AMC PRO ACTIVE US

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AMC PRO ACTIVE US

AMC PROFESSIONAL FUND – AMC Pro Active US
Rapport de clôture au 29 février 2012
Table des matières
• Direction et organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
• Comité de surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
• Informations aux investisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
• Distribution du revenu net 2011/ 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
• Aperçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
• Compte de fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
• Compte de résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
• Inventaire de la fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
• Liste des transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
• Commissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
• Calcul et évaluation de la valeur nette d’inventaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
• Office de dépôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
• TER et PTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
• Rapport de performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
• Méthodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
• Rapport de la société d’audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Pl. St-François 14
Case postale 3009
1001 Lausanne
Rue du Maupas 2
Case postale 6249
1002 Lausanne
www.bcv.ch
www.gerifonds.ch
Rapport de clôture au 29.02.12
Numéro de valeur classe A :
Numéro de valeur classe B :
Numéro de valeur classe C :
Unité de compte du fonds :
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
2
Direction et organisation
Conseil d’administration
Banque dépositaire
Stefan BICHSEL
Président
Directeur général, BCV
BCV, Lausanne
Distributeurs
Christian PELLA
Vice-président
Premier conseiller juridique, BCV
Jean-Daniel JAYET
Membre
Directeur, BCV
Christian BEYELER
Membre
Directeur, GERIFONDS SA
Christian CARRON
Membre
Directeur adjoint, GERIFONDS SA
Société d’audit
PricewaterhouseCoopers SA
Case postale 1172, 1001 Lausanne
Comité de surveillance
Président
Vice-président
Membres
Max ROTH, BCV
Christian CARRON, GERIFONDS
Alexandre ZANNONI, BCV
Mirco COCCOLI, BCV
Ravi RAMAKRISHNAN, BCV
Martin VLCEK, BCV
Frédéric NICOLA, GERIFONDS
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Cantonale de Genève, Genève
Toutes les autres banques cantonales
Piguet Galland & Cie SA, Yverdon-les-Bains
Adler & Co Privatbank SA, Zurich
Banque Arner SA, Lugano
Banque Coop SA, Bâle
Banque Heritage, Genève
Banque Leumi (Suisse) SA, Zurich
Banque Pasche SA, Genève
Banque Sal. Oppenheim jr. & Cie (Suisse) SA, Zurich
Cornèr Banque, Lugano
Diapason Commodities Management SA, Prilly
Dynagest SA, Genève
Hyposwiss Privatbank SA, Zurich
Hyposwiss Private Bank Genève SA, Genève
Hypothekarbank Lenzburg, Lenzburg
IFP Fund Management SA, Pully
InCore Bank SA, Zurich
Lienhardt & Partner Privatbank Zurich SA, Zurich
Llyods TSB Bank Plc, Genève
NPB Neue Privat Bank SA, Zurich
PKB Privatbank SA, Lugano
Privatbank Von Graffenried SA, Berne
Rahn & Bodmer Co., Zurich
Swisscanto Asset Management SA, Berne
Union Bancaire Privée, UBP SA, Genève
Domiciles de souscription et de paiement
Société de direction
GERIFONDS SA
Rue du Maupas 2, case postale 6249
1002 Lausanne
Christian BEYELER, directeur
Christian CARRON, directeur adjoint
Nicolas BIFFIGER, sous-directeur
Bertrand GILLABERT, sous-directeur
BCV, Lausanne
Piguet Galland & Cie SA, Yverdon-les-Bains
Gestion du fonds
GERIFONDS SA a délégué la gestion des compartiments de
l’AMC PROFESSIONAL FUND à BCV, Asset Management,
Lausanne.
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
3
Informations aux investisseurs
Des modifications du contrat de fonds ont été publiées le 17 mai 2011 sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch et le
19 mai 2011 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Ces modifications ont porté sur les classes de parts, les politiques de placement, les instruments financiers dérivés, les emprunts et la mise en gage, les commissions forfaitaires de gestion
et l’utilisation du résultat. Elles ont été approuvées par décision du 29 juin 2011 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers FINMA, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2011. Le dispositif de la décision FINMA a été publié le 30 juin 2011 sur la
plateforme électronique www.swissfunddata.ch et le 1er juillet 2011 dans la FOSC.
Par la suite, le regroupement des compartiments AMC Pro Active Swiss, AMC Pro Active Europe et AMC Pro Active US (compartiments repris) dans les compartiments AMC Pro VMS Swiss, AMC Pro VMS Europe et AMC Pro VMS US (compartiments
repreneurs) ainsi que des modifications du contrat de fonds non liées avec le regroupement précité ont été publiés le 15 décembre
2011 dans la FOSC et sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch. Les modifications du contrat de fonds ont porté sur
la dénomination des compartiments, les politiques de placement, la répartition des risques, les prix d’émission et de rachat des
parts.
Le regroupement et les modifications du contrat de fonds susmentionnés ont été approuvés par décision du 10 février 2012 de la
FINMA, avec entrée en vigueur le 29 février 2012. Le dispositif de la décision FINMA a été publié le 10 février 2012 sur la plateforme électronique www.swissfunddata.ch et le 15 février 2012 dans la FOSC.
La réalisation régulière du regroupement a été confirmée par la société d’audit le 27 mars 2012. L’exécution du regroupement,
la confirmation de la société d’audit et le rapport d’échange ont été publiés le 30 mars 2012 sur la plateforme électronique www.
swissfunddata.ch et le 3 avril 2012 dans la FOSC.
