Catégorisation des véhicules en assurance automobile

Catégorisation des véhicules en assurance automobile
Introduction
Le marché de l’assurance automobile étant devenu extrêmement compétitif, les
assureurs utilisent des algorithmes de tarifications faisant appel à une grande quantité
de variables afin de déterminer la prime la plus adéquate pour chaque assuré. En
assurance automobile, des variables comme l’âge, le sexe ou le lieu de résidence de
l’assuré sont des exemples de variables communément utilisées dans la tarification. De
plus, il est aussi d’usage d’incorporer les caractéristiques du véhicule assuré dans la
tarification, et dans la majorité des cas, les assureurs font appel à la table CLEAR,
laquelle catégorise les véhicules en une centaine de groupes de véhicules.
En effet, puisque le parc automobile est composé d’un très grand nombre de véhicules
où certains sont similaires, mais tout de même différent, les assureurs ne disposent
généralement pas assez de données sur chaque marque et modèle d’automobiles pour
établir une prime individuelle pour tous les véhicules possibles. Ce faisant, les
algorithmes de tarifications utilisent une table construite par le Bureau de l’assurance du
Canada nommée CLEAR (Canadian Loss Experience Automobile Rating), qui regroupe
les véhicules similaires ensemble afin de former une centaine de regroupements
pouvant être utilisé comme variable de tarification. Le site web suivant contient
quelques informations supplémentaires au sujet de la catégorisation CLEAR des
véhicules :
http://www.ibc.ca/on/auto/buying-auto-insurance/how-auto-insurance-premiums/clear
Détails de la problématique
Dans le cadre de la présente compétition, nous aimerions savoir s’il est possible
d’accroitre le pouvoir prédictif de la table CLEAR (pour les sinistres de types « collision
responsables » seulement) en utilisant des caractéristiques propres aux véhicules, et
en considérant l’expérience de sinistralité de Co-operators et de Promutuel.
À partir de jeux de données sur les véhicules d’assurés fictifs, mais reflétant
l’expérience en collision des portefeuilles d’assurés de deux assureurs canadien, nous
demandons aux équipes intéressées de trouver des caractéristiques additionnelles de
voitures à celles incluses dans les fichiers de données fournis, et de proposer une
approche permettant d’améliorer la prédictibilité de la table CLEAR.
Résumé du mandat en trois points
1. Trouver des bases de données externes de caractéristiques des véhicules
comme la consommation d’essence, le nombre de portes, le prix de détail, etc.,
lesquels pourront compléter les données sur les véhicules que nous vous auront
fourni dans les fichiers de données.
2. Incorporer les caractéristiques de véhicules trouvés à l’étape précédente aux
bases de données de sinistralité de Co-operators et Promutuel mises à votre
disposition.
3. Élaborer une méthode pour utiliser ces caractéristiques afin de raffiner la table
CLEAR de sorte à ce que celle-ci devient plus représentative de la sinistralité
historique observée.
Informations supplémentaires
La compétition débute officiellement le 16 janvier 2015 à 13h et se termine le 24 avril
2015 à 13h.
Il n'y a aucune restriction quant à l'approche de modélisation à utiliser, ni par rapport au
logiciel dans lequel vous effectuerez vos travaux, pour autant que la solution soumise
soit claire et que vous soyez en mesure de l’expliquer si nécessaire. Soyez donc
créatifs!
Toute personne ou équipe qui désire proposer une ou plusieurs solutions dans le cadre
de la présente compétition doit obligatoirement soumettre son travail en remplissant
dûment le formulaire de la présente compétition disponible dans la section
« compétitions » du site internet www.actulab.ca.
Après la compétition (le 8 mai 2015 entre 13h et 17h), Co-operators et Promutuel
remettront un prix en argent de 1 000$ à l’individu ou à l’équipe qui aura soumis la table
de véhicule révisée dont la prédictibilité est la meilleure selon une mesure de
segmentation qui vous sera expliquée et publiée le 16 janvier 2015, et que nous
calculerons sur un jeu de données de validation auquel seul les employés de Cooperators et de Promutuel auront accès, mais qui sera représentatif des données mis à
votre disposition pour votre analyse.
Nos équipes d'actuaires demeurent entièrement disponible pour répondre à vos
questions tout au long de la présente compétition. Ainsi, au cours de la journée Actulab
du 16 janvier 2015, nous serons présents jusqu'à 18h30 sur les lieux de l’événement.
Après la journée Actulab, vous pourrez poser toutes vos questions par courriel en
utilisant les adresses électroniques suivantes:
[email protected]
[email protected]
Nous vous souhaitons la meilleure des chances, et vous remercions infiniment pour
votre participation !