Julien MESSIAS - Dauphine Alumni

Julien MESSIAS
Né le 21/12/1984
4, Rue de Lille
Tél. : +33 (0)6-78-06-65-63
92 200 Neuilly-sur-Seine, France
E-mail : [email protected]
POLYTECHNIQUE
[email protected]
Portfolio Manager / Quantitative Risk Strategies – UNCIA AM
Julien a principalement travaillé dans le secteur de la Banque d’Investissement. Après une première expérience en tant que Trader
Dérivés Actions chez BNP Paribas en 2006, il rejoint ING Financial Markets où il a débuté en tant que Trader sur Produits Exotiques
de Taux, puis de 2008 jusqu’à fin 2012 en tant que Trader Dérivés Actions & Indices.
Julien est diplômé de l’Université Paris-Dauphine et de l’Essec, et termine actuellement sa formation d’Actuaire.
Il a une première expérience dans ce domaine chez PartnerRe en tant qu’Actuaire Pricing en Réassurance Vie en 2013.
Il est chargé d’enseignement sur les Produits Dérivés et la Gestion des Risques à Paris-Dauphine et Solvay School of Economics.
Il est membre de la Commission Risk Management de l’AFG.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
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Déc 2015 – aujourd’hui : Association Française de la Gestion Financière
Membre de la Commission Risk Management
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Juil 2013 – aujourd’hui : Uncia Asset Management
www.uncia-am.com
Paris - France
Fondateur - Portfolio Manager / Quantitative Risk Strategies
● Quantitative Risk Strategies: facteurs Momentum & Volatilité
● Développement de méthodes de trading « Momentum » & de méthodes de Factor Investing
● Développement d’une approche « Smart Earnings » Risk Premia
● Focus sur les techniques “Smart Beta”: Risk Parity, Equal Risk Contribution, Maximum Diversification Portfolio.
● Modélisation financière et calibration. Développement de méthodes d’Assurance de Portefeuille
● Réalisation d’analyses quantitatives approfondies. Création d’Indices Thématiques
● Mise en place de l’ensemble des process de gestion. Stress Tests et Mesures de Sensibilité
● Publication: « Post-Earnings-Announcement-Drift, A Price Signal? »
● Publication: « Why US investing differs a lot from European investing… »
● Working paper: « Companies Earnings Releases: Opportunites to generate alpha? »
● Working paper: « Smart Beta (Equal Risk Contribution, Maximum Diversification Portfolio) on a Long/Short Portfolio:
how to deal with constraints »
● Obtention du label « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) et du « Crédit Impôt Recherche » (CIR) par le Ministère de la
Recherche
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Jan 2013 – Août 2013 : PartnerRe
Actuaire Pricing en Réassurance Vie
● Pricing de produits d’assurance vie
● Développement de produits d’assurance sur mesure
● Analyse d’expérience sur des portefeuilles d’assurance
● Amélioration d’outils de pricing existants
● Intérêt porté aux problématiques de Dépendance
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Sep 2008 – Sep 2012 : ING – Financial Markets
Bruxelles – Belgique
Trader Flux Dérivés Actions Single Stocks et Indices Sectoriels (Secteurs Banque & Assurance / Energie & Utilities)
● Responsable du book avec objectif de P&L et restriction de VaR, stress tests
● Mise en place et gestion de l’activité trading Dérivés Indices Sectoriels
● Amélioration de la relation trading/sales: runs de pricing, idées de trading et axes, newsletters, visites clients
● Pricing et trading de produits de flux (Options Vanilles, Barrières, Asiatiques, Quanto et Variance swaps) sur
sous-jacents européens (Allemagne, Suisse, France, Benelux, UK, Scandinavie, surtout Italie et Espagne)
● Pricing et gestion de deals Corporate (risques importants)
● Market maker leader dans l’IDB: sous-jacents liquides et illiquides ainsi que sur Indices Sectoriels
● Création d’outils de pricing, d’analyse et de couverture pour l’ensemble du desk Single Stocks
● Modélisation financière et calibration
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2008 (3 mois) : ING – Financial Markets
Bruxelles – Belgique
Junior Trader – Produits Dérivés Exotiques sur Taux d’Intérêts
● Pricing de payoffs et structures complexes (Snowballs, Multicalls, CMS, Steepeners, Range Accruals)
● Analyse des books (stress tests) et couvertures – opérations avec sales et courtiers
● Mise en place d’outils de calibration pour le modèle SABR – focus sur l’Ajustment de Convexité
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2006 - 2007 (8 mois) : BNP Paribas Arbitrage – Exotic Products Group
Paris - France
Stage Trading Secondaire, Produits Structurés Exotiques, Actions, Indices, Hedge Funds – Front Office
● Gestion d’opérations de marché: augmentation ou diminution de la taille des structures (ODB, CPPI)
● Assistance des membres de l’équipe sur les opérations complexes
● Evaluation des structures standard
● Suivi des books des traders
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2005 – 2006 (13 mois) : Banque Fédérative Crédit Mutuel – CIC