Distribution du revenu net 2011/ 2012
Date ex :
23 février 2012
Date de paiement : 28 février 2012
Distribution des revenus
aux porteurs de parts domiciliés
en Suisse
à l’étranger
No de
valeur
Coupon
Montant – 35 % impôt Montant
Monnaie
no
brut
anticipé
net
Fiscalité
européenne
Montant
brut / net
TID-CH
TID-UE
AMC PROFESSIONAL FUND
AMC Pro Active US A *
1 571 787
4
USD
0.50
– 0.1750
0.3250
0.50 *
0.0000
0.0000
AMC Pro Active US B *
2 576 236
6
USD
0.55
– 0.1925
0.3575
0.55 *
0.0000
0.0000
AMC Pro Active US C *
2 576 241
6
USD
0.80
– 0.2800
0.5200
0.80 *
0.0000
0.0000
* Les classes des compartiments de fonds marquées d’un astérisque bénéficient de la procédure de déclaration bancaire (affidavit).
Aperçu
Période comptable
Devise des
Date de
classes regroupement
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable
Portfolio Turnover Rate (PTR)
consolidée USD
Parts en circulation à la fin de la période comptable
Valeur nette d’inventaire d’une part à la fin de la période comptable
Distribution par part
Total Expense Ratio (TER)
classe A
classe A
classe A
classe A
classe A
classe B
classe B
classe B
classe B
classe B
classe C
classe C
classe C
classe C
classe C
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
01.04.11
29.02.12
01.04.10
31.03.11
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
4
01.04.09
31.03.10
01.04.08
31.03.09
38’327’160.72
301.10%
42’871’776.39
310.49%
39’472’394.50
381.60%
66’672’745.29
706.76%
3’202’323.45
32’829
97.55
0.90
1.18%
6’498’302.92
65’269
99.56
0.40
1.19%
6’534’051.66
73’820
88.51
0.00
1.17%
8’717’538.74
146’347
59.57
0.40
1.17%
8’236’710.79
104’365
78.92
0.95
0.89%
10’700’452.75
132’789
80.58
0.40
0.89%
10’317’243.53
143’586
71.85
0.40
0.88%
18’372’891.41
379’681
48.39
0.55
0.89%
26’888’126.48
341’326
78.78
1.40
0.61%
25’673’020.72
318’225
80.68
0.60
0.60%
22’621’099.31
314’413
71.95
0.60
0.58%
39’582’315.14
815’141
48.56
0.85
0.59%
Les chiffres et indications mentionnés dans ce rapport font référence à des événements passés et n’offrent aucune garantie quant aux résultats
futurs.
Compte de fortune
(Valeurs vénales)
29.02.12
31.03.11
Avoirs en banque
à vue
Valeurs mobilières
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs
Parts d’autres placements collectifs
Instruments financiers dérivés
Autres actifs
2’960’327.50
3’008’240.35
35’175’386.04
132’181.86
13’562.80
68’526.42
38’120’720.57
1’725’526.26
18’253.20
26’396.16
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable
Autres engagements
38’349’984.62
– 22’823.90
42’899’136.54
– 27’360.15
38’327’160.72
42’871’776.39
Les explications des légendes se trouvent à la fin du rapport.
Evolution du nombre de parts de la classe A
Période comptable
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
5
01.04.11
29.02.12
01.04.10
31.03.11
65’269
6’178
– 38’618
73’820
12’556
– 21’107
32’829
65’269
01.04.11
29.02.12
01.04.10
31.03.11
Position au début de la période comptable
Parts émises
Parts rachetées
132’789
21’665
– 50’089
143’586
28’888
– 39’685
Position à la fin de la période comptable
104’365
132’789
01.04.11
29.02.12
01.04.10
31.03.11
Parts émises
Parts rachetées
318’225
42’714
– 19’613
314’413
66’012
– 62’200
341’326
318’225
Fortune nette du fonds au début de la période comptable
Distribution prévue lors de la dernière clôture annuelle
Distribution intermédiaire de revenus
Solde des mouvements de parts
Résultat total
42’871’776.39
– 270’158.20
– 346’876.05
– 3’031’691.83
– 895’889.59
39’472’394.50
– 246’082.20
0.00
– 1’164’748.32
4’810’212.41
38’327’160.72
42’871’776.39
Parts émises
Parts rachetées
Evolution du nombre de parts de la classe B
Evolution du nombre de parts de la classe C
Période comptable
Période comptable
Variation de la fortune nette du fonds
Compte de résultats
Période comptable
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
6
01.04.11
29.02.12
01.04.10
31.03.11
Revenus
Revenus des avoirs en banque
à vue
Revenus des valeurs mobilières
Actions et autres titres de participations et droits-valeurs
Actions gratuites
Participation des souscripteurs aux revenus nets courus
769.17
511.78
469’475.54
165’844.29
19’685.98
23’219.01
418’852.13
8’075.21
29’875.05
58’800.23
Total des revenus
678’993.99
516’114.40
Charges
Intérêts passifs
Bonifications réglementaires
Commission forfaitaire de gestion
Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus
– 127.42
– 26.48
– 273’080.20
– 45’391.78
– 283’672.15
– 49’749.32
Total des charges
– 318’599.40
– 333’447.95
360’394.59
182’666.45
0.00
62’069.75
Résultat net
360’394.59
244’736.20
Gains et pertes de capital réalisés
861’007.20
5’787’331.28
1’221’401.79
6’032’067.48
– 2’117’291.38
– 1’221’855.07
– 895’889.59
4’810’212.41
Résultat net avant ajustements
Ajustements fiscaux
4)
Résultat réalisé
Gains et pertes de capital non réalisés
Résultat total
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
7
Utilisation du résultat de la classe A
