Thèse – Contrat CIFRE: Analyse du risque de portefeuilles

CIB-RPM
Thèse – Contrat CIFRE: Analyse du risque de portefeuilles de dettes
en partenariat avec le laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière de l’école ISFA, université Lyon 1
BNP Paribas
Contexte
Objectifs
Points
clés
Niveau
Requis
Compéte
nces
requises
avec 200.000 collaborateurs dans 80 pays, une des premières banques en Europe www.bnpparibas.com
Les réponses apportées par les régulateurs à la dernière crise financière rendent critique la gestion actuelle des
ressources des banques. Au sein du pôle Corporate and Investment Banking (CIB), l’équipe Capital Methodologies and
Processes (CMP) a pour principale activité le suivi et la gestion des actifs pondérés du pole CIB. Les actifs pondérés sont
une traduction en terme de risque des actifs et passifs de la banque, ils sont essentiels dans la gestion de la banque
puisqu’ils interviennent dans le dénominateur du ratio de solvabilité de la banque. L’équipe a pour activité l’analyse et
l’anticipation des variations des actifs pondérés, l’analyse des évolutions des modèles internes, la spécification des
différents scénarios sur les intrants utilisés dans le calcul des actifs pondérés, l’analyse de l’évolution du cadre
réglementaire de surveillance prudentielle.
L’objectif de cette thèse est de contribuer à l’amélioration de notre processus actuel d’anticipation de consommation de
nos ressources. Il s’agira en particulier de construire des indicateurs de performance et de gestion des risques, de
concevoir des scénarios en adéquation avec le cadre réglementaire et l’environnement macro-économique, pour des
horizons lointains.
(1) Modélisation
Introduction de modèles probabilistes dans l’objectif d’améliorer nos prévisions de déformation des ressources. Les
principales ressources concernées sont le capital, la liquidité et le bilan. L’étude portera sur les principaux risques, crédit,
liquidité, marché et taux d’intérêt. Il s’agira de trouver une modélisation des risques qui incorpore les prévisions
économiques des analystes. En effet, les facteurs macro-économiques ont un impact significatif sur le comportement de
notre portefeuille, notamment en terme de solvabilité et de liquidité.
(2) Etude Empirique
La compréhension de notre portefeuille et de sa corrélation avec l’économie réelle est le préalable à la mise en place de
modèles de traduction. Il s’agira de mener une étude empirique sur le portefeuille de CIB risques de crédit et de
contrepartie pour en déduire son comportement et le mettre en lien avec l’économie réelle. L’objectif de cette étude sera
de comprendre les risques auxquels sont confrontés nos ressources, de construire de nouveaux indicateurs qui
permettent de mieux prendre en compte ces risques et enfin de trouver des liens entre le comportement de notre
portefeuille et la macro économie.
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Expériences professionnelles :
­ Niveau Master Recherche ou Master Pro, Ecole d’ingénieur ou de commerce avec un très bon bagage
mathématique.
­ Le candidat doit, au minimum, avoir déjà effectué un stage en entreprise.
­ Le candidat souhaite se diriger vers la recherche
­ Anglais courant
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Fort intérêt pour l’innovation, Esprit ouvert et curieux
Esprit rigoureux d’analyse et de synthèse
Capacités d’adaptation au monde universitaire et au monde de l’entreprise
Aptitudes de communication et de présentation, travail en équipe
Capacité à prendre des initiatives et à implémenter des solutions concrètes
Compétences informatiques requises : VBA, Matlab, SAS
Idriss Tchapda Djamen
Resource & Portfolio Managment, 37 place du Marché Saint-Honoré
75001 Paris
Tel: 07 62 96 39 70
mail: [email protected]