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États financiers annuels – au 31 décembre 2009
géré par CI Investments Inc.
émis par la Transamerica Vie Canada
À l’intérieur
Aperçu........................................................................................................................................1
Rapport des vérificateurs.......................................................................................................2
Fonds d’actions
Fonds de placement garanti d’actions américaines CI.................................................................3
Fonds de placement garanti mondial CI........................................................................................7
Fonds de placement garanti de valeur mondiale CI ...................................................................11
Fonds de placement garanti Harbour CI......................................................................................15
Fonds de placement garanti d'actions internationales CI ..........................................................19
Fonds de placement garanti canadien sélect Signature CI ........................................................23
Fonds de placement garanti américain Synergy CI ....................................................................27
Fonds équilibrés
Fonds de placement garanti Catégorie de société équilibrée internationale CI .......................31
(anciennement le Fonds de placement garanti Catégorie de société mondiale équilibrée CI)
Fonds de placement garanti de revenu et de croissance Harbour CI ........................................35
Fonds de placement garanti équilibré international CI ..............................................................39
Fonds de placement garanti équilibré canadien Signature CI ..................................................43
Fonds de revenu
Fonds de placement garanti marché monétaire CI.....................................................................47
Fonds de placement garanti d’obligations canadiennes Signature CI.......................................51
Fonds de placement garanti de dividendes Signature CI ...........................................................55
Fonds de placement garanti de revenu élevé Signature CI........................................................59
Portefeuilles
Portefeuille de croissance audacieuse de Fonds de placement garanti CI ..............................63
Portefeuille conservateur de Fonds de placement garanti CI.....................................................67
Portefeuille de croissance de Fonds de placement garanti CI ..................................................71
Portefeuille modéré de Fonds de placement garanti CI ............................................................75
Notes afférentes aux états financiers.................................................................................79
Avis juridiques..........................................................................................................................82
2, rue Queen Est, vingtième étage
Toronto (Ontario) M5C 3G7
www.ci.com
Téléphone : 416-364-1145
Sans frais : 1-800-268-9374
Télécopieur : 416-364-6299
Vous trouverez ci-joint les États financiers pour vos fonds distincts
À PROPOS DE PLACEMENTS CI
de Placements CI pour la période terminée le 31 décembre 2009. À
CI investit au nom des Canadiens depuis 1965 et est devenu l'une des
l'intérieur, vous trouverez des renseignements importants au sujet
plus importantes sociétés de fonds de placement au Canada. Nous
de chaque fonds, y compris les États financiers pour la période et
gérons plus de 66 milliards de dollars au nom de 1,6 million de
une liste complète des principaux titres en portefeuille du fonds
Canadiens. CI est une filiale de CI Financial Corp., une société de
sous-jacent, en date de la fin de l'année.
services financiers cotée à la Bourse de Toronto, comptant 88,8 milliards
de dollars en actifs rapportant des commissions au 31 décembre 2009.
Des renseignements supplémentaires au sujet de vos fonds peuvent
être obtenus sur notre site Web au www.ci.com.
CI offre le plus large éventail de produits et de services de placement
de l'industrie, ainsi que des équipes de gestionnaires de portefeuilles
Pour toute question au sujet de vos placements, veuillez contacter
chevronnés. Notre expertise en gestion de placement est disponible à
votre conseiller financier. CI est fier de s'associer avec des conseillers
travers plusieurs plateformes, y compris les fonds communs de
financiers à travers le Canada. Selon nous, les investisseurs possèdent
placement, les fonds fiscalement avantageux, les fonds distincts et les
un meilleur potentiel de réussite lorsqu'ils suivent une démarche
solutions gérées.
financière établie avec l'aide d'un conseiller qualifié.
Vous pouvez également appeler le Service à la clientèle CI au
1-800-792-9355. Nous vous remercions d'investir avec nous.
–1–
Fonds de placement garanti CI®
Rapport des vérificateurs
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Aux titulaires de contrats des Fonds suivants :
Portefeuille de croissance audacieuse de fonds de placement garanti CI
Fonds de placement garanti d’actions américaines CI
Portefeuille conservateur de fonds de placement garanti CI
Fonds de placement garanti Catégorie de société équilibrée internationale CI*
Fonds de placement garanti mondial CI
Fonds de placement garanti de valeur mondiale CI
Portefeuille de croissance de fonds de placement garanti CI
Fonds de placement garanti de revenu et de croissance Harbour CI
Fonds de placement garanti Harbour CI
Fonds de placement garanti équilibré internationale CI
Fonds de placement garanti international CI
Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI
Fonds de placement garanti marché monétaire CI
Fonds de placement garanti équilibré canadien Signature CI
Fonds de placement garanti d'obligations canadiennes Signature CI
Fonds de placement garanti de dividendes Signature CI
Fonds de placement garanti de revenu élevé Signature CI
Fonds de placement garanti canadien sélect Signature CI
Fonds de placement garanti américain Synergy CI
(collectivement les « Fonds »)
Nous avons vérifié l’état des titres en portefeuille de chaque Fonds au 31 décembre 2009, les états
de l'actif net aux 31 décembre 2009 et 2008 et les états des résultats et de l'évolution de l'actif net
des exercices terminés les 31 décembre 2009 et 2008. La responsabilité de ces états financiers
incombe au gestionnaire des Fonds. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces
états financiers en nous fondant sur nos vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière
à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes.
La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et
des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également
l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par le gestionnaire
des Fonds, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle des
portefeuilles de placement des Fonds au 31 décembre 2009, de leur situation financière aux
31 décembre 2009 et 2008, ainsi que des résultats de leur exploitation et de l'évolution de leur actif
net pour les exercices terminés les 31 décembre 2009 et 2008 selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.
Comptables agréés
Experts-comptables autorisés
Toronto, Canada
5 avril 2010
États financiers annuels au 31 décembre 2009
–2–
Les 25 principaux titres du fonds sous-jacent (non vérifié)
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'actions américaines CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
171 400
171 400
147 100
150 288
111 400
5 100
146 600
52 000
63 900
79 500
49 000
20 000
64 900
48 900
66 300
101 900
117 600
50 300
76 600
27 000
40 200
45 300
64 700
31 900
8 900
Placement
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Cisco Systems Inc.
Walt Disney Co.
Google Inc., catégorie A
Kroger Co.
Hewlett-Packard Co.
Accenture PLC
DIRECTV Group Inc.
Abbott Laboratories Inc.
International Business Machines Corp.
Hansen Natural Corp.
Southwestern Energy Co.
Urban Outfitters Inc.
US Bancorp
Pfizer Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Wells Fargo & Co.
Danaher Corp.
ACE Ltd.
State Street Corp.
UnitedHealth Group Inc.
PepsiCo Inc.
Apple Computer Inc.
EOG Resources Inc.
5
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
1
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
048
050
847
026
480
951
281
189
285
587
325
326
203
267
284
980
898
092
868
092
359
908
081
141
551
376
163
881
371
660
585
018
359
212
465
289
400
777
274
476
894
544
210
387
590
557
591
695
261
057
492
794
782
776
323
163
813
787
786
779
750
613
477
438
408
248
203
169
134
129
073
072
037
971
953
007
832
281
767
940
940
603
753
365
028
696
739
771
725
107
772
418
360
455
913
442
440
911
520
671
–3–
CIG - 047
États financiers
État des titres en portefeuille au 31 décembre 2009
Nbre de parts
ou d’actions
1 397 344
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds d'actions américaines CI (catégorie A)
14 018 868
8 509 828
Total des placements (99,6 %)
14 018 868
8 509 828
Autres éléments d’actif net (0,4 %)
35 633
Total de l'actif net (100,0 %)
8 545 461
États de l’actif net
aux 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les
montants par part et les parts en circulation)
2009
2008
8 510
52
7 651
51
9
2
-
-
8 573
7 702
17
11
28
Actif net et avoir des porteurs de parts 8 545
16
16
7 686
Actif
Placements à la juste valeur*
Encaisse
Montant à recevoir pour la souscription
de parts
Montant à recevoir pour la vente de titres
Rabais sur frais de gestion à recevoir
Montant à recevoir pour la distribution du
revenu et les intérêts
Passif
Découvert bancaire
Frais de gestion à payer
Frais d’administration à payer
Frais d’assurance à payer
Montant à payer pour l’achat de titres
Montant à payer pour le rachat de parts
*Placements au coût
Actif net par part – Annexe 1
Catégorie A
Catégorie B
Nombre de parts en circulation
(Opérations portant sur les
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
14 019
3,85
6,52
2 154 630
38 590
États de l’évolution de l’actif net
Exercices terminés les 31 décembre
(en milliers de dollars)
États des résultats
15 227
3,26
5,46
2 283 943
45 189
2009
Revenus
Distribution du revenu provenant
des placements
Intérêts
Rabais sur frais de gestion
Charges (note 4)
(Ratio des frais de gestion – Annexe 3)
Frais de gestion
Frais d'administration
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
Honoraires de vérification
Taxe sur les produits et services
Revenu net (perte nette) de placement
pour l’exercice
2009
2008
7 686
12 824
244
(746)
(502)
477
(1 021)
(544)
Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux activités
1 361
Actif net à la fin de l’exercice
8 545
(4 594)
7 686
2008
Actif net au début de l’exercice
48
48
1
1
3
173
9
185
4
227
12
243
(137)
(242)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e)
sur les placements
Gain (perte) réalisé(e) sur les placements
(569)
Distribution des gains en capital
provenant des placements
Variation de la plus-value (moins-value)
non réalisée des placements
2 067
Gain net (perte nette) sur les placements 1 498
Augmentation (diminution)
de l’actif net liée aux activités
1 361
(Augmentation (diminution) de l’actif net
liée aux activitiés par part – Annexe 4)
Opérations portant sur le capital
Produit de l'émission de parts
Montant versé pour le rachat de parts
(559)
(3 793)
(4 352)
(4 594)
Les pourcentages indiqués entre parenthèses dans l’état des titres en portefeuille correspondent aux placements à la juste valeur par rapport au total de l’actif net du Fonds.
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
–4–
États financiers – Annexes supplémentaires (exercices terminés les 31 décembre)
Annexe 1
Valeur liquidative par part
à la fin de l’exercice ($)
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
3,85
3,26
5,16
6,14
5,48
6,52
5,46
Annexe 2
Catégorie A
Opérations portant sur les parts
Solde au début de l’exercice
Parts émises contre espèces
Parts rachetées
Solde à la fin de l’exercice
2005
10,07
8,89
Catégorie B
2008
2009
2008
2 283 943
65 701
(195 014)
2 154 630
2 395 403
103 966
(215 426)
2 283 943
45 189
1 673
(8 272)
38 590
54 883
41
(9 735)
45 189
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,43
0,22
4,65
4,44
0,22
4,66
4,45
0,26
4,71
4,46
0,28
4,74
4,57
0,32
4,89
3,43
0,17
3,60
3,44
0,17
3,61
Annexe 4
liée aux activités par part 3 ($)
8,55
2006
2009
Annexe 3
Ratios des frais de gestion 1, 2 (%)
Frais de gestion et d’exploitation
Ratio global des frais de gestion
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
3,45
0,20
3,65
2006
2005
3,46
0,22
3,68
3,57
0,25
3,82
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
0,59
(1,90)
1,02
(3,03)
Les données sur les frais de gestion sont calculées d'après les frais imputés directement au Fonds plus, le cas échéant, les frais du fonds sous-jacent, calculés au coût moyen pondéré établi en fonction de la
pondération en pourcentage de chaque fonds sous-jacent et exprimés en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne des exercices indiqués.
2
À partir de l'exercice 2005, l'exercice des fonds sous-jacents se termine le 31 mars au lieu du 31 décembre. Par conséquent, le RFG du fonds sous-jacent se base sur le plus récent RFG vérifié au 31 décembre 2004.
Il est prévu que le RFG des fonds sous-jacents au 31 décembre 2005 serait inférieur au RFG de l'exercice précédent, étant donné la réduction qui s'est produite en septembre 2005. Pour les exercices de 2009, 2008,
2007 et 2006, le RFG du fonds sous-jacent se base sur le RFG le plus récent aux 31 décembre 2009, 2008, 2007 et 2006, respectivement.
3
On obtient l’augmentation (la diminution) de l’actif net liée aux activités par part en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net liée aux activités de la catégorie par le nombre moyen pondéré de parts
en circulation de la catégorie au cours de l'exercice.
1
Pour connaître la date de création de toutes les catégories, veuillez consulter la note 1 afférente aux états financiers.
–5–
Risques liés aux instruments financiers spécifiques au Fonds (note 8)
Autre risque de prix
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent est
exposé à l'autre risque de prix car ses titres sont sensibles aux changements des conditions
économiques générales aux États-Unis. Le fonds sous-jacent est principalement investi dans des
actions américaines; par conséquent, une baisse globale de l’économie américaine pourrait avoir un
effet négatif sur la valeur des titres du fonds sous-jacent.
Le Fonds assume l'exposition au risque de crédit du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent a une
exposition négligeable au risque de crédit car il investit principalement dans des actions.
Risque de change
Le Fonds assume l'exposition au risque de change du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent est
exposé au risque de change car il investit principalement dans des actions libellées en dollars
américains, alors que le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent. Par
conséquent, le fonds sous-jacent sera touché par les fluctuations de la valeur de ces devises par
rapport au dollar canadien.
Le tableau ci-dessous résume l'exposition globale du Fonds au marché.
au 31 décembre 2009*
Juste valeur
Actif net
(%)
8 510
8 510
99,6
99,6
Titres détenus à des fins de transaction
Risque d'illiquidité
Le Fonds assume l'exposition au risque d'illiquidité du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent a un
risque d'illiquidité négligeable car il investit principalement dans des actions qui se négocient
souvent sur les marchés. Pour répondre aux rachats potentiels des porteurs de parts, le Fonds peut
détenir une certaine liquidité. Il peut également emprunter si des liquidités additionnelles s’avèrent
nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
7 651
7 651
99,5
99,5
Risque de taux d'intérêt
Le Fonds assume l'exposition au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent
a une exposition négligeable au risque de taux d'intérêt car presque tous ses actifs sont investis
dans des actions.
*ne comprend pas les prêts et les montants à recevoir, ni les passifs financiers au coût non amorti.
Au 31 décembre 2009, si les marchés américains avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au
31 décembre 2008), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net du Fonds aurait
augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 851 000 $ (765 000 $ au 31 décembre 2008). En
pratique, les résultats réels peuvent être différents de cette analyse de sensibilité et la différence
pourrait être importante.
Juste valeur spécifique au Fonds (note 2 a))
Le tableau ci-dessous résume les actifs financiers du Fonds à la juste valeur.
Actifs à la juste valeur au 31 décembre 2009
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers (en milliers
(en milliers
(en milliers
de dollars) de dollars)
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
8 510
8 510
-
-
8 510
8 510
–6–
Nom du fonds sous-jacent : Fonds mondial CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
446
394
298
391
1 228
450
242
386
110
144
250
105
272
1
143
127
165
272
51
790
204
103
150
157
225
033
750
191
300
072
740
659
468
663
391
392
395
001
080
742
896
319
950
855
713
267
993
655
Placement
Encaisse
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Walt Disney Co.
Cisco Systems Inc.
Hutchison Whampoa Ltd.
Pfizer Inc.
DIRECTV Group Inc.
Kroger Co.