Résultat net
Report de l’année précédente
13’449.94
8’169.80
– 16’414.50
14’366.62
19’910.78
0.00
Résultat disponible pour être réparti
5’205.24
34’277.40
Résultat prévu pour être distribué aux investisseurs
Report à compte nouveau
0.00
5’205.24
26’107.60
8’169.80
Total
5’205.24
34’277.40
62’149.51
13’431.41
– 57’400.75
46’572.32
19’974.69
0.00
18’180.17
66’547.01
0.00
18’180.17
53’115.60
13’431.41
Total
18’180.17
66’547.01
284’795.14
68’347.26
– 273’060.80
183’797.26
75’485.00
0.00
80’081.60
259’282.26
0.00
80’081.60
190’935.00
68’347.26
Total
80’081.60
259’282.26
Utilisation du résultat de la classe B
Résultat net
Utilisation du résultat de la classe C
Résultat net
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
8
Inventaire de la fortune du fonds à la fin de la période comptable
ISIN
Désignation
Nombre / Nominal
Monnaie
Cours
Valeur vénale
en %
35’175’386.04
91.72
13’372.92
8’087.04
21’616.84
6’543.06
88’998.96
20’928.00
466’924.48
16’134.00
11’752.40
585’837.15
10’428.20
15’928.00
10’133.56
32’677.82
16’860.36
57’066.12
1’089’208.00
54’565.26
4’457.40
18’174.91
227’442.29
10’431.04
231’604.26
39’514.05
26’279.34
37’303.56
10’260.00
36’814.05
180’455.73
6’408.60
14’253.20
13’265.07
12’904.92
9’918.03
13’182.00
8’807.64
14’620.53
37’559.16
9’515.84
0.03
0.02
0.06
0.02
0.23
0.05
1.22
0.04
0.03
1.53
0.03
0.04
0.03
0.09
0.04
0.15
2.84
0.14
0.01
0.05
0.59
0.03
0.60
0.10
0.07
0.10
0.03
0.10
0.47
0.02
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.04
0.10
0.02
3’490’233.79
9.10
139’169.14
20’394.24
8’233.00
9’914.62
9’280.00
10’614.52
6’954.00
111’600.00
14’271.00
8’632.62
16’347.26
0.36
0.05
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.29
0.04
0.02
0.04
Valeurs mobilières cotées en bourse
BMG6359F1032
CA9039141093
CH0033347318
PA5800371096
US0325111070
US1270971039
US1667641005
US1717981013
US20605P1012
US20825C1045
US2120151012
US2479162081
US25271C1027
US26875P1012
US26884L1098
US28336L1098
US30231G1022
US30249U1016
US3364331070
US4361061082
US49455U1007
US49456B1017
US5658491064
US56585A1025
US6267171022
US6370711011
US6512901082
US6550441058
US6745991058
US7034811015
US7237871071
US7265051000
US74733V1008
US7793821007
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Stanley Black & Decker
Toll Brothers
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Whirlpool
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Xilinx
Xerox
Nombre / Nominal
Monnaie
Cours
Valeur vénale
en %
1’305
4’918
7’063
4’374
1’000
1’476
383
318
2’569
493
363
517
790
11’490
328
200
94
1’917
85
247
4’558
18’166
3’563
358
1’203
255
484
600
20’991
407
2’108
347
792
339
600
1’303
426
300
200
700
307
180
340
200
494
560
1’494
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
15.00
47.19
30.67
26.26
37.61
7.35
36.00
39.21
542.44
37.85
37.44
37.15
27.03
19.88
31.76
30.29
53.00
17.30
124.96
43.63
45.60
26.88
196.73
48.40
8.60
41.70
33.48
27.89
31.74
36.07
8.55
49.80
39.70
21.72
25.92
15.15
18.13
49.46
35.48
12.22
30.47
66.55
36.95
98.89
39.25
36.93
8.23
19’575.00
232’080.42
216’622.21
114’861.24
37’610.00
10’848.60
13’788.00
12’468.78
1’393’528.36
18’660.05
13’590.72
19’206.55
21’353.70
228’421.20
10’417.28
6’058.00
4’982.00
33’164.10
10’621.60
10’776.61
207’844.80
488’302.08
700’948.99
17’327.20
10’345.80
10’633.50
16’204.32
16’734.00
666’254.34
14’680.49
18’023.40
17’280.60
31’442.40
7’363.08
15’552.00
19’740.45
7’723.38
14’838.00
7’096.00
8’554.00
9’354.29
11’979.00
12’563.00
19’778.00
19’389.50
20’680.80
12’295.62
0.05
0.61
0.56
0.30
0.10
0.03
0.04
0.03
3.61
0.05
0.04
0.05
0.06
0.60
0.03
0.02
0.01
0.09
0.03
0.03
0.54
1.27
1.83
0.05
0.03
0.03
0.04
0.04
1.74
0.04
0.05
0.05
0.08
0.02
0.04
0.05
0.02
0.04
0.02
0.02
0.02
0.03
0.03
0.05
0.05
0.05
0.03
4’831’563.46
12.60
132’181.86
0.34
125’757.66
6’424.20
0.32
0.02
132’181.86
0.34
Technologie
US74460D1090
US9487411038
Public Storage
Weingarten Realty Investors
REIT
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
16
938
258
USD
USD
134.07
24.90
ISIN
Désignation
Nombre / Nominal
Monnaie
Cours
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
17
Valeur vénale
en %
13’562.80
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
13’562.80
0.04
13’562.80
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Avoirs en banque à vue
Autres actifs
2’960’327.50
35’175’386.04
132’181.86
13’562.80
68’526.42
7.72
91.72
0.34
0.04
0.18
Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable
Autres engagements
38’349’984.62
– 22’823.90
100.00
38’327’160.72
SP5000312
Future S&P 500 03.12
16
USD
1’364.40
Futures
US0268741560
AIG wrt 19.01.21
1’640
USD
8.27
Options
Valeurs mobilières non cotées en bourse
4054144
Kinder Morgan Fraction
Pétrole et gaz
4’996
USD
0.00
AIG wrt 19.01.21
WA
1:1
250
Taille du
contrat
1:1
250
USD
USD
Monnaie
USD
USD
Monnaie
USD
USD
La direction du fonds n’a conclu aucune convention dite de « soft commissions ».
