Patrick Kouontchou - Cerefige

Patrick Kouontchou
Septembre 2013
Adresse personnelle :
21 rue Jules Lagneau
57000 Metz
E-mail: [email protected]
____________________Activités principales

Maître de Conférences à l’Université de Lorraine – Metz (depuis septembre 2010)
 Méthodes économétriques ; Macrodynamique ; Micro-économie approfondie ; théories
des sondages et techniques d’enquête ; Analyse du cycle d’activité et instruments de
prévisions conjoncturelles ; Modèles Logit-Probit ; Evaluation des actifs financiers ;
Valeur, risque et décision d’investissement.

Enseignant-chercheur vacataire (Avant septembre 2010)
 Université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne : cours magistral en Economie, Finance et
Econométrie Appliquée en Master 1 - MoSEF (Modélisation Statistique, Economique
et Financière) et en Master 2 - MoSEF et Master 2 - IRFA (Ingénierie du Risque,
Finance et Assurance) chargé de travaux dirigés Econométrie et Finance en Master 1 Economie et en Licence 3 - Economie
 Université Paris Ouest - Nanterre La Défense : cours magistral en Economie Appliquée
en Master 1 - Economie mentions « Monnaie, Banque, Finance, Assurance »,
« Economie appliquée », « Economie de l’environnement »
 Université Paris Dauphine : cours magistral en Gestion Quantitative de Portefeuille en
Master2-IEF (Ingénierie Economique et Financière)

