Conférence UBM Projet Bâle 2 Société Générale

JJ Mois Année
Conférence UBM
Projet Bâle 2
Société Générale
Pierre ALOUGES
Date: 07/06/2007
Société Générale : La banque de détail hors de France
Europe
Bassin
Méditerranéen
Bulgarie
ƒ Chypre
ƒ Croatie
ƒ Géorgie
ƒ Grèce
ƒ Moldavie
ƒ Monténégro
ƒ République Tchèque
ƒ Roumanie
ƒ Russie
ƒ Serbie
ƒ Slovaquie
ƒ Slovénie
ƒ
Algérie
ƒ Égypte
ƒ Jordanie
ƒ Liban
ƒ Maroc
ƒ Tunisie
ƒ
Afrique
Bénin
ƒ Burkina Faso
ƒ Cameroun
ƒ Côte d’Ivoire
ƒ Ghana
ƒ Guinée
ƒ Guinée Équatoriale
ƒ Madagascar
ƒ Mauritanie
ƒ Sénégal
ƒ Tchad
ƒ
Outre-Mer
Antilles Françaises
ƒ Nouvelle Calédonie
ƒ Polynésie Française
ƒ Réunion / Mayotte
ƒ
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Présence du Groupe Société Générale dans le Maghreb
ALGERIE
Société Générale Algérie
(2000)
Contrôle Groupe
100 %
22 Agences
MAURITANIE
Société Générale Mauritanie
(2007)
Contrôle Groupe 51%
1 Agence
MAROC
TUNISIE
Société Générale Marocaine de
Banques
Union Internationale de Banques
(2002)
(1962)
Contrôle Groupe
53,01 %
221 Agences
Contrôle Groupe
52,3 %
87 Agences
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Contexte Bâle 2 : Enjeux stratégiques et difficultés
Bâle II n’est pas une réforme réglementaire parmi d’autres mais une
formidable opportunité stratégique. C’est un projet :
transversal qui descend en profondeur dans l’organisation de la banque
ayant des enjeux stratégiques sur toutes les activités de la banque (dans
la banque de détail comme dans la banque de financement et
d’investissement)
et des impacts forts sur le pilotage stratégique de la banque
(risques/fonds propres)
Bâle II requiert la construction d’une énorme machine dont chaque
rouage doit avoir la précision de l’horlogerie Suisse :
La réforme est elle-même extrêmement complexe
Le projet a été mené dans un contexte réglementaire mouvant
Les choix de la Banque dans ce contexte difficile sont extrêmement
structurants
L’ensemble des chantiers doit couvrir de manière exhaustive les
domaines touchés par la réforme et chaque chantier doit être géré en
cohérence avec les autres.
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Quelques clefs de réussite
Lancer, très tôt, une réflexion sur « la vie qui va avec Bâle II »
Pilotage financier et pilotage des risques
Bâle II, le « mariage de raison » entre la Direction des Risques et la
Direction Financière
Impacts organisationnels
Impacts commerciaux
Développer la culture de rating sans attendre les outils cible
Recruter les compétences rares et nécessaires (modélisateurs)
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Quelques clefs de réussite
Mettre à niveau les processus opérationnels et outils existants sans
attendre les détails de la réforme
Identification et collecte des engagements
Collecte des défauts et des pertes
Gestion des garanties
Mettre à niveau les référentiels et s’assurer de leur cohérence
Lancer un plan « qualité des données » mobilisant tous les acteurs
Nécessité d’anticiper Bâle II et ses conséquences
pour en tirer une véritable valeur ajoutée
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Le projet : construction du SI Bâle 2
Positionnement et rythme de mise en œuvre de l’architecture
Bâle II dans l’architecture globale du SI de la banque
Bâle II, un accélérateur pour la modernisation du SI de la
banque
Positionnement des traitements centraux et des traitements
locaux
Traitement et gestion des engagements: en central pour
le ligne à ligne et en local pour les pools retails
Positionnement des calculateurs: en central,….., mais
quelques exceptions
Niveau de sophistication des calculs
Rejets / compléments / substitution: équilibre à trouver
entre la volonté d’optimiser les calculs et le délai de mise
en œuvre / fiabilisation
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Le projet : organisation et pilotage
Trouver le juste équilibre entre un pilotage global et un agenda
commun défini au niveau du Groupe, et des Entités responsables
de leur adaptation à Bâle II
Des ambitions, des rythmes, des enjeux différents
Prévoir tous les chantiers contribuant à un véritable programme de
transformation
La conduite du changement et le bon positionnement des
actions décidées, un facteur de succès clé
S’appuyer sur une direction générale forte pour imposer aux entités
quelques décisions clé
Savoir s’arrêter
L’adaptation de la Banque à Bâle II ne s’arrêtera pas avec la fin
du projet
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Le SI avant Bâle 2
APPLICATIONS METIERS
Systèmes de
Notation
Engagements
Garanties
collatéraux
Provisions
…
Lia
ENTITES
sse
sC
om
pt
ab
le
s
APPLICATIONS DE COLLECTE
Base Notation
Crédits
classiques
Opérations
de marché
COMPTA
Système conso.