Indication sur les Soft Commission Agreements :
0.00
5’510’640.80
47’920.80
5’462’720.00
5)
5)
14.38
0.13
14.25
5)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
USD
0.00
0.00
0.00
5)
Risque de fluctuation
du taux d’intérêt
0.00
0.00
0.00
USD
du taux d’intérêt
Risque du marché
14.38
0.13
14.25
de cours des actions
5’510’640.80
47’920.80
5’462’720.00
Montant du compte prévu pour être réinvesti :
1.00
1.00
Delta
1.00
1.00
Delta
Risque du marché
de cours des actions
0.00
29.22
1’365.68
Cours /
Strike
29.22
1’365.68
Cours /
Strike
Valeurs mobilières mises en pension à la date du bilan :
1’640
16
Montant /
Quantité
1’640
16
Montant /
Quantité
0.00
DT (Devises à terme)
WA (Warrants actions)
19.01.21
15.03.12
Echéance
19.01.21
15.03.12
Echéance
Taille du
contrat
Valeurs mobilières prêtées pour une durée illimitée à la date du bilan :
FI (Futures indices)
FT (Futures taux)
OI (Options indices)
OA (Options actions)
AIG wrt 19.01.21
WA
réduisant l’engagement
Total
FI
Genre
Désignation
d’instrument
Total
FI
Genre
Désignation
d’instrument
Genre d’instrument
Total
augmentant
l’engagement
Risque
Total brut
augmentant
l’engagement
Risque
Total net
Risques sur Instruments dérivés selon Commitment II
5)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
USD
0.00
0.00
0.00
5)
Risque de crédit
0.00
0.00
0.00
USD
Risque de crédit
5)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
USD
0.00
0.00
0.00
0.00
5)
Risque de change
0.00
0.00
0.00
USD
Risque de change
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
18
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
19
Liste des transactions pendant la période comptable
ISIN
Désignation
Achats 2)
Ventes 3)
Positions ouvertes à la fin de la période comptable
4054144
BMG0692U1099
BMG169621056
BMG3223R1088
BMG491BT1088
BMG5876H1051
BMG6359F1032
BMG6852T1053
BMG7496G1033
BMG9618E1075
CA9039141093
CH0018666781
CH0033347318
CH0044328745
CH0100383485
CH0102993182
CH0114405324
GB0022569080
IE00B40K9117
IE00B446CM77
IE00B4XGY116
IE00B58JVZ52
IE00B5LRLL25
KYG4412G1010
LR0008862868
NL0000298933
NL0009434992
NL0009538479
PA1436583006
PA5800371096
SG9999000020
SG9999006241
US0010551028
US00130H1059
US00206R1023
US0028241000
US0028962076
US00507V1098
US0079031078
US00817Y1082
US0091581068
US0093631028
US00971T1016
US0153511094
US01741R1023
US0185811082
US0188021085
US0200021014
US02076X1028
US02209S1033
US0236081024
US0255371017
US02553E1064
US0258161092
US0304201033
US0311001004
US0311621009
US0320951017
US0325111070
US0326541051
US0357104092
US0376041051
US0378331005
US0394831020
Kinder Morgan Fraction
Axis Capital Holdings
Bunge
Everest Reinsurance
Invesco
Marvell Technology Group
Nabors Industries
Partnerre
RenaissanceRe Holdings
White Mountains
Ultra Petroleum
Foster Wheeler nom.
Noble Corp.
ACE
Tyco Intl
TE Connectivity
Garmin nom.
Amdocs
Cooper Industries
Warner Chilcott
Willis Group Holdings
Seagate Technology
XL Group
Herbalife
Royal Caribbean Cruises
CNH Global NV
Lyondellbasell
Nielsen Holdings
Carnival
Mcdermott Intl
Flextronics Intl
Avago Technologies
Aflac
AES
AT&T
Abbott Laboratories
Abercrombie & Fitch
Activision Blizzard
Advanced Micro Devices
Aetna
Air Products & Chemicals
Airgas
Akamai Technologies
Alexion Pharmaceuticals
Allegheny Technologies
Alliance Data Systems
Alliant Energy
Allstate Corp.
Alpha Natural Ressources
Altria Group
Ameren
American Electric Power
American Eagle Outfitters
American Express
American Water Works
Ametek (New)
Amgen
Amphenol -AAnadarko Petroleum
Analog Devices
Annaly Capital Management
Apollo -AApple
Archer-Daniels Midland
4’996
276
311
115
481
1’305
3’546
974
2’761
660
324
2’557
538
716
7’507
906
4’918
7’063
337
400
2’659
28’026
684
300
346
80
3’223
380
6’515
501
1’522
3’000
2’710
1’638
8’845
4’372
1’213
14’000
1’476
6’665
226
2’100
383
5’200
4’013
2’624
235
3’945
500
11’821
6’721
11’673
417
1’595
5’300
300
7’211
354
3’547
318
24’114
5’145
1’160
3’403
9’372
220
6’708
6’521
23’652
4’025
6’775
7’000
2’913
801
4’047
12’779
5’892
2’000
4’600
3’787
2’517
10’835
6’205
6’211
1’406
4’800
4’300
6’677
6’044
4’867
2’042
ISIN
Désignation
US0427351004
US0442091049
US04621X1081
US0527691069
US0528001094
US0530151036
US05329W1027
US0533321024
US0534841012
US0536111091
US0538071038
US0543031027
US0549371070
US0559211000
US05615F1021
US0584981064
US0673831097
US0737301038
US0814371052
US0844231029
US0846707026
US0865161014
US09062X1037
US09247X1019
US0936711052
US0997241064
US1011371077
US1101221083
US1113201073
US11133T1034
US1152361010
US1156372096
US1248572026
US12504L1098
US1252691001
US1255091092
US1255818015
US1266501006
US12673P1057
US12686C1099
US1270971039
US1313473043
US1344291091
US14040H1059
US14149Y1082
US14170T1016
US1431301027
US1491231015
US1508701034
US15189T1079
US1567001060
US16117M3051
US1667641005
US1696561059
US1712321017
US1713401024
US1717981013
US1720621010
US17275R1023
US1729081059
US1785661059
US1890541097
US19122T1097
US1941621039
US20030N1019
US20030N2009
US2003401070
US2005251036
Arrow Electronics
Ashland
Assurant
Autodesk
Autoliv
Automatic Data Processing
Autonation
Autozone
Avalonbay Commun
Avery Dennison
Avnet
Avon Products
BB&T
BMC Software
The Babcock & Wilcox
Ball
CR Bard
Beam
Bemis
WR Berkley
Berkshire Hathaway -BBest Buy
Biogen Idec
Blackrock
H. & R. Block
Borg Warner
Boston Scientific
Bristol Myers Squibb
Broadcom -ABroadridge Financial Solutions
Brown & Brown
Brown-Forman B
CBS
CBRE Group -ACF Industries Holdings
Cigna
CIT Group
CVS Caremark
CA
Cablevision Systems
Cabot Oil & Gas
Calpine
Campbell Soup
Capital One Financial
Cardinal Health
CareFusion
Carmax
Caterpillar
Celanese Corp. -ACenterpoint Energy
CenturyLink
Charter Communications Inc
Chevron Corp.
