LOPEZ Olivier - Université Pierre et Marie CURIE

Adresse professionnelle
LSTA, Équipe d’Accueil 3124
Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
5 place Jussieu, Barre 15-25 2ème étage
Bureau 212
75005 Paris
LOPEZ Olivier
Né à Clermont-Ferrand, 9 Avril 1980
Maı̂tre de conférences
Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
email : [email protected]
tél. : 33 (0) 1 44 27 91 49
mobile : 33 (0) 6 50 35 11 78
Formation et Positions occupées
depuis Sept. 2011
Direction des études du Centre d’Etudes actuarielles
depuis Avr. 2011
Membre associé de l’Institut des Actuaires, diplômé du Centre d’Etudes
Actuarielles
depuis Sept. 2010
Co-direction de la filière actuariat de l’ISUP
Jan. 2009 – Avr. 2011
Centre d’Etudes Actuarielles : Formation continue en actuariat
depuis Sept. 2008
Maı̂tre de Conférences à l’Université Pierre et Marie Curie – Paris 6
Fév. – Août 2008
Post-doctoral Fellowship au Weierstrass Institute für Angewandte Analysis
und Stochastik – Berlin, Allemagne
Sept. 2005 – Janv. 2008 Doctorat de Mathématiques (Statistique), Université Rennes I et Ensai
2001 – 2005
Elève normalien à l’ENS Cachan, Antenne de Bretagne
Thèmes de recherche
Sciences actuarielles ; Modèles de durée ; Estimateur de Kaplan-Meier ; Assurance non-vie ; Provisionnement des retraites ; Provisionnement des garanties responsabilité civile ; Statistique en grande dimension ; Régression semiparamétrique ; Détection de rupture ; Analyse des événements récurrents ; Copules
de survie.
Publications
– O. Lopez, V. Patilea & I. Van Keilegom (2013), Single-index regression models in the
presence of censoring depending on the covariates, à paraı̂tre dans Bernoulli, Lien sur arXiv.
– S. Gribkova, O. Lopez & P. Saint-Pierre (2013), A simplified model for studying bivariate mortality under left-truncation and right-censoring, Journal of Multivariate Analysis,
Vol. 115, Pages 181–192.
– O. Lopez & A. Oueslati (2013), A proportional hazards regression model with changepoints in the baseline function, Lifetime Data Analysis, Vol. 19, Pages 59–78.
– O. Lopez (2012), A generalization of Kaplan-Meier estimator for analyzing bivariate
mortality under right-censoring and left-truncation with applications to model-checking
for survival copula models, Insurance : Mathematics and Economics, Vol. 51, Pages 505–516.
1
2
– O. Lopez & P. Saint-Pierre (2012), Bivariate censored regression relying on a new
estimator of the joint distribution function, Journal of Statistical Planning and Inference, Vol.
142, Pages 2440–2453.
– D. Do Huu & O. Lopez (2011), Etude de stabilité et élaboration de procédures de
détection de rupture dans le cadre de la modélisation de sinistres automobiles,
Mémoire de l’Institut des Actuaires.
– O. Lopez (2011), Nonparametric estimation of the multivariate distribution function in
a censored regression model with applications, Communications in Statistics, Vol. 40, Pages
2639–2660.
– O. Bouaziz & O. Lopez (2010), Conditional density estimation in a censored single-index
regression model, Bernoulli, Volume 16, Issue 2, 2010, Pages 514-542.
– O. Lopez (2009), Single-index regression models with right-censored responses,
Journal of Statistical Planning and Inference, Volume 139, Issue 3, 1 March 2009, Pages 1082-1097.
– O. Lopez & V. Patilea (2009), Nonparametric lack-of-fit tests for parametric meanregression models with censored data, Journal of Multiv. Analysis, Volume 100, Issue 1, January
2009, pages 210–230.
– M. Delecroix, O. Lopez & V. Patilea (2008), Nonlinear Censored Regression Using
Synthetic Data, Scand. Journal of Statist., Volume 35, Number 2, June 2008 , pages 248–265(18).
