proposition de processus de recrutement

OFFRE DE STAGE DE FIN D’ÉTUDES
POSTE
Direction d’accueil : Direction Risques et Contrôles Permanents / Validation de Modèles Quantitatifs
Ville : 94800 Villejuif
Date de début de contrat souhaité : mars / avril 2017
Durée du contrat : 6 mois
Nombre de postes à pourvoir : 1
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Principale entité du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en
France. Forte d’un réseau de plus de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque
privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.
Au sein de la Direction des Risques et du Contrôle Permanent, vous rejoindrez le département Risques Financiers,
Opérationnels et Grands Projets. Vous intégrerez plus précisément l'équipe de Validation de Modèles Quantitatifs afin de
développer une méthode de quantification et d’optimisation de l’homogénéité du dispositif de notation, selon les
dispositions réglementaires définies dans les textes européens et précisées dans le RTS 2016/03, publié cet été.
Le traitement de cette problématique s’articule autour d’une recherche bibliographique, de la construction d’une
méthodologie, de son implémentation et de la restitution de diagnostics et d’analyses. Une bonne connaissance des
méthodes supervisées de type arbre de décision sera utile pour la conduite de cette mission de recherche et
développement.
Dynamique et indépendante, l’équipe de Validation de Modèles Quantitatifs est guidée par les objectifs qui sont à
l'origine de sa création :
•
Garantir l'efficacité du dispositif de contrôle permanent sur la modélisation du risque de crédit
- Définir et conduire les contrôles permettant d’évaluer la robustesse du dispositif bâlois de LCL ;
- Assurer l’amélioration continue des pratiques quantitatives ;
- Assurer la bonne diffusion de l’information relative au risque de modèle.
•
Assurer une veille réglementaire sur la thématique bâloise
- Suivre les publications du superviseur européen ;
- Anticiper les évolutions à conduire afin d’assurer la conformité du dispositif interne.
La mission proposée vise à la création d’un outil de segmentation statistique dans le but d’évaluer la pertinence des
Classes Homogènes de Risque sur les lots de segmentation du dispositif bâlois de LCL. Elle s’articule autour des axes
suivants :
-
-
Recherche bibliographique : Fondements théoriques des arbres de décision sur une variable cible binaire ou
quantitative, état de l’art des méthodes permettant de quantifier et d’optimiser l’homogénéité de la population
d’intérêt ;
Définition et mise en œuvre d’une méthodologie sur les paramètres issus du dispositif bâlois (données réelles) ;
Définition et mise en œuvre de diagnostics et de contrôles sur la méthode déployée ;
Automatisation et documentation des travaux conduits.
En fonction de l’avancement des travaux et de votre engagement des extensions du périmètre défini ci-dessus sont
possibles, tant sur le plan méthodologique que sur le plan opérationnel.
PROFIL RECHERCHÉ
ème
Formation
Bac+5 en Statistiques (ENSAI/ENSAE/ISUP en 3
Aptitudes et
compétences
Curiosité intellectuelle, appétence pour la recherche, capacités de synthèse, esprit d’analyse, esprit
critique, rigueur et autonomie, capacités rédactionnelles
Outils
informatiques
Bureautique classique (Excel, Power Point, Word), aisance en SAS .
CONTACTS
Etienne DEMDAMI ([email protected])
Diana NEGREANU ([email protected])
(Privilégier un mail à l’ensemble des personnes ci-dessus)
01.42.95.27.57.
01.42.95.50.76.
année / M2 ou équivalent)