Chipotle Mexican Grill
Chubb
Church & Dwight
Cimarex Energy
Cincinnati Financial
Cisco Systems
Cintas
City National
Clorox
Coca-Cola Enterprises
Colgate-Palmolive
Comcast -AComcast -A- Special
Comerica
Commerce Bancshares
Achats 2)
Ventes 3)
2’407
167
197
493
189
522
1’953
891
1’940
228
317
911
4’477
363
252
349
185
329
4’627
293
2’831
773
3’073
223
30’236
1’400
3’162
15’142
517
263
303
187
3’551
694
2’200
5’734
427
2’204
790
5’251
7’800
800
6’805
487
369
477
500
247
1’200
12’321
6’032
290
6’282
200
594
3’800
1’000
348
14’102
4’492
114
352
3’630
3’798
3’536
1’662
428
190
4’395
6’275
78
1’839
1’033
29’585
3’400
4’977
10’550
3’000
5’429
1’383
9’715
7’200
5’200
3’109
4’900
11’421
1’499
800
3’400
2’300
16’318
4’215
9’964
3’898
2’026
ISIN
Désignation
US2053631048
US2058871029
US20605P1012
US20825C1045
US20854P1093
US2091151041
US21036P1084
US2103711006
US2120151012
US22160K1051
US2228621049
US2254471012
US23331A1097
US2333261079
US2333311072
US2371941053
US23918K1088
US24702R1014
US2473617023
US2479162081
US2490301072
US25271C1027
US2538681030
US2547091080
US25470F1049
US25470F3029
US25470M1099
US2566771059
US2567461080
US25746U1097
US2578671016
US2600031080
US26138E1091
US2644115055
US26441C1053
US26483E1001
US26875P1012
US26884L1098
US2774321002
US2780581029
US2788651006
US2810201077
US28176E1082
US28336L1098
US2855121099
US29266R1086
US29364G1031
US2944291051
US29530P1021
US30161N1019
US30162A1088
US30212P3038
US3021301094
US30231G1022
US30249U1016
US3070001090
US3119001044
US3137472060
US31428X1063
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Computer Sciences
Conagra
Concho Resources
Conocophillips
Consol Energy
Consolidated Edison
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Continental Resources
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Coventry Health Care
Cree
D.R. Horton
DST Systems
DTE Energy
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Davita
Dell
Delta Air Lines
Denbury Resources Holdings
Dentsply Intl
Diamond Offshore Drilling
Digital Realty Trust
Discover Financial Services
Discovery -ADiscovery -CDISH Network -ADollar General
Dollar Tree
Dominion Resources
RR Donnelley & Sons
Dover
Dr Pepper Snapple Group
Duke Reality
Duke Energy
Dun & Bradstreet
EOG Resources
EQT Corp.
Eastman Chemical
Eaton
Ecolab
Edison Intl
Edwards Lifesciences
El Paso
Electronic Arts
Energizer Holdings
Entergy Corp.
Equifax
Erie Indemnity
Exelon
Exelis
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Expeditors International of Washington
Exxon Mobil Corp.
FMC Technologies
Family Dollar Stores
Fastenal
Federal Realty
Fedex
F5 Networks
Fidelity National Information Services
Fifth Third Bankcorp
First Solar
Fiserv
Firstenergy
Flowserve
Foot Locker
Forest Laboratories
Fortune Brands Home & Security
Fossil
Freeport Mcmoran Copper & Gold
Frontier Communications Corp.
Arthur J.Gallagher
Achats 2)
328
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Ventes 3)
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Kinder Morgan
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Legg Mason
Lennar
Leucadia National
Liberty Global -A-
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USD
20
Achats 2)
Ventes 3)
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Marsh & McLennan
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Micron Technology
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Northrop Grumman
Achats 2)
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Smithfield Foods
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US9139031002
US91529Y1064
US9170471026
US9182041080
US91913Y1001
US92220P1057
US92276F1003
US92343E1029
US92343V1044
US92345Y1064
US92532F1003
US92769L1017
US92826C8394
US9285634021
US9291601097
US9311421039
US9396401088
US94106L1098
US9418481035
US9426831031
US9486261061
US94973V1070
US9497461015
US9581021055
US9633201069
US9668371068
US9694571004
US97381W1045
US9766571064
US98212B1035
US98310W1080
US98389B1008
US9839191015
US9841211033
US98419M1009
US9884981013
US9897011071
JM Smucker
Southern
Southern Copper
Southern Union
Southwest Airlines
Spectra Energy
Sprint Nextel Series -1Stanley Black & Decker
Staples
Starbucks
Stericycle
Sunoco
Synopsys
Sysco
Ameritrade Holding
Teco Energy
TJX Cos
Target
Telephone & Data Systems
Teradata
Tiffany & Co
Time Warner
Time Warner Cable
Toll Brothers
Torchmark
Total System Services
Travelers Companies
TripAdvisor
Tyson Foods -AUS Bancorp
Union Pacific
United Contl
United Parcel Service -BUnited States Steel
Unitedhealth Group
Universal Health Services -BUnum Group
Urban Outfitters
VF Corp.