Alstom
DaimlerChrysler AG, actions nominatives
Royal Dutch Shell PLC, catégorie A
Fresenius AG
CRH PLC
AP Moller - Maersk A/S
Accenture PLC
Standard Chartered PLC
Volvo AB, série B
British American Tobacco PLC
Total SA
Anglo American PLC
Coût
moyen ($)
18
13
8
8
10
13
7
7
10
5
6
7
7
7
6
6
6
5
6
6
5
6
6
6
6
719
692
099
365
194
679
813
038
305
823
377
155
600
295
956
443
649
690
185
045
411
897
610
147
105
576
982
301
322
084
694
941
170
312
805
160
003
215
352
587
626
618
920
961
314
161
380
500
485
918
Juste
valeur ($)
18
14
10
10
9
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
710
297
165
128
845
901
606
507
344
155
076
984
896
821
408
249
244
237
217
144
136
011
994
949
906
293
964
119
449
059
195
370
702
924
969
867
369
985
482
637
888
868
513
057
934
328
219
133
018
159
–7–
CIG - 034
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
2 683 725
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds mondial CI (catégorie A)
35 734 973
26 568 875
35 734 973
26 568 875
128 665
26 697 540
2009
Actif
26 569
Encaisse
217
de parts
7
21
26 814
Passif
Découvert bancaire
1
50
65
2008
25 709
247
25 956
116
1
50
1
52
25 904
40 340
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
35 735
6,80
8,17
3 717 299
172 195
5,98
7,10
4 089 375
206 857
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
25 904
43 583
601
(3 217)
(2 616)
736
(3 559)
(2 823)
3 410
26 698
(14 856)
25 904
2008
1
1
7
7
10
541
28
579
14
737
38
789
(578)
(782)
sur les placements
(1 477)
5 465
3 410
(677)
(13 397)
(14 074)
(14 856)
–8–
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
6,80
5,98
9,31
10,89
9,57
8,17
7,10
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
12,72
11,05
Catégorie B
2008
2009
2008
4 089 375
77 363
(449 439)
3 717 299
4 404 907
86 326
(401 858)
4 089 375
206 857
15 706
(50 368)
172 195
234 841
7 015
(34 999)
206 857
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,41
0,22
4,63
4,40
0,22
4,62
4,41
0,26
4,67
4,42
0,28
4,70
4,54
0,31
4,85
3,36
0,17
3,53
3,35
0,17
3,52
Annexe 4
10,99
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
3,36
0,20
3,56
2006
2005
3,37
0,21
3,58
3,49
0,24
3,73
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
0,82
(3,32)
1,05
(3,82)
2
3
1
–9–
Risque de crédit
économiques générales à travers le monde. Le fonds sous-jacent est entièrement investi dans des
actions étrangères; par conséquent, une baisse globale de l'économie mondiale pourrait avoir un effet
négatif sur la valeur des titres du fonds sous-jacent.
Risque de change
exposé au risque de change car il investit principalement dans des actions libellées dans des
devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent. Par
Juste valeur
Actif net
(%)
26 569
26 569
99,5
99,5
souvent sur le marché. Pour répondre aux rachats potentiels des porteurs de parts, le Fonds peut
nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
25 709
25 709
99,2
99,2
dans des actions.
Au 31 décembre 2009, si les marchés mondiaux avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au
augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 657 000 $ (2 571 000 $ au 31 décembre 2008).
En pratique, les résultats réels peuvent être différents de cette analyse de sensibilité et la
différence pourrait être importante.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
26 569
26 569
-
-
26 569
26 569
– 10 –
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de valeur mondiale CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
105
46
46
58
80
29
26
19
28
85
87
30
32
883
459
516
480
502
815
033
541
450
888
701
704
621
19
25
28
104
13
90
30
127
13
24
773
830
542
737
113
706
544
763
628
091
22 030
14 300
Placement
Glaxosmithkline PLC
Nestlé SA, actions nominatives
Covidien PLC
Merck & Co., Ltd.
Mitsubishi Corp.
BP PLC, CAAE
Total SA
Sanofi-Aventis
Wal-Mart Stores Inc.
Diageo PLC
Comcast Corp., catégorie A
Carrefour SA
Molson Coors Brewing Co.,
catégorie B (USD)
Noble Energy Inc.
Adidas AG
Heineken NV
Cheung Kong Holdings Ltd.
Apache Corp.
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Torchmark Corp.
Experian Group Ltd.
Siemens AG, actions nominatives
Henkel KGaA, actions privilégiées,
sans droit de vote
Northrop Grumman Corp.
Everest Re Group Ltd.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
006
628
973
931
763
997
907
665
522
511
641
859
639
317
808
129
705
273
883
016
307
877
536
432
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
372
365
341
243
095
816
763
619
597
580
554
550
622
472
815
911
688
952
180
178
985
224
417
702
353
167
111
372
229
062
372
661
953
1 136
182
656
933
779
873
521
556
051
896
484
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
547
480
468
428
428
422
411
411
334
319
976
403
581
840
546
200
673
205
866
752
1
1
1
1
1
1
1
1
958 934
1 173 142
1 493 491
1 311 701
1 292 272
1 288 015
– 11 –
CIG - 046
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
234 962
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds de valeur mondiale CI (catégorie A)
2 777 513
2 387 216
2 777 513
2 387 216
9 543
2 396 759
2009
2008
2 387
14
2 751
13
1
-
-
2 402
2 764
5
5
6
1
7
2 757
3 490
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
2 778
8,81
8,35
237 219
36 687
8,32
7,79
285 279
49 249
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
sur les placements
Gain net (perte nette) sur les placements
2009
2008
2 757
4 129
60
(564)
(504)
96
(658)
(562)
144
2 397
(810)
2 757
2008
9
9
94
94
1
65
3
69
1
85
4
90
(60)
4
(144)
(83)
-
-
348
204
(731)
(814)
144
(810)
– 12 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
8,81
8,32
10,54
12,87
11,55
8,35
7,79
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
11,75
10,40
Catégorie B
2008
2009
2008
285 279
6 971
(55 031)
237 219
337 007
10 442
(62 170)
285 279
49 249
499
(13 061)
36 687
59 060
619
(10 430)
49 249
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,96
0,25
5,21
4,95
0,25
5,20
4,96
0,29
5,25
4,96
0,32
5,28
5,07
0,35
5,42
3,76
0,19
3,95
3,75
0,19
3,94
Annexe 4
9,75
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
3,76
0,22
3,98
2006
2005
3,76
0,24
4,00
3,87
0,27
4,14
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
0,46
(2,26)
0,47
(1,95)
2
3
1
– 13 –
Risque de crédit
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
2 387
2 387
99,6
99,6
nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
2 751
2 751
99,8
99,8
dans des actions.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
2 387
2 387
-
-
2 387
2 387
– 14 –
Nom du fonds sous-jacent : Fonds Harbour
Nbre d’actions ou
valeur nominale
11 290 000
7 230 000
3 850 000
2 890 000
9 640 000
9 300 000
2 710 000
6 750 000
4 000 000
3 350 000
4 780 000
12 000 000
3
4
1
2
5
3
6
7
3
5
6
2
470
000
160
210
780
370
940
990
850
780
740
690
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Placement
Encaisse
Suncor Énergie Inc.
BHP Billiton Ltd.
Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada
Banque Canadienne Impériale
de Commerce
Société d’énergie Talisman Inc.
Corporation financière Manuvie
Banque Toronto-Dominion
Cisco Systems Inc.
Goldcorp Inc.
Banque de Nouvelle-Écosse
Tim Hortons Inc.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co., Ltd., CAAE
Société aurifère Barrick
Corporation Cameco
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Rio Tinto PLC
Intel Corp.
Encana Corp.
General Electric Co.
Dundee Wealth Management Inc.
PetSmart Inc.
Diageo PLC
Discover Financial Services
Thomson Corp.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
985 010 665
219 721 074
122 700 894
984 885 179
418 971 900
294 115 581
112 757 991
220 027 500
181
71
273
106
175
92
86
159
271
328
027
827
378
578
759
250
982
320
477
530
662
503
478
892
196
188
179
178
169
165
164
153
375
462
490
697
876
240
786
294
500
000
000
400
478
000
500
600
121
105
84
114
140
115
68
240
38
89
95
124
93
048
893
349
649
916
987
989
435
148
368
867
487
966
168
264
764
025
964
775
010
989
159
597
395
253
046
144
143
135
132
127
123
114
110
109
108
106
104
91
189
658
240
367
276
894
748
383
862
022
344
226
191
225
000
000
600
897
034
500
390
500
602
223
439
000
– 15 –
CIG - 030
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 982 023
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds Harbour (catégorie A)
59 657 093
77 729 083
59 657 093
77 729 083
Autres éléments d’actif net (-0,1 %)
(40 166)
77 688 917
2009
Actif
77 729
Encaisse
116
de parts
15
61
77 921
Passif
Découvert bancaire
3
145
84
2008
69 206
118
5
92
69 421
232
3
132
17
152
69 269
67 178
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
59 657
21,78
17,26
2 831 407
927 163
17,59
13,79
3 150 550
1 003 807
2009
Revenus
des placements
Intérêts
2009
2008
69 269
101 663
5 622
(12 899)
(7 277)
15 697
77 689
12 674
(19 659)
(6 985)
2008
1
1
568
11
579
Charges (note 4)
Frais de gestion
29
Frais d’assurance
1 522
Droits de garde
Frais juridiques
78
1 629
pour l’exercice
(1 628)
37
1 895
97
2 029
sur les placements
1 281
16 044
15 697
(1 450)
4 111
3 094
(31 164)
(23 959)
(25 409)
– 16 –
(25 409)
69 269
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
21,78
17,59
23,87
23,05
20,52
17,26
13,79
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
17,67
15,55
Catégorie B
2008
2009
2008
3 150 550
205 212
(524 355)
2 831 407
3 413 751
384 570
(647 771)
3 150 550
1 003 807
99 990
(176 634)
927 163
1 091 082
214 390
(301 665)
1 003 807
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,54
0,23
4,77
4,53
0,23
4,76
4,54
0,27
4,81
4,54
0,29
4,83
4,63
0,32
4,95
3,49
0,17
3,66
3,48
0,17
3,65
Annexe 4
18,50
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
3,49
0,21
3,70
2006
2005
3,49
0,22
3,71
3,58
0,25
3,83
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
4,14
(6,23)
3,42
(4,87)
2
3
1
– 17 –
Risque de crédit
économiques générales au Canada. Le fonds sous-jacent est principalement investi dans des actions
canadiennes; par conséquent, une baisse globale de l'économie canadienne pourrait avoir un effet
Risque de change
exposé au risque de change même si presque tous les actifs du fonds sous-jacent sont investis dans
des titres libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent. Toutefois, le
reste des actifs peut être investi dans des titres libellés en devises.
Juste valeur
Actif net
(%)
77 729
77 729
100,1
100,1
nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
69 206
69 206
99,9
99,9
dans des actions.
Au 31 décembre 2009, si les marchés canadiens avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
77 729
77 729
-
-
77 729
77 729
– 18 –
Fonds de placement garanti d'actions internationales CI
Nom du fonds sous-jacent : Fonds international CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
343 853
29
56
40
28
32
68
66
9
22
52
96
22
7
1
54
53
22
130
7 458
83
41
26
157
628
550
544
309
784
572
681
855
856
876
174
269
151
945
825
545
618
900
551
696
106
448
445
398
Placement
Co., Ltd., CAAE
Fresenius AG
Anglo American PLC
Inditex SA
DaimlerChrysler AG, actions nominatives
Statoil ASA
Standard Chartered PLC
Roche Holding AG
Alstom
Royal Dutch Shell PLC, catégorie A
Banco Santander Central Hispano SA
FLSmidth & Co. A/S
Services Financiers Zurich AG
Givaudan SA
Fortum OYJ
CRH PLC
Total SA
DBS Group Holdings Ltd.
Encaisse
Royal KPN NV
Next PLC
Bouygues SA
Volvo AB, série B
Japan Tobacco Inc.
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
359
255
818
837
802
414
516
530
657
156
484
644
849
480
416
419
391
438
947
524
236
463
621
087
775
278
712
925
596
337
254
089
586
492
436
507
839
240
860
700
443
370
246
917
708
464
388
368
186
345
131
220
936
865
848
830
800
767
757
687
686
670
652
644
632
565
537
531
505
519
491
452
449
420
402
658
016
782
921
527
406
926
194
945
483
089
949
684
417
073
156
478
886
971
530
310
534
786
715
448
– 19 –
CIG - 051
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
296 915
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds international CI (catégorie A)
5 163 315
3 850 992
5 163 315
3 850 992
Autres actéléments d’actif net (0,0 %)
160
3 851 152
2009
2008
3 851
7
3 975
26
4
1
-
1
-
3 863
4 002
7
5
12
8
8
3 994
6 076
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
5 163
4,34
7,00
842 931
26 993
3,89
6,20
976 378
31 692
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
sur les placements
2009
2008
3 994
7 287
72
(639)
(567)
79
(588)
(509)
424
3 851
(2 784)
3 994
2008
21
21
17
1
18
2
81
4
87
2
123
6
131
(66)
(113)
(298)
(120)
-
-
788
490
(2 551)
(2 671)
424
(2 784)
– 20 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,34
3,89
6,47
7,23
6,18
7,00
6,20
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
11,28
9,54
Catégorie B
2008
2009
2008
976 378
13 714
(147 161)
842 931
1 058 720
13 182
(95 524)
976 378
31 692
2 310
(7 009)
26 993
42 998
1 006
(12 312)
31 692
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,46
0,22
4,68
4,45
0,22
4,67
4,46
0,26
4,72
4,46
0,28
4,74
4,57
0,32
4,89
3,46
0,17
3,63
3,45
0,17
3,62
Annexe 4
10,21
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
3,46
0,20
3,66
2006
2005
3,46
0,22
3,68
3,57
0,25
3,82
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
0,44
(2,58)
0,78
(4,08)
2
3
1
– 21 –
Risque de crédit
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
3 851
3 851
100,0
100,0
nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
3 975
3 975
99,5
99,5
dans des actions.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
3 851
3 851
-
-
3 851
3 851
– 22 –
Nom du fonds sous-jacent : Fonds canadien sélect Signature
Nbre d’actions ou
valeur nominale
4
6
1
5
1
2
2
3
1
3
1
460
215
562
201
490
086
284
894
754
652
468
906
1 231
1 370
649
608
445
700
200
700
283
800
500
900
180
000
300
700
200
800
300
400
1 419 100
3 881 200
576 200
1 177 200
878 500
1 670 600
1 386 800
1 091 600
380 100
Placement
Coût
moyen ($)
143 319 853
99 736 492
Canadian Natural Resources Ltd.
97 319 850
102 885 478
86 365 404
Rogers Communications Inc., catégorie B 59 872 589
BCE Inc.
69 038 397
Bank of America Corp.
56 159 894
TELUS Corp., actions sans droit de vote 67 401 999
Bank of America Corp., privilégiées
58 206 100
Eli Lilly and Co.
61 861 575
Banque Royale du Canada
50 632 404
48 240 219
Encana Corp.
44 760 182
Union Pacific Corp.
35 300 817
de Commerce
38 477 762
Wells Fargo & Co.
37 526 773
Advanced Micro Devices Inc.
23 221 913
Johnson & Johnson
40 326 724
Microsoft Corp.
29 393 684
Goldcorp Inc.
33 565 293
Intel Corp.
34 147 193
Petrohawk Energy Corp.
35 285 506
Financière Sun Life Inc.
