Intitulé du cours MODELISATION FINANCIERE (FINANCIAL

 Intitulé du cours MODELISATION FINANCIERE (FINANCIAL MODELLING) Code Type de cours Statut du cours Grade Cycle Année Période ECTS Module Pré‐requis Objectifs Contenu Ouvrages de référence Méthodes d’enseignement Méthode d’évaluation Langue d’enseignement GEST2116 30‐0 Optionnel Sciences de gestion, ingéniorat de gestion
2e cycle 1re année 2e quadrimestre 5
Gestion de portefeuille et des risques
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Au terme de cet enseignement, l’étudiant sera capable de traiter les données financières à l’aide des modèles les plus couramment utilisés en finance. Les données financières seront traitées à l’aide de :
1. modèles à arbres binomiaux ; 2. méthodes de simulation ; 3. modèles de panel ; 4. modèles à variable dépendante limitée ; 5. modèles AR(I)MA‐(G)ARCH ; 6. modèles VAR ; 7. modèles de cointégration. Les logiciels utilisés sont SAS et Excel/VBA. y BROOKS C. (2002), Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.
y JACKSON M., STAUNTON, M. (2001), Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA, Wiley. y WOOLDRIDGE J. (2006), Introductory Econometrics, 3rd edition, Thomson South‐
Western. y Cours magistral.
y Exercices associés aux cours. y Etude de cas. Examen écrit. Français ou anglais.