Valero Energy
Varian Medical Systems
Ventas
Verisign
Verizon Communications
Verisk Anlytcs
Vertex Pharmaceuticals
Virgin Media
Visa
VMware -AVulcan Materials
Wal-Mart Stores
Washington Post -BWaste Management
Waters Corp.
Watson Pharmaceuticals
Weight Watchers
Wellpoint
Wells Fargo
Western Digital
Whirlpool
Whole Foods
Williams Companies
Windstream
Wisconsin Energy
WPX Energy -AWyndham Worldwide
Xcel Energy
Xilinx
Xerox
Xylem
Yum Brands
Zions Bancorp
Achats 2)
244
9’453
680
4’000
1’662
6’952
57’694
179
746
8’498
1’100
228
307
7’455
586
459
12’375
1’441
216
1’303
843
2’136
681
267
218
430
717
3’813
640
3’659
880
877
2’230
306
8’362
4’893
624
246
2’259
4’185
240
614
3’052
5’513
4’300
5’721
3’625
4’267
2’800
275
2’404
10
983
191
3’720
1’156
4’746
6’280
162
1’244
9’315
1’200
494
2’170
4’389
7’685
8’360
1’494
490
983
392
Ventes 3)
ISIN
Désignation
1’753
3’700
US74460D1090 Public Storage
US9487411038 Weingarten Realty Investors
5’564
51’311
Achats 2)
Ventes 3)
2’085
258
1’147
Futures
SP5000312
3’126
2’800
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
22
16
Positions fermées en cours de période comptable
5’403
1’016
4’871
3’555
1’189
3’482
2’592
614
857
7’594
4’702
657
10’801
7’465
876
3’900
5’277
9’489
1’852
2’600
672
3’493
3’422
4’381
2’957
5’786
4’006
14’918
1’646
4’060
7’800
AN8068571086
CH0038838394
IE00B4BNMY34
IL0010824113
US00164V1035
US00846U1016
US0138171014
US0184901025
US0214411003
US0231351067
US03027X1000
US03073E1055
US03076C1062
US0374111054
US0572241075
US0605051046
US0640581007
US0718131099
US0758961009
US0846701086
US0970231058
US1011211018
US12497T1016
US1264081035
US13342B1052
US1510201049
US1567821046
US1651671075
US1729671016
US1729674242
US1773761002
US18683K1016
US1897541041
US1912161007
US1924461023
US2056381096
US2193501051
US2358511028
US2441991054
US25179M1036
US2546871060
US25490A1016
US2605431038
US2635341090
US2686481027
US2786421030
US2910111044
US30212P1057
US3021821000
US3434121022
US3453708600
US3455501078
US38141G1040
US38259P5089
US4062161017
US42809H1077
US4282361033
US44107P1049
US4523081093
Schlumberger
Weatherford Intl
Accenture -ACheck Point Software Technologies
AMC Networks
Agilent Technologies
Alcoa
Allergan
Altera
Amazon.Com
American Tower
AmerisourceBergen
Ameriprise Financial
Apache
Baker Hughes
Bank of America Corp.
Bank of NY Mellon
Baxter Intl
Bed Bath & Beyond
Berkshire Hathaway -ABoeing
Boston Properties
CB Richards Ellis Group -ACSX
Cameron Intl
Celegene
Cerner
Chesapeake Energy
Citigroup
Citigroup
Citrix Systems
Cliffs Natural Resources
Coach
Coca-Cola
Cognizant Technology Solutions
Compuware
Corning
Danaher
Deere & Co
Devon Energy
Walt Disney
Directv -ADow Chemical
EI Du Pont De Nemours
EMC
Ebay
Emerson Electric
Expedia
Express Scripts
Fluor (new)
Ford Motor
Forest City Enterpr -AGoldman Sachs Group
Google -AHalliburton
Hess
Hewlett-Packard
Host Hotels & Resorts
Illinois Tool Works
5’932
1’394
1’236
1’722
5’036
2’960
2’071
1’691
3’637
6’487
1’917
4’812
2’158
4’800
105
4’312
4’306
2’744
7’693
3’680
3’500
858
4’899
7’921
1’329
13’142
449
1’301
6’182
9’576
6’305
5’142
1’236
6’120
17’116
2’960
6’531
3’700
3’637
6’487
3’023
576
5’302
26’756
1’177
401
4’812
2
1’205
2’158
11’500
140
3’289
4’312
4’306
9’572
76’933
7’693
3’680
5’600
4’783
11’189
2’937
13’358
957
410
2’978
526
4’082
933
1’353
5’762
3’120
9’103
1’012
7’921
458
3’961
6’455
13’142
1’163
1’080
7’596
2’920
5’269
10’839
53
ISIN
Désignation
US4783661071
US48203R1041
US49460W2089
US5128151017
US5178341070
US5184391044
US53071M7083
US5398301094
US5828391061
US6174464486
US61945A1079
US6700081010
US68389X1054
US7045491047
US7134481081
US7164951060
US7315721032
US74005P1049
US7415034039
US74153Q1022
US7475251036
Johnson Controls
Juniper Networks
Kinetic Concepts
Lamar Advertising -ALas Vegas Sands
Estee Lauder Companies -ALiberty Media -ALockheed Martin Corp.
