modernisation du systeme financier algerien: conception

 ECLAIRCISSEMENTS AUX TERMES DE REFERENCE RELATIFS A L’AO SUR LE
«MODERNISATION DU SYSTEME FINANCIER ALGERIEN: CONCEPTION ET
IMPLEMENTATION DE PLATEFORMES INFORMATIQUES POUR
L'AUTOMATISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION DES INSTITUTIONS ET
INTERMEDIAIRES DE MARCHE»
Phase 2 : Implantation au niveau des banques publiques d’une infrastructure dédiée à
l’activité de marché de capitaux
1. Core banking (systèmes d’information des banques)
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Toutes les banques concernées par le projet disposent-elles un système de « core banking » ?
La Banque dispose d’un Core banking SOPRA Amplitude Version 7.4.4 (Ex : DELTA Bank)
implémenté depuis 2005 mais ne dispose pas d’un Module de gestion de titres.
Toutefois, la Banque a lancé depuis 2014 le processus d’élaboration d’un cahier des charges en
vue de lancer un appel d’offres pour l’acquisition d’un Global Banking.
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Dans leur système de « core banking », toutes banques ont-elles la capacité de configurer des
comptes titres pour les clients ?
En terme comptable, le plan comptable de la banque permet la création de comptes Titres.
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Dans leur « core banking » toutes les banques disposent-elles d’un système permettant
l’introduction des ordres de titres au niveau des agences pour les clients ?
Non (indisponibilité de module de gestion de titres)
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i) Est-ce que le core banking des banques permet d’assurer la connexion en temps réel avec
l’application marchés de capitaux à développer ? ii) Est-ce que cette connexion permet-elle de
demander des informations sur des comptes cash et titres ?
i) Oui.
ii) Non.
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Est-il nécessaire que l’application marchés de capitaux exerce-t-elle une vérification des
comptes cash et titres quotidienne ?
Non.
2. Front Office
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En absence d’un système permettant l’introduction des ordres de titres dans les core banking
des banques, faut-il que cette fonctionnalité soit disponible dans l’application marché de
capitaux à développer ?
Oui.
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Si oui, est-ce que ce système peut être incorporé au niveau de l’intranet de la banque?
Oui.
3. Back Office
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Il est indiqué que l’application doit déterminer les niveaux de cash générés par chaque activité
et contrepartie en vue d’alimenter la trésorerie globale de la banque. Cette alimentation doitelle se faire avec description des opérations de marché ou des cash-flows ?
Oui.
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Il est également indiqué l’application doit assurer l’alimentation de l’ALM. Est-ce que toutes les
banques disposent d’un système ALM ? Merci de préciser en quoi doit consister l’alimentation
que doit réaliser l’application au niveau de l’ALM.
Livrables de la prestation de l’ALM :
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Refonte des rapports à présenter en Comité ALCO
L’assistance externe doit permettre à la Direction de la Trésorerie du CPA de présenter des
rapports ALM conformes aux standards internationaux.
Calibrage du système de limites
Les rapports ALM de La Direction de la Trésorerie du Crédit Populaire d’Algérie devant être
présentés au Comité ALCO doivent inclure en leur sein un dispositif de revue de limites
structurelles du bilan de la banque.
La fixation de ces limites doit découler d’un processus objectivé et documenté autant qu’approprié
à la situation du CPA et de son souhait d’appréhender les règlementations internationales de
liquidité, de taux et autres risques de bilans….
La démarche pourra se décomposer en :
 Le dispositif de limites afférent au risque de liquidité, doit être en ligne avec les textes
réglementaires en vigueur, toutefois, la définition des limites internes doit prendre en
compte l’analyse résultant des scénarios de crise à mettre en place.
 Plans d’urgence, la mise en place de scénarios de crises devrait s’accompagner de plans de
gestion de crise formalisés qui définissent la stratégie à suivre et les procédures
permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios
 Intégrer les informations suivantes au niveau du suivi du risque de liquidité:
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

Informations sur les dépôts et leur diversification;
Identification des sources de financement;
Respect des limites à fixer par le Conseil d’Administration;
2 En matière de risque de taux, le dispositif à mettre en place doit tenir compte des indicateurs
suivants :
 Présent Value of a Basis Point (PVBP): Permettant de dégager l’impact de la variation
d’un point de base (0,01%) du taux actuariel sur le prix des actifs et passifs de la Banque;
 Value at Risk (VaR) : Il s’agit d’une mesure de risque de taux qui permet de donner une
estimation du montant des pertes qui ne devraient être dépassées qu'avec une probabilité
donnée sur un horizon temporel donné.
L e risque de change :
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
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Identifier le risque de change par monnaies
Anticiper leur évolution ;
Mesurer leur impact sur la banque ;
Il est indiqué que l’application doit incorporer un système de conservation et de
règlement/livraison des titres. Merci de préciser ce point. S’agit-il d’assurer la connexion de
l’application avec le système de compensation et liquidation d’Algérie Clearing ?
La banque est déjà connectée à Algérie Clearing par internet, via une fenêtre sécurisée, pour
la validation et le dénouement des opérations du marché boursier.
4. Maintenance
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Dans les termes de référence, il est indiqué que le développement de l’application marché des
capitaux doit se faire dans un délai de 18 mois, mais aucune mention n’est faite sur un service
de maintenance. Faut-il prévoir un budget de maintenance ? Si oui, pour quel délai ?
Oui.
Oui (Budget : au moins pour trois ans après la période de garantie).
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En cas de prévoir un service de maintenance, faut-il budgétiser un service maintenance par
banque ou global pour le projet et donc pour les 6 banques bénéficiaires ?
Oui.
5. Machines/infrastructure technique
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Dans les termes de référence, aucune mention n’est faite à l’achat et au déploiement des
machines dans lesquelles seront installées la plateforme. Faut-il alors comprendre que les
banques bénéficiaires disposent-elles de l’infrastructure technique nécessaire pour héberger
l’application ? Merci de bien vouloir nous confirmer ce point et, le cas échéant, nous indiquer
les caractéristiques des machines incorporées dans le projet.
Tout d’abord il revient à l’éditeur d’afficher les caractéristiques techniques nécessaires pour
héberger sont application.
En tout état de cause, si les caractéristiques demandées par l’éditeur dépassent celles
disponibles dans la banque, le CPA serait intéressé par l’acquisition de nouvelles machines
dans le cadre du projet.
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