LFP Allocation Volatilité PR_REPORTNPRO.xlsm

LFP Allocation Volatilité PR
FR0000979478
OPCVM Diversifié
Ex LFP Alteram Global Alternatif II
Reporting mensuel - 31 juillet 2013
Chiffres Clés
Stratégie d'investissement
Valeur liquidative : 126.52 €
Actif net fonds : 28.66M€
L'investissement de LFP Allocation Volatilité PR (ex LFP Alteram Global Alternatif II) est exclusivement réalisé au
travers d'un OPCVM Maître dénommé "LFP Allocation 7". L'objectif du fonds est d'obtenir sur la durée de placement
recommandée de 2 ans, une performance supérieure à celle de l'indice Euribor capitalisé 1 mois + 3,50 %.
Actif net maître : 344.31M€
Horizon de placement
1 an
2 ans
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Performances nettes en EUR
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Caractéristiques
TabLes performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
Cumulées
1 mois
3 mois
2013
1 an
3 ans
5 ans
LFP Allocation Volatilité PR
0.59%
-1.23%
-0.03%
-
-
-
3.02%
Euribor Capitalisé 1 mois
0.01%
0.03%
0.07%
-
-
-
0.11%
Forme juridique : FCP - UCITS IV
Création*
* Depuis le changement de gestion (le 27/08/12)
Classification AMF : OPCVM Diversifié
Date de création : 08/11/2001
Changement de gestion : 27/08/2012
Evolution de la performance depuis le changement de gestion (27/08/12)
GraphPerfEnEUr
Indice de référence : Euribor Capitalisé 1
mois
8.0%
Affectation des résultats : Capitalisation
6.0%
Valorisation : Quotidienne
5.0%
Devise de référence : Euro
4.0%
Clientèle : Tous souscripteurs
3.0%
Risques supportés : perte en capital,
gestion discrétionnaire, actions, taux,
change, arbitrage, volatilité, sur
exposition, crédit, contrepartie
LFP Allocation Volatilité PR
Euribor Capitalisé 1 mois
7.0%
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
27/08/12
29/09/12
02/11/12
06/12/12
09/01/13
12/02/13
17/03/13
20/04/13
24/05/13
27/06/13
31/07/13
Droits d'entrée max : 2.0%
Droits de sortie max : néant
Frais de gestion max : 1.80% TTC
Frais de gestion variables : 20% TTC
au-delà de Euribor 1 mois + 3.5%
Historique des performances nettes mensuelles en %
HistPe
2013
1 31
2 28
3 31
4 30
5 31
6 30
7 31
8 31
9 30
10 31
11 30
12 31
Janv
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc. Fonds
2.01
-1.57
-0.38
1.18
0.23 -2.03 seront
0.59 disponibles lorsque
les performances
le fonds aura 12 mois -0.19
de track-record
0.91 0.48 1.34
2012
En application de la directive MIF
0.48
Indice*
-0.03
0.07
3.05
0.04
Informations Commerciales
Code ISIN : FR0000979478
Code Bloomberg : CMNALTR FP Equity
Centralisation des ordres : J avant 10h
* Euribor Capitalisé 1 mois
Règlement : J+2
Souscription initiale min. : 10 000 €
Indicateurs de risque
Dépositaire : BPSS Paris
Ind_Risk
Valorisateur : BNP Paribas Fund Services
Fréquence hebdomadaire
Société de gestion : La Française des
Placements
Evolution de la volatilité 52s
Evol_Vol52
1 an
3 ans
5 ans
Volatilité annualisée
-
-
-
Ratio de sharpe
-
-
-
Gérant : Hervé CHATOT
Var histo 95% 7 jours
-
-
-
Commercialisateur : La Française AM
Gain maximum
-
-
-
Max. draw down
-
-
-
Recouvrement
-
-
-
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
00/01/00
01/01/00
Analyse des performances nettes glissantes
Analyse_Perfs_Glissantes
Document à destination des non professionnels au
sens de la MIF - Document non contractuel - Avant
toute souscription, prenez connaissance du prospectus
disponible sur internet : www.lafrançaise-group.com
- Sources : La Française des Placements, données
comptables, Bloomberg
Fréquence mensuelle
1 mois
3 mois
6 mois
9 mois
1 an
2 ans
3 ans
Moyenne annualisée
3.59%
3.71%
2.81%
3.67%
-
-
-
-
Meilleure période
2.01%
3.88%
3.67%
4.74%
-
-
-
-
Moins bonne période
-2.03%
-1.23%
-2.01%
1.68%
-
-
-
-
73%
67%
67%
100%
-
-
-
-
% de périodes > 0
Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas
Recouvrement : nombre de jours nécessaire à l'investisseur pour retrouver le cours le plus haut historique
Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque
Var (Value at risk) : la VaR est une estimation de la perte potentielle d'un portefeuille sur une période donnée avec un niveau de confiance choisi
L’échelle de risque est conformeaux standards exigés par l’ESMA (European Securities and Markets Authority). Les fonds sont classés sur une échelle de risque allant de 1 à 7, un niveau de 1 correspondant à
un risque plus faibleet un rendement potentiellementplus faible,;un niveau de 7, un risque plus élevé et un rendementpotentiellement plus élevé. Cette échelle est fonction de la volatilité annualisée
calculée sur 5 ans, reposant sur des performances hebdomadaires.