31 391 667
Occidental Petroleum Corp.
28 418 013
Juste
valeur ($)
165
121
118
100
98
67
66
61
57
57
55
51
50
46
43
527
516
211
392
269
946
136
663
273
241
058
101
971
675
575
114
935
674
810
261
208
275
279
977
861
356
612
680
740
624
41
40
39
38
37
36
35
34
32
32
340
189
454
966
719
290
809
974
933
473
780
807
617
566
901
835
234
331
572
826
– 23 –
CIG - 041
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 831 030
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds canadien sélect Signature (catégorie A)
31 451 152
31 493 718
31 451 152
31 493 718
105 564
31 599 282
2009
Actif
31 494
Encaisse
202
de parts
2
29
31 727
Passif
Découvert bancaire
1
58
69
2008
28 417
100
31
28 548
128
1
55
13
69
28 479
36 357
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
31 451
18,77
16,43
1 430 530
289 204
15,03
13,00
1 617 243
321 536
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
28 479
45 851
1 496
(5 163)
(3 667)
2 124
(8 159)
(6 035)
6 787
31 599
(11 337)
28 479
2008
-
193
4
197
12
619
32
663
15
792
40
847
(663)
(650)
sur les placements
(533)
7 983
6 787
(94)
(11)
(10 582)
(10 687)
(11 337)
– 24 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
18,77
15,03
20,80
20,68
17,51
16,43
13,00
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
17,48
14,64
Catégorie B
2008
2009
2008
1 617 243
68 137
(254 850)
1 430 530
1 875 696
92 619
(351 072)
1 617 243
321 536
21 876
(54 208)
289 204
384 669
23 755
(86 888)
321 536
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,49
0,22
4,71
4,48
0,22
4,70
4,49
0,27
4,76
4,49
0,29
4,78
4,57
0,32
4,89
3,39
0,17
3,56
3,38
0,17
3,55
Annexe 4
17,78
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
3,39
0,20
3,59
2006
2005
3,39
0,22
3,61
3,48
0,24
3,72
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
3,72
(5,66)
3,42
(4,63)
2
3
1
– 25 –
Risque de crédit
économiques générales au Canada. Le fonds sous-jacent investit principalement dans des actions
Risque de change
exposé au risque de change car certains de ses placements sont libellés en devises autres que le
dollar canadien, la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent.
Juste valeur
Actif net
(%)
31 494
31 494
99,7
99,7
nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
28 417
28 417
99,8
99,8
est très peu exposé au risque de taux d'intérêt car presque tous ses actifs sont investis dans des
actions.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
31 494
31 494
-
-
31 494
31 494
– 26 –
Nom du fonds sous-jacent : Fonds américain Synergy
Nbre d’actions ou
valeur nominale
57 300
27 600
55 700
38 800
10 600
48 700
7 900
29 000
24 800
33 400
64 400
29 700
27 800
64 800
14 229
23 400
17 500
22 200
37 600
13 700
16 500
59 000
4 000
46 000
Placement
Encaisse
Noble Energy Inc.
SBA Communications Corp.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Goldman Sachs Group Inc.
Suncor Energy Inc. (USD)
Apple Computer Inc.
Amgen Inc.
Union Pacific Corp.
QUALCOMM Inc.
Cisco Systems Inc.
CSX Corp.
Hewlett-Packard Co.
Seagate Technology
Transocean Ltd.
McDonald's Corp.
Phillip Morris International Inc.
Fiducie Baytex Energy
Chevron Corp.
Cephalon Inc.
EMC Corp.
Mastercard Inc., catégorie A
Talecris Biotherapeutics Holdings
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
387
472
757
775
858
563
625
204
850
408
500
631
328
116
894
535
055
828
152
929
084
320
096
909
968
295
304
420
486
563
406
537
165
397
396
661
171
845
665
517
411
353
725
245
842
232
891
105
474
728
388
510
066
000
943
878
807
750
724
664
624
620
513
504
239
237
185
147
123
117
108
082
082
073
073
104
056
409
223
161
526
724
001
909
370
267
747
958
196
119
643
682
963
244
822
386
539
313
955
051
– 27 –
CIG - 032
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
600 216
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds américain Synergy (catégorie A)
8 285 634
6 128 202
8 285 634
6 128 202
(11 388)
6 116 814
2009
2008
6 128
20
6 957
47
4
-
1
-
6 152
7 005
12
23
35
14
4
18
6 987
9 867
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
8 286
5,80
6,98
993 247
51 052
5,64
6,73
1 166 447
59 905
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
sur les placements
2009
2008
6 987
10 683
209
(1 219)
(1 010)
222
(1 223)
(1 001)
140
6 117
(2 695)
6 987
2008
55
55
11
2
13
3
134
7
144
4
186
9
199
(89)
(186)
(523)
(176)
-
-
752
229
(2 333)
(2 509)
140
(2 695)
– 28 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
5,80
5,64
7,76
8,36
7,58
6,98
6,73
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
9,76
8,74
Catégorie B
2008
2009
2008
1 166 447
32 859
(206 059)
993 247
1 298 289
28 885
(160 727)
1 166 447
59 905
4 046
(12 899)
51 052
67 150
2 706
(9 951)
59 905
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,40
0,22
4,62
4,39
0,22
4,61
4,40
0,26
4,66
4,41
0,28
4,69
4,53
0,31
4,84
3,40
0,17
3,57
3,39
0,17
3,56
Annexe 4
9,14
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
3,40
0,20
3,60
2006
2005
3,41
0,22
3,63
3,53
0,24
3,77
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
0,12
(2,10)
0,23
(2,41)
2
3
1
– 29 –
Risque de crédit
économiques générales aux États-Unis. Le fonds sous-jacent est principalement investi dans des
actions américaines; par conséquent, une baisse globale de l’économie américaine pourrait avoir un
effet négatif sur la valeur des titres du fonds sous-jacent.
Risque de change
exposé au risque de change car il investit principalement dans des actions libellées en dollars
américains, alors que le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent. Par
Juste valeur
Actif net
(%)
6 128
6 128
100,2
100,2
nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
6 957
6 957
99,6
99,6
dans des actions.
Au 31 décembre 2009, si les marchés américains avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
6 128
6 128
-
-
6 128
6 128
– 30 –
Fonds de placement garanti Catégorie de société équilibrée internationale CI
Nom du fonds sous-jacent :
Catégorie de société équilibrée internationale CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
2 071 000
1 924 000
2 800 000
85 870
4 200
5 915 000
56 704
1 565 000
73 527
980 000
243 900
1 931 000 000
1 341 000
1 010 000
47
74
61
82
1 000
468
033
960
829
903
000
179 850
27 467
10 060
2 100
Placement
Coût
moyen ($)
Encaisse
7
Obligation du gouv. français, OAT,
4,25 %, 25/04/2019
3
5 %, 25/10/2016
3
Fiducie du Canada pour l'habitation no 1,
3,6 %, 15/06/2013
2
Microsoft Corp.
2
Nota Do Tesouro Nacional,
10 %, 01/01/2017
2
Obligation du gouvernement israélien,
31/03/2014
2
Walt Disney Co.
1
Bon du Trésor américain/obligation,
2,7379 %, 15/07/2017
1
Cisco Systems Inc.
1
Bons du Trésor britannique,
5 %, 07/03/2025
1
1
République de la Corée,
obligation de stabilisation monétaire
4,15 %, 02/08/2011
1
Obligation indexées à l’inflation de bons
du Trésor américain,
2,72367 %, 15/01/2025
1
Deutsche Bundesrepublik,
4,75 %, 04/07/2034
1
Japan Tobacco Inc.
1
DIRECTV Group Inc.
1
Kroger Co.
1
Oracle Corp.
1
Pfizer Inc.
1
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
(CADES), 3,625 %, 25/04/2015
1
Obligation du gouv. mexicain,
9 %, 20/12/2012
1
1
1
1
Juste
valeur ($)
662 719
7 611 061
423 187
3 300 248
358 955
3 239 434
924 880
254 342
2 905 519
2 751 451
225 201
2 291 948
006 078
611 576
1 945 253
1 922 422
884 808
735 475
1 887 166
1 850 446
978 051
993 873
1 767 756
1 767 485
735 561
1 743 617
703 192
1 705 862
723
535
283
740
486
464
1
1
1
1
1
1
586
596
700
376
576
657
650
649
648
617
595
585
527
109
442
796
042
288
650 760
1 555 930
639
167
298
062
1
1
1
1
632
484
880
559
532
391
383
368
949
758
600
681
– 31 –
CIG - 036
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 173 657
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Catégorie de société équilibrée internationale CI
(actions A)
34 790 243
28 435 968
34 790 243
28 435 968
68 373
28 504 341
2009
Actif
28 436
Encaisse
123
de parts
22
28 581
Passif
Découvert bancaire
1
59
17
2008
28 804
157
2
2
28 965
77
1
61
2
64
28 901
40 142
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
34 790
7,58
8,27
3 675 119
78 873
6,82
7,36
4 132 844
94 585
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
28 901
42 036
706
(4 170)
(3 464)
508
(3 772)
(3 264)
3 067
28 504
(9 871)
28 901
2008
-
4
4
12
660
34
706
14
805
41
860
(706)
(856)
sur les placements
(1 211)
4 984
3 067
(755)
(8 260)
(9 015)
(9 871)
– 32 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
7,58
6,82
9,08
10,25
9,20
8,27
7,36
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
10,81
9,59
Catégorie B
2008
2009
2008
4 132 844
87 151
(544 876)
3 675 119
4 502 737
61 673
(431 566)
4 132 844
94 585
9 771
(25 483)
78 873
121 037
972
(27 424)
94 585
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,64
0,23
4,87
4,55
0,26
4,81
4,58
0,27
4,85
4,58
0,29
4,87
4,72
0,32
5,04
3,54
0,17
3,71
3,45
0,20
3,65
Annexe 4
9,68
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
3,48
0,20
3,68
2006
2005
3,48
0,22
3,70
3,62
0,25
3,87
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
0,75
(2,25)
0,91
(2,27)
2
3
1
– 33 –
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents. L'exposition à l'autre
risque de prix du fonds sous-jacent est négligable. Le portefeuille du fonds sous-jacent est composé
d’actions internationales et de titres à revenu fixe, donc une baisse globale des conditions
économiques à travers le monde pourrait provoquer un élargissement des écarts de crédit et une
baisse des cours boursiers, qui, elle, pourrait mener à une diminution de la valeur des titres du fonds
sous-jacent.
exposition négligeable au risque de crédit car une portion de ses actifs est investie dans des titres
à revenu fixe ayant une cote élevée de solvabilité. Le reste des actifs du fonds sous-jacent est
investi dans des actions qui ne présentent aucun risque de crédit.
Risque de change
exposé au risque de change car la majorité de ses placements sont libellés en devises autres que
le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent. Par conséquent, le fonds sousjacent sera touché par les fluctuations de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien.
Juste valeur
Actif net
(%)
28 436
28 436
99,8
99,8
risque d'illiquidité négligeable car une portion des actifs du fonds sous-jacent est investie dans des
fiducies de revenu et des actions qui se négocient souvent sur les marchés. Leur risque d'illiquidité
est minime. Le reste des actifs du fonds sous-jacent est investi dans des titres à revenu fixe ayant
une échéance à long terme. Toutefois, la majorité des titres détenus se négocient sur des marchés
actifs et on peut facilement s'en départir avant la date d'échéance. Pour répondre aux rachats
potentiels des porteurs de parts, le Fonds peut détenir une certaine liquidité. Il peut également
emprunter si des liquidités additionnelles s’avèrent nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
28 804
28 804
99,7
99,7
a un risque de taux d'intérêt négligeable car certains de ses actifs sont investis dans des actions
qui ne présentent pas de risque de taux d'intérêt. Le reste des actifs du fonds sous-jacent est investi
dans des obligations. En général, les titres de créance augmentent en valeur lorsque les taux
d'intérêt sont en baisse, et diminuent en valeur lorsque les taux d'intérêt montent. La sensibilité du
fonds sous-jacent aux changements des taux d'intérêt en vigueur dépend aussi d’autres facteurs,
tels que la notation des émetteurs et la durée des placements du fonds sous-jacent. Plus la notation
des émetteurs est élevée et plus la durée jusqu’à l’échéance est longue, plus le fonds sous-jacent
est sensible aux changements des taux d’intérêt en vigueur; donc plus le risque de taux d'intérêt
est élevé.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
28 436
28 436
-
-
28 436
28 436
– 34 –
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de revenu et de croissance Harbour
Nbre d’actions ou
valeur nominale
15 390 000
7 000 000
14 300 000
12 000 000
4 000 000
7 000 000
4 500 000
3 300 000
3 000 000
6
4
1
100
000
500
600
000
000
000
000
000
7 000 000
3 000 000
10 800 000
8 000 000
5 000 000
4 000 000
150 000 000
5 200 000
12 500 000
5 000 000
7 000 000
Placement
Coût
moyen ($)
Encaisse
1 741 123 182
472 443 685
BHP Billiton Ltd.
160 766 239
379 049 243
161 829 703
Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada
162 320 083
Tim Hortons Inc.
226 523 912
Banque de Nouvelle-Écosse
181 974 199
162 803 758
de Commerce
222 424 302
Corporation Cameco
133 693 482
141 206 849
156 899 800
Obligations du gouv. du Canada,
5,86279 %, 01/12/2021
172 814 422
Cisco Systems Inc.
178 730 329
Rio Tinto PLC
209 350 028
General Electric Co.
330 296 216
Intel Corp.
154 058 104
Encana Corp.
133 923 167
Goldcorp Inc.
95 725 670
Obligations du gouv. du Canada,
6 %, 01/06/2011
163 402 500
Fiducie Baytex Energy
99 862 208
Co., Ltd., CAAE
119 164 668
Encana Corp.
121 850 643
Diageo PLC
127 992 709
Juste
valeur ($)
1 740
571
284
275
234
987
122
759
990
600
371
900
207
000
000
228
224
221
217
600
490
355
602
000
000
000
000
203
202
186
182
850
860
300
576
000
000
000
000
181
176
172
171
171
170
165
915
168
774
778
479
250
240
171
200
069
187
632
000
000
160 255 392
153 556 000
150 197 109
132 350 000
128 790 582
– 35 –
CIG - 031
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 879 806
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds de revenu et de croissance Harbour
(catégorie A)
56 725 725
67 198 239
56 725 725
67 198 239
(28 595)
67 169 644
2009
Actif
67 198
Encaisse
151
de parts
6
2
67 357
Passif
Découvert bancaire
2
87
98
2008
61 074
74
4
81
61 233
187
2
83
6
91
61 142
62 226
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
56 726
18,08
15,80
2 488 735
1 403 951
15,21
13,14
2 768 273
1 449 363
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
61 142
75 784
6 843
(12 049)
(5 206)
11 234
67 170
17 005
(15 425)
1 580
2008
1
1
745
15
760
26
935
48
1 009
30
1 125
58
1 213
(1 008)
(453)
sur les placements
618
11 624
11 234
2 024
662
(18 455)
(15 769)
(16 222)
– 36 –
(16 222)
61 142
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
18,08
15,21
19,30
18,96
17,39
15,80
13,14
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
16,02
14,54
Catégorie B
2008
2009
2008
2 768 273
223 918
(503 456)
2 488 735
2 956 595
452 818
(641 140)
2 768 273
1 449 363
216 442
(261 854)
1 403 951
1 134 217
537 073
(221 927)
1 449 363
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
4,04
0,20
4,24
4,03
0,20
4,23
4,04
0,24
4,28
4,04
0,26
4,30
4,12
0,29
4,41
2,99
0,15
3,14
2,98
0,15
3,13
Annexe 4
16,50
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
2,99
0,18
3,17
2006
2005
2,99
0,19
3,18
3,08
0,22
3,30
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
2,85
(3,93)
2,63
(3,47)
2
3
1
– 37 –
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent. Le portefeuille du fonds
sous-jacent est composé d'actions canadiennes et de titres à revenu fixe, donc une baisse globale
de l'économie canadienne pourrait provoquer un élargissement des écarts de crédit et une baisse des
cours boursiers, qui, elle, pourrait mener à une diminution de la valeur des titres du fonds sousjacent.
exposition négligeable au risque de crédit car une portion de ses actifs est investie dans des titres à
revenu fixe ayant une cote élevée de solvabilité. Le reste des actifs du fonds sous-jacent est investi
dans des actions qui ne présentent aucun risque de crédit.
