suivant la fin du trimestre.
25 principaux titres en portefeuille
%
Positions acheteur
90 Day Eurodollar Futures
Trésorerie et équivalents de trésorerie
US 5 Year Treasury Notes Futures
US 10 Year Treasury Notes Futures
90 Day Sterling LIBOR Futures
Canada 10 Year Bond Futures
UK Long Gilt Futures
US Treasury Bond Futures
White Sugar Commodity Futures
Euro/Gbp Futures
S & P 500 E-mini Index Futures
S&P/TSE 60 Index Futures
Australian 10 Year Bond Futures
Sugar #11 World Commodity Futures
Japanese Yen Currency Futures
Nasdaq 100 E-mini Futures
Soybean Oil Commodity Futures
71,8
60,6
27,1
19,6
17,6
16,6
16,4
10,8
9,8
9,0
6,5
5,1
5,0
4,1
3,9
3,4
3,2
Positions vendeur
3 Month Euro Euribor Futures
Euro-Bobl Futures
Japan 10 Year Mini Bond Futures
90 Day Australian US Bank Bill Futures
British Pound Currency Futures
Aluminum High Commodity Futures
Euro-Bund Futures
Euro/Jpy Futures
(81,7)
(51,5)
(31,9)
(10,8)
(5,9)
(5,5)
(3,1)
(3.0)
Total (%)
97,1
Total de la valeur liquidative (en millions $)
55,1