Recherche de CDI/VIE/Stage en finance de marché à partir d`avril

Morad Attar
Célibataire - 24 ans
Français
Profil professionnel :
http://fr.linkedin.com/in/moradattar
71 Rue Bichat
75010 Paris
Tél. : +33 6 19 62 31 18
E-mail : [email protected]
Recherche de CDI/VIE/Stage en finance de marché à partir d'avril 2011
FORMATION ET DIPLÔMES
2010 - 2011
Université Paris-Dauphine - Master 104 Finance, Etudes Approfondies (ex DEA 104)
1ère année Doctorat. Cours en partenariat avec ENSAE ParisTech et Master MASEF (Dauphine)
Arbitrage Theory & Derivative Pricing, Options Theories and Strategies, Interest Rate and Credit
Derivatives, Financial Time-Series, Monte-Carlo Methods, Commodities and Terms Structure,
Structured Products, Credit Risk, High Frequency Trading, Micro Structure of Financial Market,
Corporate Finance, Portfolio Management, Asset Management.
[Réalisation d'un Mémoire de recherche appliquée prévue]
2006 - 2009
EISTI (Cergy-Pontoise) - Banque Concours Communs Polytechniques CCP
Grande Ecole d'ingénieurs en informatique et finance quantitative
Diplômé en Ingénierie Financière.
[Projet de fin d'études: Calibration des modèles à volatilité locale (Dupire - CEV)].
2004 - 2006
Lycée Chaptal (Paris 8ème). Prépa. Mathématiques Sup.-Spé. filière PCSI - PSI.
2004
Lycée Louis Armand (Paris 15ème). Baccalauréat S avec mention
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (références sur demande)
Jan - Sep 2010
(CDI 7 mois)
Juin - Dec 2009
(Stage de 6 mois)
Société Générale CIB, 17 Cours Valmy, 92800 Puteaux, France.
Equipe de développement de l'application ETS end-user de volatility trading - Equity Derivatives
ETS : passage d'ordres manuels, animation (contribution/QRR/vol orders), arbitrage (hitter
interne/externe), couverture en delta/gamma (contribution et fixing).
Missions :
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Améliorations et bug fixes.
•
En charge du support niveau 2/3 pour les vol traders.
Natixis, 47 Quai d'Austerlitz, Paris 13ème, France.
Maîtrise d'Ouvrage (orientée Maîtrise d'Oeuvre) - Fixed Income Derivatives
Missions :
•
•
Juin - Sept 2008
(Stage de 3 mois)
Recensement, remise à plat et amélioration des procédures de communication entre le CRM
"Pivotal" et l'intranet Natixis dédié aux vendeurs.
Amélioration des tests de non-regression entre le pricer de la vente (Summit) et le pricer en
ligne (Spark) pour les produits de taux. Mise en place des tests de non-regression et des
positions représentant l'ensemble des produits de change (Fx Options).
Centauris Group (Société de Technologie Financière), Quebec City, Quebec, Canada.
Développement d'applications Front-Office - Equity (marché Américain)
Broker : Lightspeed (New York City) - ThinkorSwim (Chicago); FIX Protocol.
Missions :
•
•
Price Variation Charter: Passage d'ordres, chartisme, temps-réel et historiques, Level 1-2.
Risk Management: Passage rapide d'ordres modifiables, gestion rapide des positions.
INFORMATIQUE ET LANGUES
Informatique
Net, C++, Java, VBA, SAS pour la finance, PL-SQL.
Langues
Français: Langue maternelle. Anglais: Courant (TOEIC: 905/990). Espagnol: Bon niveau.
LOISIRS
Projets personnels réalisés : SPHERE Software / Trading Strategies - Créations et développements personnels de
2 logiciels (Java et C#) d'observation et d'analyses techniques (MACD, Moyennes Mobiles, Bandes de Bollinger...),
basés sur les cotations/volumes intraday et historiques d'actions et indices.
Sports : Basketball, Volley-ball, tennis de table, (projet de parachutisme).