– O. Lopez (2007), Réduction de dimension en présence de données censurées, PhD Thesis
sous la direction de M. Delecroix and V. Patilea, jury composé de P. Bertail, B. Delyon, D. Picard,
W. Stute. http ://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00195261/fr/
Articles soumis
– O. Bouaziz, S. Geffray & O. Lopez (2010), Semiparametric inference for the recurrent
event process by means of a single-index model,
– S. Gribkova & O. Lopez, Nonparametric copula estimation under bivariate random
censoring.
Enseignement - UPMC
– Modèles de durée pour l’actuariat : 20h cours magistral ISUP 3, niveau bac+5 (2008-2013), et
complément au cours ”Modèles de durée” du M2 Statistique de l’UPMC (12h).
– Calcul stochastique pour la finance : 20 h cours magistral ISUP 2, niveau bac+4 (2011-2013)
– Compléments de probabilité pour l’actuariat : 20h cours magistral ISUP 2, niveau bac+4
(2011-2013)
– Modélisation stochastique : 20h cours magistral ISUP1, niveau bac+3 (2008-2012)
– Modèles de régression semiparamétriques : 30h cours magistral M2 Statistique (2008-2011)
– Statistique Mathématique : 75h TD ISUP 1, niveau bac+3 (2008-2011)
– Séries Temporelles : 15h TD ISUP 3, niveau bac+5 (2008-2010)
3
Enseignement - hors UPMC
– Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique) : short course niveau doctorat ”Semiparametric single-index regression under random censoring”, Mai 2011.
– ESSEC Business School (Cergy) : cours magistral de Statistique Mathématique en section
double diplôme (Centrale, ENSAE), 2010-2011.
– ENSAI (Rennes) : Travaux dirigés et pratiques de Statistique Mathématique (2005-2006), Modèles
de Régression (2005-2007), Séries temporelles (2007-2008), Probabilités (2007-2008).
Autres activités
– Rédacteur (avec Anne Eyraud-Loisel, université Lyon 1) du nouveau ”Core Syllabus” de l’Institut
des Actuaires (mission de la commission scientifique de l’Institut des Actuaires), depuis octobre
2011.
– Membre du comité scientifique du Colloque LIFE 2013 (Lyon, 24-26 juin 2013).
– Membre du bureau Banque, Finance, Assurance de la Société Française de Statistique
depuis mai 2012.
– Editeur associé du Bulletin Français d’Actuariat depuis avril 2012.
– Co-encadrement (avec M. Delecroix) de la thèse CIFRE de A. Oueslati, avec la SNCF (Thème :
modélisation de la demande et des phénomènes de report dans les réservations SNCF, de mars 2010
à mars 2013).
– Co-encadrement (avec G. Biau) de la thèse de S. Gribkova depuis septembre 2011 (Thème :
estimation nonparamétrique et tests d’adéquation pour des modèles de copule intervenant dans des
modèles de durée).
– Supervision et évaluation de mémoires d’actuariat (ISUP et CEA).
– Co-responsable du séminaire du LSTA de septembre 2008 à août 2011, puis du Groupe de
Travail de Statistique de Jussieu (LSTA-LPMA) depuis septembre 2011.
– Membre de l’ANR jeunes chercheurs Prognostics.
– Rapports d’arbitrage pour : Bulletin Français d’Actuariat, Journal of Statist. Planning and
Inference, Journal of Multivariate Analysis, Journal of the American Statistical Association, Lifetime
Data Analysis, Stat. and Probab. Letters, Computational Statistics & Data Analysis, Scand. Journal
of Statistics, Sankhya, Journal of the American Statistical Association.
– Membre des comités de sélection suivants : Université Paris VI (2013), Université Paris Est
(2013), CNAM (2012), Université Lyon I (2011, 2012), Université Bordeaux II (2011), Université
Rennes II (2011), Université Toulouse III (2010), Université d’Avignon (2010).
– Participation à des jurys de thèse : A. Kamega (université Lyon I, 2011).