Jean-Marc MERCIER

Jean-Marc MERCIER
Adresse : 196 rue Saint Maur, 75010 Paris France.
Né le :
03/07/1967. Nationalité française.
Tel:
(+33) (0)677640685.
Email: [email protected]. Blog.
FORMATION
Janv. 1996. Docteur en Mathématiques Appliquées. Universite Bordeaux I
COMPÉTENCES
Mes compétences sont : Mathématiques / Maîtrise d’ouvrage / Maîtrise d’œuvre / Finance.
MATHEMATIQUES
Equations aux Dérivées Partielles (expérience : 16 ans), Mathématiques
financières (8a), Analyse numérique/algorithmique (16a).
C++ (8a), C#(1a).
Langages
Progiciel
Sophis Risque (6a), Visual C++ (8a)
Fonctionnelles
Maîtrise d’ouvrage Front to Back / activités de marché.
Finance
Dérivés Actions / Crédits.
Base de données
Oracle, Mysql.
Langues : Français / Anglais / Italien / Espagnol lu/écrit/parlé. Allemand scolaire.
EXPÉRIENCES
Mes expériences professionnelles sont : entrepreneur, consultant, ingénieur, chercheur, enseignant.
Juil. 2005 – Now
Mars. 2009 – Now
CRIMERE S.A.R.L. GÉRANT
Association MNEMOSINE. PRÉSIDENT.
CRIMERE est une très petite jeune entreprise innovante (J.E.I), que j’ai crée en Juillet 2005, destinée à abriter mes
activités de consultance et mes projets de recherche. MNEMOSINE est une jeune association à buts non lucratifs
que j’ai crée pour le projet Mnemosine.
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Schémas de Transports Optimaux. Une technique d’analyse numérique innovante et performante,
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Risque de crise économique. Un projet de recherche proposant une approche innovante pour la
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MNEMOSINE. Un projet de data hosting / cloud computing éthique destiné aux particuliers. Il s’agit
avec applications industrielles potentielles en finance, métrologie, spatial / défense, urbanisme et
architecture. Développé en partenariat avec le CNRS (Laboratoire J.L.Lions). Subventionné par
l’OSEO. Code et papiers de recherche en accès libre.
quantification du risque de crise économique et sa prise en compte dans l’économie. Code et papiers
de recherche en accès libre.
d’une structure combinant associations à buts non lucratifs et entreprises, proposant un cadre
Jean-Marc MERCIER
Adresse : 196 rue Saint Maur, 75010 Paris France.
Né le :
03/07/1967. Nationalité française.
Tel:
(+33) (0)677640685.
Email: [email protected]. Blog.
raisonnable permettant la constitution, la préservation et la transmission du patrimoine numérique de
l’individu. En partenariat avec SUN Microsystem.
Avr. 2004-Déc 2006.
Natixis. CONSULTANT MAÎTRISE D’OUVRAGE FRONT TO BACK.
Activités en maîtrise d’ouvrage système d’information salle de marché, se basant sur mes connaissances du
progiciel Sophis Risque.
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Jan 06 - Déc 06. Natexis Banques Populaires / Département Dérivés Action. Maîtrise
d’ouvrage Front to Back. Responsable G. Thouvenel.
Agrégation de mouvements. Export de deal agrégés depuis la base de données Front Sophis Risque vers le
logiciel back office KTP transversal NBP. Impacts sur les processus de rapprochements, et systèmes de
règlements.  Montée de version Majeure Sophis Risque. Montée de version Sophis Risque 4.5.1 vers 5.1.3,
installation des modules back office et prêt emprunts.  Fission de systèmes d’information. Une
conséquence de la scission des activités Dérivés Actions et FSM (entités représentant les activités de marché
NBP transversales).  Fusion de systèmes d’information. Une conséquence de la fusion des activités EQD et
Natexis Arbitrage (une filiale de Natexis spécialisée dans les activités Dérivés Action).  Marché électronique
Futur. Installation Front to Back de plates forme GL pour les activités de marché électroniques EQD sur future.
