les rencontres des chaires fbf

en partenariat avec
LES RENCONTRES DES CHAIRES FBF
« MODÉLISATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ »
Vendredi 18 novembre 2011 de 9h30 à
17h30
Auditorium de la FBF, 18 rue La Fayette, 75009 Paris
Les présentations des intervenants se feront en anglais
9:00 - 9:30 Accueil café
Session 1. Modélisation du risque Liquidité / Liquidity modelling : order
book
9:30 10:15
Rama Cont - Université Pierre et Marie Curie
To be announced
10:15 10:45
Pause
10:45 11:30
Infrastructure de marché et trading intra-day / Market Micro
Structure knowledge needed to control an intra- day trading
process
Charles Lehalle - Crédit Agricole Cheuvreux
11:30 12:15
Ventes en détresse et correlation endogène des marchés
financiers / Running for the exit: Distressed selling and
endogenous correlation in financial markets
Lakshithe Wagalath - Université Pierre et Marie Curie
12:15 14:00
Déjeuner libre
…/…
LES RENCONTRES DES CHAIRES FBF
« MODÉLISATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ »
Vendredi 18 novembre 2011
APRÈS-MIDI
Session 2. Liquidity risk : stochastic control approach
14:00 14:45
Problème de cible stochastique pour la fixation du prix et la
couverture sous contraintes de pertes - Application à la
liquidation optimale d’un portefeuille / Generalized stochastic
target problems for pricing and partial hedging under loss
constraints - Application in optimal book liquidation
Bruno Bouchard - Université Paris Dauphine
14:45 15:30
Liquidation in Limit Order Books with Controlled Intensity
15:30 16:00
Pause
Erhan Bayraktar - University of Michigan
Session 3. Funding liquidity risk
16:00 16:45
A BSDE Approach to Counterparty Risk under Funding
Constraints
Stéphane Crépey - Université d'Evry Val d'Essonne
16:45 17:30
Derivatives valuation and balance sheet impact under funding
costs and bilateral counterparty risk
Mats Kjaer - Barclays Capital
Participation sans frais sur inscription par e-mail auprès de
[email protected]