Solvabilité II Retour d`expérience MACIF
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Solvabilité II Retour d`expérience MACIF
Journée d’études IARD de l’Institut des Actuaires Reims Le 1er avril 2011 ! $ $ % $ ' $ " # $ & . ( $ + $# ) $ , $ $ $$ $ $$ ( $ ( $ $# ) ) * & $$ ) ) $ $ $ . ( /0 $ $ 9% 43% L’Assurance de Personnes 48% MACIF MUTUALITE L’Épargne - Assurance Vie L’Assurance IARD Mutavie MACIF MACIFILIA Le Groupe Macif Quelques repères L’Activité de Services La banque (en cours de déploiement) Nombre de sociétaires : 4,8 millions Effectifs : 9 200 Chiffre d’affaires : 6 Mds 4 ! $ $ % $ ' $ " # $ & . ! $ $ $ " # !" # $ % &'"( ) * + / * ,+ 3 456 47 + , , .+ , + - * .0 1 2 * ( , 1 , ( 3 8 + , , + , # - 0 * ( $ ! " 49 . ! $ $ $ " # 2008 : le Groupe réalise un diagnostic sur l’organisation autour des articles 41 à 49 de la Directive $ 12 3$ $ ( $ ) ( $ $ $# 4 4 4 % 4 ' $ ) % $3$ & $# ' / $ $ $ & $ ) # 5 ! 7 . ACP ! $ $ $ " # Direction Générale ORSA ORSA Reporting interne + Orientation stratégique Reporting externe Risk Management Actuariat Passif 8 + 0 , Modèle interne Contrôle de gestion Frais généraux Direction financière Actif " 8 . & ! $ $ / 2 1 $ " # + ,+ * $ $# $ 6 " - $ 7 $ & $ 6 $$ $) $# $ # 9 . $ ! $ $ " # Prospective, normes et modèles Assurer le suivi des risques majeurs et la coordination des modèles dans la perspective des mesures de solvabilité et des relations avec les autorités Missions principales: - Définir les normes de mesure de risques - Élaborer les modèles internes et garantir leur certification - Évaluer la politique de rétention - Assurer la relation avec les autorités ( ACP) - Maintenir une veille et prospective en terme d’outils et de risques - Piloter la cartographie des risques majeurs et assister le contrôle interne - Conduire des projets $% . ! $ $ $ " # Contrôle interne = > 1 . . $$ : . 1 . . * 2 . $ + 2 , ;. + :< : : :" : . 2 + 2 1 + 1 2 , + 2 $$ . $ ! $ $ " # Réassurance et transfert de risques < $$ :< :< :? : %# :' : ; * $ + ,,+ + @ # # . 6 + 6 A 0 . , . . + $ . ! $ $ 8 $ " # - ! ( & 2 ' ) )) ) ! B+ " 1 ? * "A 0+ 1 .+ + 2 + , E ! 4 + B C" B+ " ' 1 + 2 ! ( 2 * * 0 1 + C' + C 1 - # ' 1 .+ ( D , 0 , * . . 0 C * . . ' D 1 .+ , $ . $ $ ! 4 + 2 6F " # $: 9 B , $ ! ( + + ; ; . 1 !" , GG " * #, $: 4 + &, 4 + ! "( ; . G " + ; * + 0, ( " " . ) + + $$ & 0, 1 + + " . " $ Instances politiques . $ ! $ $ " # Conseil d’Administration Comité spécialisé des risques Comité d’audit Instances techniques Direction Générale Comité technique Groupe Maîtrise des Risques Système de gestion des risques Système de contrôle des risques Commissions - Groupes techniques $ ! $ $ % $ ' $ " # $ & $ %. 8 - $ . + & 0 * 8 * 6 + " 0 + . + 0 # $+ + + 8 + + ( + ( $ , ; + + 1 + . 1 + 0 + + , 0 0 ++ ( 1 ( $! %. $ +0 + 8 & 0 ; & $ $ $ "$ $ $ ' % 1 A , " H 6 1 ;8 $ $# $ ( 1 + $ 6 <$ 0 $# $# + $# $ ( 8 ; D . 1 $ # . I ; # I " 6 ; . .( 1 + 0 + ( 18 %. . 1 $ & + 1 A 6 ; + + 0 + E ( ; 5 F + + 0 0 ; + +0 #0+ + & & Capital économique Groupe Production en Normes Françaises Production en Normes Solvabilité 2 20122012 2013 2013 2014 Production en Normes Françaises Production en Normes Solvabilité 2 $ $# %. $ & L’ORSA : une déclinaison opérationnelle de la gestion des risques > ! ( > ! B + ) $ $ ) $ > ! ) $ ' $ A B # JB # , + + 4 $ ! ) $ $ ) $ $= + ;$ $ # . 8+ $ ) J , + ( $ $ , J $# $ P I L O T A G E $ 8 ( * " J %#, B # &% + $ ? $ ) 7 @ * " J %#, B # &% + " $# $ $ ) $ 1 # % ! $ $ % $ ' $ " # $ & $ ' $ $ "1 B , , ; 6 + . - + + ; J + ; . ( .# 1 - 1 * 5: 5 ( 81 * + " .+ + .+ 1 ( + #; . , . ; . . -(