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
67 198
67 198
100,0
100,0
Juste valeur
Actif net
(%)
61 074
61 074
99,9
99,9
est élevé.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
67 198
67 198
-
-
67 198
67 198
– 38 –
Fonds de placement garanti équilibré international CI
Nom du fonds sous-jacent : Fonds équilibré international CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
10 650
2 500 000
2 075 000
3 000 000
94 964
89 612
1 400 000
1 350 000
62 827
2 900 000
6 300 000
81 271
272 600
2 180 000 000
558
1 070 000
1 500 000
52 281
83 041
1 475 000
91
30
20
27
757
374
777
044
Placement
Encaisse
10 %, 01/01/2017
Bundesrepublik Deutschland,
5 %, 04/01/2012
Obligation du gouvernement français,
OAT, 5 %, 25/10/2016
3,6 %, 15/06/2013
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Obligation du gouv. allemand,
4,75 %, 04/07/2028
4,25 %, 25/04/2019
Walt Disney Co.
SLM Corp., 6,5 %, 15/06/2010
31/03/2014
Cisco Systems Inc.
République de la Corée, obligation
de stabilisation monétaire,
4,15 %, 02/08/2011
Japan Tobacco Inc.
Bon du Trésor britannique,
5 %, 07/03/2025
Obligation indexées de bons
du Trésor américain,
2,72367 %, 15/01/2025
DIRECTV Group Inc.
Kroger Co.
Bon du Trésor américain/obligation,
2,7379 %, 15/07/2017
Pfizer Inc.
Alstom
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
6 319 331
6 263 597
5 776 435
5 811 724
4 304 408
4 030 535
3 614 602
3 493 672
3 133 800
3 029 148
1 854 067
3 113 056
3 042 841
2 311 778
2 083 047
2 280 486
2 041 905
1 758 949
2 001 190
2 151 296
2 130 009
2 101 072
1 838 037
2 130 305
3 021 317
2 071 867
2 045 338
1 975 467
1 959 438
2 462 401
1 968 454
1 966 246
2 319 256
1 930 101
1 972 327
1 513 496
2 206 242
1 908 123
1 832 377
1 792 202
1 918 047
1 593 528
1 370 753
938 768
1 406 078
1
1
1
1
1
778
754
539
533
533
639
596
056
988
796
– 39 –
CIG - 038
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 088 499
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds équilibré international CI (catégorie A)
18 599 693
16 947 936
18 599 693
16 947 936
(55 848)
16 892 088
2009
Actif
16 948
Encaisse
48
de parts
9
17 005
Passif
Découvert bancaire
1
25
87
2008
18 093
81
1
18 175
113
1
27
5
33
18 142
21 552
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
18 600
8,40
9,56
1 844 670
146 146
7,89
8,88
2 104 806
174 177
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
18 142
24 179
486
(2 841)
(2 355)
447
(3 208)
(2 761)
1 105
16 892
(3 276)
18 142
2008
-
2
2
7
280
14
301
8
338
17
363
(301)
(361)
sur les placements
(401)
1 807
1 105
(266)
(2 649)
(2 915)
(3 276)
– 40 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
8,40
7,89
9,25
10,40
9,44
9,56
8,88
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
11,44
10,26
Catégorie B
2008
2009
2008
2 104 806
57 644
(317 780)
1 844 670
2 367 365
45 272
(307 831)
2 104 806
174 177
1 570
(29 601)
146 146
221 251
5 782
(52 856)
174 177
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
3,96
0,20
4,16
3,95
0,20
4,15
3,97
0,23
4,20
3,97
0,25
4,22
4,10
0,28
4,38
2,86
0,14
3,00
2,85
0,14
2,99
Annexe 4
10,29
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
2,87
0,17
3,04
2006
2005
2,87
0,18
3,05
2,99
0,20
3,19
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
0,50
(1,36)
0,68
(1,42)
2
3
1
– 41 –
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents. L'exposition à l'autre
d’actions internationales et de titres à revenu fixe, donc une baisse globale des conditions
économiques à travers le monde pourrait provoquer un élargissement des écarts de crédit et une
baisse des cours boursiers, qui, elle, pourrait mener à une diminution de la valeur des titres du fonds
sous-jacent.
Risque de change
exposé au risque de change car la majorité de ses placements sont libellés en devises autres que
le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent. Par conséquent, le fonds sousjacent sera touché par les fluctuations de la valeur de ces devises par rapport au dollar canadien.
Juste valeur
Actif net
(%)
16 948
16 948
100,3
100,3
Juste valeur
Actif net
(%)
18 093
18 093
99,7
99,7
est élevé.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
16 948
16 948
-
-
16 948
16 948
– 42 –
Nom du fonds sous-jacent : Fonds équilibré canadien Signature
Nbre d’actions ou
valeur nominale
1 615 480
2 271 800
566 500
1 867 900
544 271
749 400
790 100
1 405 000
641 300
1 313 800
530 500
17 180 000
329
447
498
15 750
200
600
400
000
17 310 000
235 100
221 300
14 544 000
14 060 000
515
1 429
13 615
209
600
800
000
400
Placement
Rogers Communications Inc., catégorie B
BCE Inc.
TELUS Corp., actions sans droit de vote
Eli Lilly and Co.
Obligation du gouv. du Canada,
4,5 %, 01/06/2015
Société aurifère Barrick Corp.
Encana Corp.
Fiducie Commission scolaire
de l'Ontario 55, 5,9 %, 02/06/2033
2 %, 01/12/2014
Union Pacific Corp.
de Commerce
Wells Fargo Capital, 7,7 %, 29/12/2049
série YF56, 4 %, 01/06/2017
Wells Fargo & Co.
Advanced Micro Devices Inc.
Wells Fargo & Co. 7,98 %, 28/02/2049
Johnson & Johnson
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
53
38
35
37
32
22
22
21
23
20
21
165
243
848
377
671
151
884
465
307
953
597
272
083
875
364
306
387
686
129
922
133
911
59
44
42
36
35
24
22
22
20
20
19
950
413
867
050
889
400
873
243
938
592
892
463
690
055
470
230
464
395
679
445
650
704
18
18
17
16
772
389
431
179
735
010
992
508
18
18
18
16
564
553
530
970
274
712
640
520
17 222 428
16 719 584
16 713 776
13 439 798
16 700 193
15 777 960
13 811 247
12 891 773
15 037 335
14 830 675
14
13
8
9
14
14
14
14
14
14
981
857
823
763
411
123
952
748
397
504
687
602
534
348
161
143
117
734
528
053
– 43 –
CIG - 040
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 519 783
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds équilibré canadien Signature (catégorie A)
21 018 028
22 067 251
21 018 028
22 067 251
20 906
22 088 157
2009
Actif
22 067
Encaisse
104
de parts
3
22 174
Passif
Découvert bancaire
1
30
1
54
2008
19 754
66
3
19 823
86
1
28
8
55
92
19 731
22 678
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
21 018
18,27
16,09
980 769
259 122
15,35
13,37
1 020 421
304 450
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
19 731
28 107
2 519
(3 799)
(1 280)
1 933
(6 089)
(4 156)
3 637
22 088
(4 220)
19 731
2008
212
212
305
2
307
8
309
16
333
10
365
19
394
(121)
(87)
sur les placements
(216)
3 974
3 637
(30)
(4 103)
(4 133)
(4 220)
– 44 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
18,27
15,35
18,48
18,37
16,35
16,09
13,37
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
15,68
13,81
Catégorie B
2008
2009
2008
1 020 421
120 884
(160 536)
980 769
1 237 785
49 294
(266 658)
1 020 421
304 450
32 136
(77 464)
259 122
327 788
68 109
(91 447)
304 450
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
3,94
0,20
4,14
3,93
0,20
4,13
3,94
0,23
4,17
3,94
0,25
4,19
4,03
0,28
4,31
2,94
0,15
3,09
2,93
0,15
3,08
Annexe 4
15,95
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
2,94
0,17
3,11
2006
2005
2,94
0,19
3,13
3,03
0,21
3,24
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
2,90
(3,04)
2,62
(2,59)
2
3
1
– 45 –
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent. L'exposition à l'autre
d'actions et de titres à revenu fixe canadiens, donc une baisse globale de l'économie canadienne
pourrait provoquer un élargissement des écarts de crédit et une baisse des cours boursiers, qui, elle,
pourrait mener à une diminution de la valeur des titres du fonds sous-jacent.
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
22 067
22 067
99,9
99,9
Juste valeur
Actif net
(%)
19 754
19 754
100,1
100,1
est élevé.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
22 067
22 067
-
-
22 067
22 067
– 46 –
Nom du fonds sous-jacent : Fonds marché monétaire CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
155 400 000
90 000 000
88 440 000
70 670 000
66 370 000
62 815 000
58 075 000
57 900 000
43 970 000
35 880 000
34 800 000
33 500 000
32 100 000
30 780 000
28 700 000
28 360 000
27 740 000
26 800 000
24 700 000
21 330 000
18 580 000
18 500 000
14 930 000
14 900 000
Placement
Coût
moyen ($)
Encaisse
214
Province d'Ontario, OTV,
1,42 %, 02/04/2013
155
Banque Nationale du Canada,
0,25 %, 04/01/2010
90
OTV, série 27, 0,80714 %, 15/09/2014
88
Province d'Ontario, OTV,
0,27071 %, 03/12/2010
70
OTV, série 12, 0,39714 %, 15/09/2010
66
Banque Royale du Canada, OTV,
0,84143 %, 27/09/2010
62
Province d'Ontario, 2,5 %, 20/08/2010
59
Banque Toronto-Dominion, OTV,
1,49571 %, 15/04/2011
57
Banque de Montréal, OTV,
1,68 %, 02/09/2010
44
Banque Royale du Canada,
1,08286 %, 11/05/2012
35
Banque de Nouvelle-Écosse, OTV,
1,71571 %, 10/09/2010
34
Province d'Ontario,
1,03286 %, 15/07/2011
33
0,39214 %, 15/06/2013
31
Banque Canadienne Impériale de Commerce,
1,44571 %, 15/06/2011
30
Banque HSBC Canada, OTV,
1,03857 %, 16/09/2011
28
Met Life Global Funding I,
2,44143 %, 29/06/2011
28
Banque de Montréal, OTV,
0,93286 %, 01/02/2010
27
Banque Royale du Canada,
5,13 %, 27/09/2010
27
Genesis Trust, 4,002 %, 15/03/2010
25
Banque internationale pour
la reconstruction et le développement,
1,12 %, 31/10/2012
21
Gouvernement du Canada, bon du Trésor,
0,179 %, 27/05/2010
18
Enbridge Inc., 0,596 %, 11/01/2010
18
Suncor Énergie Inc., 0,985 %, 20/01/2010 14
Suncor Énergie Inc., 0,766 %, 29/01/2010 14
Juste
valeur ($)
176 125
214 176 125
886 711
159 957 882
000 000
89 998 521
445 466
89 416 344
541 676
70 556 289
584 687
66 370 380
790 103
102 135
62 882 840
58 773 518
487 898
57 830 139
107 992
43 895 945
880 000
36 049 790
977 584
34 940 284
515 745
33 485 930
849 620
31 927 143
556 688
31 137 356
700 000
28 570 563
360 000
28 524 772
756 900
27 743 884
915 952
061 326
27 650 180
24 845 117
330 000
20 699 699
555
496
924
891
18
18
14
14
474
670
774
656
559
498
926
895
628
247
689
229
– 47 –
CIG - 045
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 824 133
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds marché monétaire CI (catégorie A)
18 241 332
18 241 332
18 241 332
18 241 332
86 575
18 327 907
2009
Actif
18 241
Encaisse
146
de parts
167
4
18 558
Passif
Découvert bancaire
2
1
9
50
168
2008
20 009
54
174
73
20
20 330
230
1
12
2
341
356
19 974
20 009
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
18 241
12,01
11,31
1 154 949
393 807
12,11
11,35
1 082 576
604 919
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
19 974
17 134
25 722
(27 233)
(1 511)
(135)
18 328
29 914
(27 350)
2 564
2008
37
2
39
394
18
412
35
8
123
8
174
8
122
6
136
(135)
276
sur les placements
(135)
276
– 48 –
276
19 974
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
12,01
12,11
11,96
11,65
11,40
11,31
11,35
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
10,80
10,51
Catégorie B
2008
2009
2008
1 082 576
1 682 032
(1 609 659)
1 154 949
982 287
1 543 956
(1 443 667)
1 082 576
604 919
479 876
(690 988)
393 807
483 418
1 002 957
(881 456)
604 919
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
1,72
0,09
1,81
1,84
0,09
1,93
1,85
0,11
1,96
1,85
0,11
1,96
1,84
0,13
1,97
1,26
0,07
1,33
1,34
0,07
1,41
Annexe 4
11,15
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
1,35
0,08
1,43
2006
2005
1,35
0,08
1,43
1,35
0,09
1,44
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
(0,10)
0,15
(0,04)
0,20
2
3
1
– 49 –
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent. L’autre risque de prix est
négligeable pour le fonds sous-jacent car il investit dans des titres à revenu fixe qui ont des
notations élevées et de courtes durées à échéance.
exposition négligeable au risque de crédit car il investit principalement dans des titres à revenu fixe
qui ont une cote élevée de solvabilité.
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
18 241
18 241
99,5
99,5
Le Fonds assume l'exposition au risque de change du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent n’est
pas exposé au risque de change puisque la totalité de ses placements sont libellés en dollar
canadien, la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent.
