templates - EuroPerformance

TEMPLATES
Objectif
Ce document a pour objectif de vous accompagner dans l’utilisation des templates
EuroPerformance.
Il définit les différents modèles et exemples proposés.
Définition d’un Template
Un template est un modèle d’utilisation d’une fonctionnalité dans le logiciel Engine, disponible pour tous,
reproductible et utilisable dans votre environnement de travail.
Un template peut également être un exemple d’utilisation pour vous servir de support dans la conception de
vos rapports et analyses.
Un template est à la fois Pratique (gain de temps), Facile (simple à utiliser), se basant sur des travaux
testés et validés par EuroPerformance, avec une mise en place à distance sur votre poste.
Utilisation d’un Template
Les templates sont présents dans votre navigateur sous un nouveau dossier, créé à cet effet, nommé
« Modèles Europerformance ».
Pour pouvoir les exploiter, il suffit de Copier le modèle souhaité et de le Coller dans votre dossier habituel.
Vous pouvez ensuite le personnaliser suivant vos besoins.
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TEMPLATES
Sommaire
Ce sommaire vous permet de rechercher le template répondant à vos exigences métiers suivant les types
d’analyses disponibles dans Engine.
Ce tableau de synthèse vous permet d’accéder, par liaison, directement et rapidement à la présentation du
template répondant à vos besoins.
Type d’analyse
Thème
d’analyse métier
Tableau de bord
Palmarès
I_a
Veille concurrentielle
I_b
Evolution souscriptions
Evolution encours
III_a
III_c
III_b
III_d
Analyse
graphique
Fiche ratios
Créations
utilisateurs
III_e
III_e
Analyse des perf
Mesure des risques
I_d
Analyse des perf Fonds
/ Benchmark
I_c
Fréquence de gains
I_f
I_e
Indice composite
II_a
Portefeuille de fonds
II_b
2
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Catalogue des Templates
I.
Modèles « utilisation générale »
a. Palmarès 1-3-5 ans des fonds commercialisés en France
Ce modèle permet de reproduire le palmarès hebdomadaire ou mensuel publié par Europerformance.
Ce tableau vous permet de classer les fonds (SICAV et FCP), commercialisés en France, au sein de leur
catégorie sur 1 an, 3 ans et 5 ans.
Modifications conseillées :
- la catégorie EuroPerformance
- les périodes d’étude définies
- ajouter / supprimer des indicateurs statistiques.
Exemple de tableau de résultat exporté sous Excel :
b. Fonds favoris dans leur univers concurrentiel YTD
Ce modèle permet de mettre en exergue des fonds favoris dans leur environnement concurrentiel.
Ce rapport vous permet d’analyser votre liste de fonds parmi les fonds (SICAV et FCP) commercialisés en
France de leur catégorie. Il indique leur classement, dans leur environnement concurrentiel, au niveau de la
performance et de la volatilité Year To Date.
Ce modèle vous rappelle le paramétrage des périodes YTD et le lien possible des ratios par leur période
d’étude.
L’option « Voir uniquement les échantillons » vous permet de mettre uniquement en relief vos individus
favoris, tout en visualisant leur classement au sein de leur univers concurrentiel.
Modifications conseillées :
- la liste de fonds mise en échantillon par votre propre liste d’individus favoris (fonds, benchmarks)
- les périodes d’étude des ratios
- ajouter / supprimer des indicateurs statistiques.
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TEMPLATES
Exemple de tableau de résultat exporté sous Excel :
c. Graphique d’Analyse Fonds et Benchmark
Ce modèle permet d’analyser l’évolution de la performance d’un fonds ou d’une liste de fonds par rapport à
l’évolution de la performance de leur benchmark.
Ce graphique vous permet de construire un modèle d’analyse, qui va s’appliquer à chacun de vos fonds
favoris, mettant en avant, sur 3 ans, l’évolution de la performance du fonds par rapport à l’évolution de la
performance de son indice de référence.
Modifications conseillées :
- la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris
- la période d’étude.
Exemple de graphique de résultat sur Engine :
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TEMPLATES
d. Graphique Combiné Fonds Perf et Volat
Ce modèle permet de comparer, sur un même graphique, plusieurs individus pour un même ratio, voire de
comparer, sur un même graphique, plusieurs individus et plusieurs ratios.
Ce graphique vous permet de combiner l’évolution, sur 3 ans, de la performance et de la volatilité de
plusieurs fonds sur un même graphique.
Modifications conseillées :
- la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris
- la période d’étude.
Exemple de graphique de résultat sur Engine :
e. Perf et Risques constatés
Ce modèle permet d’étudier la corrélation d’un fonds ou d’une liste de fonds avec leur benchmark respectif.
Cette analyse vous permet d’éditer une fiche synthétique analysant les performances, les risques et
l’exposition au marché pour chacun de vos fonds favoris relativement à leur indice de référence.
Modifications conseillées :
- la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris
- la période d’étude.
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TEMPLATES
Exemple d’une fiche synthétique exportée au format PDF :
f. Analyse de Gains
Ce modèle permet d’étudier la fréquence de gains et les rendements minimum / maximum /médians d’un
fonds ou d’une liste de fonds, sur une période donnée.
Cette analyse vous permet d’étudier graphiquement combien de temps il fallait rester investi, depuis la
création de chacun de vos fonds favoris, avec une durée d’investissement maximum de 8 ans (96 mois),
pour obtenir des rendements positifs.
-
Modifications conseillées :
la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris
la période d’étude
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TEMPLATES
-
la durée maximum d’investissement.
Exemple de graphique de résultat sur Engine :
II.