 Spécification de la VAR EQD (projet non mis en production).
•
Déc. 04 - Déc 05. Natexis Banques Populaires / Département Dérivés Action. Maîtrise
d’ouvrage Front. Responsable O. Lefrere / S.Milin.
Marché électronique Cash. Installation de plate forme électronique EMS-SLIB pour l’activité EQD sur
EURONEXT par DMA.  Grid computing. Initiation de l’activité de grid computing pour le groupe Natexis BP :
benchmark et qualification des logiciels de grid computing par la librairie de calcul EQD distribuée.  Purge
Base de données Sophis Risque, utilisant une approche générique par graphe orienté.  Workflow de
modification d’instruments, un outil permettant de sécuriser les modifications des instruments dans Sophis
Risque.
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Avr 04 - Oct 04. Ixis / Département Dérivés Action. Maîtrise d’ouvrage Front.
Client contribution  stress test scénarios  explication de P&L  GL to Sophis  Intégration de deals
électroniques dans Sophis  import de courbes de taux via xml  méthodes de pricing.
Mar. 01-Nov. 03.
Sophis technology. INGÉNIEUR DE RECHERCHE
Activités de recherche et de développement pour la bibliothèque de pricing du progiciel Sophis Risque, se basant
sur mes connaissances en équation aux dérivées partielles et analyse numérique.
R&D Dérivés Action. Responsable J.N. Dordain.
P.D.E. solver. Spécification, design et implémentation d’un solveur E.D.P. utilisant des schémas numériques
avancés (link) pour l’évaluation de dérivées exotiques.  Credit risk. Spécification d’un module de risque de
crédit (module à intensité en loi de Poisson calibré par les données de marché des Credit Default Swap).
Monte-Carlo. Architecture et optimisation des méthodes de Monte Carlo (C++ template programming).  Value
at Risk. Design et implémentation d’un moteur de scénario V.A.R pour le Crédit Lyonnais.
Jean-Marc MERCIER
Adresse : 196 rue Saint Maur, 75010 Paris France.
Né le :
03/07/1967. Nationalité française.
Tel:
(+33) (0)677640685.
Email: [email protected]. Blog.
Déc. 96-Oct. 00 Communauté
Européenne (TMR Networks). CHERCHEUR.
Recherches post doctorale en mathématiques appliquées, au sein des réseaux de recherche européens, sur le
thème « lois de conservation hyperboliques ».
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Ecole Polytechnique, Paris, France. Mar 00 – Oct 00.
Universittà di Salerno, Italie. Sept 99 - Fev 00.
Universidad del Pays Vasco, Bilbao, Espagne - Sept 98 - Sept 99.
SISSA (Institut for the Studies and Advanced Research), Trieste, Italie. Sept 97 - Fev 98.
Universittà di Pisa, Italie - Dec 96 - Sept 97.
Sept 92 -Jan. 96.
Universite Bordeaux I. CHERCHEUR THÈSE DE DOCTORAT.
Recherches doctorales en mathématiques appliquées, sur le thème du « Big Bang ».
Sujet de thèse : "Sur des systèmes d'équations des ondes semi-linéaires". Directeur : B. Hanouzet.
Sept 93 -Sept. 96. Universite
Bordeaux I. ASSISTANT ENSEIGNANT.
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Université de Naples, Italie: cours post doctoral. Fév 2000.
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Université Bordeaux I. Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche. Sep 93 - Sep 96.
CONFERENCES & PUBLICATIONS.
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Conférences: Ecole Polytechnique, Mars 2002, Ecole Nationale des ponts et chaussées, Jan 2002,
Ecole Nationale Supérieure d'Ulm, Sept 2000, Institut Henri Poincaré, Dec 1999, …
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17 publications et travaux en cours.