5 ans
LFP Allocation Volatilité PR
OPCVM Diversifié
FR0000979478
Reporting mensuel - 31 juillet 2013
Données par transparence du fonds maître (LFP Allocation 7 (Part R))
Allocation par investissement
Contribution à la performance au 31/07/2013
En % exposition
Alloc_Invest
Contrib
Exposition nette
14.37%
Actions Zone Euro
Contribution sur juillet
Contribution sur l'année 2013
Actions Zone Euro
0.28%
0.44%
0.34%
Actions Amérique du nord
3.05%
Actions Europe
0.07%
Actions Japon
4.32%
Actions Amérique du nord
0.67%
24.69%
Taux Zone Euro
6.99%
Taux Amérique du nord
58.03%
Devises
Exposition actions
1.14%
-0.16%
Actions Océanie
Non Disponible
0.31%
Actions Japon
0.25%
-0.53%
Actions Emergents
Taux Zone Euro
0.20%
0.53%
Taux Amérique du nord
0.01%
-0.49%
Devises
-0.65%
-0.38%
Frais
-0.12%
-0.68%
Evolution de l'exposition actions
En % exposition
Expo_Actions
Evol_Delta_Alloca
Exposition actions au 31/07/13 : 21.74%
Exposition actions
14.37%
Zone Euro
Etats-Unis
3.05%
Japon
4.32%
70%
Exposition
Actions
Zone Euro
60%
50%
Europe
40%
Etats-Unis
30%
Amérique du
Nord
Japon
20%
10%
Emergents
0%
-10%
juil.-12
Contribution à la sensibilité taux
Océanie
sept.-12
oct.-12
déc.-12
janv.-13
mars-13
avr.-13
juin-13
juil.-13
Evolution de la sensibilité taux
Evol_Sensi_Alloca
Contrib_Taux
Taux Belgique
Sensibilité taux au 31/07/13 : 0.14
4.50
Taux Etats-Unis
4.00
Sensibilité
Taux
3.50
3.00
0.03
< 1 an
Contrib.
Zone Euro
2.50
2.00
Contrib.
Etats-Unis
1.50
3-5 ans
0.90
1.00
Contrib.
Monétaire
0.50
0.00
5-7 ans
-0.85
-0.50
juil.-12
Exposition devise
Répart_Expo_Devise
USD
-2.82%
GBP
-4.72%
CAD
-7.25%
JPY
-8.57%
CHF
oct.-12
déc.-12
janv.-13
mars-13
avr.-13
juin-13
juil.-13
Evolution de l'exposition devise
En % exposition
42.12%
MXN
sept.-12
Evol_Devise_Alloca
60%
KRW
CNY
40%
AUD
CAD
20%
CHF
CLP
0%
GBP
INR
-20%
JPY
MXN
-40%
NZD
RUB
USD
ZAR
-27.53%
-60%
juil.-12 août-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 mai-13
La Française des Placements - Société par Actions Simplifiée au capital de 17 696 676 - 314 024 019 RCS PARIS
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 97076 le 01/07/1997
Adresse : 173, boulevard Haussmann 75008 Paris - France - Tél. +33 (0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01
Une société du Groupe La Française - www.lafrancaise-group.com
juin-13
juil.-13