Exemples de création utilisateur
a. Indice Composite
Cet exemple vous permet de concevoir un benchmark composite présentant des changements de
pondération, au cours de son historique.
b. Portefeuille Offensif
Cet exemple vous permet de simuler un portefeuille de fonds offensifs avec des arbitrages.
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III.
Modèles « Actifs / Souscriptions »
Remarques :
Les souscriptions nettes sont des données calculées mensuellement (entre 2 fins de mois) par
EuroPerformance, à partir de la variation du nombre de parts.
Les souscriptions étant un module optionnel soumis à droits, l’utilisation des templates, incluant ces
données, est donc réservée aux clients ayant souscrit ce module.
a. Cumul souscriptions nettes trimestrielles par catégorie
Ce modèle identifie l’évolution de la collecte / décollecte nette des catégories EuroPerformance et donc le
niveau de liquidités allouées par les investisseurs dans les différentes types de produits.
Ce tableau vous permet d’agréger le montant des souscriptions nettes, au niveau compartiment, des fonds
(FCP, SICAV, ARIA, ARIA EL, ARIA de fonds alternatifs) commercialisés en France, par catégories
EuroPerformance 2010 (Actions Europe), pour chaque trimestre civil.
L’option « Voir uniquement les regroupements », dans l’onglet « Caractéristiques », vous permet de
visualiser uniquement les cumuls par catégorie (les sommes des souscriptions nettes de l’ensemble des
fonds de chaque catégorie).
Ce template met en avant le lien possible de critères par leur période d’étude, plus précisément, ce modèle
vous expose la manière de chaîner les souscriptions nettes trimestrielles sur une année civile (chaque
critère se basant sur la date de fin du critère précédent).
Modifications conseillées :
- les catégories EuroPerformance
- les périodes d’étude définies.
Exemple de tableau de résultat exporté sous Excel :
b. Variation annuelle des encours par catégorie
Ce modèle expose le montant de l’encours de chaque catégorie EuroPerformance, à une date donnée et
met en exergue l’évolution du poids de chaque typologie de produits dans le marché de la gestion collective.
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TEMPLATES
Ce tableau vous permet d’agréger le montant des actifs nets, au niveau compartiment, des fonds (FCP,
SICAV, ARIA, ARIA EL, ARIA de fonds alternatifs) commercialisés en France, par catégories
EuroPerformance 2010 (Actions Europe), en fin d’année civile.
L’option « Voir uniquement les regroupements » vous permet de visualiser uniquement les cumuls par
catégorie (les sommes des actifs nets de l’ensemble des fonds de chaque catégorie) et de ce fait, de mettre
en exergue la variation d’encours annuelle pour chaque catégorie.
Modifications conseillées :
- les catégories EuroPerformance
- les dates d’étude définies.
Exemple de tableau de résultat exporté sous Excel :
c. Souscriptions nettes trimestrielles des enseignes commerciales spécialistes
Ce modèle identifie l’évolution de la collecte / décollecte nette des établissements et donc de connaître les
enseignes qui ont attiré les investisseurs sur leur offre de gestion.
Ce tableau vous permet d’agréger le montant des souscriptions, au niveau compartiment, des fonds (FCP,
SICAV, ARIA, ARIA EL, ARIA de fonds alternatifs) commercialisés en France, par enseigne commerciale
spécialiste, pour chaque trimestre civil.
L’option « Voir uniquement les regroupements » vous permet de visualiser uniquement les cumuls par
établissement (les sommes des souscriptions nettes de l’ensemble des fonds de chaque enseigne
commerciale spécialiste).
Ce template met en avant le lien possible de critères par leur période d’étude, plus précisément, ce modèle
vous expose la manière de chaîner les souscriptions nettes trimestrielles sur une année civile (chaque
critère se basant sur la date de fin du critère précédent).
Remarque : Les enseignes commerciales spécialistes ont pour vocation de distribuer une palette de produits
et/ou de services bancaires au travers d’un nombre restreint de guichets (inférieurs à 10) ou bien en direct.
Modifications conseillées :
- le type d’établissements
- l’activité du type d’établissements
- les périodes d’étude définies.
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TEMPLATES
Exemple de tableau de résultat exporté sous Excel :
d. Parts de marché des enseignes commerciales spécialistes
Ce modèle expose le montant de l’encours de chaque établissement, à une date donnée et donc de
positionner votre établissement au reste du marché.
Ce tableau vous permet d’agréger le montant des actifs nets, au niveau compartiment, des fonds (FCP,
SICAV, ARIA, ARIA EL, ARIA de fonds alternatifs) commercialisés en France, par enseigne commerciale
spécialiste, en fin d’année civile.
L’option « Voir uniquement les regroupements » vous permet de visualiser uniquement les cumuls par
catégorie (les sommes des actifs nets de l’ensemble des fonds de chaque catégorie) et de ce fait, de mettre
en exergue la variation d’encours annuelle pour chaque établissement.
Modifications conseillées :
- le type d’établissements
- l’activité du type d’établissements
- les dates d’étude définies.
Exemple de tableau de résultat exporté sous Excel :
e. Evolution actifs/souscriptions nettes par fonds
Ce modèle met en avant l’évolution des actifs nets et des souscriptions nettes mensuelles, sur une période
donnée, pour un fonds ou une liste de fonds.
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TEMPLATES
Ce graphique vous permet de construire un canevas d’analyse, s’appliquant à chacun de vos fonds favoris,
qui expose, sur une année civile, l’évolution des actifs nets fin de mois et l’évolution (en histogramme) du
montant des souscriptions nettes mensuelles.
Modifications conseillées :
- la liste des fonds par votre propre liste de fonds favoris
- la période d’étude
- le pas de calculs.
Exemple de graphique de résultat sur Engine :
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