Financial Risk management et réforme Bâle II

Altitude RH - Formation continue professionnelle au Maroc
Maîtrise d'ouvrage et Informatique de marchés : Financial Risk management et
réforme Bâle II
Code : F26v2 Comment maîtriser les techniques essentielles à toute mesure des risques, comprendre les enjeux et
connaître les contraintes techniques et organisationnelles de la réforme Bâle II : ses conséquences sur les activités
bancaires et sur les marchés de capitaux. La réponse à ces questions intéressant les ingénieurs en informatique
concernés par la MOA financière et les DSI bancaires est donnée dans ce séminaire.
Participants : • Ingénieurs en informatique concernés par la MOA financière • DSI bancaires •
Consultants Opérationnels • Cadres des Systèmes d’Informations des milieux cambiaires •
Evaluateurs des autorités de marchés • Risk Managers • Auditeurs conseils Niveau et prérequis : •
Niveau Perfectionnement • Notions en statistiques sont nécessaires Objectifs : • Maîtriser les techniques
essentielles à toute mesure des risques • Savoir évaluer les risques de position et de contrepartie sur les
instruments de marché et sur un portefeuille d'activité • Maîtriser les modèles internes types VaR • Savoir
interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers • Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II : ses
conséquences sur les activités bancaires et sur les marchés de capitaux • Connaître les contraintes techniques et
organisationnelles des projets Bâle II Programme : • La réforme Bâle II • Mise en perspective de l'existant
avec les nouvelles approches • Objectifs et enjeux de la réforme • Nouveau ratio de solvabilité et calendrier
prévisionnel • Présentation des trois piliers • Capital économique et allocation des fonds propres •
Présentation du risque crédit • Rappel sur les instruments financiers et dérivés de crédit • Risques
combinés • Méthodes standard et IRB • La banque = agence de notation ? • Portefeuilles bâlois EAD,
PD, LDG, • Calcul du ratio Mc Donough pour différents produits et activités • Risques de marché / position
• Estimation des mouvements de marché, scénarii, ratio SHARPE • Concept de Value at Risk •
Présentation des VaR historique, analytique et Monte Carlo • Applications VaR : change, taux, actions, •
Back-testing et notion de stress test • Synthèse sur la VaR : mise en perspective des différentes méthodes et
conclusion sur les utilisations de la VaR • Risques de contrepartie sur opérations de marchés • Impacts de la
réforme Sur l'organisation interne : systèmes d'information et bases de gestion, procédures, ... • Impacts de la
réforme Sur les stratégies : analyse par type d'activité, confrontation avec les ratios (ROE, RAROC, ...), orientation des
stratégies risques, stratégies d'allocation du capital, approches clientèle, ... • Impacts de la réforme Sur Sur les
marchés de capitaux : changements tactiques. CDO, CDS, CDO², ItraX…. • Notions de Pricing d’un
CDS, décryptage d’un montage d’Asset Swap • Spécificités organisationnelles des projets Bâle II
• Présentation des contraintes liées à l'ampleur des projets • "Gestion du changement" pour les métiers
impactés • Conséquences sous forme de nouveaux instruments financiers • Commentaires pratiques et
conclusions Durée : • 2 jours Date et lieu : • Consulter le Planning du mois correspondant ou Nous
Contacter • Lieu : hôtel Barcelo à Casablanca • Les horaires sont de 09h à 17h Formateur : • Christian
Kerviel • Expert international en Corporate finances, Cash management, instruments financiers et Communication
financière • Consultant expert en ingénierie financière et juridique • PHD en ingénierie financière •
Doctorat en Fiscalité et Finance • Expert comptable • Expert près la commission européenne •
Général Manager de la Compagnie Financière Wagram (GROUPAMA – CREDIT AGRICOLE) •
Administrateur de sociétés et compagnies d’assurance • Intervenant à la revue fiduciaire • Professeur
de Finances Internationales à l’Institut Européen d’Economie, à l’ISBCP, à l’IEE,.. •
Chargé d’interventions à la Faculté des Métiers de l’Essonne • Auteur de l’ouvrage « les
nouveaux instruments financiers » • Auteur MOA/MOE pour managers et ingénieurs Editions DALIAN • 26 ans
d’expérience dans la finance, l’enseignement et la formation Support et méthodes pédagogiques :
• Ce séminaire est organisé autour de thèmes issus des nombreuses missions de conseil et de formation menées
par l’expert • cas pratiques • Support écrit et projection Frais de participation : • 8 000 Dh HT
par personne pour les 2 jours de formation, incluant l’animation, support de formation, pauses café et déjeuner
Inscription et conditions :
Afin de participer à cette formation,
• Prière de télécharger le bulletin
d’inscription en cliquant sur : Bulletin d’Inscription
• Ou de remplir le formulaire en ligne en cliquant
sur : Formulaire d’Inscription.
Nous demeurons bien entendu à votre disposition pour toute précision ou
complément d’information. Contact : • CHIKHI ADIB, au N° Tél. : 022 23 69 57 ou 065 33 03 89 • par
mail : [email protected]
http://www.altituderh.com
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Généré: 8 February, 2017, 06:50