Projet 4 Modélisation du cours Tunisie Lait par le processus CIR

Projet 4
Modélisation du cours Tunisie Lait par le processus CIR
On procède comme dans le projet 1 en utilisant les données du cours de Tunisie Lait
et le processus CIR (Cox-Ingersol-Ross) définit par:
drt =−θ(rt − µ)dt+σ
√
rt dWt
où r est le rendement de l’actif, θ, µ et σ les paramètres du modèles (voir le Projet 3).
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