Contrˆole optimal, équation d`Hamilton Jacobi Bellman et régularité
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Contrˆole optimal, équation d`Hamilton Jacobi Bellman et régularité
Université Toulouse 1 Capitole Toulouse School of Economics Mémoire de Master II : Marché et intermédiaires financiers Sous la direction de Stéphane Villeneuve - TSE - Université Toulouse I Capitole Contrôle optimal, équation d’Hamilton Jacobi Bellman et régularité de ses solutions Xavier Pellet Toulouse, le 23 juin 2014