Formation gestion des risques en asset management

Fiche n°556
Formation Gestion d'actifs
Référence: CN9099
Tarif: 1 890 €€HT
Durée: 2 jours
Formation gestion des risques en asset management
L'’environnement de la gestion d’'actifs connaît une compétition accrue, dont l’'intensité se renforce à
mesure que les exigences réglementaires se font plus strictes et que la demande de transparence
de la part des clients s'’accentue, dans un contexte de volatilité des marchés. Les sociétés de
gestion font face à des défis de taille : pour rester compétitives dans un secteur en pleine
consolidation, elles doivent en effet proposer des innovations produits et adapter leurs structures,
tout en consacrant toujours plus de temps à répondre aux exigences et besoins réglementaires.
Objectifs de la formation gestion des risques en asset management :
Comprendre les concepts clés des grandes catégories de risques. Maîtriser les implications du
couple rendement/risque. Appliquer les différents modèles de VaR et en connaître les limites.
Programme de la formation gestion des risques en asset management :
Introduction
Problématique pour l’'asset manager
Les typologies de risque
Risque opérationnel
Contexte réglementaire
Typologie des risques opérationnels
Identification et évaluation des risques
Risque de contrepartie
Risque de livraison
Risque de crédit
Risque de crédit sur les dérivés OTC
Risque de marché (Change, Taux d’intérêt, Indice, Action)
Risque d’'illiquidité
Instruments
Actif / passif
Indicateurs de risque
Analyse du couple rendement / risque
Volatilité, Tracking Error
Alpha et Bêta
Value at Risk
Méthode
VaR historique, paramétrique, Monte Carlo
Stress Testing
Définition
Scénarios
Public
Gérants de fonds
Méthodes pédagogiques
La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois
niveaux d'apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices
pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des
concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
Dates
Lieu
10/03/17
Paris
28/04/17
Paris
09/06/17
Paris
15/09/17
Paris
17/11/17
Paris