Le Fonds assume l'exposition au risque d'illiquidité du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent a une
exposition négligeable au risque d'illiquidité car tous les titres détenus se négocient dans des
marchés actifs et on peut facilement s'en départir avant la date d'échéance. Pour répondre aux
rachats potentiels des porteurs de parts, le Fonds peut détenir une certaine liquidité. Il peut
également emprunter si des liquidités additionnelles s’avèrent nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
20 009
20 009
100,2
100,2
a une exposition négligeable au risque de taux d'intérêt car la durée moyenne de ses placements
est de moins de un an.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
18 241
18 241
-
-
18 241
18 241
– 50 –
Fonds de placement garanti d’obligations canadiennes Signature CI
Nom du fonds sous-jacent : Fonds obligations canadiennes Signature
Nbre d’actions ou
valeur nominale
73 105 000
62 144 000
57 795 000
46 396 000
50 595 000
44 175 000
43 695 000
36 557 000
35 506 000
31 655 000
32 040 000
21 820 000
20 995 000
21 559 000
16 270 000
16 776 792
17 612 000
17 950 000
16 750 000
13 711 000
27 000 000
11 373 000
16 108 005
13 035 000
14 205 000
Placement
Coût
moyen ($)
3 %, 01/06/2014
74
Obligation du gouv. du Canada, série YR94,
3,75 %, 01/06/2019
63
3,5 %, 01/06/2020
57
4,5 %, 01/06/2015
50
2 %, 01/12/2014
48
Obligation du gouv. du Canada, série YN80,
3,5 %, 01/06/2013
46
2 %, 01/09/2012
43
Fiducie Commission scolaire de l'Ontario 55,
5,9 %, 02/06/2033
38
3,75 %, 01/09/2011
37
Obligation du gouv. du Canada, série XW98,
5 %, 01/06/2037
36
Obligation du gouv. du Canada, série YF56,
4 %, 01/06/2017
34
Province de Québec, 4,5 %, 01/12/2017 22
4 %, 15/06/2012
22
Obligation internationale du gouv.
autrichien, 5,375 %, 01/12/2034
22
5,75 % ,01/06/2029
20
New Brunswick F-M Project Co., Inc.,
rachetables, 6,47 %, 30/11/2027
18
Province de Québec, 4,5 %, 01/12/2016 17
Eurofima, 5,15 %, 13/12/2019
18
Instituto de Credito Oficial,
4,53 %, 17/03/2016
17
5,75 % ,01/06/2033
17
Royal Bank of Scotland, rachetables,
5,37 %, 12/05/2049
23
8 %, 01/06/2027
16
Strait Crossing Development Inc.,
6,17 %, 15/09/2031
16
Province de Québec, 6 %, 01/10/2029
14
Province d'Ontario, 4,3 %, 08/03/2017
13
Juste
valeur ($)
918 890
74 188 891
407 355
62 817 486
140 043
56 462 014
682 977
50 134 346
838 477
48 812 611
099 686
45 933 580
740 369
43 776 674
561 987
38 807 481
102 489
36 920 516
911 095
36 426 991
159 406
033 644
33 469 136
22 629 464
327 553
22 026 159
121 425
21 441 662
052 057
19 627 350
688 682
463 292
412 852
18 948 286
18 494 923
18 373 124
141 046
16 969 185
181 533
16 887 778
825 409
16 740 000
244 688
16 721 818
573 830
277 020
901 772
15 302 605
14 756 735
14 704 095
– 51 –
CIG - 044
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
1 707 996
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds obligations canadiennes Signature (catégorie A)
9 443 251
9 479 380
9 443 251
9 479 380
7 489
9 486 869
2009
2008
9 479
16
9 723
32
1
-
1
-
9 496
9 756
9
9
10
10
9 746
9 694
Actif
Encaisse
de parts
Passif
Découvert bancaire
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
9 443
13,94
12,96
560 463
128 996
13,51
12,47
615 724
114 496
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
9 746
10 818
2 015
(2 587)
(572)
1 310
(2 594)
(1 284)
313
9 487
212
9 746
2008
312
312
336
2
338
4
101
5
110
4
107
6
117
202
221
sur les placements
14
90
7
Gain net (perte nette) sur les placements 111
313
11
(20)
(9)
212
– 52 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
13,94
13,51
13,25
13,14
12,96
12,96
12,47
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
11,98
11,74
Catégorie B
2008
2009
2008
615 724
98 068
(153 329)
560 463
705 831
78 399
(168 506)
615 724
114 496
52 948
(38 448)
128 996
120 624
21 601
(27 729)
114 496
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
2,71
0,14
2,85
2,71
0,14
2,85
2,72
0,16
2,88
2,71
0,17
2,88
2,79
0,19
2,98
2,11
0,11
2,22
2,11
0,11
2,22
Annexe 4
12,16
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
2,12
0,13
2,25
2006
2005
2,11
0,13
2,24
2,19
0,15
2,34
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
0,43
0,28
0,47
0,31
2
3
1
– 53 –
Risque de crédit
risque de prix du fonds sous-jacent est négligeable puisque le fonds sous-jacent est entièrement
investi dans des titres à revenu fixe canadiens.
qui ont une cote élevée de solvabilité.
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
9 479
9 479
99,9
99,9
Le Fonds assume l'exposition au risque de change du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent n’est
pas exposé au risque de change puisque la totalité de ses placements sont libellés en dollar
canadien, la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent.
Le Fonds assume l'exposition au risque d'illiquidité du fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent a une
exposition négligeable au risque d'illiquidité car tous les titres détenus se négocient sur des
marchés actifs et on peut facilement s'en départir avant la date d'échéance. Pour répondre aux
rachats potentiels des porteurs de parts, le Fonds peut détenir une certaine liquidité. Il peut
également emprunter si des liquidités additionnelles s’avèrent nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
9 723
9 723
99,8
99,8
est exposé au risque de taux d'intérêt car il investit principalement dans des titres à revenu fixe qui
ont une cote de solvabilité élevée. En général, les titres de créance augmentent en valeur lorsque
les taux d'intérêt sont en baisse, et diminuent en valeur lorsque les taux d'intérêt montent. La
sensibilité du fonds sous-jacent aux changements des taux d'intérêt en vigueur dépend aussi
d’autres facteurs, tels que la notation des émetteurs et la durée des placements du fonds sousjacent. Plus la notation des émetteurs est élevée et plus la durée jusqu’à l’échéance est longue,
plus le fonds sous-jacent est sensible aux changements des taux d’intérêt en vigueur; donc plus le
risque de taux d'intérêt est élevé.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
9 479
9 479
-
-
9 479
9 479
– 54 –
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de dividendes Signature
Nbre d’actions ou
valeur nominale
1 981
576
997
919
1 761
1 568
406
703
595
573
536
666
1 018
980
675
300
500
853
177
500
000
400
200
200
200
936
200
200
700
300
261 900
903 400
652 600
323
566
533
415
665
900
700
700
100
000
763 100
664 400
Placement
Manitoba Telecom Services Inc.
Microsoft Corp.
Eli Lilly and Co.
TransCanada Corp.
Wells Fargo & Co.
BCE Inc., 4,4 %, privilégiées, série AF 16
BCE Inc., privilégiées, série AB
Fortis Inc., rachetables/convertibles,
4,9 %, privilégiées, série E
de Commerce
BCE Inc., 5,55 %, privilégiées, série 19
Brookfield Properties Corp.,
5,2 %, privilégiées, série I
BCE Inc.
Financière Sun Life Inc.
Tyco International Ltd.
Banque de Montréal,
5,25 %, privilégiées
Banque de Nouvelle-Écosse,
4,5 %, privilégiées, série 14
Brookfield Properties Corp.,
5,25 %, privilégiées, série H
Coût
moyen ($)
38
32
35
36
25
24
22
17
24
19
19
17
25
25
259
976
978
347
121
974
692
789
551
518
079
578
689
695
267
710
029
357
918
140
004
734
766
316
806
764
186
189
Juste
valeur ($)
38
38
33
30
27
24
22
22
22
20
19
18
18
18
239
014
338
011
887
577
904
531
318
721
925
867
734
093
090
410
269
129
716
009
704
970
827
180
695
204
880
915
16 922 412
17 962 980
17 162 321
23 539 978
17 796 105
16 884 546
16
11
17
15
12
16
16
16
16
15
315
960
305
356
789
000
964
743
709
081
589
491
405
101
569
092
452
965
729
796
16 500 195
15 561 000
19 077 500
15 498 561
16 627 146
15 347 640
– 55 –
CIG - 042
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
2 375 974
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds de dividendes Signature (catégorie A)
28 759 619
27 751 380
28 759 619
27 751 380
(7 819)
27 743 561
2009
Actif
27 751
Encaisse
140
de parts
5
6
27 902
Passif
Découvert bancaire
1
48
109
2008
25 410
50
115
25 575
158
1
46
47
25 528
34 156
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
28 760
15,09
13,28
1 415 041
481 372
11,70
10,18
1 708 879
542 982
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
25 528
41 200
2 230
(6 967)
(4 737)
945
(7 716)
(6 771)
6 953
27 744
(8 901)
25 528
2008
696
696
1 386
5
1 391
11
530
27
568
14
678
35
727
128
664
sur les placements
(913)
7 738
6 953
(711)
(8 854)
(9 565)
(8 901)
– 56 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
15,09
11,70
15,55
16,77
15,50
13,28
10,18
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
14,28
13,05
Catégorie B
2008
2009
2008
1 708 879
132 112
(425 950)
1 415 041
2 101 604
42 297
(435 022)
1 708 879
542 982
30 208
(91 818)
481 372
636 415
27 557
(120 990)
542 982
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
3,94
0,20
4,14
3,94
0,19
4,13
3,94
0,23
4,17
3,96
0,25
4,21
4,02
0,29
4,31
2,89
0,15
3,04
2,89
0,14
3,03
Annexe 4
13,39
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
2,89
0,17
3,06
2006
2005
2,91
0,19
3,10
2,98
0,21
3,19
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
3,36
(3,74)
3,10
(3,15)
2
3
1
– 57 –
Risque de crédit
économiques générales au Canada. Le fonds sous-jacent est principalement investi dans des actions
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
27 751
27 751
100,0
100,0
nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
25 410
25 410
99,5
99,5
dans des actions.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
27 751
27 751
-
-
27 751
27 751
– 58 –
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de revenu élevé Signature
Nbre d’actions ou
valeur nominale
6
5
1
2
2
910
803
952
049
688
219
2 496
2 047
730
600
600
160
780
895
543
500
43 970 000
2
1
1
2
1
1
269
337
378
269
244
356
800
300
659
740
600
844
37
1
6
2
1
1
1
30
11
1
000
564
922
521
222
856
072
000
212
354
000
095
000
000
000
780
800
000
265
700
Placement
Inter Pipeline Fund LP
Westfield Group
BCE Inc.
FPI Canadian
FPI Cominar
Unibail
FPI RioCan
Brookfield Asset Management Inc.,
catégorie A
JP Morgan Chase & Co., OTV, rachetables,
7,9 %, 30/04/2049
ARC Energy Trust
Manitoba Telecom Services Inc.
Fiducie Vermilion Energy
FPI Allied Properties
Bell Aliant Communications régionales,
Fonds de revenu
Wells Fargo Capital, 7,7 %, 29/12/2049
Abertis Infraestructuras SA
Transurban Group
Fonds de revenu CML Healthcare
Atlantia SpA
Fonds de revenu Pembina Pipeline
Fiducie Sables bitumineux canadiens
Wells Fargo & Co. 7,98 %, 28/02/2049
Macquarie Airports
Fiducie Bonavista Energy
Coût
moyen ($)
58
64
54
41
32
41
39
506
270
252
901
793
213
605
158
286
674
617
491
277
792
Juste
valeur ($)
74
68
56
55
51
50
49
704
503
527
552
839
829
531
991
305
770
728
678
767
413
41 733 167
47 788 650
40
41
43
26
33
37
470
079
806
120
509
955
470
462
704
337
104
725
47
45
44
44
43
40
677
259
679
668
692
636
578
812
193
552
495
190
42
32
34
36
32
30
25
26
22
31
32
159
887
361
714
277
629
314
049
097
242
191
235
988
927
767
937
850
386
631
772
347
323
37
37
37
36
34
33
32
31
31
30
30
923
729
002
080
815
561
437
958
616
704
169
790
304
172
680
010
829
947
712
294
031
169
– 59 –
CIG - 052
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
3 192 806
Coût
moyen ($)
Placement
Juste
valeur ($)
Fonds de revenu élevé Signature (catégorie A)
39 867 639
40 484 778
39 867 639
40 484 778
(65 865)
40 418 913
2009
Actif
40 485
Encaisse
42
de parts
10
40 537
Passif
Découvert bancaire
1
46
71
2008
35 787
57
1
35 845
118
1
42
43
35 802
44 136
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
39 868
24,88
19,91
1 343 046
351 516
19,35
15,37
1 525 444
409 055
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
35 802
57 968
2 434
(7 438)
(5 004)
1 788
(13 080)
(11 292)
9 621
40 419
(10 874)
35 802
2008
1 898
1 898
2 805
1
2 806
15
481
25
521
20
619
32
671
1 377
2 135
sur les placements
(722)
8 966
9 621
353
(13 362)
(13 009)
(10 874)
– 60 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
24,88
19,35
25,01
25,36
24,13
19,91
15,37
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
19,85
18,74
Catégorie B
2008
2009
2008
1 525 444
81 564
(263 962)
1 343 046
1 904 686
61 283
(440 525)
1 525 444
409 055
35 063
(92 602)
351 516
523 490
19 894
(134 329)
409 055
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
2,89
0,14
3,03
2,89
0,14
3,03
2,89
0,18
3,07
2,89
0,18
3,07
2,94
0,21
3,15
2,19
0,11
2,30
2,19
0,11
2,30
Annexe 4
19,72
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
2,19
0,13
2,32
2006
2005
2,19
0,14
2,33
2,24
0,16
2,40
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
5,46
(5,37)
4,49
(4,07)
2
3
1
– 61 –
Risque de crédit
d'actions et de titres à revenu fixe canadiens, donc une baisse globale de l'économie canadienne
pourrait provoquer un élargissement des écarts de crédit et une baisse des cours boursiers, qui, elle,
pourrait mener à une diminution de la valeur des titres du fonds sous-jacent.
qui ont une cote élevée de solvabilité. Le reste des actifs du fonds sous-jacent est investi dans des
actions qui ne présentent aucun risque de crédit.
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
40 485
40 485
100,2
100,2
Juste valeur
Actif net
(%)
35 787
35 787
99,9
99,9
est élevé.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
40 485
40 485
-
-
40 485
40 485
– 62 –
Portefeuille de croissance audacieuse de Fonds de placement garanti CI
Les 5 principaux titres du fonds sous-jacent (non vérifiés)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
Nom du fonds sous-jacent : Catégorie de société gestionnaires® américains CI
290 293 Microsoft Corp.
Encaisse
22 150 Apple Computer Inc.
7 100 Google Inc., catégorie A
173 246 Cisco Systems Inc.
7
8
2
3
4
959
232
730
631
176
765
817
116
625
945
9
8
4
4
4
400
400
100
288
400
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Cisco Systems Inc.
Walt Disney Co.
Juste
valeur ($)
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de valeur internationale CI
301
178
906
627
360
583
447
647
446
062
172
75
75
132
400
770
450
905
Encaisse
Glaxosmithkline PLC
Covidien PLC
Mitsubishi Corp.
4
4
2
3
2
053
762
948
275
923
858
490
226
380
727
4
3
3
3
3
052
863
857
798
459
798
133
849
476
881
171
171
147
150
111
Coût
moyen ($)
5
3
3
3
2
048
050
847
026
480
Encaisse
11 290 000 Suncor Énergie Inc.
7 230 000 BHP Billiton Ltd.
3 850 000 Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada
2 890 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce
985 010 665
219 721 074
122 700 894
984 885 179
418 971 900
294 115 581
112 757 991
181 271 982
220 027 500
196 375 500
376
163
881
371
660
5
3
3
3
3
492
794
782
776
323
007
832
281
767
940
040
957
696
627
580
3
2
2
2
2
149
857
855
786
679
134
696
760
485
366
4
3
2
2
2
898
134
936
791
790
736
507
961
441
012
Nom du fonds sous-jacent : Catégorie de société canadienne Synergy
Nom du fonds sous-jacent : Fonds américain de petites sociétés CI
51
62
60
60
146
050
650
950
600
060
DaVita Inc.
