Formation modélisation financière sous Excel VBA

Fiche n°578
Formation Marchés financiers
Référence: CN9114
Tarif: 1 890 €€HT
Durée: 2 jours
Formation modélisation financière sous Excel VBA
Objectifs de la formation modélisation financière sous Excel VBA :
Maîtriser les fonctions financières d’'Excel. Apprentissage de la programmation VBA/Excel orienté
pour la finance de marché. Acquérir l’autonomie pour pouvoir programmer sous VBA la plupart des
modèles de finance de marché.
Programme de la formation modélisation financière sous Excel VBA :
Introduction aux fonctions avancées d‘'Excel
Les Fonctions dans Excel
Les Fonctions mathématiques
Les Fonctions statistiques
Les Fonctions de lookup et autres fonctions utiles
Les Fonctions d’audit
Les « Data Tables »
Les graphes XY
Utilisation du Solver, Régression et Goal Seek
Algèbre matriciel et fonctions associées
Introduction à VBA sous Excel
Organisation des objets Excel
Les objets Range
Programmation en Visual Basic (VBA)
Variables, types de données et constantes
Tableaux, variables objets
Fonctions de conversion, fonctions prédéfinies
Structure de contrôle : les traitements conditionnels, les boucles
Structure des projets Visual Basic (VBA)
Les modules
Les UserForms : Boîtes de dialogue, méthodes
GetOpenFileName, GetSaveAsFileName
Boîtes de dialogues prédéfinies d’Excel
Les procédures Visual Basic : Sub, Function
Application financière 1 : Gestion de portefeuille
Préliminaire : traitements matriciels en VBA
Gestion des matrices en VBA
Opérations matricielles en VBA
Rappel des principaux résultats de la gestion de portefeuille conditions d’'efficience d’'un
portefeuille
La diversification naïve et construction de la frontière efficiente
Estimation des paramètres de marché du modèle
Le modèle de marché
Implémentation de l’'estimation
Application financière 2 : valorisation des options
Formule de valorisation de Black & Scholes
Sensibilités du prix d’une option aux paramètres de marché
Valorisation par arbres (arbres binomiaux, arbres trinomiaux)
Valorisation par simulations Monté Carlo
Le principe, implémentation VBA
Application à l’'évaluation d'’une option sur moyenne
Cas d'’actifs corrélés
Réalisation d’un pricer interactif
Construction de l'’interface graphique
Programmation de la UserForm
Application financière 3 : calcul de la VaR
Calcul des rendements de séries historiques d’'une action
Étude d’'un exemple de portefeuille d’'actions
VaR historique et fonction centile
Calcul de VaR Monte Carlo d’'un portefeuille d'’actions
VaR paramétrique et calcul de centile
Public
SSII (MOA, MOE), Risques, Middle Office, Quants, Traders, Structureurs, Sales, Analystes et Stratégistes juniors,
Ingénieurs financiers
Pré-requis
Etre familier du tableur Excel
Méthodes pédagogiques
La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois
niveaux d'apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices
pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des
concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
Dates
Lieu
03/04/17
Paris
02/06/17
Paris
06/10/17
Paris
08/12/17
Paris