Enterprise Stress Testing

Enterprise Stress Testing :
Le 13 novembre prochain, PRMIA
Montréal organisera une Conférence
sur les Stress tests ou tests de tension.
Cet évènement est une opportunité
unique pour écouter des experts
démystifier ce sujet en l’abordant
sur différents points de vue. Nos
conférenciers-experts aborderont
les thématiques suivantes :
2014
LE 13 NOVEMBRE
Analyse de l’Interrelation entre les différents risques et
divisions de risque ainsi que les défis en méthodologie
et exigences d’infrastructures.
MODÉRATEUR
PRÉSIDENT DE L’ÉVÉNEMENT
ARUN SEQUEIRA
JEFF D’AVIGNON
Directeur Principal
Ernst & Young
Spécialiste des
Solutions de Risques,
Directeur des ventes Sr.,
IBM Risk Analytics
• Comprendre les attentes
des régulateurs
• Évaluer les impacts sur les différents
risques, les divisions et les secteurs
d’activité
• Défis des données,
des méthodologies et des
infrastructures requissent.
• étude de cas et meilleures
pratiques
CONFÉRENCIERS
DIANNA ZHANG
Vice-président, Capital
économique et l’efficacité du
capital dans le groupe
de gestion du risque global
Banque Scotia
COMMANDITAIRE :
DR. ANDREW AZIZ
Directeur – Ingénierie
financière, recherche
et On-Cloud recherche
IBM Risk Analytics group
LIEU :
Bureau IBM
1360 Boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal, 11e étage
AGENDA :
FRAIS :
Séminaire et réception gratuits
(sans frais), mais les places sont
limitées. S’inscrire avant le mardi
11 Novembre pour réserver
votre place.
S’il vous plaît inscrivez-vous
maintenant ou nous confirmer votre
présence à [email protected]
si vous êtes intéressé à y participer.
11h45 à 12h30
12h20
Ouverture et
Lunch-Réseautage
Mot de Bienvenue/
Introduction du modérateur
12h35 à 13h10
Présentation 1 : Diane Zhang
13h10 à 13h45
Présentation 2 : Andrew Aziz
13h45 à 14h00
Questions et réponses
Dianna Zhang dirige une équipe chargée de pro-activement améliorer les modèles de capital
réglementaire et économique et ICAAP. Elle dirige aussi la conduite de tests de stress de
capital de crédit, crédit de contrepartie et de marché. Dianna a plus de 15 ans d’expérience
dans le risque analytique à travers l’entreprise, la gestion du capital et des tests de stress. Sa
vaste expérience de leadership dans la gestion du risque d’entreprise couvre tous les types
de risques, notamment le risque de contrepartie de crédit, risque de marché, risque de crédit,
le risque opérationnel, la gestion actif-passif et le risque de liquidité. Dianna détient un MBA
et la désignation CFA.
SUJET : L’Analyse de l’interrelation et de la rétroaction entre les différents risques
et les divisions de risque
Les points ci-dessous seront abordés:
• Comprendre les exigences des organismes de réglementation pour StressTesting
• La détermination du flux entre les différents risques sous les scénarios
• L’évaluation des impacts sur les différents risques, les divisions et les secteurs d’activité
• La simplification des modèles de stress pour montrer les interactions et les réactions
• Étude de cas: les tests de stress de CCR; combinés des facteurs de crédit et de marché
Avant son acquisition par IBM, Andrew Aziz a occupé plusieurs postes de direction chez
Algorithmics Inc., y compris vice-président exécutif – Solutions de risque, vice-président des
services professionnels et vice-président des produits. En outre, Andy enseigne actuellement
au programme d’ingénierie financière pour la Schulich School of Business de l’Université
York et pour le cours de formation à la gestion des risques PRMIA à Toronto. Il a publié
plusieurs articles de référence sur l’ingénierie financière, les méthodologies de risque, et la
gestion de portefeuille. Il est aussi un conférencier chevronné sur la gestion des risques et
l’ingénierie financière. Andy est titulaire de plusieurs diplômes, dont un doctorat en finances
de l’Université York et d’un MBA en finance de l’Université Queens.
SUJET : Défis, questions de méthodologie et les exigences en infrastructure.