Responsable pédagogique du Master 2 – Finance Internationale – IAE/ESM Metz
(2012-2013)
Patrick Kouontchou – Curriculum Vitae – Septembre 2013.
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Formations
2008 : Doctorat en Sciences Economiques de l’Université de Paris-1
Titre de la thèse : “De l’information en haute fréquence : quatre essais empiriques sur les mesures
de risques et l’évaluation des actifs financiers”, sous la direction du Professeur Thierry
Chauveau et la co-direction de Bertrand Maillet, soutenue le 20 juin 2008.
Distinction : Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité et proposition
pour prix de thèse.
Jury : Pr. Gunther Capelle-Blancard (Paris-1 - Président), Pr. Hélène Raymond-Feingold (Paris-10
– Rapporteur externe), Pr. Christophe Hurlin (Orléans – Rapporteur externe), M. Bertrand
Maillet (A.A.Advisors, Variances et Paris-1 - Suffragant), Pr. Thierry Chauveau (Paris-1Directeur de recherche).
2003 : Master en Monnaie-Finance-Banque (mention bien), Université de Paris-1.
2002 : Ingénieur Statisticien (mention bien), Institut Sous-régional de Statistique et
d’Économie Appliquée (ISSEA) de Yaoundé.
1998 : DEUG en Mathématiques (mention assez bien), Université de Yaoundé I (Cameroun).
___________________Séjours académiques
 Université Catholique de Louvain-La-Neuve (Belgique) - été 2005 et octobre 2006 :
laboratoire de micro-électronique (travaux sur les techniques d’extraction des signaux sous la
direction du Professeur Michel Verleysen).
 Institut Sous-régional de Statistique et d’Economie Appliquée (Cameroun) – juin 2006
et juin 2007 : département recherche (Participation à l’organisation et aux soutenances des
mémoires de fin de formation des ingénieurs sous l’invitation de M. Dieudonné Kinkielele).
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Recherches
 Domaines de recherche
Economie appliquée, finance internationale, évaluation des actifs financiers, mesures de
performances, économétrie financière, optimisation et choix de portefeuille, mesures de risque.
 Affiliations
CEREFIGE – Université de Lorraine.
 Articles publiés ou acceptés pour publication
1. Kouountchou P. (avec Ch. Boucher, G. Jannin et B. Maillet), (2013), “An Economic
Evaluation of Model Risk in Long-term Asset Allocations”, Review of International Economics
21(3), 475-491.
2. Kouountchou P. (avec Ch. Boucher, J. Daníelsson et B. Maillet), (2013), “ Risk Modelat-Risk”, second tour, Journal of Banking and Finance, 36 pages.
3. Kouontchou P. (avec A. Lendasse, Y. Miche et B. Maillet), (2013), “Forecasting
Financial Markets with Classified Tactical Signals”, Proceedings of the 21th European
Symposium on Artificial Neural Networks, 363-368.
4. Kouountchou P. (avec B. Hamidi et B. Maillet), (2012), “ Une évaluation économique du
risque de model pour les investisseurs de long-terme”, Revue Economique 63(3), 591-600.
5. Kouountchou P. (avec Ch. Hurlin et B. Maillet), (2010), “Un MEDAF à plusieurs
moments réalisés”, Bruxelles Economics Review 53(3/4), 457-480.
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Patrick Kouontchou – Curriculum Vitae – Septembre 2013.
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6. Kouontchou P. (avec B. Hamidi et B. Maillet), (2010), “L’approche DARE pour une
mesure de risque diversifiée”, Revue Economique 61(3), 635-644.
7. Kouontchou P. (avec Ch. Boucher, B. Maillet et H. Raymond), (2009), “A Waveletheterogeneous Index of Market Shocks for Assessing the Magnitude of Financial Crises”,
Proceedings of the 17th European Symposium on Artificial Neural Networks, 165-170.
8. Kouontchou P. (avec B. Maillet), (2008), “Rose des vents, éventails et explosions
d’étoiles sur le marché français : caractérisations, mesures et applications”, Banque &
Marchés 96, 42-62.
9. Kouontchou P. (avec B. Maillet), (2007), “ICA-based High-frequency VaR for Risk
Management”, Proceedings of the 15th European Symposium on Artificial Neural Networks, 385390.
 Articles en cours
10. Kouontchou P., (2013), “Inflation Illusion and the 4-CAPM on the French Stock
Market”, forthcoming mimeo, 12 pages
11. Kouontchou P., (2013), “Liquidity Risk and the 4-CAPM on the French Stock Market”,
forthcoming mimeo, 10 pages
12. Kouontchou P. (avec B. Hamidi, Ch. Hurlin et B. Maillet), (2013), “Towards a Welldiversified Risk Measure: A DARE Approach”, forthcoming mimeo, 41 pages.
13. Kouontchou P. (avec Ch. Boucher et B. Maillet), (2013), “Du risque des mesures de
risque systémique”, forthcoming mimeo, 15 pages.
14. Kouontchou P. (avec Ch. Boucher, B. Maillet et O. Scaillet), (2013), “The CoCo-VaR
and some other Fair Systemic Risk Measures with Model Risk Corrections”, forthcoming
mimeo, 43 pages.
 Documents de travail
15. Kouontchou P. (avec Ch. Boucher, B. Hamidi et B. Maillet), (2013), “An Economic
Evaluation of the Model Risk for Long-term VaR ”, Document de travail LEO 03, 31 pages.
16. Kouountchou P. (avec B. Hamidi et B. Maillet), (2012), “ Une évaluation économique du
risque de model pour les investisseurs de long-terme”, Document de travail LEO 01, 11
pages.
17. Kouontchou P. (avec Ch. Hurlin et B. Maillet), (2012), “A Robust Conditional Realized
Extended 4-CAPM”, mimeo, 43 pages.
18. Kouontchou P. (avec B. Maillet, I. Mathur et S. Friederich), (2011), “Measures and
Intensity of the Compass Rose Phenomenon on the European Stock Market”, Variances
Working Paper, 35 pages.
19. Kouontchou P. (avec B. Maillet, I. Mathur et S. Friederich), (2011), “Measures of the
Compass Rose Phenomenon on the London Stock Exchange”, Variances Working Paper, 6
pages.
20. Kouountchou P. (avec Ch. Hurlin et B. Maillet), (2010), “Un MEDAF à plusieurs
moments réalisés”, Documents de travail du Centre d'Economie de la Sorbonne 10033, Université
Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Centre d'Economie de la Sorbonne.
21. Kouontchou P. (avec B. Maillet et J.-Ph. Médecin), (2010), “WP-SDcICA with Lnegentropy for Financial Crisis Detection”, Variances Working Paper, 6 pages.
22. Kouontchou P. (avec B. Maillet et J.-Ph. Médecin), (2010), “A Noise Robust Extraction
Algorithm using Joint Wavelet Packet Sub-band Decomposition and Constrained Lnegentropy”, Variances Working Paper, 8 pages.
23. Kouontchou P. (avec B. Maillet et T. Michel), (2010), “Recovering an Intrinsic Wellbehaved Business Time from Market Price”, Variances Working Paper, 29 pages.
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Patrick Kouontchou – Curriculum Vitae – Septembre 2013.
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24. Kouontchou P. (avec B. Maillet), (2010), “Constrained ICA-based High Frequency VaR
for Risk Management”, Variances Working Paper, 10 pages.
25. Kouontchou P. (avec B. Maillet), (2007), “Roses des vents, éventails et explosions
d’étoiles sur le marché français : caractérisations, mesures et applications”, mimeo, 35
pages.
26. Kouontchou P. (avec B. Maillet), (2007), “High-frequency Market Risk Scenarii by
Independent Component Analysis: Method and Application”, Variances Working Paper, 33
pages.
 Autres travaux
27. Kouontchou P., (2003), “Estimation et analyse de l’encours de la dette extérieure
trimestrielle de la France de 1994 à 2003”, mimeo, Banque de France, 22 pages.
28. Kouontchou P., (2003), “La demande de monnaie au Cameroun”, mimeo, 122 pages
29. Kouontchou P., (2002), “Etude de faisabilité économique et sociale du projet de
construction d’un marché périodique au Cameroun”, mimeo, Bureau d’études AGRO
PME, 130 Pages.
30. Kouontchou P., (2002), “Les conséquences du chômage sur la consommation finale des
ménages au Cameroun”, mimeo, Direction de la Recherche, ISSEA, 150 Pages.
31. Kouontchou P., (2001), “Exploitation et analyse de l’enquête sur l’identification des
créneaux porteurs dans la province de l’extrême Nord du Cameroun”, mimeo, Bureau
d’études AGRO PME, 60 pages.
 Conférences (sélection)
GdR Economie Monétaire et Financière (Strasbourg, June 2005; Orléans, June 2009), Conférence internationale
de l’AFFI (Paris, June 2005; Bordeaux, June 2007; Brest, May 2009; Saint-Malo, 2010; Paris, December
2011), Journée d’Econométrie Financière Avancée (Nanterre, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012), Journées de Microéconomie Appliquée (JMA06 - Nantes, June 2006, Angers, 2010, Nice June 2013),
European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN07 - Bruges, April 2007, April 2009, April
2013), AFSE (Paris, September 2008, Nanterre, September 2009, Paris, July 2012, Aix-en-Provence, June
2013), EIF International Forum (Paris, March 2012).
 Référés
Economie et prévision ; International Economics.
 Autres
Langues : Français (langue maternelle) ; Anglais (connaissance opérationnelle).
Connaissances Informatiques : Pascal, DOS, SQL, C/C++, Visual Basic, MS OFFICE,
LaTeX/TeX, Scientific WorkPlace, Eviews, Gauss, SAS, SPSS, Epi Info, SPAD, Mathematica,
MatLab, Maple, Micropal-S&P, Reuters, Morningstar, Cogendi, Bloomberg.
Loisirs : natation, football et cinéma.
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