SYSTEMES CENTRAUX
RATIO COOKE
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Le SI après Bâle 2
APPLICATIONS METIERS
Systèmes de
Notation
Engagements
Garanties
collatéraux
Provisions
…
Lia
ENTITES
sse
sC
om
pt
ab
le
s
RESTITUTIONS AUX BRANCHES
APPLICATIONS DE COLLECTE
Base Notation
Crédits
classiques
TRAITEMENTS CENTRAUX BALE II
2CRC
Système conso.
Calculateur
Calcul ratio réglementaire
Restitutions Internes
Restitutions Externes
COREP
SYSTEMES CENTRAUX
COMPTA
Opérations
de marché
PILIER III
…
RATIO COOKE
en période de parallel
run
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Pilotage de la qualité des données
Branches
Applications Métiers
Actions DataQuality
Tiers
Opérations de Financement
Opérations de Marchés
Collatéraux / Notations
Pilotage
Rejets
Applications de Collecte
Tableaux de bord
identification
de la non Qualité
Fichiers d’analyse
rejets, dégradation
et forçage
Central
COLLECTE
MRP
Base Notation
TBQE
Sentinelle
Pilotage
Règles Gestion
Qualité
Rejet
Calculateur
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Bâle 2 : projet à facettes multiples
Toutes les filiales doivent conduire deux projets
Leur contribution au projet Bâle 2 du Groupe SG qui répond à la
déclinaison Européenne des règles Bâle 2
La mise en place du règlementaire Bâle 2 tel que décliné par les
autorités de tutelle de leur pays de localisation
Les différences entre les deux peuvent résider dans :
Les périmètres de consolidation
Les échéances et méthodes
Les « national discretions »
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Bâle 2 : projet à facettes multiples
Les choix du Groupe SG sont de traiter :
Les risques de crédit et de marché en IRBA.
Les risques opérationnels en AMA .
Néanmoins, compte tenu de la quantité importante de modèles à
développer, certains portefeuilles peu significatifs vus du Groupe
seront traités en standard dans un premier temps.
Le traitement en parallèle Cooke/Bâle 2 est en cours, le ratio Bâle 2
devient officiel en janvier 2008.
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Les pistes de capitalisation
Capitaliser sur les documentations
Utiliser des modèles développés par le Groupe pour le calcul
du ratio local
Autant que faire se peut, adopter des méthodes de calcul
cohérentes pour le ratio Groupe et le ratio local
Utiliser des mêmes données pour le ratio local et le ratio
Groupe
Ré-utiliser le plus possible les résultats déjà calculés par le
calculateur central
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Relations avec les régulateurs
Chaque entité du Groupe est en relation avec son régulateur
La Commission Bancaire Française informe les régulateurs
Host
Régulateur Home
Groupe SG
Régulateur Host
Filiale pays
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