Mead Johnson
Morgan Stanley
Mosaic
Novellus Systems
Oracle
Peabody Energy
PepsiCo
PetroHawk Energy
Polo Ralph Lauren -APraxair
Priceline.com
Pride Intl
Qualcomm
Achats 2)
3’639
731
4’249
3’700
1’241
9’886
1’900
169
Ventes 3)
182
5’351
3’639
4’785
5’170
6’288
2’253
99
3’700
1’841
2’525
4’468
13’690
4’121
3’883
9’886
1’900
193
657
3’847
8’105
ISIN
Désignation
US75281A1097
US7739031091
US80004C1018
US8031111037
US8807791038
US8825081040
US8835561023
US88579Y1010
US9130171096
US9314221097
US9621661043
US9831341071
US98956P1021
Range Resources
Rockwell Automation
Sandisk
Sara Lee
Terex
Texas Instruments
Thermo Fisher Scientific
3M
United Technologies
Walgreen
Weyerhaeuser
Wynn Resorts
Zimmer Holdings
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
23
Achats 2)
Ventes 3)
4’293
2’400
4’030
376
4’299
4’293
2’067
4’077
14’015
6’359
7’939
5’005
1’377
2’006
8’758
11’950
1’924
4’299
7’600
20’614
3
6
4’077
14’015
2’241
5’005
US78462F1030
SPDR S&P 500 ETF Trust
Futures
SP5001211
1) Arrondi ou non selon le contrat de fonds en vigueur à la date de clôture
2) Les achats englobent entre autres les transactions suivantes : achats / titres gratuits / conversions / changements de raisons sociales / splits / dividendes en actions /
en espèces / répartitions des titres / transferts / échanges entre sociétés / distributions droits de souscription et d’options
3) Les ventes englobent entre autres les transactions suivantes : ventes / tirages au sort / sorties après échéance / exercices de droits de souscription et d’options /
conversions / reverse-splits / remboursements / transferts / échanges entre sociétés
4) Selon une communication de l’Administration fédérale des contributions
5) En pour-cent de la fortune nette du fonds
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
24
Commissions
AMC PROFESSIONAL FUND
Commission
d’émission
en faveur des
distributeurs
Indemnité
de rachat
pour frais
accessoires
Commission
de gestion
forfaitaire annuelle
appliquée
– AMC Pro Active US A
max. 1.75 %
aucune
1.20 %
– AMC Pro Active US B
max. 1.75 %
0.20 %
0.90 %
– AMC Pro Active US C
max. 1.75 %
0.20 %
0.60 %
La direction du fonds peut verser des indemnités de distribution aux distributeurs et partenaires de distribution (distributeurs autorisés, directions
de fonds, banques, négociants en valeurs mobilières, compagnies d’assurances, gestionnaires de fortune, partenaires de distribution plaçant les
parts du fonds exclusivement auprès d’investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel).
La direction du fonds peut, en outre, accorder des rétrocessions directement aux investisseurs institutionnels détenant des parts des compartiments du fonds pour des tiers d’un point de vue économique (compagnies d’assurances-vie, caisses de pensions et autres institutions de prévoyance, fondations de placement, directions et sociétés suisses de fonds, directions et sociétés étrangères de fonds, sociétés d’investissement).
La direction du fonds n’a pas conclu de Soft Commission Agreements.
Le taux maximal des commissions de gestion des fonds cibles est de 3%.
Calcul et évaluation de la valeur nette d’inventaire
Les placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public sont évalués selon les cours du marché principal. D’autres
placements ou les placements pour lesquels aucun cours du jour n’est disponible sont évalués au prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient
vendus avec soin au moment de l’évaluation. Pour la détermination de la valeur vénale, la direction du fonds utilise dans ce cas des modèles et
des principes d’évaluation appropriés et reconnus dans la pratique.
Les placements collectifs ouverts de capitaux sont évalués à leur prix de rachat ou à la valeur nette d’inventaire. S’ils sont négociés régulièrement
à une bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, la direction du fonds peut les évaluer selon le paragraphe précédent.
Les avoirs en banque sont évalués avec leur montant plus les intérêts courus. En cas de changements notables des conditions du marché ou de
la solvabilité, la base d’évaluation des avoirs en banque à terme est adaptée aux nouvelles circonstances.
La valeur nette d’inventaire de la part d’une classe d’un compartiment résulte de la quote-part à la valeur vénale de la fortune du compartiment
revenant à la classe en question, réduite d’éventuels engagements du compartiment attribués à cette classe, divisée par le nombre de parts en
circulation de cette même classe. La valeur nette d’inventaire par part est arrondie à deux décimales.
Office de dépôt
SIX SIS SA, Zurich
TER et PTR
Le TER et le PTR ont été calculés conformément à la « Directive pour le calcul et la publication du TER et du PTR de placements collectifs de
capitaux » publiée par la Swiss Funds Association SFA le 16 mai 2008.
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
25
Rapport de performance
2004
depuis le
15 nov.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
jusqu’au
29 février
%
–
–
9.42
4.47
– 46.42
20.64
14.76
– 1.71
6.62
%
%
%
4.03
–
–
9.81
–
–
9.21
1.08
1.26
4.08
4.39
4.70
– 46.64
– 46.49
– 46.32
20.09
20.50
20.82
14.28
14.63
14.96
– 2.12
– 1.85
– 1.56
6.54
6.59
6.64
%
2.53
4.33
15.14
5.90
– 37.30
26.27
14.46
1.09
9.18
mio CHF
32.1
94.1
166.4
135.9
78.6
37.4
36.2
33.7
34.5
%
0.83
2.02
2.91
2.39
1.68
0.62
0.55
0.52
0.50
mio CHF 3’851.4
4’663.9
5’710.7
5’685.1
4’686.0
6’037.3
6’591.6
6’505.7
6’969.0
0.81
11.41
6.67
1.06
3.07
2.2015
0.85
14.54
8.01
1.19
0.45
3.1986
0.84
16.14
9.41
1.35
0.28
4.8361
0.89
17.29
7.80
0.97
0.00
4.4681
0.93
39.62
15.00
0.90
– 1.21
1.3837
0.98
28.76
6.08
1.04
0.71
0.1443
0.99
20.70
4.06
1.14
0.71
0.1346
0.98
23.38
4.16
0.99
– 0.08
0.0490
0.94
2.76
1.26
0.76
16.65
0.0592
Performance en USD
Rendement total net pondéré du composite
Performance nette :
classe A (depuis le 15.11.2004)
classe B (depuis le 01.06.2006)
classe C (depuis le 01.06.2006)
Nom de l’indice (voir note 4)
S&P 500 (jusqu’au 30.11.2008)
FTSE US Net Return (depuis le 01.12.2008)
Rendement de l’indice en USD
Fortune nette du fonds
En % du total de la firme
Fortune totale de la firme
Mesures externes de risque
– Corrélation
– Volatilité
– Risque actif (tracking error)
– Bêta
– Ratio de Sharpe
– Taux de placement hors risque
%
%
%
Notes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
La fréquence de calcul de la performance de l’indice est journalière.
