Orsay Sécurité - Reporting 07-06

Orsay Sécurité
Date de référence
Cours à la date de référence
Code ISIN FR0010000406
29/06/2004
Date d'ouverture au public
Cours à la date d'ouverture FRF
EURO
2 028,79 euros
Monétaire Euro (AMF) Monétaire (S&P) Trésorerie régulière (EP)
07/03/1996
10 011,45
1 540,22
Société de Gestion: Orsay Asset Management - Gérant: Jean Rozière
Date de la dernière mise à jour du prospectus AMF : 13/04/2007
Middle Office
Durée de placement préconisée par le gérant: quelques jours
Dépositaire (notation Fitch)
Banque d'Orsay F2 (CT) BBB+ (LT)
Conservateur principal
Banque d'Orsay F2 (CT) BBB+ (LT)
Orientation de gestion :
Surperformer de manière régulière l'EONIA Capitalisé Jour
01.40.55.44.00
Valorisation quotidienne
Frais de gestion fixes prélevés
0.11 % HT non soumis
Objectif de performance: EONIA Capitalisé Jour + 5 centimes
Droits d'entrée et de sortie
Indice de référence: EONIA Capitalisé Jour
Souscription quotidienne avant 11 h 00
Valeur liquidative du 28/06/07
0%
Cours connu
Règlement le 29/06/07
2 201,05 euros
Orsay Sécurité
EONIA Capi.
Ecart (pb)
Performance flat sur le mois
0,320%
0,317%
0,3
Performance flat depuis le début de l'année
1,940%
1,900%
4,0
Performance annualisée sur un an glissant
3,63%
3,54%
9
Performance annualisée depuis la date de référence
2,76%
2,67%
9
Performance annualisée sur 5 ans
2,72%
2,63%
9
Volatilité sur un an glissant
0,06%
0,07%
-1
112
Evolution de la VL depuis la date de référence
111
Orsay Sécurité
110
Eonia Capitalisé
Performances (base 100)
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
29/11/04
29/4/05
29/9/05
28/2/06
29/7/06
29/5/07
Répartition de l'actif
Sensibilité globale : 0
Evolution de l'écart de performance sur la durée de placement
recommandé
0,50%
-0,20%
-0,30%
-0,40%
avr-07
mai-07
0 - 3 mois
-0,50%
juin-07
Taux
variable
0,00%
-0,10%
10 ans et
+
0,10%
5 - 10 ans
0,20%
3 mois - 1
an
0,30%
1 - 3 ans
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0,40%
mars-07
29/12/06
3 - 5 ans
29/6/04
Données techniques (mensuelles)
Répartition du portefeuille par notation LT (eq S&P)
Sensibilité globale au jour de calcul de la VL
0
AAA
AA
A
BBB
Trésorerie
Sensibilité globale au dernier jour du mois précédent
0
11,77%
18,47%
36,90%
12,69%
19,54%
Fourchette de sensibilité AMF
Extréma de sensibilité historique
Plus forte perte historique
N/S
0
Pas de perte
% de titres de sociétés non notées et autres titres
0,64%
Cumul % titres émis par le conservateur
0%
Cumul % titres émis par le dépositaire
0%
Délai de recouvrement
N/S
Nombre de lignes
Ratio rendement/risque depuis la création
N/S
Actif Net en millions d'euros à la date de la VL
267
Ratio rendement/risque sur un an glissant
N/S
Prochain dividende estimé et date de détachement
10 303
Capitalisation
Commentaires du gérant
La Sicav investit ses fonds en papiers monétaires et en obligations couverts contre le risque de taux.
L'accent est mis sur la régularité de l'évolution de la valeur liquidative de la Sicav.
Document de référence AFTE