Année césure, Assistant Sales Taux d’intérêt, Devises - Front Office
Mobile : +33 (0)6-78-06 -65-63
http://www.afg.asso.fr/
Paris - France
Paris - France
Paris - France
http://www.linkedin.com/in/julienmessias
Julien MESSIAS
ENSEIGNEMENTS
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Oct 2012 – aujourd’hui : Université Paris IX Dauphine
Paris - France
Chargé d’enseignement Master1 Economie Appliquée
● Intitulé : Options, Produits Dérivés et Gestion des Risques : Stratégies Optionnelles, Initiation au Calcul Stochastique
● Working paper (avec MH. Battistini): «Correlation Skew on stock index, myth or reality? An approach based on realized
volatility »
ESSEC – Working Group on Risk
Paris - France
Membre Actif –Perfectionnement Professionnel Continuhttp://isds-department.essec.edu/research/working-group-on-risk
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2014 – 2015 :
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EDC Paris Business School
Chargé d’enseignement Master Marchés Financiers
INSEEC Paris
Chargé d’enseignement Master Marchés Financiers
Paris - France
Paris - France
Juil 2013 – Jan 2014 : Solvay Brussels School of Economics and Management
Bruxelles - Belgique
Chargé d’enseignement Mastères Spécialisés Finance Quantitative / Marchés Financiers
● Intitulé : Options, Produits Dérivés et Gestion des Risques : Stratégies Optionnelles, Initiation au Calcul Stochastique
EDUCATION
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2013 :
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2012 - aujourd’hui : Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Paris – France
Master2 Actuariat
Assurance-Vie, Non-Vie, Outils de Modélisation, Gestion des Risques, Econométrie, Initiation à R et SAS, Extreme Value
Theory, Copules
Mémoire (à soumettre à l’Institut des Actuaires Français): « Modélisation du Risque Catastrophe en Réassurance Vie :
Etude de la Couverture de Réassurance du Pool Catastrophe du Bureau Commun des Assurances Collectives (BCAC)»
Mémoire (avec L. Jaffres): « TailCorrelation – application to Chinese ADR stocks »
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2009 :
Examen de trading EUREX
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2007 - 2008 :
ESSEC Business School
Paris – France
Mastère Spécialisé Techniques Financières
Mathématiques Financières, Statistiques, Econométrie, Options et Produits Dérivés, Modèles de Volatilité
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2007 - 2008 :
Université Paris IX Dauphine
Paris – France
Master2 Recherche (ex-DEA) 104 Finance, spécialisation à l’ENSAE (statistiques)
Dérivés de Crédit, Gestion des Risques, Matières Premières, Calcul Stochastique, Monte Carlo
Mémoire: « What is the best way to compute ex-post volatility? High-frequency measures comparison and properties »
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2003 - 2007 :
Bordeaux Business School
Bordeaux – France
MSc in Finance and Management
Cours fondamentaux de Finance d’Entreprise et Marché: Analyse Financière, Produits Dérivés
Mémoire: « Etude et gestion du Smile de Volatilité »
Strathclyde University
Glasgow – Royaume-Uni
European Business Exchange Program Erasmus – Dominante Finance de Marché
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2001 - 2003 :
Classe préparatoire HEC (option Scientifique)
Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
LANGUES ETRANGERES et INFORMATIQUE
Anglais: Bilingue. Multiple séjours (Canada, Ecosse) - TOEIC: 885/990, GMAT: 690/800
● Microsoft Pack Office, Visual Basic - VBA
● R, LaTeX, Sophis, Reuters, Kondor, Bloomberg
Espagnol: Lu, parlé, écrit (8 années d’étude)
● Phase d’apprentissage de SAS
CENTRES D’INTERET
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Ancien Officier de Réserve de l’Armée de Terre Française.
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Passion pour l’actualité internationale, politique et géostratégique : Membre de l’IFRI (Institut Français des Relations Internationales)
Membre de Synopia, think-tank politique de réflexion sur une nouvelle gouvernance.
Natation, Water-polo, Squash et course à pied (pratique régulière sur 10km)
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ARTICLES
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« French Boutique Unveils Long or Short Risk Premia Fund »
« Smart Earnings ou les publications de résultats comme source de performance »
« US Small Caps: Smoke and Mirrors »
« A pioneering approach to earnings season »
« Pourquoi adopter une gestion active de son portefeuille lors des publications de résultats? »
« Parcours de trois entrepreneurs parisiens qui veulent changer le visage de la finance »
« Le style de gestion le plus performant sur la durée est celui de la croissance forte »
Mobile : +33 (0)6-78-06 -65-63
Citywire, 27 octobre 2016
Next-Finance. 11 avril 2016
Seeking Alpha. 1 janvier 2016
Seeking Alpha. 20 octobre 2015
Next-Finance. 13 mai 2015
EfinancialCareers. 22 décembre 2014
Next-Finance. 1 juin 2014
http://www.linkedin.com/in/julienmessias