0.25% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur E.ON, RWE

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Rapport du produit en date du 10.02.2017
0.25% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur E.ON, RWE
Observation de la barrière pour chacun des sous-jacents à maturité uniquement
Date de constatation finale 09.09.2019; émis en EUR; non coté
ISIN CH0318756332 | Numéro de valeur 31875633
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
16.09.2016
Prix d'émission
56.00%
Taille d'émission
EUR 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Description du produit
Ce produit offre à l'investisseur un coupon sans égard à la
performance des sous-jacents, combiné avec une protection
conditionnelle descendante. Si un évènement de barrière n'a pas
eu lieu, l'investisseur recevra la valeur nominale à la date de
remboursement. Si un évènement de barrière a eu lieu, le
remboursement du produit à échéance dépendra de la valeur du
sous-jacent à plus mauvaise performance, comme décrit dans la
rubrique “remboursement”.
Informations générales
Numéro de valeur
31875633
ISIN
CH0318756332
Date de remboursement
16.09.2019 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
EUR 1'000
Devise de paiement
EUR
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
non coté
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés clean; les intérêts courus ne sont
PAS inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.00% p.a.
0.25% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
16.09.2017
EUR 2.50
EUR 1.01
16.09.2018
EUR 2.50
EUR 0.00
16.09.2019
EUR 2.50
EUR 0.00
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (50.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
E.ON AG
Xetra
EOAN GY
EUR 14.00
EUR 7.00
71.4286
RWE AG
Xetra
RWE GY
EUR 26.00
EUR 13.00
38.4615
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Souscription
08.09.2016 FINI
12.09.2016
Observation de la
barrière 09.09.2019
Barrière E.ON
(50.00%)
Date de constatation Date de
finale
remboursement
09.09.2019
16.09.2019
UK88: 673c05ab-cdc5-43b5-9df0-cad96fbe5cf7 - 103368291
Barrière RWE
(50.00%)
Montant du coupon
EUR 2.50
16.09.2017
Montant du coupon
EUR 2.50
16.09.2018
Montant du coupon
EUR 2.50
16.09.2019
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
53.96%
4.19%
2.68%
8.99%
-3.64%
E.ON AG
EUR 7.08
1.49%
-0.37%
5.63%
-49.45%
1.09%
56%
RWE AG
EUR 12.90
6.00%
5.26%
9.18%
-50.38%
0.78%
55%
66%
Performance au cours du temps
Produit structuré
120
E.ON AG
RWE AG
100
Barrière 50.00%
09.09.2019 - 09.09.2019
80
60
40
20
17
31
.0
1.
17
15
.0
1.
16
2.
.1
31
16
2.
15
.1
16
1.
.1
30
16
15
.1
1.
16
0.
.1
31
16
0.
.1
15
16
9.
.0
30
15
.0
9.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
1.19
Produit
structuré
E.ON AG
1.5
1.0
RWE AG
0.5
0.0
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.5
Vega
Produit structuré
-1.02
Produit
structuré
E.ON AG
17
17
1.
.0
31
16
1.
.0
15
16
2.
.1
2.
.1
15
31
16
.1
1.
16
1.
.1
15
30
16
0.
.1
31
16
16
0.
.0
30
15
.0
9.
16
-1.0
.1
0.56
15
0.63
RWE AG
9.
E.ON AG
1.0
RWE AG
E.ON AG
-0.49
RWE AG
-0.53
0.5
0.0
-0.5
17
17
1.
.0
31
16
1.
.0
15
2.
.1
31
16
2.
15
.1
16
1.
30
.1
16
1.
15
.1
16
0.
.1
31
16
0.
.1
15
9.
.0
30
9.
.0
15
16
-1.0
16
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
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