Sybase Inc.
ONEOK Inc.
Ventas Inc.
Syniverse Holdings Inc.
2
1
2
2
2
853
435
652
429
413
343 853 Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co., Ltd., CAAE
29 628 Fresenius AG
56 550 British American Tobacco PLC
40 544 Anglo American PLC
28 309 Inditex SA
Nom du fonds sous-jacent : Catégorie de société marchés émergents CI
6
3 537
4
96
384
063
357
271
Encaisse
Samsung Electronics Co., Ltd.
Vale SA, CAAE
Industrial & Commercial Bank of China
CNOOC Ltd., CAAE
4
2
2
2
2
923
918
104
559
264
083
390
999
305
538
1 054 990 Banque Royale du Canada
1 349 221 Suncor Énergie Inc.
743 820 Banque Toronto-Dominion
Encaisse
487 000 Canadian Natural Resources Ltd.
Nom du fonds sous-jacent : Catégorie de société valeur américaine CI
553 340 Microsoft Corp.
179 200 Visa Inc., catégorie A
158 300 Exxon Mobil Corp.
Encaisse
154 650 DaVita Inc.
300
600
700
800
Encaisse
Noble Energy Inc.
460
215
562
201
490
445
700
200
700
283
756
566
900
630
282
278
712
925
596
337
4
2
1
1
1
131
220
936
865
848
658
016
782
921
527
397
450
874
704
065
59
50
49
48
36
459
069
047
047
851
236
591
491
591
290
267
162
285
280
624
171
160
151
151
136
617
345
375
176
395
264
296
754
739
683
875
673
250
300
994
638
809
536
838
705
17
16
11
10
9
730
445
336
289
539
148
898
027
435
934
Nom du fonds sous-jacent : Fonds de placements canadiens CI
3
2
1
1
1
387
472
757
775
858
295
304
420
486
563
3
2
2
2
1
388
510
066
000
943
104
056
409
223
161
Nom du fonds sous-jacent : Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI
319
736
319
885
365
853
492
850
478
404
165
121
118
100
98
527
516
211
392
269
114
935
674
810
261
5
4
2
2
1
143
99
97
102
86
893
320
295
682
195
450
811
659
341
300
Power Corporation du Canada.
Encaisse
514 300 ShawCor Ltd., catégorie A,
actions à droit de vote subalterne
831 500 NAL Oil & Gas Trust
372 700 Toromont Industries Ltd.
579 500 Mullen Group Ltd.
4
6
1
5
1
48
42
46
48
33
359
255
818
837
802
16
10
11
10
6
57
27
55
38
3
2
1
1
1
– 63 –
152
142
114
106
124
922
093
225
578
010
23 271 960
23 174 905
13
7
9
10
15
11
10
9
211
955
329
740
814
503
875
054
058
358
338
422
704
290
698
670
CIG - 056
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
77 677
50 466
18
58
53
2
51
104
17
026
337
512
974
467
953
818
29 501
Coût
moyen ($)
Placement
Fonds (100,0 %)
560 221
Catégorie de société gestionnaires® américains CI
(actions A)
504 988
Fonds américain de petites sociétés CI (catégorie A) 474 505
Catégorie de société valeur américaine CI (actions A) 546 349
Fonds de placements canadiens CI (catégorie A)
1 129 199
Catégorie de société marchés nouveaux CI (actions A)
43 000
821 535
Fonds de valeur internationale CI (catégorie A)
1 092 340
Fonds canadien petite/moy. capitalisation CI
(catégorie A)
410 701
593 392
2008
7 783
29
7 498
26
-
-
7 812
2
7 526
1
11
18
30
1
11
12
7 514
9 614
Passif
Découvert bancaire
Catégorie A
Catégorie B
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
8 200
9,72
9,81
715 822
84 248
34
45
40
39
473 055
497
412
555
1 207
43
667
1 036
095
070
370
241
418
525
934
235
467
115
927
Placement
Coût
moyen ($)
Fonds (100,0 %) (suite)
Fonds canadien sélect Signature (catégorie Z)
Catégorie de société canadienne Synergy (actions A)
586
401
497
537
8,31
8,35
801 431
102 483
8 200 072
Juste
valeur ($)
588
431
409
513
843
940
574
855
7 782 679
(1 170)
7 781 509
369 894
575 865
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
2009
2008
7 514
10 525
428
(1 389)
(961)
1 272
(1 018)
254
1 229
7 782
(3 265)
7 514
2008
33
33
38
2
40
8
3
122
7
140
9
4
151
8
172
(107)
(132)
sur les placements
(362)
1 698
1 229
(12)
23
(3 144)
(3 133)
(3 265)
608
929
867
438
2009
Actif
Encaisse
de parts
Nbre de parts
ou d’actions
Juste
valeur ($)
– 64 –
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
9,72
8,31
11,79
12,44
11,03
9,81
8,35
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
12,39
10,93
Catégorie B
2008
2009
2008
801 431
46 872
(132 481)
715 822
768 116
104 213
(70 898)
801 431
102 483
2 134
(20 369)
84 248
124 726
5 621
(27 864)
102 483
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
3,96
0,23
4,19
3,97
0,23
4,20
3,97
0,26
4,23
3,98
0,26
4,24
4,12
0,29
4,41
3,51
0,21
3,72
3,52
0,21
3,73
Annexe 4
11,79
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
3,52
0,23
3,75
2006
2005
3,53
0,23
3,76
3,67
0,25
3,92
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
1,41
(3,62)
1,43
(3,42)
2
3
1
– 65 –
Risque de crédit
Risque de change
Juste valeur
Actif net
(%)
7 783
7 783
100,0
100,0
nécessaires.
Juste valeur
Actif net
(%)
7 498
7 498
99,8
99,8
dans des actions.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
7 783
7 783
-
-
7 783
7 783
– 66 –
Portefeuille conservateur de Fonds de placement garanti CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
171
171
147
150
111
400
400
100
288
400
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Cisco Systems Inc.
Walt Disney Co.
050
650
950
600
060
DaVita Inc.
Sybase Inc.
ONEOK Inc.
Ventas Inc.
5
3
3
3
2
048
050
847
026
480
376
163
881
371
660
5
3
3
3
3
492
794
782
776
323
007
832
281
767
940
6
5
1
2
2
2
1
2
2
2
853
435
652
429
413
910
803
952
049
688
730
600
600
160
780
040
957
696
627
580
3
2
2
2
2
149
857
855
786
679
73 105 000
134
696
760
485
366
62 144 000
57 795 000
46 396 000
50 595 000
154 650
Microsoft Corp.
Visa Inc., catégorie A
Exxon Mobil Corp.
Encaisse
DaVita Inc.
16
10
11
10
6
875
673
250
300
994
638
809
536
838
705
17
16
11
10
9
730
445
336
289
539
148
898
027
435
934
300
600
700
800
Encaisse
Noble Energy Inc.
3
2
1
1
1
387
472
757
775
858
343 853
295
304
420
486
563
3
2
2
2
1
388
510
066
000
943
29
56
40
28
104
056
409
223
161
42 550
12 000 000
49 000 000
460
215
562
201
490
445
700
200
700
283
5 %, 25/10/2016
29 922 934
10 %, 01/01/2017
22 708 063
4,25 %, 25/04/2019
18 037 176
Encaisse
19 505 488
Obligation du gouvernement israélien, 31/03/201414 349 140
143
99
97
102
86
31 569 324
487 000
23 219 613
319
736
319
885
365
172
75
75
132
400
770
450
905
4
4
2
3
2
19 122 635
18 831 200
16 114 521
5
4
2
2
1
853
492
850
478
404
165
121
118
100
98
527
516
211
392
269
114
935
674
810
261
893
320
295
682
195
450
811
659
341
300
74
68
56
55
51
704
503
527
552
839
991
305
770
728
678
858
490
226
380
727
4
3
3
3
3
052
863
857
798
459
3 %, 01/06/2014
3,75 %, 01/06/2019
3,5 %, 01/06/2020
4,5 %, 01/06/2015
2 %, 01/12/2014
74 918 890
74 188 891
63 407 355
62 817 486
57 140 043
56 462 014
50 682 977
50 134 346
48 838 477
48 812 611
Co., Ltd., CAAE
Fresenius AG
Anglo American PLC
Inditex SA
3
2
1
1
1
359
255
818
837
802
278
712
925
596
337
4
2
1
1
1
131
220
936
865
848
658
016
782
921
527
Encaisse
48
42
46
48
33
756
566
900
630
282
397
450
874
704
065
59
50
49
48
36
459
069
047
047
851
236
591
491
591
290
152
142
114
106
124
922
093
225
578
010
267
162
285
280
624
171
160
151
151
136
617
345
375
176
395
264
296
754
739
683
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'obligations de sociétés Signature
9 227 000
8 685 000
9 280 000
10 621 000
053
762
948
275
923
158
286
674
617
491
Encaisse
Glaxosmithkline PLC
Covidien PLC
Mitsubishi Corp.
628
550
544
309
1 054 990
1 349 221
743 820
4
6
1
5
1
506
270
252
901
793
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'obligations mondiales CI
18 750 000
58
64
54
41
32
57
27
55
38
Westfield Group
BCE Inc.
FPI Canadian
FPI Cominar
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'obligations canadiennes Signature
553 340
179 200
158 300
Juste
valeur ($)
51
62
60
60
146
Coût
moyen ($)
798
133
849
476
881
7 385 000
– 67 –
Teck Resources Ltd., 10,75 %, 15/05/2019
Kansas City Southern de Mexico,
9,375 %, 01/05/2012
Nordea Bank, AB, 3,95 %, 05/08/2015
Lincoln National Corp., rachetable,
7 %, 17/05/2066
Wind Acquisition Finance SA,
11,75 %, 15/07/2017
10 612 886
11 591 343
9 287 069
9 126 391
9 472 470
9 354 228
7 150 980
9 267 206
8 550 957
8 481 590
CIG - 053
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
148
32
142
85
442
67
137
1 401
109
643
573
084
691
800
312
222
417 326
Coût
moyen ($)
Placement
Fonds (99,0 %)
Fonds américain de petites sociétés CI (catégorie A)
Catégorie de société valeur américaine CI (actions A)
Fonds d'obligations mondiales CI (catégorie A)
Fonds d'obligations canadiennes Signature
(catégorie A)
Fonds d'obligations de sociétés Signature
(catégorie A)
2009
Actif
30 900
Encaisse
108
de parts
216
31 224
Passif
Découvert bancaire
3
1
22
-
28 856
139
2
17
29 014
33 347
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
13,38
13,65
1 687 204
632 506
1
1
1
1
901
746
357
919
660
879
356
453
114
69
144
984
226
293
484
091
365
640
316
421
469
006
5 964 835
1 927 071
858 231
Catégorie de société canadienne Synergy (actions A) 1 906 886
11,70
11,89
1 898 242
570 006
7 776 779
4 013 131
4 023 019
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
30 899 608
31 197 829
2009
2008
28 988
39 786
2 823
(4 547)
(1 724)
2 353
(7 956)
(5 603)
3 934
31 198
(5 195)
28 988
2008
775
775
958
6
964
29
12
237
14
292
35
14
286
17
352
483
612
sur les placements
(432)
193
3 690
3 934
(Augmentation (diminuition) de l’actif net
– 68 –
5 748 048
1 968 044
709 280
1 853 355
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Juste
valeur ($)
298 221
(110)
3
(5 700)
(5 807)
(5 195)
31 701 265
7 789 423
2008
26
Catégorie A
Catégorie B
087
345
201
999
439
837
780
Coût
moyen ($)
Placement
3
1
22
26
28 988
31 701
1 005
889
1 415
1 687
1 731
1 014
1 497
Nbre de parts
ou d’actions
Juste
valeur ($)
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
13,38
11,70
13,73
14,07
12,97
13,65
11,89
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
14,19
13,03
Catégorie B
2008
2009
2008
1 898 242
95 508
(306 546)
1 687 204
2 286 113
107 889
(495 760)
1 898 242
570 006
121 511
(59 011)
632 506
603 837
69 508
(103 339)
570 006
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
2,92
0,15
3,07
2,94
0,15
3,09
2,93
0,18
3,11
2,95
0,18
3,13
3,06
0,21
3,27
2,57
0,13
2,70
2,59
0,13
2,72
Annexe 4
13,90
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
2,58
0,16
2,74
2006
2005
2,60
0,15
2,75
2,71
0,19
2,90
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
1,66
(1,94)
1,73
(1,98)
2
3
1
– 69 –
Risque de crédit
Le Fonds assume l'exposition à l'autre risque de prix des fonds sous-jacents. Les portefeuilles des
fonds sous-jacents sont composés d'actions et de titres à revenu fixe internationaux, donc une
baisse globale de l'économie mondiale pourrait provoquer un élargissement des écarts de crédit et
une baisse des cours boursiers, qui, elle, pourrait mener à une diminution de la valeur des titres des
fonds sous-jacents.
Le Fonds assume l'exposition au risque de crédit des fonds sous-jacents. Les fonds sous-jacents ont
une exposition négligeable au risque de crédit car certains de leurs actifs sont investis dans des
titres à revenu fixe qui ont une cote élevée de solvabilité. Le reste des actifs des fonds sous-jacents
est investi dans des actions qui ne présentent aucun de risque de crédit.
Risque de change
Le Fonds assume l'exposition au risque de change des fonds sous-jacents. Les fonds sous-jacents
sont exposés au risque de change car la majorité de leurs placements est libellée en devises autres
que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds
sous-jacents seront touchés par les fluctuations dans la valeur de ces devises par rapport au dollar
canadien.
Juste valeur
Actif net
(%)
30 900
30 900
99,0
99,0
Juste valeur
Actif net
(%)
28 856
28 856
99,5
99,5
est élevé.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
30 900
30 900
-
-
30 900
30 900
– 70 –
Portefeuille de croissance de Fonds de placement garanti CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
290 293
22 150
7 100
173 246
Microsoft Corp.
Encaisse
Apple Computer Inc.
Cisco Systems Inc.
7
8
2
3
4
959
232
730
631
176
765
817
116
625
945
9
8
4
4
4
301
178
906
627
360
583
447
647
446
062
11 290 000
7 230 000
3 850 000
400
400
100
288
400
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Cisco Systems Inc.
Walt Disney Co.
5
3
3
3
2
048
050
847
026
480
376
163
881
371
660
5
3
3
3
3
492
794
782
776
323
007
832
281
767
940
050
650
950
600
060
DaVita Inc.
Sybase Inc.
ONEOK Inc.
Ventas Inc.
2
1
2
2
2
853
435
652
429
413
73 105 000
62 144 000
57 795 000
040
957
696
627
580
3
2
2
2
2
149
857
855
786
679
Encaisse
BHP Billiton Ltd.
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada
de Commerce
985 010 665
219 721 074
122 700 894
984 885 179
418 971 900
294 115 581
112 757 991
220 027 500
181 271 982
196 375 500
Nom du fonds sous-jacent : Fonds obligations canadiennes Signature
51
62
60
60
146
Juste
valeur ($)
2 890 000
171
171
147
150
111
Coût
moyen ($)
134
696
760
485
366
46 396 000
50 595 000
3 %, 01/06/2014
3,75 %, 01/06/2019
3,5 %, 01/06/2020
4,5 %, 01/06/2015
2 %, 01/12/2014
74 918 890
74 188 891
63 407 355
62 817 486
57 140 043
56 462 014
50 682 977
50 134 346
48 838 477
48 812 611
343 853
6
3 537
4
96
384
063
357
271
Encaisse
Vale SA, CAAE
CNOOC Ltd., CAAE
4
2
2
2
2
923
918
104
559
264
083
390
999
305
538
4
3
2
2
2
898
134
936
791
790
736
507
961
441
012
29
56
40
28
553 340
179 200
158 300
154 650
Microsoft Corp.