Les points ci-dessous seront abordés:
• Défis pratiques et les possibilités de répondre aux exigences réglementaires
• Approches de mise en œuvre contrastées : ascendante vs. descendante
• Considérations sur les données et les méthodologies de génération de scénario
• les défis, exigences en Infrastructures et meilleures pratiques
Des Normes Supérieures pour les Professionnels de Risque
Enterprise Stress Testing:
On November 13th, 2014, PRMIA
Montreal will be holding a conference
on stress testing. This is a unique
opportunity to hear leading experts
discuss this topic from different
perspectives.
2014
NOVEMBER 13 TH
Analyzing the Inter-Linkage between Different Risks and
Risk Divisions, and the Challenges in Methodology and
Infrastructures Requirements.
MODERATOR
Our speakers will touch on various
issues such as:
EVENT CHAIR
ARUN SEQUEIRA
JEFF D’AVIGNON
Senior Manager
Ernst & Young
Risk Solutions Specialist,
Senior Sales Executive
IBM Risk Analytics
• Understanding the requirements of
regulators for Stress Testing
• Evaluating the impacts on different
risks, divisions and business areas
• Challenges in data, methodologies
and Infrastructures requirements for
Enterprise Stress Testing
• Case study and Best practices
SPEAKERS
DIANNA ZHANG
Vice President,
Economic Capital &
Capital Efficiency,
Global Risk
Management group
Scotia Bank
EVENT SPONSOR:
DR. ANDREW AZIZ
Director – Financial
Engineering, Research
and On-Cloud solutions
IBM Risk Analytics group
VENUE:
IBM building offices
1360 Boulevard René-Lévesque Ouest,
Montréal, QC H3G 2W6, 11th floor
FEES:
Seminar and reception are
complimentary (no charge) but seats
are limited. Register by Tuesday,
November 11th, to secure your place.
Please register now or RSVP us
at [email protected] if you are
interested in attending it.
AGENDA :
11:45 am to 12:30 pm Lunch networking session
12:20 pm Welcoming address and
moderator introduction
12:35 pm to 1:10 pm Presentation 1: Diana Zhang
1:10 pm to 1:45 pm Presentation 2: Andrew Aziz
1:45 pm to 2:00 pm QnA session and
event conclusion
Dianna Zhang leads a team responsible for pro-actively improving Economic, ICAAP and
Regulatory Capital models, and conducting counterparty credit, market and credit capital
stress testing. She develops capital and stress testing tools and methodologies to meet the
Bank’s capital and stress testing requirements. She has held a number of increasingly senior
positions within North America banking industry. Dianna has over 15 years of financial analytics
experience across enterprise risk, capital management and stress testing. Her extensive
leadership experience in the enterprise risk management covers all risk types including
counterparty credit risk, market risk, credit risk, operational risk, asset liability management
and liquidity risk. Dianna holds MBA and CFA designations.
TOPIC: Analyzing the Inter-Linkage and Feedback between Different Risks
and Risk Divisions
The following points will be addressed:
• Understanding the requirements of regulators for Stress Testing
• Determining the flow between different risks under scenarios
• Evaluating the impacts on different risks, divisions and business areas
• Simplifying stress models to show interactions and feedback
• Case Study: CCR stress testing; combined credit and market factors.
Prior to its acquisition by IBM, Andrew Aziz held a number of senior positions at Algorithmic
Inc. including Executive Vice President – Risk Solutions, Vice President of Professional
Services and Vice President of Products. In addition, Andy currently teaches in the Financial
Engineering Programme for the Schulich School of Business at York University and for the
PRMIA Risk Management Training Course in Toronto. He has published several refereed
articles on financial engineering, risk methodologies, and portfolio management as well as
speaking extensively at risk management and financial engineering conferences worldwide.
Andy holds several degrees, including a Ph.D. in Finance from York University and an MBA in
Finance from Queens University.
TOPIC: Challenges, Methodology issues and Infrastructure requirements
The following points will be addressed:
• Practical Challenges and opportunities in addressing the regulatory requirements
• Contrasting Top-down vs Bottom-up approaches to implementation
• Data considerations and scenario generation methodologies
• Infrastructures requirements, challenges and best practices
A Higher Standard for Risk Professionals