STA107 - Séries chronologiques

STAT - Statistique bioinformatique - UE - 2014-2015
STA107 - Séries chronologiques
Michel BERA
Laurence de CREMIERS
Informations
extraites de BDO
le 05-03-2015
Public concerné et conditions d'accès
avoir réussi les UE : STA. 102 (Analyse des données, méthodes explicatives), STA. 103 (Calcul des
probabilités), STA. 104 (Statistique mathématiques) ou des examens équivalents.
Finalités de l'unité d'enseignement
STA107
Objectifs pédagogiques :
Ce cours présente les méthodes de description et de prévision à court terme de phénomènes temporels
à temps discret. De nombreuses applications seront illustrées par des sorties STATGRAPHICS et SASETS.
Contacts
Contact à Paris
Organisation
Accès 17 0 12
Case courrier: 2D5000
Service de modélisation
statistique du risque et
statistique appliquée
292 Rue Saint Martin
75003 Paris
Tél : 01 40 27 27 54
Fax : 01 40 27 27 46
Sabine Glodkowski
[email protected]
Nombre de crédits enseignements ECTS
9 ECTS
Modalités de validation :
contrôle continu et examen écrit.
Contenu de la formation
Désaisonnalisation :
Moyennes mobiles
Prévision à court terme :
Lissage exponentiel
Méthodes de Holt, Winters.
Processus stationnaires :
Bruit blanc
Stationnarité, corrélogramme
Processus ARMA.
Processus non stationnaires :
Marche aléatoire
Processus ARIMA, SARIMA.
Prévisions :
Identification, estimation, tests
Prévisions ponctuelles et par intervalles.
Informations
complémentaires
http://maths.cnam.fr/
Bibliographie
2015-03-06T02:01:06
Auteurs
G. MELARD M.
CARBON
M. TENENHAUS
R.H. SHUMWAY, D.S.
STOFFER
S. MAKRIDAKIS, S.C.
WHEELWRIGHT, R.
HYNDMAN
C. CHATFIELD
C. GOURIEROUX, A.
MONFORT
Responsables nationaux
Michel BERA
Laurence de CREMIERS
Titre
Méthodes de prévision à court terme (Ellipses 2008)
Méthodes statistiques (Dunod 2006)
Time Series Analysis ans Its Applications with R Examples
(Springer 2011)
Forecasting. Methods and Applications (Wiley 1998)
The analysis of time series - an introduction (Chapman & Hall
2003)
Séries temporelles et modèles dynamiques (Economica 1995)
IMATH - Ingénierie mathématique
Fiche informative sans valeur contractuelle