Aucun effet de levier significatif n’existe dans les fonds de la firme.
Pourcentage du fonds investi dans des régions non couvertes par l’indice : non significatif.
Nouvel indice de référence depuis le 01.12.2008 : FTSE US Net Return.
Ce changement a pour but de mettre l’indice de référence en adéquation avec l’univers d’investissement du fonds.
L’ancien et le nouvel indice sont pris en net return rétroactivement et ont été chaînés pour continuer à montrer l’historique des
performances.
Performance nette pondérée : produit des performances nettes de chaque classe, pondéré par leur fortune respective.
Jusqu’à fin 2005, les mesures de risques étaient calculées sur la base de données Bloomberg. Dès 2006, les mesures de risques
sont calculées sur la base de données Datastream (jugées plus précises). Les mesures de risques des années antérieures ont
été recalculées sur cette nouvelle base.
La société de direction a délégué la gestion de ce compartiment de l’AMC PROFESSIONAL FUND à BCV, Asset Management,
Lausanne.
La dispersion présentée est la différence de performance des classes entre les plus hautes et les plus basses.
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de
performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission ou du rachat des parts.
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
26
Méthodologie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Les titres sont évalués au cours du marché, en date de comptabilisation.
La performance est calculée sur la valeur nette d’inventaire (VNI) des fonds en tenant compte de la distribution.
La fréquence de calcul de la performance des fonds est la même que celle de la VNI.
La performance est calculée frais de gestion et d’opérations déduits.
Les rendements sont chaînés géométriquement (méthode « time-weighted return »).
Les mesures de risque présentées (volatilité et ratio de Sharpe) sont calculées sur l’année en cours. En cas de changement
de fréquence en cours d’année de la série analysée, les mesures sont calculées comme la moyenne des différentes sousséries annualisées.
Corrélation : corrélation entre la performance du fonds et celle de son indice.
Volatilité : écart-type annualisé de la série de rendements.
Tracking error : écart-type annualisé de la différence de la performance du fonds et de son indice.
Bêta : pente résultante d’une régression linéaire entre la performance du fonds et celle de son indice.
Ratio de Sharpe : moyenne des rendements annualisés du fonds moins le taux sans risque divisé par la volatilité de la performance du fonds.
Annualisation de l’écart-type : multiplication par la racine de 250 pour une série journalière, 52 pour une série hebdomadaire
et 12 pour une série mensuelle.
Les frais et commissions d’émission ou de rachat des parts ne sont pas pris en compte dans le calcul de performance.
Les impôts anticipés récupérables sur les revenus des placements sont provisionnés à la date ex.
Des informations complémentaires sur les politiques de calcul et de présentation des performances sont disponibles sur demande.
Les taux et répartitions des commissions forfaitaires de gestion sont mentionnés plus haut dans le rapport.
La date de création du composite correspond toujours à la date de création de la première classe lancée.
1 571 787
2 576 236
2 576 241
USD
27
Rapport abrégé de la société d’audit selon la loi sur les placements collectifs
au Conseil d’administration de la société de direction de fonds sur les rapports de clôture
pour la période du 01.04.2011 au 29.02.2012 de l’AMC PROFESSIONAL FUND
En notre qualité de société d’audit selon la loi sur les placements
collectifs, nous avons effectué l’audit des rapports de clôture
des compartiments AMC Pro Active Swiss, AMC Pro Active
Europe et AMC Pro Active US du fonds de placement AMC
PROFESSIONAL FUND comprenant le compte de fortune et
le compte de résultats, les indications relatives à l’utilisation
du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les autres
indications selon l’art. 89 al. 1 let. b-h de la loi suisse sur les
placements collectifs (LPCC) pour la période du 01.04.2011
au 29.02.2012.
Responsabilité du Conseil d’administration
de la société de direction de fonds
La responsabilité de l’établissement des rapports de clôture,
conformément aux dispositions de la loi suisse sur les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au contrat
du fonds de placement et au prospectus incombe au Conseil
d’administration de la société de direction de fonds. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement
des rapports de clôture afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration de la société de
direction de fonds est responsable du choix et de l’application
de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.
Responsabilité de la société d’audit
selon la loi sur les placements collectifs
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les rapports de clôture. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit
pour obtenir une assurance raisonnable que les rapports de clôture ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue
de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et
les informations fournies dans les rapports de clôture. Le choix
des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de
même que l’évaluation des risques que les rapports de clôture
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces
risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des rapports de clôture, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’existence et l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi
qu’une appréciation de la présentation des rapports de clôture
dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants
recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les rapports de clôture pour la période
du 01.04.2011 au 29.02.2012 sont conformes à la loi suisse sur
les placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu’au
contrat du fonds de placement et au prospectus.
Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales
d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et à l’art. 127 LPCC ainsi que celles régissant l’indépendance (art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.
PricewaterhouseCoopers SA
Simona Terranova
Expert-réviseur
Auditeur responsable
Lausanne, le 25 mai 2012
Jean-Sébastien Lassonde

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