Exxon Mobil Corp.
Encaisse
DaVita Inc.
16
10
11
10
6
875
673
250
300
994
638
809
536
838
705
300
600
700
800
Encaisse
Noble Energy Inc.
17
16
11
10
9
730
445
336
289
539
148
898
027
435
934
1 054 990
1 349 221
743 820
487 000
460
215
562
201
490
445
700
200
700
283
3
2
1
1
1
387
472
757
775
858
295
304
420
486
563
3
2
2
2
1
388
510
066
000
943
104
056
409
223
161
5
4
2
2
1
143
99
97
102
86
893
320
295
682
195
450
811
659
341
300
319
736
319
885
365
853
492
850
478
404
165
121
118
100
98
527
516
211
392
269
114
935
674
810
261
9 227 000
8 685 000
9 280 000
10 621 000
7 385 000
400
770
450
905
Encaisse
Glaxosmithkline PLC
Covidien PLC
Mitsubishi Corp.
4
4
2
3
2
053
762
948
275
923
858
490
226
380
727
4
3
3
3
3
052
863
857
798
459
798
133
849
476
881
910
803
952
049
688
730
600
600
160
780
Westfield Group
BCE Inc.
FPI Canadian
FPI Cominar
4
2
1
1
1
131
220
936
865
848
658
016
782
921
527
Encaisse
48
42
46
48
33
756
566
900
630
282
397
450
874
704
065
59
50
49
48
36
459
069
047
047
851
236
591
491
591
290
58
64
54
41
32
Power Corporation Canada.
152
142
114
106
124
922
093
225
578
010
267
162
285
280
624
171
160
151
151
136
617
345
375
176
395
264
296
754
739
683
506
270
252
901
793
158
286
674
617
491
74
68
56
55
51
704
503
527
552
839
Teck Resources Ltd.,
10,75 %, 15/05/2019
9,375 %, 01/05/2012
Nordea Bank, AB, 3,95 %, 05/08/2015
Lincoln National Corp., rachetables,
7 %, 17/05/2066
11,75 %, 15/07/2017
10 612 886
11 591 343
9 287 069
9 126 391
9 472 470
9 354 228
7 150 980
9 267 206
8 550 957
8 481 590
Nom du fonds sous-jacent : Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI
514 300
6
5
1
2
2
278
712
925
596
337
172
75
75
132
359
255
818
837
802
4
6
1
5
1
3
2
1
1
1
57
27
55
38
628
550
544
309
Co., Ltd., CAAE
Fresenius AG
Anglo American PLC
Inditex SA
831 500
372 700
579 500
991
305
770
728
678
– 71 –
Encaisse
ShawCor Ltd., catégorie A,
actions à droit de vote subalterne
NAL Oil & Gas Trust
Toromont Industries Ltd.
Mullen Group Ltd.
23 271 960
23 174 905
13
7
9
10
15
11
10
9
211
955
329
740
814
503
875
054
058
358
338
422
704
290
698
670
CIG - 055
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
206 316
162 033
53
159
155
2
163
297
54
374
806
017
189
429
156
597
87 458
806 329
Coût
moyen ($)
Juste
valeur ($)
Nbre de parts
ou d’actions
1 469 847
1 256 463
200 719
1
1
1
2
620 198
461 939
449 875
810 544
31 000
2 518 197
3 071 790
1
1
1
3
229
198
110
104
1 175 041
1 742 036
1 133 431
1 707 184
4 442 053
4 475 126
Placement
Fonds (99,6 %)
(actions A)
Fonds canadien petite/moy. capitalisation CI
(catégorie A)
Fonds obligations canadiennes Signature
(catégorie A)
2009
Actif
32 225
Encaisse
177
de parts
32 402
Passif
Découvert bancaire
3
1
31
1
20
31 605
178
31 783
37 954
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
11,07
11,56
2 393 293
505 437
481
407
319
649
9,49
9,86
2 731 948
589 216
925
358
325
350
381
639
916
339
627
490
33 134 531
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
934
909
412
126
346
932
819
597
355
827
32 224 970
32 346 136
2009
2008
31 749
46 088
1 609
(5 985)
(4 376)
1 579
(6 239)
(4 660)
4 973
32 346
(9 679)
31 749
2008
463
1
464
618
10
628
32
13
336
19
400
40
16
417
24
497
64
131
sur les placements
(573)
43
5 439
4 973
– 72 –
1
2
3
1
1
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Juste
valeur ($)
121 166
(196)
69
(9 683)
(9 810)
(9 679)
1
3
3
1
1
2008
56
Catégorie A
Catégorie B
027
126
349
190
958
680
906
Fonds d'obligations de sociétés Signature
(catégorie A)
3
1
30
34
31 749
33 135
596
220
521
497
31
2 119
2 935
Coût
moyen ($)
Placement
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
11,07
9,49
12,28
12,75
11,53
11,56
9,86
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
13,11
11,79
Catégorie B
2008
2009
2008
2 731 948
127 977
(466 632)
2 393 293
3 008 773
108 898
(385 723)
2 731 948
589 216
27 102
(110 881)
505 437
720 966
31 671
(163 421)
589 216
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
3,33
0,16
3,49
3,32
0,16
3,48
3,34
0,22
3,56
3,37
0,21
3,58
3,50
0,24
3,74
2,83
0,14
2,97
2,82
0,14
2,96
Annexe 4
12,68
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
2,84
0,19
3,03
2006
2005
2,87
0,18
3,05
3,00
0,21
3,21
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
1,55
(2,77)
1,67
(2,73)
2
3
1
– 73 –
Risque de crédit
fonds sous-jacents.
Risque de change
canadien.
Juste valeur
Actif net
(%)
32 225
32 225
99,6
99,6
Juste valeur
Actif net
(%)
31 605
31 605
99,5
99,5
dans des titres à revenu fixe. En général, les titres de créance augmentent en valeur lorsque les
taux d'intérêt sont en baisse, et diminuent en valeur lorsque les taux d'intérêt montent. La
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
32 225
32 225
-
-
32 225
32 225
– 74 –
Portefeuille modéré de Fonds de placement garanti CI
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Coût
moyen ($)
Nbre d’actions ou
valeur nominale
Juste
valeur ($)
290 293
22 150
7 100
173 246
Microsoft Corp.
Encaisse
Apple Computer Inc.
Cisco Systems Inc.
7
8
2
3
4
959
232
730
631
176
765
817
116
625
945
9
8
4
4
4
400
400
100
288
400
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
Cisco Systems Inc.
Walt Disney Co.
301
178
906
627
360
583
447
647
446
062
172
75
75
132
050
650
950
600
060
DaVita Inc.
Sybase Inc.
ONEOK Inc.
Ventas Inc.
400
770
450
905
Encaisse
Glaxosmithkline PLC
Covidien PLC
Mitsubishi Corp.
4
4
2
3
2
053
762
948
275
923
858
490
226
380
727
4
3
3
3
3
052
863
857
798
459
798
133
849
476
881
506
270
252
901
793
158
286
674
617
491
74
68
56
55
51
704
503
527
552
839
991
305
770
728
678
5
3
3
3
2
048
050
847
026
480
376
163
881
371
660
5
3
3
3
3
492
794
782
776
323
007
832
281
767
940
6
5
1
2
2
51
62
60
60
146
Juste
valeur ($)
171
171
147
150
111
Coût
moyen ($)
2
1
2
2
2
853
435
652
429
413
910
803
952
049
688
730
600
600
160
780
Westfield Group
BCE Inc.
FPI Canadian
FPI Cominar
58
64
54
41
32
040
957
696
627
580
3
2
2
2
2
149
857
855
786
679
134
696
760
485
366
11 290 000
7 230 000
3 850 000
2 890 000
Encaisse
BHP Billiton Ltd.
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada
Banque Canadienne Impériale de Commerce
985 010 665
219 721 074
122 700 894
984 885 179
418 971 900
294 115 581
112 757 991
181 271 982
220 027 500
196 375 500
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'obligations canadiennes Signature
6
3 537
4
96
384
063
357
271
Encaisse
Vale SA, CAAE
CNOOC Ltd., CAAE
4
2
2
2
2
923
918
104
559
264
083
390
999
305
538
4
3
2
2
2
898
134
936
791
790
736
507
961
441
012
73 105 000
62 144 000
57 795 000
46 396 000
553 340
179 200
158 300
154 650
Microsoft Corp.
Exxon Mobil Corp.
Encaisse
DaVita Inc.
16
10
11
10
6
875
673
250
300
994
638
809
536
838
705
17
16
11
10
9
730
445
336
289
539
148
898
027
435
934
50 595 000
57
27
55
38
300
600
700
800
343 853
3
2
1
1
1
387
472
757
775
858
295
304
420
486
563
3
2
2
2
1
388
510
066
000
943
74 918 890
74 188 891
63 407 355
62 817 486
57 140 043
56 462 014
50 682 977
50 134 346
48 838 477
48 812 611
Encaisse
Noble Energy Inc.
3 %, 01/06/2014
3,75 %, 01/06/2019
3,5 %, 01/06/2020
4,5 %, 01/06/2015
2 %, 01/12/2014
104
056
409
223
161
29
56
40
28
628
550
544
309
Co., Ltd., CAAE
Fresenius AG
Anglo American PLC
Inditex SA
3
2
1
1
1
359
255
818
837
802
278
712
925
596
337
4
2
1
1
1
131
220
936
865
848
658
016
782
921
527
397
450
874
704
065
59
50
49
48
36
459
069
047
047
851
236
591
491
591
290
267
162
285
280
624
171
160
151
151
136
617
345
375
176
395
264
296
754
739
683
Nom du fonds sous-jacent : Fonds d'obligations mondiales CI
18 750 000
42 550
12 000 000
49 000 000
Obligations du gouvernement français, OAT,
5 %, 25/10/2016
10 %, 01/01/2017
4,25 %, 25/04/2019
Encaisse
31/03/2014
29 922 934
31 569 324
1 054 990
1 349 221
743 820
22 708 063
23 219 613
487 000
18 037 176
19 505 488
19 122 635
18 831 200
14 349 140
16 114 521
460
215
562
201
490
445
700
200
700
283
143
99
97
102
86
319
736
319
885
365
853
492
850
478
404
165
121
118
100
98
527
516
211
392
269
5
4
2
2
1
114
935
674
810
261
893
320
295
682
195
450
811
659
341
300
756
566
900
630
282
152
142
114
106
124
922
093
225
578
010
9 227 000
8 685 000
9 280 000
10 621 000
7 385 000
48
42
46
48
33
4
6
1
5
1
Encaisse
– 75 –
Teck Resources Ltd., 10,75 %, 15/05/2019
9,375 %, 01/05/2012
Nordea Bank, AB, 3,95 %, 05/08/2015
Lincoln National Corp., rachetables,
7 %, 17/05/2066
11,75 %, 15/07/2017
10 612 886
11 591 343
9 287 069
9 126 391
9 472 470
9 354 228
7 150 980
9 267 206
8 550 957
8 481 590
CIG - 054
États financiers
Nbre de parts
ou d’actions
380 968
232 381
101
300
278
39
675
280
463
132
1 695
205
430
168
293
686
305
405
005
311
Coût
moyen ($)
Placement
Fonds (99,9 %)
(actions A)
Fonds d'obligations mondiales CI (catégorie A)
Fonds d'obligations canadiennes Signature (catégorie A)
2009
Actif
62 985
Encaisse
124
de parts
63 109
Passif
Découvert bancaire
6
2
52
4
17
64 167
547
6
12
64 732
75 224
parts – Annexe 2)
Catégorie A
Catégorie B
12,53
12,83
3 617 097
1 381 135
2 320 097
2
2
2
5
2
2
2
6
2
4
4
2
9
396
718
830
201
549
657
467
871
628
383
986
545
770
128
000
518
948
156
344
234
2
3
4
2
9
288
313
860
275
573
533
635
578
576
408
530
601
308
215
261
953
547
096
477
684
821
552
443
745
978
810
463
937
745
019
10,90
11,10
4 204 916
1 681 612
Coût
moyen ($)
Placement
Fonds d'obligations de sociétés Signature (catégorie A)
109
708
090
627
424
800
392
032
637
167
64 400 076
Charges (note 4)
Frais de gestion
Frais d’assurance
Droits de garde
Frais juridiques
pour l’exercice
117
626
313
202
359
012
547
713
753
319
62 984 737
63 028 255
2009
2008
64 489
98 380
3 630
(13 817)
(10 187)
8 726
63 028
3 613
(21 026)
(17 413)
2008
1 140
1
1 141
1 592
20
1 612
62
25
576
33
696
82
33
749
43
907
445
705
sur les placements
(1 452)
91
9 642
8 726
– 76 –
5
7
5
2
3
2009
Revenus
des placements
Intérêts
Juste
valeur ($)
43 518
(338)
108
(16 953)
(17 183)
(16 478)
5
7
5
2
3
2008
81
Catégorie A
Catégorie B
2 735 419
Nbre de parts
ou d’actions
6
2
55
172
8
243
64 489
64 400
Juste
valeur ($)
(16 478)
64 489
Annexe 1
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
12,53
10,90
13,53
14,02
12,64
12,83
11,10
Annexe 2
Catégorie A
Parts rachetées
2005
14,15
12,70
Catégorie B
2008
2009
2008
4 204 916
234 103
(821 922)
3 617 097
5 011 416
174 749
(981 249)
4 204 916
1 681 612
78 118
(378 595)
1 381 135
2 230 163
113 292
(661 843)
1 681 612
2009
2008
Catégorie A
2007
2006
2005
2009
2008
3,17
0,15
3,32
3,18
0,15
3,33
3,19
0,21
3,40
3,20
0,21
3,41
3,31
0,23
3,54
2,72
0,13
2,85
2,73
0,13
2,86
Annexe 4
13,72
2006
2009
Annexe 3
Catégorie B
2007
Catégorie A
Catégorie B
2007
2,74
0,18
2,92
2006
2005
2,75
0,18
2,93
2,86
0,20
3,06
Catégorie B
2009
2008
2009
2008
1,59
(2,55)
1,65
(2,55)
2
3
1
– 77 –
Risque de crédit
fonds sous-jacents.
Risque de change
canadien.
Juste valeur
Actif net
(%)
62 985
62 985
99,9
99,9
Juste valeur
Actif net
(%)
64 167
64 167
99,5
99,5
dans des titres à revenu fixe. En général, les titres de créance augmentent en valeur lorsque les
taux d'intérêt sont en baisse, et diminuent en valeur lorsque les taux d'intérêt montent. La
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
(en milliers
(en milliers
de dollars)
de dollars)
Fonds sous-jacent
Total
62 985
62 985
-
-
62 985
62 985
– 78 –
Notes afférentes aux états financiers
1. LES FONDS
Les principales conventions comptables des Fonds sont résumées ci-après :
Les Fonds de placement garanti CI® suivants ont été créés par une résolution du conseil
a) Adoption des nouvelles normes de comptabilité
d'administration de la Transamerica Vie Canada (« Transamerica ») :
Le 20 janvier 2009, le Conseil des normes comptables (« CNC ») de l'Institut Canadien des Comptables
Noms des fonds (le « Fonds »)
Créés le
Agréés (« ICCA ») a émis l'abrégé 173 du Comité sur les problèmes nouveaux : Risque de crédit et juste
Portefeuille de croissance audacieuse de FPG CI
28 septembre 2001
valeur des actifs financiers et des passifs financiers (« CPN - 173 »). Le CPN - 173 est un supplément
4 janvier 2000
du chapitre 3855 du Manuel de l'ICCA, qui indique que la juste valeur tient compte de la qualité du
Portefeuille conservateur de FPG CI
28 septembre 2001
crédit d'un instrument financier. Le CPN - 173 affirme que le risque de crédit d'une entité (en ce qui
concerne les passifs financiers) et le risque de crédit d'une contrepartie (en ce qui concerne les actifs
Fonds de placement garanti Catégorie de société
financiers) devraient être considérés lors de la détermination de la juste valeur des actifs financiers et
équilibrée internationale CI*
(anciennement le Fonds de placement garanti Catégorie de
société mondiale équilibrée CI)
des passifs financiers, y compris les dérivés.
18 février 1999
18 février 1999
Le gestionnaire a passé en revue les politiques d'évaluation des actifs et des passifs et croit que les
Fonds de placement garanti valeur mondiale CI
18 février 1999
justes valeurs attribuées aux actifs financiers et passifs financiers dans les présents états financiers
Portefeuille de croissance audacieuse de fonds de
placement garanti CI
incorporent les niveaux de risque de crédit appropriés.
28 septembre 2001
18 février 1999
L'ICCA a modifié le chapitre 3862, « Instruments financiers - informations à fournir », pour inclure les
18 février 1999
modifications qui ont été apportées à l’IFRS 7, « Instruments financiers: informations à fournir ».
18 février 1999
Le chapitre 3862 modifié s'applique aux états financiers intermédiaires et annuels des exercices
Fonds de placement garanti d’actions internationales CI
4 janvier 2000
ouverts à compter du 30 septembre 2009. Le chapitre 3862 modifié établit un cadre hiérarchique à trois
Portefeuille modéré de fonds de placement garanti CI
28 septembre 2001
niveaux basé sur les données utilisées pour l'évaluation des placements des Fonds pour améliorer la
18 février 1999
divulgation de l’information relative aux évaluations de la juste valeur. Les trois niveaux de la
18 février 1999
hiérarchie de la juste valeur sont :
Fonds de placement garanti d'obligations canadiennes signature CI
18 février 1999
• Niveau 1 - Prix cotés non rajustés dans des marchés actifs pour des actifs et des passifs
18 février 1999
4 janvier 2000
18 février 1999
18 février 1999
identiques;
• Niveau 2 - Données autres que les prix cotés qui sont observables pour un actif ou un passif, soit
directement, soit indirectement; et
• Niveau 3 - Données qui ne sont pas basées sur les données observables du marché.
*Le changement de nom est entré en vigueur à la fermeture des bureaux le 14 août 2009.
Les Fonds ont adopté les modifications au chapitre 3862, « Instruments financiers - informations à
fournir », le 31 décembre 2009. L'adoption de cette nouvelle norme comptable n'a aucune incidence
Chaque Fonds investit tout son actif net dans un ou plusieurs fonds commun de placement CI
sur les politiques d'évaluation, ni sur la manière dont l'actif net des Fonds est calculé.
(le « fonds sous-jacent »).
L'adoption du chapitre 3862 modifié exige que les Fonds classifient les instruments financiers calculés
La Transamerica est le seul émetteur du contrat de rente variable fournissant des placements dans
à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur. Les placements qui ont des valeurs
chaque Fonds. Les actifs des Fonds appartiennent à la Transamerica et sont séparés des autres actifs
calculées selon des cours du marché sur des marchés actifs sont classés au niveau 1.
de la Transamerica. Les Fonds ne sont pas des entités juridiques distinctes. Chaque Fonds est géré par
CI Investments Inc. (le « gestionnaire »), qui fournit également certains services administratifs aux
Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant
Fonds. CI Investments Inc. gère le portefeuille de placement des fonds sous-jacents.
actifs mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotes des courtiers ou des sources
d'évaluations alternatives soutenus par des données observables sont classés au niveau 2.
L'état des titres en portefeuille de chaque Fonds est au 31 décembre 2009 et les états de l'actif net
sont aux 31 décembre 2009 et 2008. Les états des résultats et les états de l'évolution de l'actif net
Les placements classés au niveau 3 présentent un niveau élevé de données non observables car ils ne
pour chaque Fonds sont pour les exercices terminés les 31 décembre 2009 et 2008. Les annexes
se négocient pas fréquemment.
supplémentaires aux états financiers non vérifiées de chaque Fonds s'appliquent aux cinq derniers
exercices terminés le 31 décembre lorsqu'il s'agit des annexes 1 et 3, et aux exercices se terminant
Les Fonds investissent dans d'autres fonds de placement et ces placements sont classés au niveau 1.
les 31 décembre 2009 et 2008 lorsqu'il s'agit des annexes 2 et 4. Les risques liés aux instruments
b) Évaluation des placements
financiers spécifiques de chaque Fonds sont aux 31 décembre 2009 et 2008.
Les placements sont classés comme détenus à des fins de transaction selon le chapitre 3855,
2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES
« Instruments financiers - comptabilisation et évaluation », et sont comptabilisés à leur juste valeur.
Ces états financiers ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus du
Les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative, telle qu'elle
Canada (« PCGR du Canada »).
est enregistrée par le gestionnaire de fonds.
– 79 –
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Chacun des Fonds investit uniquement dans des parts d'un fonds commun de placement sous-jacent.
4. FRAIS DE GESTION ET RATIO DES FRAIS
Par conséquent, les nouvelles normes ne touchent pas les politiques d'évaluation des Fonds car le coût
La Transamerica perçoit de chaque Fonds des frais de gestion annuels. En vertu de l'entente de
des placements des Fonds est établi en fonction de la valeur liquidative par part du fonds commun de
gestion, le gestionnaire du Fonds prélève des frais de gestion annuels sur chacun des fonds sous-
placement sous-jacent. Ces évaluations reflètent les transactions réelles et régulières dans les
jacents pour ses services.
conditions normales du marché.
Les frais de gestion quotidiens de chaque Fonds payables à la Transamerica sont calculés à chaque
c) Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille
date d'évaluation et sont égaux au produit de la valeur liquidative de chaque Fonds à ladite date et du
Les Fonds qui investissent uniquement dans les parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux
nombre de jours écoulés depuis la dernière date d'évaluation, multiplié par les frais de gestion
coûts de transaction.
quotidiens de la Transamerica imputables à chaque Fonds.
d) Coût des placements
En plus des frais de gestion payables, chaque Fonds est responsable de tous les frais et charges liés
Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le
à ses activités, entre autres les honoraires des avocats et des vérificateurs, frais de comptabilité, frais
coût moyen.
de garde, droits de courtage, impôts et taxes (le cas échéant), intérêts, frais d’exploitation et
d’administration, frais et charges des rapports financiers et autres cahiers de renseignements exigés
e) Opérations de placement
pour se conformer aux lois et directives réglementaires régissant l'émission ou la vente de contrats de
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de négociation. Les gains et les pertes
rente variables. Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des fonds sous-jacent (à part
matérialisés découlant de la vente de placements et la plus-value ou la moins-value non réalisée des
certains impôts et taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux frais gouvernementaux) en
placements sont calculés selon le coût moyen.
échange de frais d’administration annuels fixes.
f)
L'information se rapportant aux ratios des frais de gestion (RFG) figure dans les annexes
Constatation du revenu
Les distributions provenant des placements sont comptabilisés à la date ex-distribution et les intérêts
supplémentaires aux états financiers.
créditeurs s'accumulent quotidiennement.
5. PARTS ÉMISES ET EN CIRCULATION
Les distributions provenant des titres de fonds de placement sont constatées par les Fonds sous la
Il y a deux catégories de parts du Fonds, A et B. Les parts de catégorie A ont été offertes aux
forme selon laquelle elles sont versées par les fonds sous-jacents.
investisseurs à la date de la création des Fonds et représentent une option de garantie 100/100.
Les parts de catégorie B ont été offertes aux investisseurs à compter du 28 septembre 2001 et
Tout revenu, dividende et gain (perte) réalisé(e) ou non réalisé(e) net (nette) est attribuable aux
représentent une option de garantie 75/100.
placements qui sont réputés détenus à des fins de transaction.
L'information sur les opérations portant sur les parts figure dans les annexes supplémentaires aux
g) Valeur liquidative par part
états financiers.
La valeur liquidative par part de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable
de la Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de
6. NORMES COMPTABLES FUTURES
parts en circulation.
« Normes internationales d'information financière »
Le 13 février 2008, le Conseil des normes comptables (« CNC ») du Canada a confirmé que les
La valeur liquidative totale de chaque catégorie est calculée selon la proportion de l’actif du Fonds
entreprises à but lucratif ayant une obligation publique de rendre des comptes seront tenues
attribuable à cette catégorie, déduction faite de la proportion du passif commun du Fonds attribuable
d'appliquer les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») en 2011. Les IFRS
à cette catégorie et du passif propre attribuable à la catégorie. Les charges liées directement à une
remplaceront les PCGR du Canada. Les IFRS entreront en vigueur pour les états financiers
intermédiaires et annuels se rapportant aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
catégorie lui sont attribués. Les autres éléments de revenu et de charges sont attribués
proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur liquidative totale relative de chaque
catégorie par rapport à la valeur liquidative totale du Fonds.
Selon les évaluations actuelles du gestionnaire des différences entre les IFRS et les PCGR du Canada,
le gestionnaire ne prévoit pas actuellement d'impact sur la valeur liquidative ou la valeur liquidative
h) Utilisation d'estimations
par part suite à la transition aux IFRS, et prévoit que l'impact principal sera sur les états financiers, où
La préparation des états financiers conformément aux PCGR du Canada exige que la direction fasse
des informations supplémentaires ou des modifications de la présentation seront nécessaires. Des
des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants de l'actif et du passif
mises à jour subséquentes sur le progrès de la mise en oeuvre du plan de transition aux IFRS et toute
présentés à la date des états financiers et sur les revenus et les charges déclarés pour la période de
présentation de l'information. Il est possible que les montants réels soient différents de ces estimations.
modification apportée à la présentation de l'information seront fournies pendant la période de mise en
oeuvre jusqu'au 1er janvier 2011.
3. IMPÔTS SUR LE REVENU
7. INSTRUMENTS FINANCIERS
Chaque Fonds est considéré être une fiducie entre vifs aux termes des dispositions contenues dans la
La catégorisation des instruments financiers est la suivante : les placements détenus à des fins de
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et est réputé avoir distribué son revenu imposable aux titulaires
transaction sont présentés à leur juste valeur; les emprunts et les débiteurs sont comptabilisés au coût
de police. Les gains nets (pertes nettes) en capital de chaque Fonds sont réputé(e)s être ceux (celles)
ou au coût non amorti; les passifs financiers détenus à des fins de transaction sont présentés à leur
des bénéficiaires. Par conséquent, les Fonds ne sont pas assujettis individuellement à l'impôt sur leur
juste valeur; les passifs financiers sont déclarés au coût ou au coût non amorti.
revenu net, y compris le montant net des gains en capital réalisés pour l'année.
– 80 –
Notes afférentes aux états financiers (suite)
8. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de crédit
Gestion des risques
Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie d'un instrument financier ne
Les Fonds qui investissent dans des parts de fonds sous-jacents sont exposés à divers risques liés aux
puisse pas répondre à ses obligations financières. La juste valeur d'un instrument d'emprunt tient
instruments financiers : le risque de crédit, le risque d'illiquidité et le risque de marché (y compris le
compte de la note de crédit de l'émetteur de créance. L'exposition au risque de crédit des autres actifs
risque de taux d'intérêt, le risque de change et l'autre risque de prix). Le niveau de risque auquel
des Fonds est représentée par la valeur comptable présentée dans l'état de l'actif net.
chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient
le fonds sous-jacent. La valeur des placements dans un portefeuille de fonds sous-jacent peut changer
de jour en jour à cause des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions économiques et
Les fonds sous-jacents sont exposés à des rachats en espèces quotidiens de parts rachetables.
du marché et des nouvelles spécifiques aux sociétés liées aux placements que détient le fonds sous-
Par conséquent, les fonds sous-jacents investissent la majorité de leurs actifs dans des placements
jacent. Le gestionnaire du fonds sous-jacent peut minimiser les effets négatifs de ces risques à l'aide
qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les fonds
des mesures suivantes, entre autres un contrôle régulier des positions du fonds sous-jacent et des
sous-jacents conservent des positions de trésorerie et d'équivalents de trésorerie suffisantes pour
évènements du marché; la diversification du portefeuille de placement par catégorie d'actif, pays,
maintenir la liquidité. De temps à autre, les fonds sous-jacents peuvent conclure un contrat dérivé ou
secteur, durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des
investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou qui
dérivés à titre de couverture contre certains risques.
pourraient être illiquides.
Les renseignements au sujet de l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque
Les Fonds sont aussi exposés à des rachats en espèces quotidiens, ils conservent donc une position
Fonds sont présentés dans les états financiers de chaque Fonds.
de trésorerie suffisante pour maintenir la liquidité.
L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctuera en raison des
changements des prix du marché (autre que ceux provenant du risque de taux d'intérêt ou du risque de
change). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les
conjonctures économiques et politiques générales, de même que par les tendances de l'industrie et du
marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les
contrats à terme et les placements vendus à découvert, le risque maximum provenant des instruments
financiers est équivalent à leur juste valeur.
Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, ne sont
pas grandement assujettis à l'autre risque de prix.
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt fluctuera en
raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des fonds
sous-jacents qui investissent dans des titres de créance et(ou) des fiducies de revenu sera touchée par
des fluctuations du taux d'intérêt pertinent. Si le taux d'intérêt diminue, la juste valeur des titres de
créance existants peut augmenter à cause du rendement plus élevé. Par contre, si le taux d'intérêt
augmente, la réduction du rendement des titres de créance existants peut entraîner une baisse de la
juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour
les titres de créance à court terme.
Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux fonds sous-jacent qui investissent dans des titres
convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme
d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en actions ordinaires,
les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations du taux d'intérêt que
d'autres titres de créance.
Risque de change
Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que la
monnaie fonctionnelle des fonds sous-jacents. Par conséquent, les fonds sous-jacent peuvent être
exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres monnaies fluctuera à cause de
fluctuations des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées
à des risques de change car les prix libellés en devises sont convertis à la monnaie opérationnelle des
fonds sous-jacents afin de déterminer leur juste valeur.
– 81 –
Avis juridiques
REMARQUE : Si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires de ces états financiers annuels ou
si vous avez reçu plus d'un exemplaire, veuillez communiquer avec CI Investments Inc. ou avec votre
conseiller financier.
La Transamerica Vie du Canada est l' émettrice unique du contrat de rente variable individuelle en
vertu duquel les placements sont effectués dans les Fonds de placement garanti CI®. Une description
des principales caractéristiques du contrat de rente variable individuelle est contenue dans le cahier
de renseignements des Fonds de placement garanti CI. LE TITULAIRE ASSUME LE RISQUE
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des marques déposées de CI Investments Inc. TRANSAMERICA® et le logo en pyramide sont des
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– 82 –
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